Đăng nhập Mở tài khoản

Công cụ đầu tư

Dựa trên nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm phong phú, chúng tôi có thể phân tích các doanh nghiệp dưới nhiều khía cạnh để từ đó rút ra được những thông tin tổng hợp.

Bản tin chứng quyền ?Bản tin chứng quyền, phân tích, nhận định các mã chứng quyền hằng ngày, cập nhật diễn biến giao dịch, các mã chứng quyền nổi bật, biểu đồ phân tích kỹ thuật chứng quyền.

Bản tin chứng quyền 10.12.2019

Chia sẻ trên:   

bản tin chứng quyền hàng ngày

NGÀY: 10.12.2019   -  Sức ép đến từ nhóm trụ

Thực hiện: Bùi Văn Huy & Hoàng Trung Thông (BP Chiến lược thị trường - PCD)

I. DIỄN BIẾN GIAO DỊCH

  • CKCS tiếp tục đà giảm với sức ép đến từ nhóm trụ họ VIN. Thanh khoản tăng vọt cho thấy áp lực bán gia tăng nhưng cầu mua lên cuối phiên khá tốt.
  • Thị trường chứng quyền giằng co với sự phân hóa lớn. Thanh khoản sụt giảm mạnh cho thấy dòng tiền còn yếu và thiếu. Thị trường hôm nay có 2 CW đáo hạn giao dịch.
  • Giao dịch nước ngoài duy trì bán ròng tập trung vào CMSN1902, CVNM1901 & CHPG1909.
  • Thị trường đang hướng sự chú ý mạnh vào các CW sắp đấo hạn và CW có trạng thái OTM với giá rẻ. Nhóm CW VRE , FPT& HPG đang thu hút sự quan tâm từ thị trường chung.

 

Đồ thị diễn biến giao dịch

Tổng KL:

4.5 Triệu

Tổng giá trị:

5.9 Tỷ

Xu hướng kỹ thuật của CKCS

STT Cổ Phiếu Tổng hợp % từ điểm Wash out Đà tăng Tích lũy Thanh khoản Vốn hóa Cơ bản
1 FPT 7.4 -4.6 7.9 3.8 9.8 9.6 5.9
2 HPG 8.2 7.7 7.6 8.1 9.9 9.8 5.7
3 MBB 5.9 -8.5 3.9 0.4 9.8 9.7 5.6
4 MWG 6.7 -11.3 5.6 1.7 9.8 9.7 6.5
5 PNJ 7.6 1.1 7.8 5.4 9.6 9.5 5.7
6 VNM 5.8 -10.7 2.7 0.7 9.8 9.9 5.7
7 VIC 5.9 -3.1 5.4 1.7 9.7 10.0 2.8
8 VRE 7.8 -0.9 8.1 8.1 9.9 9.9 3.1
9 REE 7.9 -2.0 7.3 5.0 9.5 9.3 8.1
10 MSN 5.2 -26.0 0.2 0.0 9.8 9.8 6.3
11 NVL 5.0 -11.3 0.6 0.6 9.4 9.7 4.7
12 DPM 6.0 -7.7 1.8 6.5 8.0 8.8 4.9
13 VHM 7.3 3.0 7.7 3.7 9.9 10.0 5.5
14 STB 5.4 -6.9 1.4 1.1 9.5 9.5 5.5
15 VJC 9.0 -0.6 9.0 9.9 9.8 9.8 6.6
16 TCB 5.7 -8.0 2.4 1.4 9.7 9.9 5.3

II. PHÂN TÍCH RỦI RO CHỨNG QUYỀN

  • Ở nhóm rủi ro nhất vẫn là những cái tên quen thuộc với CMWG1902/6 & CVNM1901 & CHPG1902 đang ở trạng thái rủi ro nhất. Khi thời gian đáo hạn đến rất gần và trạng thái đòn bẩy cao.
  • Tại nhóm rủi ro trung tính, cần chú ý nhóm CW đang dịch chuyển vào vùng rủi ro hơn như CFPT1907, CSTB1901 & CREE1904.
  • Vùng ít rủi ro nhất khi thời gian đáo hạn còn dài & đòn bẩy thấp như CW CVNM1905, CGMD1901, & CFPT1905. CVNM1902, CFPT1906 & CVRE1902 đang dịch chuyển gần hơn vào nhóm trung tính.
Tham khảo công cụ tính toán chứng quyền tại đây

 

Bản đồ rủi ro các chứng quyền niêm yết

chú thích biểu đồ rủi ro chứng quyền niêm yết Sắp xếp thứ tự theo rủi ro giảm dần

 

III. ĐÁNH GIÁ BIẾN ĐỘNG  CÁC CHỨNG QUYỀN NỔI BẬT

  • IV trung bình thị trường giảm mạnh 56% cho thấy biến động đang trở lại vùng ổn định hơn.
  • Nhóm chứng quyền rủi ro thấp và định giá rẻ hiện thuộc về nhóm CW FPT, MBB, & MWG với biến động khá thấp, định giá hấp dẫn.
  • Ở chiều ngược lại, chứng quyền rủi ro nhất và định giá cao thuộc về nhóm CW HPG, VHM

Implied Volatility một số chứng quyền nổi bật

IV. PHÂN TÍCH CHỨNG QUYỀN TIÊU BIỂU

Chứng quyền CFPT1905

Cổ Phiếu Chứng Quyền Nhà Phát Hành Thời hạn ITM/OTM Premium Delta Effective Gearing Gearing
(Tỷ Lệ Đòn Bẩy)		 Implied Volatility
FPT CFPT1905 SSI 6.5 6% -5.2% 0.75 6.57 8.7 25.63%
  • FPT tăng nhẹ kết hợp thanh khoản đi lên, bất chấp những diễn biến xấu của thị trường chung. 
  • Chứng quyền có diễn biến giao dịch tạo nền, quanh vùng giá. Cơ hội phục hồi đang mở ra
  • Chứng quyền nằm trong nhóm có trạng thái rủi ro thấp với thời gian giao dịch dài đang ủng hộ cho cơ hội giao dịch với CW này.
  • CW hiện tại có IV thấp hơn bình quân thị trường. Rủi ro biến động thấp và định giá hấp dẫn. Tuy vậy, trạng thái đòn bẩy khá cao cũng là 1 điểm trừ.
  • Chiến lược giao dịch: Canh những nhịp nhún sâu, mở vị thế mua

Đánh Giá Chất Lượng

Effective Gearing

6.57

Thời Gian Đến Ngày Đáo Hạn

134

Biến Động Hàm ý (IV)

25.6%

Xu hướng kỹ thuật CW

 Tạo nền

Xu hướng kỹ thuật CKCS

 Tạo nền

Biểu đồ Phân tích kỹ thuật chứng quyền

Hỗ trợ 1

Hỗ trợ 2

Kháng cự 1

Kháng cự 2

5.0

6.0

8.0

9.0

 

Tham khảo: Thuật ngữ chứng quyền

 

Biểu đồ Phân tích kỹ thuật chứng khoán cơ sở

Hỗ trợ 1

Hỗ trợ 2

Kháng cự 1

Kháng cự 2

50

53

56

58

Bạn đang xem nội dung báo cáo phân tích miễn phí của HSC Online. Để xem nội dung các báo cáo chuyên sâu hơn dành cho khách hàng có tài khoản chứng khoán tại HSC, vui lòng đăng ký tại Mở tài khoản chứng khoán hoặc xem Quyền lợi khách hàng khi mở tài khoản chứng khoán tại HSC Online.

Miễn trừ trách nhiệm: Báo cáo này chỉ được cung cấp nhằm để tham khảo, được đưa ra dựa trên một số giả định và điều kiện thị trường tại ngày của báo cáo và có thể thay đổi mà không được thông báo. Mặc dù tất cả thông tin trình bày trong báo cáo này được thu thập hoặc phát triển từ nguồn thông tin mà HSC cho là đáng tin cậy, (các) tác giả của báo cáo này và HSC không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về sự chính xác, tính trung thực hay sự đầy đủ của các thông tin đó. HSC không chịu bất kỳ trách nhiệm thuộc bất kỳ loại nào phát sinh từ hay liên quan đến việc sử dụng hay dựa vào thông tin hay ý kiến trình bày trong báo cáo này.