Đăng nhập Mở tài khoản

Công cụ đầu tư

Dựa trên nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm phong phú, chúng tôi có thể phân tích các doanh nghiệp dưới nhiều khía cạnh để từ đó rút ra được những thông tin tổng hợp.

Bản tin chứng quyền ?Bản tin chứng quyền, phân tích, nhận định các mã chứng quyền hằng ngày, cập nhật diễn biến giao dịch, các mã chứng quyền nổi bật, biểu đồ phân tích kỹ thuật chứng quyền.

Bản tin chứng quyền 02.10.2019

Chia sẻ trên:   

bản tin chứng quyền hàng ngày

NGÀY: 02.10.2019    -  Sấp Mặt

Thực hiện: Bùi Văn Huy & Hoàng Trung Thông (BP Chiến lược thị trường - PCD)

I. DIỄN BIẾN GIAO DỊCH

  • Những tin tức tiêu cực bên phía bên kia bờ đại dương đã làm "sấp mặt" các NĐT Việt Nam. VN30 rơi mạnh thúc đẩy hoạt động chốt lời của phần lớn NĐT khi chưa có ý chí đủ lớn các phiên vừa qua.
  • Thị trường chứng quyền với sắc đỏ thống trị và thanh khoản đi ngang đang phần nào thể hiện câu chuyện hiện tại. 
  • Áp lực bán ra vẫn được duy trì với các nhà đầu tư ngoại. Tuy vậy, đã có vài điểm sáng trong phiên giảm mạnh hôm nay, khi CMSN1901, CVHM1901, CNVL1901 được mua ròng từ các NĐT ngoại.
  • Khẩu vị chung thị trường đang hướng nhiều sự chú ý vào các nhóm CW có trạng thái OTM sâu với độ rủi ro cao.

 

Đồ thị diễn biến giao dịch

Tổng KL:

2.3 Triệu

Tổng giá trị:

5.7 tỷ

Xu hướng kỹ thuật của CKCS

STT Cổ Phiếu Tổng hợp % từ điểm Wash out Đà tăng Tích lũy Thanh khoản Vốn hóa Cơ bản
1 FPT 8.6 28.4 9.8 8.2 9.9 9.6 5.7
2 HPG 6.2 -3.8 1.6 3.4 9.8 9.8 6.3
3 MBB 8.5 12.1 9.6 7.8 9.9 9.7 5.6
4 MWG 8.8 7.2 9.8 8.1 9.8 9.7 6.3
5 PNJ 7.6 -2.5 6.8 6.3 9.7 9.5 5.7
6 VNM 7.8 4.5 6.6 6.7 9.9 9.9 5.7
7 VIC 6.8 -3.6 5.8 5.7 9.7 10.0 3.0
8 VRE 5.4 -13.4 2.3 1.9 9.8 9.8 2.9
9 REE 8.2 5.4 9.0 5.2 9.6 9.4 7.9
10 MSN 5.8 1.2 2.5 2.0 9.5 9.9 5.0
11 NVL 8.2 2.1 7.3 9.5 9.5 9.8 4.9
12 DPM 6.0 -2.2 1.1 6.6 8.3 8.8 5.2
13 VHM 8.5 2.7 8.0 9.6 9.6 10.0 5.3
14 STB 6.3 -1.4 2.0 5.8 9.6 9.5 4.7

II. PHÂN TÍCH RỦI RO CHỨNG QUYỀN

  • Nhóm CW có trạng thái rủi ro nhất không còn ứng cử viên nào, khi các CW đều đã đi vào đáo hạn.
  • Tại nhóm CW trạng thái trung tính đang duy trì với trạng thái đông nhất. Với thời gian giao dịch vẫn còn khá dài và effective gearing thấp dưới 10. Rủi ro cao nhất có thể kể đến CW CMSN1901, CHPG1906. 
  • Nhóm có trạng thái ít rủi ro nhất nổi bật lên 2 CW mới niêm yết là CDPM1901 & CNVL1901.
Tham khảo công cụ tính toán chứng quyền tại đây

 

Bản đồ rủi ro các chứng quyền niêm yết

chú thích biểu đồ rủi ro chứng quyền niêm yết Sắp xếp thứ tự theo rủi ro giảm dần

 

III. ĐÁNH GIÁ BIẾN ĐỘNG  CÁC CHỨNG QUYỀN NỔI BẬT

  • IV trung bình tăng nhẹ (79%) thể hiện áp lực bán và rủi ro gia tăng.
  • Nhóm CW MBB, FPT, VNM vẫn là nhóm CW  có IV thấp nhất. Với định giá hấp dẫn hơn so với thị trường chung.
  • Nhóm CW VHM, NVL có trạng thái IV hạ dần. Tạo ưu thế hơn cho việc so sánh và lựa chọn CW.  Ngoài ra, CMBB1902 đang có IV khá thấp cho thấy rủi ro và định giá đang khá hấp dẫn.

Implied Volatility một số chứng quyền nổi bật

IV. PHÂN TÍCH CHỨNG QUYỀN TIÊU BIỂU

Chứng quyền CMWG1903

Chứng Quyền

Nhà Phát Hành

Loại CW (Tháng) 

ITM/OTM

Premium

Delta

Effective Gearing

Gearing

Implied Volatility
CMWG1903 HSC 6 24% -3.8% 0.86 3.09 3.6 65.30%
  • CW đang trong nhịp điều chỉnh giảm. Thanh khoản tăng mạnh vượt MA20 cho thấy áp lực bán đang chiếm ưu thế.
  • Chứng quyền có trạng thái rủi ro trung tính khi effective gearing thấp cùng thời gian giao dịch còn dài là lợi thế cho diễn biến giao dịch của CW.
  • Diễn biến của CKCS điều chỉnh giảm và không có nhiều đột phá về giá những phiên tăng thể hiện cầu mua lên khá yếu.
  • Chiến lược giao dịch: Canh chốt lời từng phần

Đánh Giá Chất Lượng

Effective Gearing

3.09

Thời Gian Đến Ngày Đáo Hạn

83

Biến Động Hàm ý (IV)

65.3%

Xu hướng kỹ thuật CW

Điều Chỉnh Gỉam

Xu hướng kỹ thuật CKCS

 Điều Chỉnh Gỉam

Biểu đồ Phân tích kỹ thuật chứng quyền

Hỗ trợ 1

Hỗ trợ 2

Kháng cự 1

Kháng cự 2

6.0

6.5

7.5

8.0

 

Tham khảo: Thuật ngữ chứng quyền

 

Biểu đồ Phân tích kỹ thuật chứng khoán cơ sở

Hỗ trợ 1

Hỗ trợ 2

Kháng cự 1

Kháng cự 2

118

122

128

130

Bạn đang xem nội dung báo cáo phân tích miễn phí của HSC Online. Để xem nội dung các báo cáo chuyên sâu hơn dành cho khách hàng có tài khoản chứng khoán tại HSC, vui lòng đăng ký tại Mở tài khoản chứng khoán hoặc xem Quyền lợi khách hàng khi mở tài khoản chứng khoán tại HSC Online.

Miễn trừ trách nhiệm: Báo cáo này chỉ được cung cấp nhằm để tham khảo, được đưa ra dựa trên một số giả định và điều kiện thị trường tại ngày của báo cáo và có thể thay đổi mà không được thông báo. Mặc dù tất cả thông tin trình bày trong báo cáo này được thu thập hoặc phát triển từ nguồn thông tin mà HSC cho là đáng tin cậy, (các) tác giả của báo cáo này và HSC không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về sự chính xác, tính trung thực hay sự đầy đủ của các thông tin đó. HSC không chịu bất kỳ trách nhiệm thuộc bất kỳ loại nào phát sinh từ hay liên quan đến việc sử dụng hay dựa vào thông tin hay ý kiến trình bày trong báo cáo này.