Đăng nhập Mở tài khoản

Công cụ đầu tư

Dựa trên nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm phong phú, chúng tôi có thể phân tích các doanh nghiệp dưới nhiều khía cạnh để từ đó rút ra được những thông tin tổng hợp.

Bản tin chứng quyền ?Bản tin chứng quyền, phân tích, nhận định các mã chứng quyền hằng ngày, cập nhật diễn biến giao dịch, các mã chứng quyền nổi bật, biểu đồ phân tích kỹ thuật chứng quyền.

Bản tin chứng quyền 27.09.2019

Chia sẻ trên:   

bản tin chứng quyền hàng ngày

NGÀY: 27.09.2019    -  Thăng Hoa

Thực hiện: Bùi Văn Huy & Hoàng Trung Thông (BP Chiến lược thị trường - PCD)

I. DIỄN BIẾN GIAO DỊCH

  • VN30 phá đỉnh cũ thành công kéo thanh khoản tiếp tục đi lên tạo đà đi lên ấn tượng cho chỉ số. 
  • Thị trường chứng quyền khởi sắc mạnh mẽ với sắc xanh lan tỏa. Thanh khoản và giá trị tăng mạnh ấn tượng cho thấy 1 dòng vốn mới gia nhập thị trường.
  • Áp lực bán ra vẫn chưa có tín hiệu hạ nhiệt đối với các nhà đầu tư ngoại. Tập trung vào nhóm CW của KIS như CVRE1901, CMSN1901. Ơ chiều ngược lại, CVIC1901 tiếp tục có phiên mua ròng thứ 2 liên tiếp.
  • Áp lực chốt lời tăng mạnh tạo thanh khoản đột biến cho CVNM1901. Thị trường vẫn đang hướng nhiều sự chú ý vào các nhóm CW có trạng thái OTM sâu.

 

Đồ thị diễn biến giao dịch

Tổng KL:

3.83 Triệu

Tổng giá trị:

14.1 tỷ

Xu hướng kỹ thuật của CKCS

STT Cổ Phiếu Tổng hợp % từ điểm Wash out Đà tăng Tích lũy Thanh khoản Vốn hóa Cơ bản
1 FPT 8.7 31.3 9.9 8.3 9.8 9.6 5.7
2 HPG 6.4 -2.0 2.3 3.8 9.9 9.8 6.3
3 MBB 8.4 10.7 9.4 7.7 9.9 9.7 5.6
4 MWG 8.8 9.6 9.9 8.3 9.9 9.7 6.3
5 PNJ 7.7 -1.9 6.8 6.5 9.8 9.5 5.8
6 VNM 8.2 7.1 8.2 7.3 9.8 9.9 5.8
7 VIC 7.5 -2.1 7.0 7.6 9.7 10.0 2.9
8 VRE 5.9 -10.0 3.3 3.5 9.8 9.8 2.9
9 REE 8.5 8.0 9.3 6.1 9.7 9.4 7.9
10 MSN 6.6 4.3 4.1 4.8 9.5 9.9 4.9
11 NVL 8.0 1.3 6.7 8.8 9.5 9.7 5.0
12 DPM 6.2 -0.4 1.5 7.1 8.3 8.8 5.2
13 VHM 8.5 3.0 7.9 9.6 9.7 10.0 5.4
14 STB 7.1 0.9 3.3 8.2 9.6 9.5 4.6

II. PHÂN TÍCH RỦI RO CHỨNG QUYỀN

  • Nhóm CW có trạng thái rủi ro nhất không còn ứng cử viên nào, khí các CW đều đã đi vào đáo hạn.
  • Tại nhóm CW trạng thái trung tính đang duy trì với trạng thái đông nhất. Với thời gian giao dịch vẫn còn khá dài và effective gearing thấp dưới 10. Đang tạo ra nhiều cơ hội giao dịch cho nhóm CW này.
Tham khảo công cụ tính toán chứng quyền tại đây

 

Bản đồ rủi ro các chứng quyền niêm yết

chú thích biểu đồ rủi ro chứng quyền niêm yết Sắp xếp thứ tự theo rủi ro giảm dần

 

III. ĐÁNH GIÁ BIẾN ĐỘNG  CÁC CHỨNG QUYỀN NỔI BẬT

  • IV trung bình giảm nhẹ lên (71%) cho thấy biến động chung không mạnh cho toàn thị trường và cơ hội để mở các vị thế mới tương đối hấp dẫn.
  • Nhóm CW MBB & FPT vẫn là nhóm CW  có IV thấp nhất. Với định giá hấp dẫn hơn so với thị trường chung.
  • Nhóm CW REE, VNM đang trở lại đường đua khi CKCS tạo nhịp tăng ấn tượng giúp IV chung các nhóm CW này hạ nhiệt. CW CNVL1901 mới niêm yết nhưng có biến động khá hấp dẫn. Đang tạo ra nhiều cơ hội giao dịch và giảm thiểu các các rủi ro biến động mạnh.

Implied Volatility một số chứng quyền nổi bật

IV. PHÂN TÍCH CHỨNG QUYỀN TIÊU BIỂU

Chứng quyền CREE1901

Chứng Quyền

Nhà Phát Hành

Loại CW (Tháng) 

ITM/OTM

Premium

Delta

Effective Gearing

Gearing

Implied Volatility
CREE1901 MBS 3 4% -10.3% 0.62 4.46 7.1 77.30%
  • CW điều chỉnh nhẹ trở lại vùng hỗ trợ mạnh. Cơ hội đi tiếp vẫn còn khi diễn biến CKCS còn nhiều dư địa tăng.
  • Chứng quyền có trạng thái rủi ro trung tính khi effective gearing thấp cùng thời gian giao dịch còn dài là 1 điểm cộng cho diễn biến giao dịch của CW.
  • Diễn biến của CKCS điều chỉnh sao phiên break nền trước đây. Đây là diễn biến điều chỉnh cần thiết cho cổ phiếu. Cơ hội đi tiếp vẫn rộng mở
  • Chiến lược giao dịch: Mở vị thế mua, vùng mua 1.75 - 1.8

Đánh Giá Chất Lượng

Effective Gearing

4.46

Thời Gian Đến Ngày Đáo Hạn

53

Biến Động Hàm ý (IV)

77.3%

Xu hướng kỹ thuật CW

Điều Chỉnh Kỹ Thuật

Xu hướng kỹ thuật CKCS

 Điều Chỉnh Kỹ Thuật

Biểu đồ Phân tích kỹ thuật chứng quyền

Hỗ trợ 1

Hỗ trợ 2

Kháng cự 1

Kháng cự 2

1.5

1.65

1.9

2.0

 

Tham khảo: Thuật ngữ chứng quyền

 

Biểu đồ Phân tích kỹ thuật chứng khoán cơ sở

Hỗ trợ 1

Hỗ trợ 2

Kháng cự 1

Kháng cự 2

37

38

40

42

Bạn đang xem nội dung báo cáo phân tích miễn phí của HSC Online. Để xem nội dung các báo cáo chuyên sâu hơn dành cho khách hàng có tài khoản chứng khoán tại HSC, vui lòng đăng ký tại Mở tài khoản chứng khoán hoặc xem Quyền lợi khách hàng khi mở tài khoản chứng khoán tại HSC Online.

Miễn trừ trách nhiệm: Báo cáo này chỉ được cung cấp nhằm để tham khảo, được đưa ra dựa trên một số giả định và điều kiện thị trường tại ngày của báo cáo và có thể thay đổi mà không được thông báo. Mặc dù tất cả thông tin trình bày trong báo cáo này được thu thập hoặc phát triển từ nguồn thông tin mà HSC cho là đáng tin cậy, (các) tác giả của báo cáo này và HSC không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về sự chính xác, tính trung thực hay sự đầy đủ của các thông tin đó. HSC không chịu bất kỳ trách nhiệm thuộc bất kỳ loại nào phát sinh từ hay liên quan đến việc sử dụng hay dựa vào thông tin hay ý kiến trình bày trong báo cáo này.