Đăng nhập Mở tài khoản

Công cụ đầu tư

Dựa trên nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm phong phú, chúng tôi có thể phân tích các doanh nghiệp dưới nhiều khía cạnh để từ đó rút ra được những thông tin tổng hợp.

Bản tin chứng quyền ?Bản tin chứng quyền, phân tích, nhận định các mã chứng quyền hằng ngày, cập nhật diễn biến giao dịch, các mã chứng quyền nổi bật, biểu đồ phân tích kỹ thuật chứng quyền.

Bản tin chứng quyền 13.11.2019

Chia sẻ trên:   

bản tin chứng quyền hàng ngày

NGÀY: 13.11.2019   -  Áp lực bán trở lại

Thực hiện: Bùi Văn Huy & Hoàng Trung Thông (BP Chiến lược thị trường - PCD)

I. DIỄN BIẾN GIAO DỊCH

  • CKCS áp lực bán gia tăng mạnh đẩy chỉ số xuống thấp hơn. Thanh khoản tăng vọt cho thấy áp lưc cắt lỗ tăng mạnh.
  • Thị trường chứng quyền sắc đỏ vẫn thống trị. Với 4 CW hết thời gian giao dịch góp phần làm thanh khoản sụt giảm trong phiên giao dịch hôm nay.
  • Giao dịch nước có phiên bán ròng mạnh. Tập trung mua vào CW CNVL1901, CVHM1901, CDPM1901.
  • Thị hiếu chung của thị trường hướng đến các CW có định giá rẻ, sắp đáo hạn và OTM sâu với rủi ro cao như CVNM1901, CREE1901.

 

Đồ thị diễn biến giao dịch

Tổng KL:

4.3 Triệu

Tổng giá trị:

12.3 Tỷ

Xu hướng kỹ thuật của CKCS

STT Cổ Phiếu Tổng hợp % từ điểm Wash out Đà tăng Tích lũy Thanh khoản Vốn hóa Cơ bản
1 FPT 8.9 4.0 9.8 9.5 9.8 9.6 5.7
2 HPG 7.6 3.7 4.2 8.0 9.9 9.8 5.9
3 MBB 8.7 0.9 9.3 9.3 9.9 9.7 5.3
4 MWG 8.0 -4.2 7.8 6.2 9.8 9.7 6.5
5 PNJ 8.3 5.0 9.1 7.7 9.6 9.5 5.6
6 VNM 6.6 -5.2 4.9 2.4 9.9 9.9 5.6
7 VIC 7.2 -0.5 7.1 6.6 9.7 10.0 2.7
8 VRE 7.4 6.1 8.0 6.2 9.8 9.8 3.0
9 REE 8.4 -0.1 8.2 6.8 9.6 9.3 8.1
10 MSN 6.0 -2.9 2.1 2.6 9.7 9.9 5.6
11 NVL 4.9 -8.0 0.8 0.2 9.5 9.7 4.6
12 DPM 6.6 -1.4 3.0 7.8 8.5 8.8 4.8
13 VHM 8.0 9.3 9.6 5.4 9.8 10.0 5.4
14 STB 7.4 0.0 3.8 8.7 9.6 9.5 5.2
15 VJC 8.8 8.1 9.3 8.8 9.8 9.8 6.6
16 TCB 8.4 1.6 7.9 9.5 9.7 9.8 5.0

II. PHÂN TÍCH RỦI RO CHỨNG QUYỀN

  • Ở nhóm rủi ro nhất, có 4 CW đến thời gian đáo hạn CW. Theo sau là nhóm CW CREE1901, CFPT1904 & CHPG1906 có thời gian giao dịch rất ít.
  • Tại nhóm rủi ro trung tính, cần chú ý nhóm CW đang dịch chuyển vào vùng rủi ro hơn như  CVNM1901.CMWG1906 và CMBB1902.
  • Vùng ít rủi ro nhất khi thời gian đáo hạn còn dài & đòn bẩy thấp đang có nhiều sự hiện diện của nhóm CW mới niêm yết như. CFPT1905/6 & CVNM1902.
Tham khảo công cụ tính toán chứng quyền tại đây

 

Bản đồ rủi ro các chứng quyền niêm yết

chú thích biểu đồ rủi ro chứng quyền niêm yết Sắp xếp thứ tự theo rủi ro giảm dần

 

III. ĐÁNH GIÁ BIẾN ĐỘNG  CÁC CHỨNG QUYỀN NỔI BẬT

  • IV trung bình thị trường  giảm trở lại vùng 50%, khi có 4 CW mới đáo hạn.  Rủi ro biến động mạnh đang giảm dần.
  • Nhóm chứng quyền rủi ro thấp và định giá rẻ hiện thuộc về nhóm CW MBB & FPT ới biến động khá thấp, định giá hấp dẫn và thanh khoản cao trên thị trường. Đây là nhóm thu hút khá nhiều sự quan tâm từ thị trường
  • Ở chiều ngược lại, chứng quyền rủi ro nhất thuộc về nhóm CW HPG và REE.

Implied Volatility một số chứng quyền nổi bật

IV. PHÂN TÍCH CHỨNG QUYỀN TIÊU BIỂU

Chứng quyền CVHM1902

Cổ Phiếu Chứng Quyền Nhà Phát Hành Thời hạn ITM/OTM Premium Delta Effective Gearing Gearing
(Tỷ Lệ Đòn Bẩy)		 Implied Volatility
VHM CVHM1902 SSI 6.5 12% -9.3% 0.75 3.44 4.6 51.39%
  • VHM đang trong nhịp điều chỉnh cần thiết của mình sau chuỗi tăng mạnh. Thanh khoản vẫn duy trì cao cho thấy áp lực bán vẫn lớn. 
  • Chứng quyền có diễn biến tượng tự bức phá từ nền giá 2 nghìn.
  • Chứng quyền nằm trong nhóm có trạng thái rủi ro thấp với thời gian giao dịch dài đang ủng hộ cho cơ hội giao dịch với CW này
  • CW hiện tại có IV thấp hơn bình quân thị trường. Rủi ro biến động thấp và định giá hấp dẫn.
  • Chiến lược giao dịch: Canh mua tại những nhịp chỉnh trong phiên. Vùng mua an toàn  20 - 20.5

Đánh Giá Chất Lượng

Effective Gearing

3.4

Thời Gian Đến Ngày Đáo Hạn

161

Biến Động Hàm ý (IV)

51.3%

Xu hướng kỹ thuật CW

 Điều Chỉnh Kỹ Thuật

Xu hướng kỹ thuật CKCS

 Điều Chỉnh Kỹ Thuật

Biểu đồ Phân tích kỹ thuật chứng quyền

Hỗ trợ 1

Hỗ trợ 2

Kháng cự 1

Kháng cự 2

18

20

23

25

 

Tham khảo: Thuật ngữ chứng quyền

 

Biểu đồ Phân tích kỹ thuật chứng khoán cơ sở

Hỗ trợ 1

Hỗ trợ 2

Kháng cự 1

Kháng cự 2

93

95

98

100

Bạn đang xem nội dung báo cáo phân tích miễn phí của HSC Online. Để xem nội dung các báo cáo chuyên sâu hơn dành cho khách hàng có tài khoản chứng khoán tại HSC, vui lòng đăng ký tại Mở tài khoản chứng khoán hoặc xem Quyền lợi khách hàng khi mở tài khoản chứng khoán tại HSC Online.

Miễn trừ trách nhiệm: Báo cáo này chỉ được cung cấp nhằm để tham khảo, được đưa ra dựa trên một số giả định và điều kiện thị trường tại ngày của báo cáo và có thể thay đổi mà không được thông báo. Mặc dù tất cả thông tin trình bày trong báo cáo này được thu thập hoặc phát triển từ nguồn thông tin mà HSC cho là đáng tin cậy, (các) tác giả của báo cáo này và HSC không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về sự chính xác, tính trung thực hay sự đầy đủ của các thông tin đó. HSC không chịu bất kỳ trách nhiệm thuộc bất kỳ loại nào phát sinh từ hay liên quan đến việc sử dụng hay dựa vào thông tin hay ý kiến trình bày trong báo cáo này.