Báo cáo phân tích

Dựa trên nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm phong phú, chúng tôi có thể phân tích các doanh nghiệp dưới nhiều khía cạnh để từ đó rút ra được những thông tin tổng hợp.

Trọn bộ báo cáo phân tích

Trọn bộ
báo cáo phân tích

Bản tin chứng quyền ?Bản tin chứng quyền, phân tích, nhận định các mã chứng quyền hằng ngày, cập nhật diễn biến giao dịch, các mã chứng quyền nổi bật, biểu đồ phân tích kỹ thuật chứng quyền.

Bản tin chứng quyền 12.12.2019

Chia sẻ trên:   

bản tin chứng quyền hàng ngày

NGÀY: 12.12.2019   -  Ngập Ngừng

Thực hiện: Bùi Văn Huy & Hoàng Trung Thông (BP Chiến lược thị trường - PCD)

I. DIỄN BIẾN GIAO DỊCH

  • CKCS tăng mạnh nhưng với thanh khoản thấp cho thấy dòng tiền có nhiều sự e ngại và cẩn trọng. Cung bán ra khá thấp không đủ ép chỉ số.
  • Thị trường chứng quyền giằng sắc xanh trở lại bao phủ. Thanh khoản giảm nhưng GTGD tăng lên ngụ ý bên mua vẫn cẩn trọng nhưng sẵn sàng nâng giá.
  • Giao dịch nước ngoài trơ lại mua ròng tập trung vào nhóm CDPM1901 & SCTB1901.
  • Thị trường đang hướng sự quan tâm đến nhóm CW họ nhà bank như STB, MBB. Ngoài ra, nhóm CW FPT& VIN cũng đang được sự quan tâm trở lại của thị trường chung.

 

Đồ thị diễn biến giao dịch

Tổng KL:

2.8 Triệu

Tổng giá trị:

6.28 Tỷ

Xu hướng kỹ thuật của CKCS

STT Cổ Phiếu Tổng hợp % từ điểm Wash out Đà tăng Tích lũy Thanh khoản Vốn hóa Cơ bản
1 FPT 8.2 0.0 8.7 6.8 9.8 9.6 5.9
2 HPG 8.2 6.8 7.5 8.0 9.9 9.8 5.7
3 MBB 6.6 -5.4 6.2 1.5 9.8 9.7 5.5
4 MWG 7.0 -9.4 6.5 2.4 9.8 9.7 6.5
5 PNJ 7.9 -0.1 8.3 6.5 9.6 9.5 5.7
6 VNM 5.8 -10.0 2.7 0.7 9.8 9.9 5.7
7 VIC 6.0 -3.0 5.1 2.3 9.7 10.0 2.8
8 VRE 7.7 -1.3 7.8 7.7 9.9 9.8 3.1
9 REE 8.3 0.0 7.7 6.8 9.5 9.3 8.1
10 MSN 5.2 -23.5 0.2 0.0 9.8 9.8 6.2
11 NVL 5.1 -10.0 0.8 1.0 9.4 9.7 4.7
12 DPM 6.0 -7.0 1.8 6.8 8.0 8.8 4.9
13 VHM 7.2 2.7 7.3 3.7 9.9 10.0 5.5
14 STB 5.4 -6.5 1.3 1.4 9.5 9.5 5.4
15 VJC 9.1 0.0 9.2 10.0 9.8 9.8 6.6
16 TCB 6.4 -4.9 4.1 3.0 9.7 9.9 5.2

II. PHÂN TÍCH RỦI RO CHỨNG QUYỀN

  • Ở nhóm rủi ro nhất , CVNM1901 đã chính thức đáo hạn. Nằm trong phần rủi ro nhất là CMWG1902/6 & CVNM1901 & CHPG1902. Khi thời gian đáo hạn đến rất gần và trạng thái đòn bẩy cao.
  • Tại nhóm rủi ro trung tính, nhóm CW CVJC1901, CNVL1901 & CSTB1901 vẫn đang là nhóm có thể giao dịch được. Cần chú ý nhóm CW, CSTB1901, CPNJ1902 & CHPG1908 đang dịch chuyển vào vùng rủi ro.
  • Vùng ít rủi ro nhất khi thời gian đáo hạn còn dài & đòn bẩy thấp như CW CVNM1905, CGMD1901, & CFPT1905. CVNM1902, CFPT1906 & CVRE1902 đang dịch chuyển gần hơn vào nhóm trung tính.
Tham khảo công cụ tính toán chứng quyền tại đây

 

Bản đồ rủi ro các chứng quyền niêm yết

chú thích biểu đồ rủi ro chứng quyền niêm yết Sắp xếp thứ tự theo rủi ro giảm dần

 

III. ĐÁNH GIÁ BIẾN ĐỘNG  CÁC CHỨNG QUYỀN NỔI BẬT

  • IV trung bình thị trường tăng lên vùng 56% cho thấy biến động đang trở lại vùng ổn định hơn. Duy trì ổn định quanh vùng 50% - 60%.
  • Nhóm chứng quyền rủi ro thấp và định giá rẻ hiện thuộc về nhóm CW FPT, MBB, & MWG với biến động khá thấp, định giá hấp dẫn.
  • Ở chiều ngược lại, chứng quyền rủi ro nhất và định giá cao thuộc về nhóm CW HPG, VHM

Implied Volatility một số chứng quyền nổi bật

IV. PHÂN TÍCH CHỨNG QUYỀN TIÊU BIỂU

Chứng quyền CMWG1907

Cổ Phiếu Chứng Quyền Nhà Phát Hành Thời hạn ITM/OTM Premium Delta Effective Gearing Gearing
(Tỷ Lệ Đòn Bẩy)
Implied Volatility
MWG CMWG1907 HSC 6 -10% -19.0% 0.46 5.24 11.3 51.94%
  • MWG tăng nhẹ với thanh khoản đi lên cho thấy có dòng tiền tham gia mới. Xu hướng chung là tích lũy đi lên từ nền giá,
  • Chứng quyền có diễn biến tương đồng. Tạo nền hồi nhẹ nhưng dòng tiền vẫn cho thấy có nhiều sự nghi ngờ.
  • Chứng quyền nằm trong nhóm có trạng thái rủi ro thấp với thời gian giao dịch dài đang ủng hộ cho cơ hội giao dịch với CW này.
  • CW hiện tại có IV thấp hơn bình quân thị trường. Rủi ro biến động thấp và định giá hấp dẫn. 
  • Chiến lược giao dịch: Tiếp tục quan sát, canh mua, tại các vùng hỗ trợ. Điểm mua an toàn: 0.8 -0.9

Đánh Giá Chất Lượng

Effective Gearing

5.2

Thời Gian Đến Ngày Đáo Hạn

118

Biến Động Hàm ý (IV)

51.9%

Xu hướng kỹ thuật CW

Tạo nền đáy

Xu hướng kỹ thuật CKCS

Phục hồi đi lên

Biểu đồ Phân tích kỹ thuật chứng quyền

Hỗ trợ 1

Hỗ trợ 2

Kháng cự 1

Kháng cự 2

0.7

0.9

1.3

1.0

 

Tham khảo: Thuật ngữ chứng quyền

 

Biểu đồ Phân tích kỹ thuật chứng khoán cơ sở

Hỗ trợ 1

Hỗ trợ 2

Kháng cự 1

Kháng cự 2

23.5

24.0

25

27

Bạn đang xem nội dung báo cáo phân tích miễn phí của HSC Online. Để xem nội dung các báo cáo chuyên sâu hơn dành cho khách hàng có tài khoản chứng khoán tại HSC, vui lòng đăng ký tại Mở tài khoản chứng khoán hoặc xem Quyền lợi khách hàng khi mở tài khoản chứng khoán tại HSC Online.

Miễn trừ trách nhiệm: Báo cáo này chỉ được cung cấp nhằm để tham khảo, được đưa ra dựa trên một số giả định và điều kiện thị trường tại ngày của báo cáo và có thể thay đổi mà không được thông báo. Mặc dù tất cả thông tin trình bày trong báo cáo này được thu thập hoặc phát triển từ nguồn thông tin mà HSC cho là đáng tin cậy, (các) tác giả của báo cáo này và HSC không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về sự chính xác, tính trung thực hay sự đầy đủ của các thông tin đó. HSC không chịu bất kỳ trách nhiệm thuộc bất kỳ loại nào phát sinh từ hay liên quan đến việc sử dụng hay dựa vào thông tin hay ý kiến trình bày trong báo cáo này.