Đăng nhập Mở tài khoản

Công cụ đầu tư

Dựa trên nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm phong phú, chúng tôi có thể phân tích các doanh nghiệp dưới nhiều khía cạnh để từ đó rút ra được những thông tin tổng hợp.

Bản tin chứng quyền ?Bản tin chứng quyền, phân tích, nhận định các mã chứng quyền hằng ngày, cập nhật diễn biến giao dịch, các mã chứng quyền nổi bật, biểu đồ phân tích kỹ thuật chứng quyền.

Bản tin chứng quyền 04.10.2019

Chia sẻ trên:   

bản tin chứng quyền hàng ngày

NGÀY: 04.10.2019    -  Chính thức giảm?

Thực hiện: Bùi Văn Huy & Hoàng Trung Thông (BP Chiến lược thị trường - PCD)

I. DIỄN BIẾN GIAO DỊCH

  • CKCS không giữ được đà tăng đã có khi cầu mua lên khá yếu, áp lực bán gia tăng ép chỉ số đóng cửa khá thấp. Thị trường đang xoay chiều rơi vào vùng điều chỉnh cần thiết sau những nổ lực đi lên thất bại của mình.
  • Thị trường chứng quyền yếu đi với phân hóa rõ nét. Với nhóm CW FPT, MWG chịu áp lực giảm khá mạnh. Thanh khoản sụt giảm thể hiện dòng vốn tham gia khá yếu.
  • Áp lực bán ra vẫn được duy trì với các nhà đầu tư ngoại, tập trung mạnh nhóm CW họ nhà KIS. Tuy vậy, điểm sáng thắp lên tại nhóm CW VNM1901 & VHM1901.
  • Định giá rẻ và trạng thái OTM sâu vẫn đang là khẩu vị chung thị trường CW. 

 

Đồ thị diễn biến giao dịch

Tổng KL:

2.07 Triệu

Tổng giá trị:

4.1 tỷ

Xu hướng kỹ thuật của CKCS

STT CKCS Tổng
 hợp		 % từ
điểm
Wash
out		 Đà
tăng		 Tích
lũy		 Thanh khoản Vốn
hóa		 Cơ
bản
1 FPT 8.7 27.5 9.7 8.3 9.9 9.6 6
2 HPG 5.9 -5.5 1 2.6 9.8 9.8 6
3 MBB 8.2 10.4 9.3 7.2 9.9 9.7 5
4 MWG 8.7 5.3 9.6 7.9 9.8 9.7 6
5 PNJ 7.3 -2.9 6.3 5.3 9.7 9.5 6
6 VNM 8.2 5.8 7.2 8.1 9.9 9.9 6
7 VIC 6.8 -3.6 6 5.6 9.7 10 3
8 VRE 5.4 -14 2.3 2.2 9.8 9.8 3
9 REE 7.8 3.6 8.1 4 9.6 9.4 8
10 MSN 5.9 -0.8 2.6 2.4 9.5 9.9 5
11 NVL 8.2 2.3 7.6 9.4 9.5 9.8 5
12 DPM 7.1 4 3.4 9.5 8.3 8.8 5
13 VHM 8.5 2.9 7.8 9.6 9.6 10 5
14 STB 6.3 -1.4 2.1 5.6 9.6 9.5 5

II. PHÂN TÍCH RỦI RO CHỨNG QUYỀN

  • Nhóm CW có trạng thái rủi ro nhất không còn ứng cử viên nào, khi các CW đều đã đi vào đáo hạn.
  • Tại nhóm CW trạng thái trung tính, CHPG1906 vọt lên rơi và nhóm có rủi ro cao nhất, theo sau là nhóm CMSN1901 & CVNM1901. CHPG1902 & CMWG1902 đang tiến dần hơn vào nhóm có rủi ro cao khi thời gian đáo hạn đến gần.
  • Nhóm có trạng thái ít rủi ro nhất nổi bật lên 2 CW mới niêm yết là CDPM1901 & CNVL1901.
Tham khảo công cụ tính toán chứng quyền tại đây

 

Bản đồ rủi ro các chứng quyền niêm yết

chú thích biểu đồ rủi ro chứng quyền niêm yết Sắp xếp thứ tự theo rủi ro giảm dần

 

III. ĐÁNH GIÁ BIẾN ĐỘNG  CÁC CHỨNG QUYỀN NỔI BẬT

  • IV trung bình giảm tăng mạnh (82.3%) cho thấy áp lực bán đang mạnh lên và biến động gia tăng đi kèm với rủi ro cao hơn.
  • Nhóm CW MBB, FPT, VNM, vẫn là nhóm CW  có IV thấp nhất. Với định giá hấp dẫn hơn so với thị trường chung. 
  • Hầu hết các CW đều ghi nhận mức tăng chung của IV khi áp lực giảm điểm gia tăng và cầu vào suy yếu. Tạo biến động cao hơn để bù đắp cho các rủi ro đi kèm.

Implied Volatility một số chứng quyền nổi bật

IV. PHÂN TÍCH CHỨNG QUYỀN TIÊU BIỂU

Chứng quyền CMWG1903

Chứng Quyền CMWG1903
Nhà Phát Hành HSC
Loại CW (Tháng)  6
ITM/OTM 23%
Premium -4.50%
Delta 0.84
Effective Gearing 3.09
Gearing 3.7
Implied Volatility 69.53%

 

  • CW biến động đảo chiều giảm mạnh và thất bại trong nhịp phục hồi. Gây tâm lý khá xấu tạo áp lực bán gia tăng trong những phiên tiếp theo 
  • Chứng quyền có trạng thái rủi ro trung tính khi effective gearing thấp cùng thời gian giao dịch còn dài là lợi thế cho diễn biến giao dịch của CW.
  • Diễn biến của CKC có diễn biến tương tự, khi nỗ lực đi lên bị thất bại. Áp lực bán không cao nhưng sẽ gia tăng mạnh dần tại những phiên tiếp theo khi vùng hỗ trợ MA20 không tạo kích thích cầu nâng đỡ.
  • Chiến lược giao dịch: Hạ dần vị thế

Đánh Giá Chất Lượng

Effective Gearing

3.09

Thời Gian Đến Ngày Đáo Hạn

81

Biến Động Hàm ý (IV)

69.5%

Xu hướng kỹ thuật CW

Điều Chỉnh Giảm

Xu hướng kỹ thuật CKCS

 Điều Chỉnh Giảm

Biểu đồ Phân tích kỹ thuật chứng quyền

Hỗ trợ 1

Hỗ trợ 2

Kháng cự 1

Kháng cự 2

6.0

6.5

7.5

8.0

 

Tham khảo: Thuật ngữ chứng quyền

 

Biểu đồ Phân tích kỹ thuật chứng khoán cơ sở

Hỗ trợ 1

Hỗ trợ 2

Kháng cự 1

Kháng cự 2

115

120

125

130

Bạn đang xem nội dung báo cáo phân tích miễn phí của HSC Online. Để xem nội dung các báo cáo chuyên sâu hơn dành cho khách hàng có tài khoản chứng khoán tại HSC, vui lòng đăng ký tại Mở tài khoản chứng khoán hoặc xem Quyền lợi khách hàng khi mở tài khoản chứng khoán tại HSC Online.

Miễn trừ trách nhiệm: Báo cáo này chỉ được cung cấp nhằm để tham khảo, được đưa ra dựa trên một số giả định và điều kiện thị trường tại ngày của báo cáo và có thể thay đổi mà không được thông báo. Mặc dù tất cả thông tin trình bày trong báo cáo này được thu thập hoặc phát triển từ nguồn thông tin mà HSC cho là đáng tin cậy, (các) tác giả của báo cáo này và HSC không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về sự chính xác, tính trung thực hay sự đầy đủ của các thông tin đó. HSC không chịu bất kỳ trách nhiệm thuộc bất kỳ loại nào phát sinh từ hay liên quan đến việc sử dụng hay dựa vào thông tin hay ý kiến trình bày trong báo cáo này.