Đăng nhập Mở tài khoản

Công cụ đầu tư

Dựa trên nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm phong phú, chúng tôi có thể phân tích các doanh nghiệp dưới nhiều khía cạnh để từ đó rút ra được những thông tin tổng hợp.

Bản tin chứng quyền ?Bản tin chứng quyền, phân tích, nhận định các mã chứng quyền hằng ngày, cập nhật diễn biến giao dịch, các mã chứng quyền nổi bật, biểu đồ phân tích kỹ thuật chứng quyền.

Bản tin chứng quyền 15.05.2020

Chia sẻ trên:   

bản tin chứng quyền hàng ngày

NGÀY: 15.05.2020   - Nên Cẩn Trọng

Thực hiện: Bùi Văn Huy & Hoàng Trung Thông (BP Chiến lược thị trường - PCD)

I. DIỄN BIẾN GIAO DỊCH

  • Thị trường sụt giảm nhẹ với thanh khoản sụt giảm dưới MA20. Áp lực cung tại các vùng giá cao thấy khá mạnh. Cung vẫn đang lựa giá để thoát hàng. Tuy vậy, xu hướng chung vẫn là tích cực. Nhịp sụt giảm nếu xảy ra là điều cần thiết.
  • Thị trường CW, trở lại với sắc đỏ. Thanh khoản & GTGD sụt giảm mạnh cho thấy dòng tiền đang trở lại với sự thận trọng
  • Hôm nay, nước ngoài duy trì bán òng nhẹ trên thị trường CW. Mạnh nhất là nhóm CW CVRE2001/3 & CGMD2001.

Đồ thị diễn biến giao dịch

Tổng KL:

6.3 Triệu

Tổng giá trị:

4.3 Tỷ

Xu hướng kỹ thuật của CKCS

STT Cổ Phiếu Tổng hợp % từ điểm Wash out Đà tăng Tích lũy Thanh khoản Vốn hóa Cơ bản
1 FPT 8.2 22.7 9.1 6.4 9.8 9.6 6.2
2 HPG 7.9 27.4 7.8 5.9 9.9 9.8 5.9
3 MBB 7.2 8.8 2.3 7.8 9.8 9.7 6.4
4 MWG 7.0 10.7 2.4 6.0 9.9 9.7 7.1
5 PNJ 7.2 12.6 2.7 8.0 9.6 9.5 6.3
6 VNM 8.3 12.4 7.3 8.5 9.9 9.9 5.8
7 VIC 6.6 3.6 1.7 8.3 9.8 10.0 3.3
8 VRE 5.5 6.9 0.9 3.5 9.7 9.8 3.4
9 REE 8.4 6.5 6.8 8.4 9.2 9.4 8.0
10 MSN 8.3 10.2 6.5 9.7 9.8 9.9 5.7
11 NVL 6.3 1.3 1.4 5.7 9.6 9.8 5.2
13 VHM 6.9 5.4 1.8 6.4 9.8 10.0 6.5
14 STB 7.6 9.6 4.6 8.7 9.8 9.6 5.1
15 VJC 5.6 4.5 2.5 1.8 9.5 9.8 4.5
16 TCB 7.9 19.2 6.3 8.0 9.5 9.8 6.0

 

 

II. PHÂN TÍCH RỦI RO CHỨNG QUYỀN

  • Tại nhóm rủi ro, có 4 CW đáo hạn, chỉ còn duy nhất CTCB1902 đang trong trạng thái rủi ro, hạn chế giao dịch
  • Tại nhóm trung tính, cần chú ý nhóm CW CMWG2004 & CHPG2004 đang dịch chuyển vào vùng rủi ro. CW CFPT2004 & CMBB2002 đã bước vào vùng trung tính.
  • Tại nhóm ít rủi ro nhất. các CW có thời gian giao dịch nhiều và đòn bẩy thấp như CVRE2001 & CHPG2005. Ngoài ra, cần chú ý nhóm CHPG2005 & CPNJ2002 đang có trạng thái ít rủi ro nhất.
Tham khảo công cụ tính toán chứng quyền tại đây

 

Bản đồ rủi ro các chứng quyền niêm yết

chú thích biểu đồ rủi ro chứng quyền niêm yết Sắp xếp thứ tự theo rủi ro giảm dần

 

III. ĐÁNH GIÁ BIẾN ĐỘNG  CÁC CHỨNG QUYỀN NỔI BẬT

  • IV trung bình thị trường giảm về vùng 70%, khi có 4 CW  đáo hạn. Diễn biến IV vẫn duy trì nằm ngoài biên độ giao động an toàn. 
  • Tại nhóm định giá cao, nhóm CW MBB& ROS có định giá cao và rủi ro hơn so với phần còn lại. Các CW khác giao dịch ở mức không phải quá cao. 
  • Ở nhóm chứng quyền rẻ, nhóm CW họ nhà FPT, theo sau là HPG & FPT  là những cái tên đáng chú ý nhất với định giá hấp dẫn, biến động thấp. 

Implied Volatility một số chứng quyền nổi bật

IV. PHÂN TÍCH CHỨNG QUYỀN TIÊU BIỂU

Chứng quyền CMSN2001

Cổ Phiếu Chứng Quyền Nhà Phát Hành Thời hạn ITM/OTM Premium Delta Effective Gearing Gearing
(Tỷ Lệ Đòn Bẩy)		 Implied Volatility
MSN CMSN2001 KIS 11 -3% -20.6% 0.60 3.41 5.7 55.29%
  • MSN đang cho thấy sự "mạnh  mẽ" của riêng mình, khi tiếp tục xu hướng bức phá riêng. Đường giá đóng cửa trên MA20 với thanh khoản rất cao cho thấy dòng tiền đang trở lại củng cố cho đà đi lên này. Tuy vậy, ngưỡng kháng cự mạnh MA200 đang tạo ra lực cung mạnh tại vùng giá này. Một nhịp điều chỉnh ngắn hạn có thể sẽ xuất hiện.
  • CW có diễn biến tương đồng, bức phá mạnh khỏi xu hướng tích lũy trước đây.
  • Ngoài ra, CW này còn thời gian giao dịch giao dịch ngắn, đòn bẩy thấp và biến động IV thấp đang tạo ra những lợi thế cho diễn biến của CW.
  • Chiến lược giao dịch: Tiếp tục quan sát, canh mua tại các nhịp điều chỉnh tiếp theo.

Đánh Giá Chất Lượng

Effective Gearing

9.7

Thời Gian Đến Ngày Đáo Hạn

216

Biến Động Hàm ý (IV)

45.7%

Xu hướng kỹ thuật CW

 Phục Hồi

Xu hướng kỹ thuật CKCS

 Phục Hồi
 

Biểu đồ Phân tích kỹ thuật chứng quyền

Hỗ trợ 1

Hỗ trợ 2

Kháng cự 1

Kháng cự 2

1.2

1.8

2.5

3.0

 

Tham khảo: Thuật ngữ chứng quyền

 

Biểu đồ Phân tích kỹ thuật chứng khoán cơ sở

Hỗ trợ 1

Hỗ trợ 2

Kháng cự 1

Kháng cự 2

55

60

65

70

>> Xem các báo cáo phân tích mới nhất ngày hôm nay tại đây

 

Bạn đang xem nội dung báo cáo phân tích miễn phí của HSC Online. Để xem nội dung các báo cáo chuyên sâu hơn dành cho khách hàng có tài khoản chứng khoán tại HSC, vui lòng đăng ký tại Mở tài khoản chứng khoán hoặc xem Quyền lợi khách hàng khi mở tài khoản chứng khoán tại HSC Online.

Miễn trừ trách nhiệm: Báo cáo này chỉ được cung cấp nhằm để tham khảo, được đưa ra dựa trên một số giả định và điều kiện thị trường tại ngày của báo cáo và có thể thay đổi mà không được thông báo. Mặc dù tất cả thông tin trình bày trong báo cáo này được thu thập hoặc phát triển từ nguồn thông tin mà HSC cho là đáng tin cậy, (các) tác giả của báo cáo này và HSC không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về sự chính xác, tính trung thực hay sự đầy đủ của các thông tin đó. HSC không chịu bất kỳ trách nhiệm thuộc bất kỳ loại nào phát sinh từ hay liên quan đến việc sử dụng hay dựa vào thông tin hay ý kiến trình bày trong báo cáo này.