Đăng nhập Mở tài khoản

Công cụ đầu tư

Dựa trên nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm phong phú, chúng tôi có thể phân tích các doanh nghiệp dưới nhiều khía cạnh để từ đó rút ra được những thông tin tổng hợp.

Bản tin chứng quyền ?Bản tin chứng quyền, phân tích, nhận định các mã chứng quyền hằng ngày, cập nhật diễn biến giao dịch, các mã chứng quyền nổi bật, biểu đồ phân tích kỹ thuật chứng quyền.

Bản tin chứng quyền 25.09.2019

Chia sẻ trên:   

bản tin chứng quyền hàng ngày

NGÀY: 25.09.2019    -  Bộ Đội Về Làng

Thực hiện: Bùi Văn Huy & Hoàng Trung Thông (BP Chiến lược thị trường - PCD)

I. DIỄN BIẾN GIAO DỊCH

  • Thi trường cơ sở có nhịp đảo chiều tích cực với thanh khoản tăng lên duy trì trên trung bình 20 phiên cho thấy xu hướng chung vẫn là tích cực.
  • Thị trường chứng quyền sắc xanh đã trở lại với nhóm CW FPT & MWG dẫn đầu nhóm tích cực nhất.
  • Nhà đầu tư ngoại tiếp tục bán ròng tập trung vào nhóm CW của KIS như CVRE1901, CVNM1901. Ơ chiều ngược lại, CW CREE1901 đang được mùa ròng tích cực.
  • Khẩu vị thị trường tập trung nhiều vào CW REE và nhóm CW có trạng thái giao dịch ít rủi ro với thời gian giao dịch dài hơn.

 

Đồ thị diễn biến giao dịch

Tổng KL:

1.69 Triệu

Tổng giá trị:

4.5 tỷ

Xu hướng kỹ thuật của CKCS

STT Cổ Phiếu Tổng hợp % từ điểm Wash out Đà tăng Tích lũy Thanh khoản Vốn hóa Cơ bản
1 FPT 8.7 28.9 9.9 8.6 9.8 9.6 5.7
2 HPG 6.1 -3.1 1.8 2.9 9.9 9.8 6.3
3 MBB 8.6 8.0 9.1 8.9 9.9 9.7 5.6
4 MWG 8.9 7.4 9.8 8.8 9.8 9.7 6.3
5 PNJ 7.8 -0.7 7.8 6.0 9.7 9.5 5.8
6 VNM 8.2 4.0 7.1 8.3 9.8 9.9 5.8
7 VIC 7.1 -2.2 6.9 6.1 9.7 10.0 2.9
8 VRE 5.8 -9.3 3.4 3.2 9.8 9.8 2.9
9 REE 8.7 9.4 9.6 7.0 9.7 9.4 7.8
10 MSN 6.5 3.8 3.6 4.5 9.5 9.9 4.9

II. PHÂN TÍCH RỦI RO CHỨNG QUYỀN

  • CHPG1904 với thời gian giao dịch ngắn dần tiếp tục duy là CW rủi ro nhất theo sau là CFPT1902.
  •  Các CW đang có xu hướng dịch chuyển dần từ nhóm ít rủi ro nhất sáng nhóm CW có trạng thái trung tính. Khi thời gian đáo hạn rút ngắn dần. Nổi bật có thể nhắc đến CVNM1901, CMBB1902 & CMWG1903
  • Nhóm CW CFPT1903  & CMWG1903/4 đang chuyển dịch gần qua nhóm CW có vị thế trung tính.
Tham khảo công cụ tính toán chứng quyền tại đây

 

Bản đồ rủi ro các chứng quyền niêm yết

chú thích biểu đồ rủi ro chứng quyền niêm yết Sắp xếp thứ tự theo rủi ro giảm dần

 

III. ĐÁNH GIÁ BIẾN ĐỘNG  CÁC CHỨNG QUYỀN NỔI BẬT

  • IV trung bình tiếp tục đi xuống (77%) đi kèm với thanh khoản toàn thị trường hạ nhiệt. Cho thấy rủi ro biến động mạnh là không quá lớn.
  • Nhóm CW MBB & FPT vẫn là nhóm CW  có IV thấp nhất cho thấy rủi ro biến động mạnh không cao. Đáng chú ý CVNM1901 đang có IV thấp hơn trung bình thị trường thể hiện định giá đang khá hấp dẫn.
  • Ngược lại, nhóm CW HPG đang có định giá cao nhất với rủi ro biến động khá cao. Theo sau là nhóm CW họ nhà VNM và VRE.

Implied Volatility một số chứng quyền nổi bật

IV. PHÂN TÍCH CHỨNG QUYỀN TIÊU BIỂU

Chứng quyền CREE1901

Chứng Quyền

Nhà Phát Hành

Loại CW (Tháng) 

ITM/OTM

Premium

Delta

Effective Gearing

Gearing

Implied Volatility
CREE1901 MBS 3 5% -9.1% 0.64 4.57 7.1 71.78%
  • CW đi ngang tích lũy với thanh khoản tăng lên cho thấy dòng tiền đang trở lại.
  • Chứng quyền có trạng thái rủi ro trung tínhkhi effective gearing thấp cùng IV dưới bình quân chung đang thể hiện lợi thế lớn về mặt rủi ro giao dịch với CW này.
  • Thời gian giao dịch còn dài là 1 điểm cộng cho diễn biến giao dịch của CW.
  • Diễn biến của CKCS tạo nến bức phá đỉnh cũ kèm thanh khoản tăng mạnh vượt MA20 đang là điểm nổ cho đà đi lên của cổ phiếu.
  • Chiến lược giao dịch: Mở vị thế mua thăm dò.

Đánh Giá Chất Lượng

Effective Gearing

4.57

Thời Gian Đến Ngày Đáo Hạn

55

Biến Động Hàm ý (IV)

71.7%

Xu hướng kỹ thuật CW

Đi ngang tích lũy

Xu hướng kỹ thuật CKCS

 Đi lên tích cực

Biểu đồ Phân tích kỹ thuật chứng quyền

Hỗ trợ 1

Hỗ trợ 2

Kháng cự 1

Kháng cự 2

1.6

1.7

1.9

2.0

 

Tham khảo: Thuật ngữ chứng quyền

 

Biểu đồ Phân tích kỹ thuật chứng khoán cơ sở

Hỗ trợ 1

Hỗ trợ 2

Kháng cự 1

Kháng cự 2

36

38

40

42

Bạn đang xem nội dung báo cáo phân tích miễn phí của HSC Online. Để xem nội dung các báo cáo chuyên sâu hơn dành cho khách hàng có tài khoản chứng khoán tại HSC, vui lòng đăng ký tại Mở tài khoản chứng khoán hoặc xem Quyền lợi khách hàng khi mở tài khoản chứng khoán tại HSC Online.

Miễn trừ trách nhiệm: Báo cáo này chỉ được cung cấp nhằm để tham khảo, được đưa ra dựa trên một số giả định và điều kiện thị trường tại ngày của báo cáo và có thể thay đổi mà không được thông báo. Mặc dù tất cả thông tin trình bày trong báo cáo này được thu thập hoặc phát triển từ nguồn thông tin mà HSC cho là đáng tin cậy, (các) tác giả của báo cáo này và HSC không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về sự chính xác, tính trung thực hay sự đầy đủ của các thông tin đó. HSC không chịu bất kỳ trách nhiệm thuộc bất kỳ loại nào phát sinh từ hay liên quan đến việc sử dụng hay dựa vào thông tin hay ý kiến trình bày trong báo cáo này.