Đăng nhập Mở tài khoản

Công cụ đầu tư

Dựa trên nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm phong phú, chúng tôi có thể phân tích các doanh nghiệp dưới nhiều khía cạnh để từ đó rút ra được những thông tin tổng hợp.

Bản tin chứng quyền ?Bản tin chứng quyền, phân tích, nhận định các mã chứng quyền hằng ngày, cập nhật diễn biến giao dịch, các mã chứng quyền nổi bật, biểu đồ phân tích kỹ thuật chứng quyền.

Bản tin chứng quyền 18.05.2020

Chia sẻ trên:   

bản tin chứng quyền hàng ngày

NGÀY: 18.05.2020   - Hồi Vội Vàng.

Thực hiện: Bùi Văn Huy & Hoàng Trung Thông (BP Chiến lược thị trường - PCD)

I. DIỄN BIẾN GIAO DỊCH

  • Thị trường hồi phục khá tốt sau nhịp điều chỉnh ngắn. Áp lực bán thấp chính là điểm nhán chính giúp chỉ số có nhịp hồi tích cực. Thanh khoản với cầu thấp hoàn toàn có thể đẩy chỉ số lên cao.
  • Thị trường CW, trở lại với sắc xanh. Thanh khoản tăng nhẹ nhưng GTGD tăng mạnh thể hiện cầu vào khá tự tin tại các vùng giá cao.
  • Hôm nay, nước ngoài tăng bán ròng trên thị trường CW. Mạnh nhất là nhóm CW CVRE2001, CSTB2003 & CVHM2001.

Đồ thị diễn biến giao dịch

Tổng KL:

6.19 Triệu

Tổng giá trị:

9.3 Tỷ

Xu hướng kỹ thuật của CKCS

STT Cổ Phiếu Tổng hợp % từ điểm Wash out Đà tăng Tích lũy Thanh khoản Vốn hóa Cơ bản
1 FPT 8.1 21.8 9.1 5.8 9.8 9.6 6.2
2 HPG 8.0 33.5 8.7 5.7 9.9 9.8 5.8
3 MBB 6.9 7.2 2.0 6.5 9.8 9.7 6.5
4 MWG 7.6 14.0 4.0 7.5 9.9 9.7 7.0
5 PNJ 7.3 12.4 2.9 7.9 9.6 9.5 6.3
6 VNM 8.1 10.5 6.7 8.1 9.9 9.9 5.8
7 VIC 6.8 4.1 1.9 8.8 9.8 10.0 3.3
8 VRE 5.9 9.1 1.2 5.2 9.7 9.8 3.4
9 REE 7.9 4.5 6.1 6.8 9.2 9.4 8.1
10 MSN 8.2 7.8 6.1 9.6 9.8 9.9 5.8
11 NVL 6.6 0.0 2.0 6.6 9.6 9.8 5.2
13 VHM 7.3 7.3 2.7 7.5 9.8 10.0 6.5
14 STB 6.9 6.1 3.1 6.7 9.8 9.5 5.3
15 VJC 6.4 4.5 2.8 5.3 9.5 9.8 4.6
16 TCB 8.0 20.1 6.6 8.1 9.5 9.8 6.0

 

 

II. PHÂN TÍCH RỦI RO CHỨNG QUYỀN

  • Tại nhóm rủi ro, chỉ còn duy nhất CTCB1902 đang trong trạng thái rủi ro, hạn chế giao dịch. CMWG2004 & CHPG2004 chính thức đi vào nhóm rủi ro.
  • Tại nhóm trung tính, cần chú ý nhóm CW CHDB2001 & CDPM2001 đang dịch chuyển vào vùng rủi ro. Theo sau là nhóm CW CGMD2001 & CVNM2001. 
  • Tại nhóm ít rủi ro nhất. các CW có thời gian giao dịch nhiều và đòn bẩy thấp như CVRE2001 & CHPG2005. Ngoài ra, cần chú ý nhóm CHPG2005 & CPNJ2002 đang có trạng thái ít rủi ro nhất.
Tham khảo công cụ tính toán chứng quyền tại đây

 

Bản đồ rủi ro các chứng quyền niêm yết

chú thích biểu đồ rủi ro chứng quyền niêm yết Sắp xếp thứ tự theo rủi ro giảm dần

 

III. ĐÁNH GIÁ BIẾN ĐỘNG  CÁC CHỨNG QUYỀN NỔI BẬT

  • IV trung bình thị trường giảm về vùng 69%. Xu hướng giảm nhiệt đang trở lại với vùng giao động ổn định hơn.
  • Tại nhóm định giá cao, nhóm CW MBB& ROS có định giá cao và rủi ro hơn so với phần còn lại. Các CW khác giao dịch ở mức không phải quá cao. 
  • Ở nhóm chứng quyền rẻ, nhóm CW họ nhà FPT, theo sau là HPG & FPT  là những cái tên đáng chú ý nhất với định giá hấp dẫn, biến động thấp. 

Implied Volatility một số chứng quyền nổi bật

IV. PHÂN TÍCH CHỨNG QUYỀN TIÊU BIỂU

Chứng quyền CCTD2001

Cổ Phiếu Chứng Quyền Nhà Phát Hành Thời hạn ITM/OTM Premium Delta Effective Gearing Gearing
(Tỷ Lệ Đòn Bẩy)		 Implied Volatility
CTD CCTD2001 KIS 8 -18% -48.9% 0.62 2.03 3.2 117.82%
  • CTD có nhịp phục hồi khá sau nhịp điều chỉnh ngắn. Thanh khoản thấp cho thấy cung bán ra không cao. Vùng giá 65 đang là vùng hỗ trợ cứng.
  • CW có diễn biến tương đồng, điều chỉnh  mạnh. Tạo cơ hội cho các vị thế mở mới.
  • Ngoài ra, CW này còn thời gian giao dịch giao dịch ngắn, đòn bẩy thấp đang tạo ra những lợi thế cho diễn biến của CW.
  • Tuy vậy, cần chú ý biến động kỳ vọng (IV) khá lớn, sẽ tạo ra những biến động mạnh cho chính CW. Mức giá thực hiện còn cao cũng là 1 vẫn đề cần cân nhắc.
  • Chiến lược giao dịch: Mở vị thế mua thăm dò. Vùng mua an toàn 1.9 - 2.05.

Đánh Giá Chất Lượng

Effective Gearing

2.03

Thời Gian Đến Ngày Đáo Hạn

212

Biến Động Hàm ý (IV)

117.8%

Xu hướng kỹ thuật CW

 Điều Chỉnh

Xu hướng kỹ thuật CKCS

 Điều Chỉnh
 

Biểu đồ Phân tích kỹ thuật chứng quyền

Hỗ trợ 1

Hỗ trợ 2

Kháng cự 1

Kháng cự 2

1.5

2.0

2.5

3.0

 

Tham khảo: Thuật ngữ chứng quyền

 

Biểu đồ Phân tích kỹ thuật chứng khoán cơ sở

Hỗ trợ 1

Hỗ trợ 2

Kháng cự 1

Kháng cự 2

60

65

70

80

>> Xem các báo cáo phân tích mới nhất ngày hôm nay tại đây

 

Bạn đang xem nội dung báo cáo phân tích miễn phí của HSC Online. Để xem nội dung các báo cáo chuyên sâu hơn dành cho khách hàng có tài khoản chứng khoán tại HSC, vui lòng đăng ký tại Mở tài khoản chứng khoán hoặc xem Quyền lợi khách hàng khi mở tài khoản chứng khoán tại HSC Online.

Miễn trừ trách nhiệm: Báo cáo này chỉ được cung cấp nhằm để tham khảo, được đưa ra dựa trên một số giả định và điều kiện thị trường tại ngày của báo cáo và có thể thay đổi mà không được thông báo. Mặc dù tất cả thông tin trình bày trong báo cáo này được thu thập hoặc phát triển từ nguồn thông tin mà HSC cho là đáng tin cậy, (các) tác giả của báo cáo này và HSC không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về sự chính xác, tính trung thực hay sự đầy đủ của các thông tin đó. HSC không chịu bất kỳ trách nhiệm thuộc bất kỳ loại nào phát sinh từ hay liên quan đến việc sử dụng hay dựa vào thông tin hay ý kiến trình bày trong báo cáo này.