Đăng nhập Mở tài khoản

Công cụ đầu tư

Dựa trên nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm phong phú, chúng tôi có thể phân tích các doanh nghiệp dưới nhiều khía cạnh để từ đó rút ra được những thông tin tổng hợp.

Bản tin chứng quyền ?Bản tin chứng quyền, phân tích, nhận định các mã chứng quyền hằng ngày, cập nhật diễn biến giao dịch, các mã chứng quyền nổi bật, biểu đồ phân tích kỹ thuật chứng quyền.

Bản tin chứng quyền 13.05.2020

Chia sẻ trên:   

bản tin chứng quyền hàng ngày

NGÀY: 13.05.2020   -Vẫn Chưa Thấy Đỉnh

Thực hiện: Bùi Văn Huy & Hoàng Trung Thông (BP Chiến lược thị trường - PCD)

I. DIỄN BIẾN GIAO DỊCH

  • Thị trường tiếp tục đà tăng nhẹ vời cầu bắt đáy khá mạnh. Tuy vậy, với nến hanging man được tạo ra, đang đưa ra những cảnh báo đầu tiên, rủi ro điều chỉnh là có thể.
  • Thị trường CW, ngập tràn sắc xanh. Thanh khoản có sự sụt giảm nhưng GTGD thì vẫn duy trì tích cực cho thấy bên mua vẫn đang ở trạng thái lạc quan.
  • Hôm nay, nước ngoài duy trì bán òng nhẹ trên thị trường CW. Mạnh nhất là nhóm CW CVRE2001 & CNVL2001.

Đồ thị diễn biến giao dịch

Tổng KL:

8.4 Triệu

Tổng giá trị:

8.09 Tỷ

Xu hướng kỹ thuật của CKCS

STT Cổ Phiếu Tổng hợp % từ điểm Wash out Đà tăng Tích lũy Thanh khoản Vốn hóa Cơ bản
1 FPT 8.3 24.3 9.2 6.5 9.8 9.6 6.1
2 HPG 7.9 28.2 7.9 5.9 9.9 9.8 5.9
3 MBB 7.5 10.1 3.0 8.5 9.8 9.7 6.4
4 MWG 7.3 11.9 2.8 6.9 9.9 9.7 7.1
5 PNJ 7.6 14.9 3.7 8.9 9.6 9.5 6.3
6 VNM 8.4 13.1 7.6 8.7 9.9 9.9 5.8
7 VIC 6.5 2.5 1.3 7.9 9.8 10.0 3.3
8 VRE 5.8 8.9 1.1 4.9 9.7 9.8 3.4
9 REE 8.4 6.7 6.8 8.5 9.2 9.4 8.0
10 MSN 8.2 6.7 5.7 9.7 9.8 9.9 5.8
11 NVL 6.2 1.2 1.4 5.0 9.6 9.7 5.1
13 VHM 7.2 6.6 2.2 7.3 9.8 10.0 6.5
14 STB 7.5 8.6 4.4 8.7 9.8 9.6 5.2
15 VJC 5.8 5.3 3.1 2.1 9.5 9.8 4.5
16 TCB 8.0 19.8 6.5 8.1 9.5 9.8 6.0

 

 

II. PHÂN TÍCH RỦI RO CHỨNG QUYỀN

  • Tại nhóm rủi ro, CW CHPG1909 & CMSN1902 đang là chứng quyền có rủi ro cao nhất. Hạn chế giao dịch với các nhóm CW này, khi thời gian đáo hạn sắp đến. CTCB1902 đã chính thức bước vào vùng rủi ro.
  • Tại nhóm trung tính, cần chú ý nhóm CW CMWG2004 & CHPG2004 đang dịch chuyển vào vùng rủi ro. CW CFPT2004 & CMBB2002 đã dịch chuyển vào vùng trung tính.
  • Tại nhóm ít rủi ro nhất. các CW có thời gian giao dịch nhiều và đòn bẩy thấp như CVRE2001 & CHPG2005. Ngoài ra, cần chú ý nhóm CHPG2005 & CPNJ2002 đang có trạng thái ít rủi ro nhất.
Tham khảo công cụ tính toán chứng quyền tại đây

 

Bản đồ rủi ro các chứng quyền niêm yết

chú thích biểu đồ rủi ro chứng quyền niêm yết Sắp xếp thứ tự theo rủi ro giảm dần

 

III. ĐÁNH GIÁ BIẾN ĐỘNG  CÁC CHỨNG QUYỀN NỔI BẬT

  • IV trung bình thị trường tăng lên vùng 75%, khi có khá nhiều CW sắp đáo hạn. Diễn biến IV vẫn duy trì nằm ngoài biên độ giao động an toàn. 
  • Tại nhóm định giá cao, nhóm CW MBB& ROS có định giá cao và rủi ro hơn so với phần còn lại. Các CW khác giao dịch ở mức không phải quá cao. 
  • Ở nhóm chứng quyền rẻ, nhóm CW họ nhà FPT, theo sau là HPG & FPT  là những cái tên đáng chú ý nhất với định giá hấp dẫn, biến động thấp. 

Implied Volatility một số chứng quyền nổi bật

IV. PHÂN TÍCH CHỨNG QUYỀN TIÊU BIỂU

Chứng quyền CVNM2001

Cổ Phiếu Chứng Quyền Nhà Phát Hành Thời hạn ITM/OTM Premium Delta Effective Gearing Gearing
(Tỷ Lệ Đòn Bẩy)		 Implied Volatility
VNM CVNM2001 HSC 6 -5% -9.1% 0.44 9.72 22.3 45.71%
  • VNM đang gặp kháng cự mạnh tại vùng MA200, áp lực bán xuất hiện đầu tiên trong phiên đang đưa ra cảnh báo.
  • CW có diễn biến tương đồng, có nhịp điều chỉnh ngắn nhưng hồi phục khi cầu mua lên hỗ trợ giá. Tuy vậy, 1 nhịp điều chỉnh có thể sẽ xuấ hiện, tại vùng giá cao khi diễn biến CKCS đang gặp kháng cự mạnh
  • Ngoài ra, CW này còn thời gian giao dịch giao dịch ngắn, đòn bẩy cao và biến động IV thấp đang tạo ra những bất lợi cho diễn biến của CW.
  • Chiến lược giao dịch: Hạ dần tỷ trọng tại các vùng giá tốt nhất. Chốt lời, đảm bảo vị thế

Đánh Giá Chất Lượng

Effective Gearing

9.7

Thời Gian Đến Ngày Đáo Hạn

40

Biến Động Hàm ý (IV)

45.7%

Xu hướng kỹ thuật CW

 Phục Hồi

Xu hướng kỹ thuật CKCS

 Phục Hồi
 

Biểu đồ Phân tích kỹ thuật chứng quyền

Hỗ trợ 1

Hỗ trợ 2

Kháng cự 1

Kháng cự 2

1.5

2.5

3.5

4.0

 

Tham khảo: Thuật ngữ chứng quyền

 

Biểu đồ Phân tích kỹ thuật chứng khoán cơ sở

Hỗ trợ 1

Hỗ trợ 2

Kháng cự 1

Kháng cự 2

13

13.5

15

17

>> Xem các báo cáo phân tích mới nhất ngày hôm nay tại đây

 

Bạn đang xem nội dung báo cáo phân tích miễn phí của HSC Online. Để xem nội dung các báo cáo chuyên sâu hơn dành cho khách hàng có tài khoản chứng khoán tại HSC, vui lòng đăng ký tại Mở tài khoản chứng khoán hoặc xem Quyền lợi khách hàng khi mở tài khoản chứng khoán tại HSC Online.

Miễn trừ trách nhiệm: Báo cáo này chỉ được cung cấp nhằm để tham khảo, được đưa ra dựa trên một số giả định và điều kiện thị trường tại ngày của báo cáo và có thể thay đổi mà không được thông báo. Mặc dù tất cả thông tin trình bày trong báo cáo này được thu thập hoặc phát triển từ nguồn thông tin mà HSC cho là đáng tin cậy, (các) tác giả của báo cáo này và HSC không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về sự chính xác, tính trung thực hay sự đầy đủ của các thông tin đó. HSC không chịu bất kỳ trách nhiệm thuộc bất kỳ loại nào phát sinh từ hay liên quan đến việc sử dụng hay dựa vào thông tin hay ý kiến trình bày trong báo cáo này.