Báo cáo phân tích

Dựa trên nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm phong phú, chúng tôi có thể phân tích các doanh nghiệp dưới nhiều khía cạnh để từ đó rút ra được những thông tin tổng hợp.

Trọn bộ báo cáo phân tích

Trọn bộ
báo cáo phân tích

Bản tin chứng quyền ?Bản tin chứng quyền, phân tích, nhận định các mã chứng quyền hằng ngày, cập nhật diễn biến giao dịch, các mã chứng quyền nổi bật, biểu đồ phân tích kỹ thuật chứng quyền.

Bản tin chứng quyền 20.09.2019

Chia sẻ trên:   

bản tin chứng quyền hàng ngày

NGÀY: 20.09.2019    -  Xả hàng

Thực hiện: Bùi Văn Huy & Hoàng Trung Thông (BP Chiến lược thị trường - PCD)

I. DIỄN BIẾN GIAO DỊCH

  • TTCK chịu áp lực xả hàng trong phiên review của ETFs. Thanh khoản tăng mạnh đột biến đi kèm với cầu mua lên khá đuối.
  • Thị trường chứng quyền sắc đỏ vẫn thống trị dẫn đầu đến từ nhóm CW HPG, MSN. Ở chiều ngược lại, nhóm CW FPT, MWG vẫn duy trì được nhịp tăng của mình.
  • Nhà đầu tư ngoại tiếp tục bán ròng tập trung vào nhóm CW của KIS như CVRE1901, CMSN1901. Tuy vậy, CVIC1901 lại là điểm sáng mua ròng hôm nay.
  • Thị trường tập trung vào nhóm CW có ít rủi ro và ITM nổi bật CMWG1903/4 , CFPT1903/4. Ngoài ra CW REE với thanh khoản tăng đột và trạng thái chuyển sáng ITM khá đáng chú ý hôm nay.

 

Đồ thị diễn biến giao dịch

Tổng KL:

2.58 Triệu

Tổng giá trị:

6.7 tỷ

Xu hướng kỹ thuật của CKCS

STT Cổ Phiếu Tổng hợp % từ điểm Wash out Đà tăng Tích lũy Thanh khoản Vốn hóa Cơ bản
1 FPT 8.7 30.6 9.9 8.7 9.8 9.6 5.7
2 HPG 7.0 0.2 3.2 5.7 9.9 9.8 6.3
3 MBB 8.5 7.5 9.1 8.3 9.9 9.7 5.8
4 MWG 9.0 8.3 9.9 9.1 9.8 9.7 6.3
5 PNJ 8.2 1.3 8.8 7.2 9.8 9.5 5.8
6 VNM 7.8 0.5 5.2 8.3 9.8 9.9 5.8
7 VIC 7.0 -2.5 6.7 5.8 9.7 10.0 2.9
8 VRE 6.3 -8.1 4.5 4.4 9.8 9.8 2.9
9 REE 8.7 7.5 9.5 7.2 9.7 9.4 7.9

II. PHÂN TÍCH RỦI RO CHỨNG QUYỀN

  • CHPG1904 tiếp tục duy là CW rủi ro nhất theo sau là CFPT1902 khi thời gian đáo hạn đến gần hơn.
  • Nhóm CW có trạng thái trung tính đón nhận thêm 2 thành viên mới là CW CVNM1901 & CMBB1902. Đây là nhóm CW có rủi ro không cao và chấp nhận được
  • Với nhóm chứng quyền ít rủi ro nhất, đều có trạng thái CW ITM và effective gearing tương đối thấp như CW CFPT1903, CMWG1904.

 

Tham khảo công cụ tính toán chứng quyền tại đây

 

Bản đồ rủi ro các chứng quyền niêm yết

chú thích biểu đồ rủi ro chứng quyền niêm yết Sắp xếp thứ tự theo rủi ro giảm dần

 

III. ĐÁNH GIÁ BIẾN ĐỘNG  CÁC CHỨNG QUYỀN NỔI BẬT

  • IV trung bình đi ngang (70%) cho thấy thị trường chưa có nhiều biến động rủi ro. Định giá đang dần đi vào vùng ổn định hơn
  • Nhóm CW MBB & FPT vẫn là nhóm CW  có IV thấp nhất cho thấy rủi ro biến động mạnh không cao. Đáng chú ý CREE1901 đang cho biến động kỳ vọng giảm dần, rủi ro đang dần ổn định hơn với CW này.
  • Ngược lại, nhóm CW HPG đang có định giá cao nhất với rủi ro biến động khá cao. Theo sau là nhóm CW họ nhà VIN và MSN.

Implied Volatility một số chứng quyền nổi bật

IV. PHÂN TÍCH CHỨNG QUYỀN TIÊU BIỂU

Chứng quyền CREE1901

Chứng Quyền

Nhà Phát Hành

Loại CW (Tháng) 

ITM/OTM

Premium

Delta

Effective Gearing

Gearing

Implied Volatility

CREE1901 MBS 3 3% -10.9% 0.62 4.40 7.1 74.24%
  • CW tăng nhẹ tạo nến rút chân mạnh kết hợp thanh khoản lớn cho thấy dòng tiền đang chảy vào. 
  • Chứng quyền chuyển từ trạng tháo OTM sang ITM với IV thấp dần cho thấy rủi ro biến động đang giảm xuống và định giá dần trở nên hấp dẫn
  • Thời gian giao dịch còn dài là 1 điểm cộng cho diễn biến giao dịch của CW.
  • Diễn biến của CKCS  bật tăng mạnh tạo break out với thanh khoản lớn. Cơ hội đi tiếp đang mở rộng
  • Chiến lược giao dịch: Quan sát  canh mua. Vùng mua 1.65 - 1.68

Đánh Giá Chất Lượng

Effective Gearing

4.4

Thời Gian Đến Ngày Đáo Hạn

60

Biến Động Hàm ý (IV)

74.2%

Xu hướng kỹ thuật CW

Bật Tăng với nến rút chân

Xu hướng kỹ thuật CKCS

Tăng trong trung hạn

Biểu đồ Phân tích kỹ thuật chứng quyền

Hỗ trợ 1

Hỗ trợ 2

Kháng cự 1

Kháng cự 2

1.5

1.65

2.0

2.5

 

Tham khảo: Thuật ngữ chứng quyền

 

Biểu đồ Phân tích kỹ thuật chứng khoán cơ sở

Hỗ trợ 1

Hỗ trợ 2

Kháng cự 1

Kháng cự 2

34

36

40

42

Bạn đang xem nội dung báo cáo phân tích miễn phí của HSC Online. Để xem nội dung các báo cáo chuyên sâu hơn dành cho khách hàng có tài khoản chứng khoán tại HSC, vui lòng đăng ký tại Mở tài khoản chứng khoán hoặc xem Quyền lợi khách hàng khi mở tài khoản chứng khoán tại HSC Online.

Miễn trừ trách nhiệm: Báo cáo này chỉ được cung cấp nhằm để tham khảo, được đưa ra dựa trên một số giả định và điều kiện thị trường tại ngày của báo cáo và có thể thay đổi mà không được thông báo. Mặc dù tất cả thông tin trình bày trong báo cáo này được thu thập hoặc phát triển từ nguồn thông tin mà HSC cho là đáng tin cậy, (các) tác giả của báo cáo này và HSC không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về sự chính xác, tính trung thực hay sự đầy đủ của các thông tin đó. HSC không chịu bất kỳ trách nhiệm thuộc bất kỳ loại nào phát sinh từ hay liên quan đến việc sử dụng hay dựa vào thông tin hay ý kiến trình bày trong báo cáo này.