Đăng nhập Mở tài khoản

Công cụ đầu tư

Dựa trên nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm phong phú, chúng tôi có thể phân tích các doanh nghiệp dưới nhiều khía cạnh để từ đó rút ra được những thông tin tổng hợp.

Bản tin chứng quyền ?Bản tin chứng quyền, phân tích, nhận định các mã chứng quyền hằng ngày, cập nhật diễn biến giao dịch, các mã chứng quyền nổi bật, biểu đồ phân tích kỹ thuật chứng quyền.

Bản tin chứng quyền 03.10.2019

Chia sẻ trên:   

bản tin chứng quyền hàng ngày

NGÀY: 03.10.2019    -  Chưa Lan Tỏa

Thực hiện: Bùi Văn Huy & Hoàng Trung Thông (BP Chiến lược thị trường - PCD)

I. DIỄN BIẾN GIAO DỊCH

  • CKCS có nhịp hồi với nến rút chân kết hợp thanh khoản tăng mạnh thể hiện cầu vào vẫn rất khá. Các biến động bên ngoài vẫn chưa làm lung lay dòng tiền ngắn hạn.
  • Thị trường chứng quyền lé loi sắc xanh chưa có nhịp lan tỏa như diễn biến CKCS. Thanh khoản tăng đột biến chính là điểm cộng hôm nay.
  • Áp lực bán ra vẫn được duy trì với các nhà đầu tư ngoại. Tập trung mạnh nhóm CW họ nhà KIS.
  • Định giá rẻ và trạng thái OTM sâu vẫn đang là khẩu vị chung thị trường CW. Tiếp theo sau, nhóm CW có ít rủi ro hơn sẽ được chú ý kế tiếp.

 

Đồ thị diễn biến giao dịch

Tổng KL:

2.6 Triệu

Tổng giá trị:

5.3 tỷ

Xu hướng kỹ thuật của CKCS

STT Cổ Phiếu Tổng hợp % từ điểm Wash out Đà tăng Tích lũy Thanh khoản Vốn hóa Cơ bản
1 FPT 8.7 28.4 9.8 8.7 9.9 9.6 5.7
2 HPG 6.0 -4.6 1.3 2.8 9.8 9.8 6.3
3 MBB 8.4 11.9 9.6 7.8 9.9 9.7 5.1
4 MWG 8.8 7.1 9.8 8.5 9.8 9.7 6.3
5 PNJ 7.7 -2.2 6.8 6.6 9.7 9.5 5.8
6 VNM 8.3 6.2 7.2 8.5 9.9 9.9 5.7
7 VIC 6.8 -3.6 5.9 5.6 9.7 10.0 3.0
8 VRE 5.5 -13.4 2.4 2.3 9.8 9.8 2.9
9 REE 8.3 6.9 9.1 5.3 9.6 9.4 7.9
10 MSN 6.1 0.0 3.2 2.9 9.5 9.9 5.0
11 NVL 8.2 2.4 7.5 9.5 9.5 9.8 4.9
12 DPM 6.3 -1.1 1.5 7.7 8.3 8.8 5.2
13 VHM 8.5 3.0 7.9 9.7 9.6 10.0 5.3
14 STB 6.7 -0.5 2.6 7.0 9.6 9.5 4.7

II. PHÂN TÍCH RỦI RO CHỨNG QUYỀN

  • Nhóm CW có trạng thái rủi ro nhất không còn ứng cử viên nào, khi các CW đều đã đi vào đáo hạn.
  • Tại nhóm CW trạng thái trung tính, CMSN1901 & CVNM1901 vọt lên rơi và nhóm có rủi ro cao nhất. CHOG1902 & CMWG1902 đang tiến dần hơn vào nhóm có rủi ro cao khi thời gian đáo hạn đến gần.
  • Nhóm có trạng thái ít rủi ro nhất nổi bật lên 2 CW mới niêm yết là CDPM1901 & CNVL1901.
Tham khảo công cụ tính toán chứng quyền tại đây

 

Bản đồ rủi ro các chứng quyền niêm yết

chú thích biểu đồ rủi ro chứng quyền niêm yết Sắp xếp thứ tự theo rủi ro giảm dần

 

III. ĐÁNH GIÁ BIẾN ĐỘNG  CÁC CHỨNG QUYỀN NỔI BẬT

  • IV trung bình giảm nhẹ (78%) cho thấy biến động chưa mạnh, cơ hội cho thị trường đi vào vùng ổn định với định gia tốt hơn đang tăng lên.
  • Nhóm CW MBB, FPT, VNM, vẫn là nhóm CW  có IV thấp nhất. Với định giá hấp dẫn hơn so với thị trường chung. CDPM1901 đang có IV khá hấp dẫn với biến động thấp cho thấy rủi ro không cao.
  • Nhóm CW VHM, NVL , STB có trạng thái IV hạ dần. Tạo ưu thế hơn cho việc so sánh và lựa chọn CW. 

Implied Volatility một số chứng quyền nổi bật

IV. PHÂN TÍCH CHỨNG QUYỀN TIÊU BIỂU

Chứng quyền CREE1901

Chứng Quyền

Nhà Phát Hành

Loại CW (Tháng) 

ITM/OTM

Premium

Delta

Effective Gearing

Gearing

Implied Volatility
CREE1901 MBS 3 3% -10.3% 0.61 4.66 7.7 79.28%
  • CW có cơ hội phục hồi mạnh, tạo vùng nền giá cứng. Đây có thể là nhịp phục hồi khá tốt cho CW.
  • Chứng quyền có trạng thái rủi ro trung tính khi effective gearing thấp cùng thời gian giao dịch còn dài là lợi thế cho diễn biến giao dịch của CW.
  • Diễn biến của CKC phục hồi tích cực từ vùng hỗ trợ mạnh MA20. Thanh khoản khá tốt cho thấy dòng tiền tham gia bắt đáy mạnh.
  • Chiến lược giao dịch: Tiếp tục nắm giữ

Đánh Giá Chất Lượng

Effective Gearing

4.66

Thời Gian Đến Ngày Đáo Hạn

47

Biến Động Hàm ý (IV)

79.2%

Xu hướng kỹ thuật CW

Phục Hồi

Xu hướng kỹ thuật CKCS

 Phục Hồi

Biểu đồ Phân tích kỹ thuật chứng quyền

Hỗ trợ 1

Hỗ trợ 2

Kháng cự 1

Kháng cự 2

6.0

6.5

7.5

8.0

 

Tham khảo: Thuật ngữ chứng quyền

 

Biểu đồ Phân tích kỹ thuật chứng khoán cơ sở

Hỗ trợ 1

Hỗ trợ 2

Kháng cự 1

Kháng cự 2

36

37.5

40

42

Bạn đang xem nội dung báo cáo phân tích miễn phí của HSC Online. Để xem nội dung các báo cáo chuyên sâu hơn dành cho khách hàng có tài khoản chứng khoán tại HSC, vui lòng đăng ký tại Mở tài khoản chứng khoán hoặc xem Quyền lợi khách hàng khi mở tài khoản chứng khoán tại HSC Online.

Miễn trừ trách nhiệm: Báo cáo này chỉ được cung cấp nhằm để tham khảo, được đưa ra dựa trên một số giả định và điều kiện thị trường tại ngày của báo cáo và có thể thay đổi mà không được thông báo. Mặc dù tất cả thông tin trình bày trong báo cáo này được thu thập hoặc phát triển từ nguồn thông tin mà HSC cho là đáng tin cậy, (các) tác giả của báo cáo này và HSC không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về sự chính xác, tính trung thực hay sự đầy đủ của các thông tin đó. HSC không chịu bất kỳ trách nhiệm thuộc bất kỳ loại nào phát sinh từ hay liên quan đến việc sử dụng hay dựa vào thông tin hay ý kiến trình bày trong báo cáo này.