Đăng nhập Mở tài khoản

Công cụ đầu tư

Dựa trên nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm phong phú, chúng tôi có thể phân tích các doanh nghiệp dưới nhiều khía cạnh để từ đó rút ra được những thông tin tổng hợp.

Bản tin chứng quyền ?Bản tin chứng quyền, phân tích, nhận định các mã chứng quyền hằng ngày, cập nhật diễn biến giao dịch, các mã chứng quyền nổi bật, biểu đồ phân tích kỹ thuật chứng quyền.

Bản tin chứng quyền 26.09.2019

Chia sẻ trên:   

bản tin chứng quyền hàng ngày

NGÀY: 26.09.2019    -  Khởi Sắc

Thực hiện: Bùi Văn Huy & Hoàng Trung Thông (BP Chiến lược thị trường - PCD)

I. DIỄN BIẾN GIAO DỊCH

  • Thi trường cơ sở xác nhận tín hiệu đảo chiều kết hợp thanh khoản tăng mạnh cho thấy có dòng tiền tham gia trở lại. Xu hướng chung là tích cực.
  • Thị trường chứng quyền sắc xanh tiếp tục thống trị, với diễn biến tích cực từ thanh khoản. Đà lan tỏa trải đều hầu hết các chứng quyền.
  • Nhà đầu tư ngoại tiếp tục bán ròng tập trung vào nhóm CW của KIS như CVRE1901, CMSN1901. Ơ chiều ngược lại, CVIC1901 được trở lại mua ròng từ khối ngoại.
  • Xu hướng thị trường đang hướng sự chú ý vào các CW có rủi ro cao với trạng thái ITM sâu như CVRE1901, CVIC1901.

 

Đồ thị diễn biến giao dịch

Tổng KL:

2.01 Triệu

Tổng giá trị:

4.3 tỷ

Xu hướng kỹ thuật của CKCS

STT Cổ Phiếu Tổng hợp % từ điểm Wash out Đà tăng Tích lũy Thanh khoản Vốn hóa Cơ bản
1 FPT 8.7 29.5 9.9 8.5 9.8 9.6 5.7
2 HPG 6.5 -1.5 2.5 4.2 9.9 9.8 6.3
3 MBB 8.5 10.2 9.4 7.8 9.9 9.7 5.6
4 MWG 8.9 7.9 9.8 8.8 9.8 9.7 6.3
5 PNJ 7.6 -2.4 6.7 6.1 9.8 9.5 5.8
6 VNM 8.2 7.0 8.2 7.4 9.8 9.9 5.7
7 VIC 6.8 -2.8 6.4 5.2 9.7 10.0 3.0
8 VRE 5.4 -11.4 2.5 1.9 9.8 9.8 2.9
9 REE 8.6 9.8 9.6 6.5 9.7 9.4 7.8
10 MSN 6.3 3.2 3.2 3.8 9.5 9.9 4.9

II. PHÂN TÍCH RỦI RO CHỨNG QUYỀN

  • Nhóm CW có trạng thái rủi ro trung tính đang trở nên "đông vui" hơn khi nhiều CW mới gia nhập khi thời gian đáo hạn ngắn dần. Điển hình là CHPG1905, CFPT1903 & CMWG1903.
  • Tại nhóm CW rủi ro, hiện chỉ còn duy nhât CFPT1902 đang rơi vào vùng rủi ro cao khi thời gian giao dịch không còn nhiều.
Tham khảo công cụ tính toán chứng quyền tại đây

 

Bản đồ rủi ro các chứng quyền niêm yết

chú thích biểu đồ rủi ro chứng quyền niêm yết Sắp xếp thứ tự theo rủi ro giảm dần

 

III. ĐÁNH GIÁ BIẾN ĐỘNG  CÁC CHỨNG QUYỀN NỔI BẬT

  • IV trung bình tăng nhẹ lên (73%) thanh khoản tăng lên cho thấy dòng tiền đang trở lại tạo sự sôi động chung
  • Nhóm CW MBB & FPT vẫn là nhóm CW  có IV thấp nhất. Với định giá hấp dẫn hơn so với thị trường chung.
  • Ngoài ra, nhóm CW REE & VNM đang trở lại đường đua khi CKCS tạo nhịp tăng ấn tượng giúp IV chung các nhóm CW này hạ nhiệt. Giảm thiểu các các rủi ro biến động mạnh.

Implied Volatility một số chứng quyền nổi bật

IV. PHÂN TÍCH CHỨNG QUYỀN TIÊU BIỂU

Chứng quyền CMWG1903

Chứng Quyền

Nhà Phát Hành

Loại CW (Tháng) 

ITM/OTM

Premium

Delta

Effective Gearing

Gearing

Implied Volatility
CMWG1903 HSC 6 25% -3.1% 0.89 3.21 3.6 56.33%
  • CW đi ngang tích lũy trong biên độ hẹp với thanh khoản tăng lên cho thấy dòng tiền đang trở lại.
  • Chứng quyền có trạng thái rủi ro trung tínhkhi effective gearing thấp cùng IV dưới bình quân chung đang thể hiện lợi thế lớn về mặt rủi ro giao dịch với CW này.
  • Thời gian giao dịch còn dài là 1 điểm cộng cho diễn biến giao dịch của CW.
  • Diễn biến của CKCS đi ngang giao động trong biên độ hẹp, khả năng bức phá vẫn chưa xảy ra khi thanh khoản tụt giảm. Tuy vậy, xu hướng chung vẫn là tích cực.
  • Chiến lược giao dịch: Mở vị thế mua thăm dò.

Đánh Giá Chất Lượng

Effective Gearing

3.21

Thời Gian Đến Ngày Đáo Hạn

89

Biến Động Hàm ý (IV)

56.3%

Xu hướng kỹ thuật CW

Đi ngang tích lũy

Xu hướng kỹ thuật CKCS

 Đi lên tích cực

Biểu đồ Phân tích kỹ thuật chứng quyền

Hỗ trợ 1

Hỗ trợ 2

Kháng cự 1

Kháng cự 2

6.0

6.5

7.5

8.0

 

Tham khảo: Thuật ngữ chứng quyền

 

Biểu đồ Phân tích kỹ thuật chứng khoán cơ sở

Hỗ trợ 1

Hỗ trợ 2

Kháng cự 1

Kháng cự 2

115

120

128

130

Bạn đang xem nội dung báo cáo phân tích miễn phí của HSC Online. Để xem nội dung các báo cáo chuyên sâu hơn dành cho khách hàng có tài khoản chứng khoán tại HSC, vui lòng đăng ký tại Mở tài khoản chứng khoán hoặc xem Quyền lợi khách hàng khi mở tài khoản chứng khoán tại HSC Online.

Miễn trừ trách nhiệm: Báo cáo này chỉ được cung cấp nhằm để tham khảo, được đưa ra dựa trên một số giả định và điều kiện thị trường tại ngày của báo cáo và có thể thay đổi mà không được thông báo. Mặc dù tất cả thông tin trình bày trong báo cáo này được thu thập hoặc phát triển từ nguồn thông tin mà HSC cho là đáng tin cậy, (các) tác giả của báo cáo này và HSC không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về sự chính xác, tính trung thực hay sự đầy đủ của các thông tin đó. HSC không chịu bất kỳ trách nhiệm thuộc bất kỳ loại nào phát sinh từ hay liên quan đến việc sử dụng hay dựa vào thông tin hay ý kiến trình bày trong báo cáo này.