Báo cáo phân tích

Dựa trên nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm phong phú, chúng tôi có thể phân tích các doanh nghiệp dưới nhiều khía cạnh để từ đó rút ra được những thông tin tổng hợp.

Trọn bộ báo cáo phân tích

Trọn bộ
báo cáo phân tích

Bản tin chứng quyền ?Bản tin chứng quyền, phân tích, nhận định các mã chứng quyền hằng ngày, cập nhật diễn biến giao dịch, các mã chứng quyền nổi bật, biểu đồ phân tích kỹ thuật chứng quyền.

Bản tin chứng quyền 10.08.2020

Chia sẻ trên:   

bản tin chứng quyền hàng ngày

NGÀY: 10.08.2020 - Bul Trap?

Thực hiện: Bùi Văn Huy & Hoàng Trung Thông (BP Chiến lược thị trường - PCD)

I. DIỄN BIẾN GIAO DỊCH

  • Chỉ số VN30 chịu áp lực chốt lời khá mạnh cuối phiên tạo nến "rút đầu" với thanh khoản khá tốt. Về cơ bản cầu mua lên vẫn tốt nhưng nếu không được duy trì, áp lực chốt lời sẽ tạo gánh nặng cho đà đi lên của chỉ số.
  • Thị trường CW có nhiều sự phân hóa. Thanh khoản và GTGD sụt giảm nhẹ bất chấp 10 CW mới được niêm yết hôm nay. 
  • Hôm nay, nước ngoài có phiên bán ròng. Tập trung bán mạnh vào nhóm CW CCTD2001, CVRE2007 & CMSN2002.

Đồ thị diễn biến giao dịch

Tổng KL:

8.19  Triệu

Tổng giá trị:

10.3 Tỷ

Xu hướng kỹ thuật của CKCS

STT Cổ Phiếu Tổng hợp % từ điểm Wash out Đà tăng Tích lũy Thanh khoản Vốn hóa Cơ bản
1 FPT 8.0 0.2 6.9 7.2 9.8 9.8 6.1
2 HPG 8.7 6.1 9.2 8.7 9.9 9.9 5.8
3 MBB 6.9 -4.9 2.0 5.8 9.8 9.8 7.3
4 MWG 7.0 -5.6 1.7 6.3 9.7 9.8 7.4
5 PNJ 6.2 -8.1 1.0 4.6 9.5 9.6 6.5
6 VNM 7.9 -0.3 6.1 7.3 9.9 10.0 6.1
7 VIC 6.0 -5.2 0.9 5.7 9.6 10.0 3.7
8 VRE 6.9 -1.1 3.4 8.2 9.8 9.9 3.5
9 REE 8.9 6.5 8.7 8.8 9.3 9.5 8.0
10 MSN 6.0 0.0 1.8 4.0 9.8 9.9 4.6
11 NVL 8.9 22.7 9.5 9.6 9.9 9.9 5.5
13 VHM 8.3 1.4 6.4 8.6 9.9 10.0 6.5
14 STB 6.6 -8.2 4.5 3.3 9.9 9.7 5.5
15 VJC 5.4 -10.7 0.5 1.4 9.6 9.8 5.6
16 TCB 7.0 -5.8 3.6 5.1 9.6 9.9 7.0

II. PHÂN TÍCH RỦI RO CHỨNG QUYỀN

  • Tại nhóm rủi ro, CPNJ2004 & CMBB2002 đang trở thành là CW có trạng thái rủi ro nhất, nên hạn chế giao dịch.
  • Tại nhóm trung tính, Cần chú ý nhóm CW, CMSN2002, CSTB2003 & CHPG2006 đang là nhóm có trạng tháI CW rủi ro nhất trong nhóm trung tính,
  • Tại nhóm ít rủi ro nhất. các CW có thời gian giao dịch nhiều và đòn bẩy thấp như CHPG2012 & CHDB2003, CCTD2001. 
Tham khảo công cụ tính toán chứng quyền tại đây

 

Bản đồ rủi ro các chứng quyền niêm yết

chú thích biểu đồ rủi ro chứng quyền niêm yết Sắp xếp thứ tự theo rủi ro giảm dần

 

III. ĐÁNH GIÁ BIẾN ĐỘNG  CÁC CHỨNG QUYỀN NỔI BẬT

  • IV trung bình thị trường sụt giảm nhẹ về vùng 59%. Khi có 10 CW mới ra mắt. Diễn biến này, đưa nhóm CW về vùng biến động ổn định với mức định giá hấp dẫn nhất. Sự cẩn trọng nên được đặt lên hàng đầu.
  • Tại nhóm định giá cao, nhóm CW CSTB2003, CROS2002, CVRE2007, ... có định giá cao và rủi ro hơn so với phần còn lại. Các CW khác giao dịch ở mức không phải quá cao. 
  • Ở nhóm chứng quyền rẻ, nhiều chứng quyền thuộc nhóm HPG, DPM, FPT... là những cái tên đáng chú ý nhất với định giá hấp dẫn, biến động thấp. 

Implied Volatility một số chứng quyền nổi bật

IV. PHÂN TÍCH CHỨNG QUYỀN TIÊU BIỂU

Chứng quyền CREE2003

Cổ Phiếu Chứng Quyền Nhà Phát Hành Thời hạn ITM/OTM Premium Delta Effective Gearing Gearing
(Tỷ Lệ Đòn Bẩy)
Implied Volatility
REE CREE2003 HSC 6 13% -4.2% 0.80 4.61 5.8 46.22%
  • REE điều chỉnh cần thiết sau nến "rút đầu" khi áp lực cung mạnh hơn. Một nhịp điều chỉnh sẽ tạo ra các cơ hội tiếp theo
  • CW có diễn biến tương đồng với CKCS, xu hướng chung là tích cực.Một nhiều điều chỉnh có thể xuất hiện
  • Ngoài ra CW này còn thời gian giao dịch giao dịch dài, đòn bẩy thấp đang tạo ra những lợi thế cho diễn biến của CW. 
  • Chiến lược giao dịch: Tiếp tục canh mua tại các nhịp chỉnh tiếp theo. Vùng mua an toàn 1.0 - 1.1

Đánh Giá Chất Lượng

Effective Gearing

4.61

Thời Gian Đến Ngày Đáo Hạn

80

Biến Động Hàm ý (IV)

46.22 %

Xu hướng kỹ thuật CW

Điều Chỉnh

Xu hướng kỹ thuật CKCS

Điều Chỉnh
 

Biểu đồ Phân tích kỹ thuật chứng quyền

Hỗ trợ 1

Hỗ trợ 2

Kháng cự 1

Kháng cự 2

0.9

1.1

1.3

1.5

 

Tham khảo: Thuật ngữ chứng quyền

 

Biểu đồ Phân tích kỹ thuật chứng khoán cơ sở

Hỗ trợ 1

Hỗ trợ 2

Kháng cự 1

Kháng cự 2

31

33

35

37

>> Xem các báo cáo phân tích mới nhất ngày hôm nay tại đây

 

Bạn đang xem nội dung báo cáo phân tích miễn phí của HSC Online. Để xem nội dung các báo cáo chuyên sâu hơn dành cho khách hàng có tài khoản chứng khoán tại HSC, vui lòng đăng ký tại Mở tài khoản chứng khoán hoặc xem Quyền lợi khách hàng khi mở tài khoản chứng khoán tại HSC Online.

Miễn trừ trách nhiệm: Báo cáo này chỉ được cung cấp nhằm để tham khảo, được đưa ra dựa trên một số giả định và điều kiện thị trường tại ngày của báo cáo và có thể thay đổi mà không được thông báo. Mặc dù tất cả thông tin trình bày trong báo cáo này được thu thập hoặc phát triển từ nguồn thông tin mà HSC cho là đáng tin cậy, (các) tác giả của báo cáo này và HSC không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về sự chính xác, tính trung thực hay sự đầy đủ của các thông tin đó. HSC không chịu bất kỳ trách nhiệm thuộc bất kỳ loại nào phát sinh từ hay liên quan đến việc sử dụng hay dựa vào thông tin hay ý kiến trình bày trong báo cáo này.