Đăng nhập Mở tài khoản

Công cụ đầu tư

Dựa trên nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm phong phú, chúng tôi có thể phân tích các doanh nghiệp dưới nhiều khía cạnh để từ đó rút ra được những thông tin tổng hợp.

Bản tin chứng quyền ?Bản tin chứng quyền, phân tích, nhận định các mã chứng quyền hằng ngày, cập nhật diễn biến giao dịch, các mã chứng quyền nổi bật, biểu đồ phân tích kỹ thuật chứng quyền.

Bản tin chứng quyền 18.02.2020

Chia sẻ trên:   

bản tin chứng quyền hàng ngày

NGÀY: 18.02.2020   - Khối ngoại bán ròng, le lói sắc xanh!

Thực hiện: Bùi Văn Huy & Hoàng Trung Thông (BP Chiến lược thị trường - PCD)

I. DIỄN BIẾN GIAO DỊCH

  • Thị trường CKCS hôm nay giảm mạnh với việc suy yếu của các cổ phiếu trụ như VIC, SAB, VNM. Nỗ lực của các cổ phiếu ngân hàng là không đủ để thị trường hồi phục. 
  • Thị trường CW hôm nay vẫn nghiêng về chiều giảm với độ rông tiêu cực. Hôm nay thanh khoản giao dội lên cho thấy áp lực bán rất quyết liệt. 
  • Hôm nay, nước ngoài bán ròng khá mạnh trên thị trường chứng quyền, tập trung vào CROS2001, CHPG1909, CSTB2001, CPDM2001, CVIC1903, CMSN1902... 
  • Hôm nay đa phần CW giảm, cá biệt có các CW giảm trên 30% là CHPG2003 (hôm nay lên sàn) và CVNM1906.

 

Đồ thị diễn biến giao dịch

Tổng KL:

8.03 Triệu

Tổng giá trị:

6.32 Tỷ

Xu hướng kỹ thuật của CKCS

STT Cổ Phiếu Tổng hợp % Wash out Đà tăng Tích lũy Thanh khoản Vốn hóa Cơ bản
1 FPT 8.1 0.0 8.4 6.9 9.8 9.6 5.8
2 STB 7.6 5.5 8.2 6.0 9.8 9.5 4.4
3 MBB 7.5 0.5 7.3 5.2 9.9 9.7 5.6
4 TCB 7.4 1.7 6.4 5.8 9.8 9.8 5.4
5 VHM 7.2 0.4 5.3 5.4 9.7 10.0 5.8
6 REE 7.1 -3.6 5.8 3.1 9.5 9.3 8.0
7 MWG 7.1 -4.4 5.5 3.8 9.8 9.7 6.6
8 PNJ 6.9 1.1 6.9 2.3 9.7 9.5 5.9
9 HPG 6.6 -5.1 5.4 1.9 9.9 9.8 5.8
10 MSN 6.0 -12.8 0.2 3.5 9.6 9.7 6.9
11 NVL 5.8 -4.4 2.1 3.0 9.4 9.7 5.0
12 VJC 5.7 -10.9 2.0 0.5 9.7 9.8 6.3
13 VRE 5.3 -10.1 3.2 0.7 9.6 9.8 3.0
14 VNM 5.3 -10.4 0.6 0.2 9.9 9.9 5.7
15 VIC 4.8 -12.6 1.0 0.2 9.7 10.0 3.1

II. PHÂN TÍCH RỦI RO CHỨNG QUYỀN

  •  CVJC1901, CVNM1906, CVBP1901  là 2 CW có trạng thái rủi ro cao nhất. Hạn chế giao dịch với các nhóm CW này.
  • Tại nhóm trung tính, CW CHPG1909 & CFPT1905 đang có trạng thái rủi ro thấp nhất. Cần chú ý 2 CW CMSN1903, CVRE1904 & CVHM1903 đang chuẩn bị tiến vào vùng rủi ro, cần hạn chế giao dịch.
  • Vùng ít rủi ro nhất khi thời gian đáo hạn còn dài bao gồm nhiều lựa chọn như CFPT2002, CVPB2003, CHPG2003...
Tham khảo công cụ tính toán chứng quyền tại đây

 

Bản đồ rủi ro các chứng quyền niêm yết

chú thích biểu đồ rủi ro chứng quyền niêm yết Sắp xếp thứ tự theo rủi ro giảm dần

 

III. ĐÁNH GIÁ BIẾN ĐỘNG  CÁC CHỨNG QUYỀN NỔI BẬT

  • IV trung bình thị trường giảm về quanh 50%, mức khá thấp trong thời gian vừa qua. Điều này cho thấy thị trường chứng quyền phần nào đã được định giá hợp lý hơn, tuy nhiên vẫn còn tương đối cao
  • Tại nhóm định giá cao, các CW CROS1901, CTCB1902 có định giá cao hơn so với phần còn lại. Các CW khác giao dịch ở mức không phải quá cao. 
  • Ở nhóm chứng quyền rẻ, CVPB2001, CVPB2002, CFPT1905, CFPT2002 là những cái tên đáng chú ý nhất. Định giá hấp dẫn, biến động thấp.

Implied Volatility một số chứng quyền nổi bật

IV. PHÂN TÍCH CHỨNG QUYỀN TIÊU BIỂU

Chứng quyền CMBB1903

Cổ Phiếu Chứng Quyền Nhà Phát Hành Thời hạn ITM/OTM Premium Delta Effective Gearing Gearing
(Tỷ Lệ Đòn Bẩy)		 Implied Volatility
MBB CMBB1903 SSI 6 0.0% -8.97% 0.54 6.96 12.79 46.00%

 

  • MBB đang có những nhịp phục hồi tốt sau khi giảm mạnh trong thời gian vừa qua. Hiện tại kháng cự chính của MBB ở quanh vùng 22
  • CW có diễn biến tương đồng với CKCS. Gía chịu áp lực  chốt lời khi đi lên từ vùng đáy. Nếu diễn biến CKCS trở nên tích cực hơn, cơ hội đi tiếp là vẫn còn.
  • Chứng quyền này nằm trong nhóm có thời gian đáo hạn trung bình, đòn bẩy ở mức khá cao và là sự lựa chọn cho nhà đầu tư thích rủi ro cao
  • Chiến lược giao dịch: Tiếp tục quan sát. Canh mua nếu quá CW vượt 1.8

Đánh Giá Chất Lượng

Effective Gearing

7.13

Thời Gian Đến Ngày Đáo Hạn

64

Biến Động Hàm ý (IV)

46.0

Xu hướng kỹ thuật CW

 Hồi Phục

Xu hướng kỹ thuật CKCS

 Hồi Phục
 

Biểu đồ Phân tích kỹ thuật chứng quyền

Hỗ trợ 1

Hỗ trợ 2

Kháng cự 1

Kháng cự 2

0.8

1.3

1.8

2.4

 

Tham khảo: Thuật ngữ chứng quyền

 

Biểu đồ Phân tích kỹ thuật chứng khoán cơ sở

Hỗ trợ 1

Hỗ trợ 2

Kháng cự 1

Kháng cự 2

19.8

21.0

22.0

24.0

Bạn đang xem nội dung báo cáo phân tích miễn phí của HSC Online. Để xem nội dung các báo cáo chuyên sâu hơn dành cho khách hàng có tài khoản chứng khoán tại HSC, vui lòng đăng ký tại Mở tài khoản chứng khoán hoặc xem Quyền lợi khách hàng khi mở tài khoản chứng khoán tại HSC Online.

Miễn trừ trách nhiệm: Báo cáo này chỉ được cung cấp nhằm để tham khảo, được đưa ra dựa trên một số giả định và điều kiện thị trường tại ngày của báo cáo và có thể thay đổi mà không được thông báo. Mặc dù tất cả thông tin trình bày trong báo cáo này được thu thập hoặc phát triển từ nguồn thông tin mà HSC cho là đáng tin cậy, (các) tác giả của báo cáo này và HSC không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về sự chính xác, tính trung thực hay sự đầy đủ của các thông tin đó. HSC không chịu bất kỳ trách nhiệm thuộc bất kỳ loại nào phát sinh từ hay liên quan đến việc sử dụng hay dựa vào thông tin hay ý kiến trình bày trong báo cáo này.