Đăng nhập Mở tài khoản

Công cụ đầu tư

Dựa trên nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm phong phú, chúng tôi có thể phân tích các doanh nghiệp dưới nhiều khía cạnh để từ đó rút ra được những thông tin tổng hợp.

Bản tin chứng quyền ?Bản tin chứng quyền, phân tích, nhận định các mã chứng quyền hằng ngày, cập nhật diễn biến giao dịch, các mã chứng quyền nổi bật, biểu đồ phân tích kỹ thuật chứng quyền.

Bản tin chứng quyền 23.09.2019

Chia sẻ trên:   

bản tin chứng quyền hàng ngày

NGÀY: 23.09.2019    -  Tiếp Tục Xả Hàng

Thực hiện: Bùi Văn Huy & Hoàng Trung Thông (BP Chiến lược thị trường - PCD)

I. DIỄN BIẾN GIAO DỊCH

  • TTCK đảo chiều cuối phiên sau những nỗ lực giữ chỉ số bất thành. Thanh khoản tăng mạnh tại nhịp giảm này đang đưa ra những cảnh báo khá rủi ro.
  • Thị trường chứng quyền sắc đỏ phủ khắp thị trường. Với áp lực giảm mạnh nhất đến từ nhóm CW HPG, VIC.
  • Nhà đầu tư ngoại tiếp tục bán ròng tập trung vào nhóm CW của KIS như CVRE1901, CVNM1901. Tuy vậy, CVIC1901 lại là điểm sáng mua ròng hôm nay.
  • Khẩu vị thị trường đang chuyển dịch qua nhóm CW có rủi ro cao hơn với OTM sâu như CHPG104, CVRE1901 & CVNM1901.

 

Đồ thị diễn biến giao dịch

Tổng KL:

2.38 Triệu

Tổng giá trị:

5.37 tỷ

Xu hướng kỹ thuật của CKCS

STT Cổ Phiếu Tổng hợp % từ điểm Wash out Đà tăng Tích lũy Thanh khoản Vốn hóa Cơ bản
1 FPT 8.7 26.8 9.9 8.5 9.8 9.6 5.7
2 HPG 6.2 -2.7 1.9 3.2 9.9 9.8 6.3
3 MBB 8.5 7.5 9.1 8.3 9.9 9.7 5.7
4 MWG 8.9 6.2 9.8 8.9 9.8 9.7 6.3
5 PNJ 8.2 1.0 8.7 7.1 9.8 9.5 5.8
6 VNM 8.2 2.5 6.6 9.1 9.8 9.9 5.8
7 VIC 6.9 -2.8 6.7 5.1 9.7 10.0 3.0
8 VRE 6.1 -8.8 3.8 3.8 9.8 9.8 2.9
9 REE 8.7 5.3 9.3 7.4 9.7 9.4 7.9

II. PHÂN TÍCH RỦI RO CHỨNG QUYỀN

  • CHPG1904 tiếp tục duy là CW rủi ro nhất theo sau là CFPT1902 khi thời gian đáo hạn đến gần hơn.
  •  Các CW đang có xu hướng dịch chuyển dần từ nhóm ít rủi ro nhất sáng nhóm CW có trạng thái trung tính. Khi thời gian đáo hạn rút ngắn dần. Nổi bật có thể nhắc đến CVNM1901, CMBB1902 & CMWG1903.

 

Tham khảo công cụ tính toán chứng quyền tại đây

 

Bản đồ rủi ro các chứng quyền niêm yết

chú thích biểu đồ rủi ro chứng quyền niêm yết Sắp xếp thứ tự theo rủi ro giảm dần

 

III. ĐÁNH GIÁ BIẾN ĐỘNG  CÁC CHỨNG QUYỀN NỔI BẬT

  • IV trung bình tăng mạnh (70%) cho thấy rủi ro chung toàn thị trường đang tăng lên và thị trường đang cần 1 mức chiết khấu biến động mạnh hơn.
  • Nhóm CW MBB & FPT vẫn là nhóm CW  có IV thấp nhất cho thấy rủi ro biến động mạnh không cao. Đáng chú ý CREE1901 đang cho biến động kỳ vọng giảm dần, rủi ro đang dần ổn định hơn với CW này.
  • Ngược lại, nhóm CW HPG đang có định giá cao nhất với rủi ro biến động khá cao. Theo sau là nhóm CW họ nhà VNM và VRE.

Implied Volatility một số chứng quyền nổi bật

IV. PHÂN TÍCH CHỨNG QUYỀN TIÊU BIỂU

Chứng quyền CFPT1903

Chứng Quyền

Nhà Phát Hành

Loại CW (Tháng) 

ITM/OTM

Premium

Delta

Effective Gearing

Gearing

Implied Volatility
CFPT1903 SSI 6 20% -4.2% 0.85 3.48 4.1 53.62%
  • CW điều chỉnh giảm theo diễn biến CKCS, thanh khỏan tăng khá thể hiện áp lực bán 
  • Chứng quyền có trạng thái rủi ro thấp khi effective gearing thấp cùng IV dưới bình quan chung đang thể hiện lợi thế lớn về mặt rủi ro giao dịch với CW này.
  • Thời gian giao dịch còn dài là 1 điểm cộng cho diễn biến giao dịch của CW.
  • Diễn biến của CKCS đảo chiều giảm điểm kết hợp thanh khoản tăng mạnh thể hiện ý chí chốt lời mạnh. Nhịp điều chỉnh có thễ vẫn tiếp tục
  • Chiến lược giao dịch: Quan sát  canh mua. Vùng mua 12 - 12.5

Đánh Giá Chất Lượng

Effective Gearing

4.1

Thời Gian Đến Ngày Đáo Hạn

98

Biến Động Hàm ý (IV)

53.6%

Xu hướng kỹ thuật CW

Điều Chỉnh Kỹ Thuật

Xu hướng kỹ thuật CKCS

 Điều Chỉnh Kỹ Thuật

Biểu đồ Phân tích kỹ thuật chứng quyền

Hỗ trợ 1

Hỗ trợ 2

Kháng cự 1

Kháng cự 2

13

13.5

15

16

 

Tham khảo: Thuật ngữ chứng quyền

 

Biểu đồ Phân tích kỹ thuật chứng khoán cơ sở

Hỗ trợ 1

Hỗ trợ 2

Kháng cự 1

Kháng cự 2

54.5

56

58

60

Bạn đang xem nội dung báo cáo phân tích miễn phí của HSC Online. Để xem nội dung các báo cáo chuyên sâu hơn dành cho khách hàng có tài khoản chứng khoán tại HSC, vui lòng đăng ký tại Mở tài khoản chứng khoán hoặc xem Quyền lợi khách hàng khi mở tài khoản chứng khoán tại HSC Online.

Miễn trừ trách nhiệm: Báo cáo này chỉ được cung cấp nhằm để tham khảo, được đưa ra dựa trên một số giả định và điều kiện thị trường tại ngày của báo cáo và có thể thay đổi mà không được thông báo. Mặc dù tất cả thông tin trình bày trong báo cáo này được thu thập hoặc phát triển từ nguồn thông tin mà HSC cho là đáng tin cậy, (các) tác giả của báo cáo này và HSC không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về sự chính xác, tính trung thực hay sự đầy đủ của các thông tin đó. HSC không chịu bất kỳ trách nhiệm thuộc bất kỳ loại nào phát sinh từ hay liên quan đến việc sử dụng hay dựa vào thông tin hay ý kiến trình bày trong báo cáo này.