Đăng nhập Mở tài khoản

Công cụ đầu tư

Dựa trên nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm phong phú, chúng tôi có thể phân tích các doanh nghiệp dưới nhiều khía cạnh để từ đó rút ra được những thông tin tổng hợp.

Bản tin chứng quyền ?Bản tin chứng quyền, phân tích, nhận định các mã chứng quyền hằng ngày, cập nhật diễn biến giao dịch, các mã chứng quyền nổi bật, biểu đồ phân tích kỹ thuật chứng quyền.

Bản tin chứng quyền 18.12.2019

Chia sẻ trên:   

bản tin chứng quyền hàng ngày

NGÀY: 18.12.2019   -  Xuân Sẽ Về?

Thực hiện: Bùi Văn Huy & Hoàng Trung Thông (BP Chiến lược thị trường - PCD)

I. DIỄN BIẾN GIAO DỊCH

  • CKCS tiếp tục đà giảm khi cầu mua lên mất hút và cung bán xuống dù rất nhẹ nhưng thiếu cầu đỡ.
  • Thị trường chứng quyền chịu áp lực bán toàn thị trường với sắc đỏ. Thanh khoản sụt giảm nhẹ thể hiện tâm lý bi quan chán nản đang lên rất cao.
  • Giao dịch nước ngoài duy trì bán ròng mạnh tập trung vào nhóm CHPG1909 & CNVL1901.
  • Nhóm ngân hàng và sắt thép đang thu hút sự quan tâm của thị trường như CW MBB, STB & HPG.

 

Đồ thị diễn biến giao dịch

Tổng KL:

1.73 Triệu

Tổng giá trị:

3.5 Tỷ

Xu hướng kỹ thuật của CKCS

STT Cổ Phiếu Tổng hợp % từ điểm Wash out Đà tăng Tích lũy Thanh khoản Vốn hóa Cơ bản
1 FPT 8.0 -2.6 7.8 7.2 9.8 9.6 5.8
2 HPG 6.5 -0.4 4.1 2.8 9.9 9.8 5.8
3 MBB 6.0 -8.9 3.6 1.2 9.8 9.7 5.6
4 MWG 6.8 -2.9 5.1 3.0 9.8 9.7 6.5
5 PNJ 6.7 -3.8 6.1 2.7 9.6 9.5 5.7
6 VNM 5.8 -10.4 2.4 1.3 9.8 9.9 5.6
7 VIC 6.1 -3.2 5.2 3.0 9.7 10.0 2.8
8 VRE 5.2 -9.2 2.6 0.5 9.9 9.8 3.1
9 REE 7.4 -2.6 5.9 4.1 9.5 9.3 8.1
10 MSN 5.2 -26.3 0.1 0.0 9.8 9.8 6.2
11 NVL 5.2 -10.6 0.9 1.1 9.4 9.7 4.6
12 DPM 6.1 -2.2 1.9 7.2 7.9 8.8 4.9
13 VHM 5.6 -5.5 2.1 0.3 9.9 10.0 5.5
14 STB 5.3 -8.0 0.7 1.6 9.5 9.5 5.4
15 VJC 8.8 -1.7 8.3 9.5 9.8 9.8 6.6
16 TCB 5.9 -6.8 2.9 2.1 9.6 9.9 5.2

 

II. PHÂN TÍCH RỦI RO CHỨNG QUYỀN

  • Ở nhóm rủi ro nhất , CHPG1905 có trạng thái rủi ro nhất khi thời gian đáo hạn đến gần với effective gearing khá cao. Theo sau là nhóm CMWG19013, CFPT1903.
  • Tại nhóm rủi ro trung tính,CTCB1901, CREE1902 đang dịch chuyển vào vùng rủi ro. Trong nhóm trung tính, CVJC1901 đang có trạng thái ít rủi ro nhất.
  • Vùng ít rủi ro nhất khi thời gian đáo hạn còn dài & đòn bẩy thấp như CW CVNM1905, CGMD1901, & CFPT1905. CVNM1902, CFPT1906. Cần chú ý, CVNM1902, CFPT1906 đang dịch chuyển dần vào nhóm trung tính.
Tham khảo công cụ tính toán chứng quyền tại đây

 

Bản đồ rủi ro các chứng quyền niêm yết

chú thích biểu đồ rủi ro chứng quyền niêm yết Sắp xếp thứ tự theo rủi ro giảm dần

 

III. ĐÁNH GIÁ BIẾN ĐỘNG  CÁC CHỨNG QUYỀN NỔI BẬT

  • IV trung bình thị trường tăng nhẹ. Vẫn duy trì ổn định quanh vùng 50% - 60%. Tuy vậy, rủi ro biến động đang gia tăng.
  • Nhóm chứng quyền rủi ro thấp và định giá rẻ hiện thuộc về nhóm CW FPT, VRE với biến động khá thấp, định giá hấp dẫn.
  • Ở chiều ngược lại, chứng quyền rủi ro nhất và định giá cao thuộc về nhóm CW PNJ, MBB &NVL

Implied Volatility một số chứng quyền nổi bật

IV. PHÂN TÍCH CHỨNG QUYỀN TIÊU BIỂU

Chứng quyền CGMD1901

Cổ Phiếu Chứng Quyền Nhà Phát Hành Thời hạn ITM/OTM Premium Delta Effective Gearing Gearing
(Tỷ Lệ Đòn Bẩy)		 Implied Volatility
GMD CGMD1901 MBB 6 -6% -17.9% 0.53 4.43 8.3 55.32%
  • GMD tạo nến rút chân với thanh khoản tăng lên cho thấy có cầu tham gia đỡ giá. Xu hướng chung là hồi phục từ nền đáy.
  • Chứng quyền giao động tạo nền ổn định quanh vùng hỗ trợ mạnh. Diễn biến chính là tích lũy đi ngang tạo nền.
  • Chứng quyền nằm trong nhóm có trạng thái rủi ro thấp với thời gian giao dịch dài đang ủng hộ cho cơ hội giao dịch với CW này.
  • CW hiện tại có IV thấp hơn bình quân thị trường. Rủi ro biến động thấp và định giá hấp dẫn. Tuy vậy, thanh khoản giao dịch thấp là một điểm trừ với CW này.
  • Chiến lược giao dịch: Tiếp tục quan sát, canh mua, tại các nhịp sụt giảm. Điểm mua an toàn: 0.6 - 0.7

Đánh Giá Chất Lượng

Effective Gearing

4.43

Thời Gian Đến Ngày Đáo Hạn

132

Biến Động Hàm ý (IV)

55.3%

Xu hướng kỹ thuật CW

 Tích lũy đi lên

Xu hướng kỹ thuật CKCS

 Tạo nền

Biểu đồ Phân tích kỹ thuật chứng quyền

Hỗ trợ 1

Hỗ trợ 2

Kháng cự 1

Kháng cự 2

0.6

0.8

1.0

1.2

 

Tham khảo: Thuật ngữ chứng quyền

 

Biểu đồ Phân tích kỹ thuật chứng khoán cơ sở

Hỗ trợ 1

Hỗ trợ 2

Kháng cự 1

Kháng cự 2

21

23

25

27

Bạn đang xem nội dung báo cáo phân tích miễn phí của HSC Online. Để xem nội dung các báo cáo chuyên sâu hơn dành cho khách hàng có tài khoản chứng khoán tại HSC, vui lòng đăng ký tại Mở tài khoản chứng khoán hoặc xem Quyền lợi khách hàng khi mở tài khoản chứng khoán tại HSC Online.

Miễn trừ trách nhiệm: Báo cáo này chỉ được cung cấp nhằm để tham khảo, được đưa ra dựa trên một số giả định và điều kiện thị trường tại ngày của báo cáo và có thể thay đổi mà không được thông báo. Mặc dù tất cả thông tin trình bày trong báo cáo này được thu thập hoặc phát triển từ nguồn thông tin mà HSC cho là đáng tin cậy, (các) tác giả của báo cáo này và HSC không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về sự chính xác, tính trung thực hay sự đầy đủ của các thông tin đó. HSC không chịu bất kỳ trách nhiệm thuộc bất kỳ loại nào phát sinh từ hay liên quan đến việc sử dụng hay dựa vào thông tin hay ý kiến trình bày trong báo cáo này.