Đăng nhập Mở tài khoản

Công cụ đầu tư

Dựa trên nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm phong phú, chúng tôi có thể phân tích các doanh nghiệp dưới nhiều khía cạnh để từ đó rút ra được những thông tin tổng hợp.

Bản tin chứng quyền ?Bản tin chứng quyền, phân tích, nhận định các mã chứng quyền hằng ngày, cập nhật diễn biến giao dịch, các mã chứng quyền nổi bật, biểu đồ phân tích kỹ thuật chứng quyền.

Bản tin chứng quyền 16.12.2019

Chia sẻ trên:   

bản tin chứng quyền hàng ngày

NGÀY: 16.12.2019   -  Tết Này Liệu Có Bánh Trưng

Thực hiện: Bùi Văn Huy & Hoàng Trung Thông (BP Chiến lược thị trường - PCD)

I. DIỄN BIẾN GIAO DỊCH

  • CKCS đảo tiếp tục nhijo giảm với thanh khoản tăng lên cho thấy áp lực bán phần nào chưa chấm dứt. Cầu mua lên vẫn yếu. 
  • Thị trường chứng quyền chịu áp lực bán toàn thị trường với sắc đỏ. Thanh khoản sụt giảm mạnh cho thấy dòng tiền khá yếu cuối năm.
  • Giao dịch nước ngoài tập trung bán ròng mạnh vào nhóm CVHM1901 & CDPM1901.
  • Nhóm bán lẻ, ngân hàng và sắt thép đang thu hút sự quan tâm của thị trường như nhóm CW MBB, HPG, FPT, MWG.

 

Đồ thị diễn biến giao dịch

Tổng KL:

2.13 Triệu

Tổng giá trị:

5.5 Tỷ

Xu hướng kỹ thuật của CKCS

STT Cổ Phiếu Tổng hợp % từ điểm Wash out Đà tăng Tích lũy Thanh khoản Vốn hóa Cơ bản
1 FPT 8.0 -0.9 8.6 6.1 9.8 9.6 5.9
2 HPG 8.0 4.9 7.2 7.4 9.9 9.8 5.7
3 MBB 6.1 -7.2 4.6 1.0 9.8 9.7 5.5
4 MWG 7.1 -9.6 6.5 2.8 9.8 9.7 6.5
5 PNJ 7.9 -0.6 8.5 6.4 9.6 9.5 5.7
6 VNM 5.7 -10.3 2.3 0.8 9.8 9.9 5.6
7 VIC 6.1 -3.2 5.0 2.7 9.7 10.0 2.8
8 VRE 6.8 -3.7 6.1 5.1 9.9 9.9 3.1
9 REE 8.1 -0.7 7.4 6.3 9.5 9.3 8.1
10 MSN 5.2 -25.9 0.2 0.0 9.8 9.8 6.2
11 NVL 5.2 -10.0 0.9 1.0 9.4 9.7 4.7
12 DPM 6.5 0.0 2.5 8.2 8.0 8.8 4.9
13 VHM 5.8 -3.0 3.4 0.3 9.9 10.0 5.5
14 STB 5.4 -6.9 1.1 1.4 9.5 9.5 5.4
15 VJC 8.9 -1.5 8.5 9.7 9.8 9.8 6.6
16 TCB 6.4 -4.9 4.4 2.9 9.6 9.9 5.2

II. PHÂN TÍCH RỦI RO CHỨNG QUYỀN

  • Ở nhóm rủi ro nhất , CHPG1905 có trạng thái rủi ro nhất khi thời gian đáo hạn đến gần với effective gearing khá cao. Theo sau là nhóm CMWG19013, CFPT1903.
  • Tại nhóm rủi ro trung tính,CTCB1901, CREE1902 đang dịch chuyển vào vùng rủi ro. Trong nhóm trung tính, CVJC1901 đang có trạng thái ít rủi ro nhất.
  • Vùng ít rủi ro nhất khi thời gian đáo hạn còn dài & đòn bẩy thấp như CW CVNM1905, CGMD1901, & CFPT1905. CVNM1902, CFPT1906 & CVRE1902 đang dịch chuyển gần hơn vào nhóm trung tính.
Tham khảo công cụ tính toán chứng quyền tại đây

 

Bản đồ rủi ro các chứng quyền niêm yết

chú thích biểu đồ rủi ro chứng quyền niêm yết Sắp xếp thứ tự theo rủi ro giảm dần

 

III. ĐÁNH GIÁ BIẾN ĐỘNG  CÁC CHỨNG QUYỀN NỔI BẬT

  • IV trung bình thị trường sụt giảm về vùng 54%. Vẫn duy trì ổn định quanh vùng 50% - 60%. Chưa có quá nhiều những biến động rủi ro mạnh xảy ra.
  • Nhóm chứng quyền rủi ro thấp và định giá rẻ hiện thuộc về nhóm CW FPT, VRE & MWG với biến động khá thấp, định giá hấp dẫn.
  • Ở chiều ngược lại, chứng quyền rủi ro nhất và định giá cao thuộc về nhóm CW HPG, VHM

Implied Volatility một số chứng quyền nổi bật

IV. PHÂN TÍCH CHỨNG QUYỀN TIÊU BIỂU

Chứng quyền CHPG1909

Cổ Phiếu Chứng Quyền Nhà Phát Hành Thời hạn ITM/OTM Premium Delta Effective Gearing Gearing
(Tỷ Lệ Đòn Bẩy)		 Implied Volatility
HPG CHPG1909 KIS 6 -4% -16.5% 0.56 4.42 7.9 50.34%
  • HPG vẫn đang trong xu hướng điều chỉnh giảm, tuy vậy, áp lực bán đang suy yếu. Gía đang tạo sự giằng co. Vùng hỗ trợ mạnh là vùng 23.
  • Chứng quyền tạo có diễn biến tương tự. Vùng hỗ trợ mạnh là vùng 1.25
  • Chứng quyền nằm trong nhóm có trạng thái rủi ro thấp với thời gian giao dịch dài đang ủng hộ cho cơ hội giao dịch với CW này.
  • CW hiện tại có IV thấp hơn bình quân thị trường. Rủi ro biến động thấp và định giá hấp dẫn. Tuy vậy, thanh khoản giao dịch thấp là một điểm trừ cần chú ý.
  • Chiến lược giao dịch: Tiếp tục quan sát, canh mua, tại các nhịp sụt giảm. Điểm mua an toàn: 01.25 - 1.3

Đánh Giá Chất Lượng

Effective Gearing

4.4

Thời Gian Đến Ngày Đáo Hạn

151

Biến Động Hàm ý (IV)

50.3%

Xu hướng kỹ thuật CW

 Điều Chỉnh Kỹ Thuật

Xu hướng kỹ thuật CKCS

 Điều Chỉnh Kỹ Thuật

Biểu đồ Phân tích kỹ thuật chứng quyền

Hỗ trợ 1

Hỗ trợ 2

Kháng cự 1

Kháng cự 2

1.25

1.45

1.65

1.85

 

Tham khảo: Thuật ngữ chứng quyền

 

Biểu đồ Phân tích kỹ thuật chứng khoán cơ sở

Hỗ trợ 1

Hỗ trợ 2

Kháng cự 1

Kháng cự 2

21

23

24

26

Bạn đang xem nội dung báo cáo phân tích miễn phí của HSC Online. Để xem nội dung các báo cáo chuyên sâu hơn dành cho khách hàng có tài khoản chứng khoán tại HSC, vui lòng đăng ký tại Mở tài khoản chứng khoán hoặc xem Quyền lợi khách hàng khi mở tài khoản chứng khoán tại HSC Online.

Miễn trừ trách nhiệm: Báo cáo này chỉ được cung cấp nhằm để tham khảo, được đưa ra dựa trên một số giả định và điều kiện thị trường tại ngày của báo cáo và có thể thay đổi mà không được thông báo. Mặc dù tất cả thông tin trình bày trong báo cáo này được thu thập hoặc phát triển từ nguồn thông tin mà HSC cho là đáng tin cậy, (các) tác giả của báo cáo này và HSC không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về sự chính xác, tính trung thực hay sự đầy đủ của các thông tin đó. HSC không chịu bất kỳ trách nhiệm thuộc bất kỳ loại nào phát sinh từ hay liên quan đến việc sử dụng hay dựa vào thông tin hay ý kiến trình bày trong báo cáo này.