Đăng nhập Mở tài khoản

Công cụ đầu tư

Dựa trên nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm phong phú, chúng tôi có thể phân tích các doanh nghiệp dưới nhiều khía cạnh để từ đó rút ra được những thông tin tổng hợp.

Bản tin chứng quyền ?Bản tin chứng quyền, phân tích, nhận định các mã chứng quyền hằng ngày, cập nhật diễn biến giao dịch, các mã chứng quyền nổi bật, biểu đồ phân tích kỹ thuật chứng quyền.

Bản tin chứng quyền 07.10.2019

Chia sẻ trên:   

bản tin chứng quyền hàng ngày

NGÀY: 07.10.2019    -  Xả Mạnh

Thực hiện: Bùi Văn Huy & Hoàng Trung Thông (BP Chiến lược thị trường - PCD)

I. DIỄN BIẾN GIAO DỊCH

  • CKCS sức kháng cự của bên mua trở nên yếu ớt trước áp lực bán tháo cuối phiên. Thanh khoản duy trì cao cho thấy dòng vốn thoát ra chưa có nhiều dấu hiệu giảm nhiệt
  • Thị trường chứng quyền thiếu động lực xanh điểm khi diễn biến CKCS rơi mạnh. Thanh khoản tăng lên thể hiện cung hàng đang ào ạt đưa ra.
  • Hoạt động bán ra được duy trì "toàn tập" trên thị trường. Tập trung mạnh vào nhóm CW VNM, STB & HPG.
  • Định giá rẻ, ưa thích rủi ro với trạng thái OTM sâu vẫn đang là khẩu vị chung thị trường CW. Nổi bật lên như nhóm CW CVNM1901, CHPG1902.

 

Đồ thị diễn biến giao dịch

Tổng KL:

2.07 Triệu

Tổng giá trị:

4.1 tỷ

Xu hướng kỹ thuật của CKCS

STT Cổ Phiếu Tổng hợp % từ điểm Wash out Đà tăng Tích lũy Thanh khoản Vốn hóa Cơ bản
1 FPT 8.5 24.6 9.4 7.8 9.9 9.6 5.8
2 HPG 5.8 -5.8 1.0 2.1 9.8 9.8 6.3
3 MBB 8.1 9.2 9.1 6.9 9.9 9.7 5.2
4 MWG 8.5 3.6 9.3 7.4 9.8 9.7 6.3
5 PNJ 6.7 -4.5 5.2 3.5 9.7 9.5 5.8
6 VNM 8.3 6.3 7.5 8.5 9.9 9.9 5.8
7 VIC 6.4 -4.4 5.3 4.0 9.7 10.0 3.0
8 VRE 5.2 -14.7 2.0 1.5 9.8 9.8 3.0
9 REE 7.7 2.5 8.0 3.4 9.7 9.4 8.0
10 MSN 5.6 -1.9 2.3 1.5 9.5 9.9 5.0
11 NVL 8.0 0.5 7.3 8.6 9.4 9.7 5.0
12 DPM 7.2 4.4 3.8 9.6 8.4 8.8 5.1
13 VHM 8.6 2.7 8.3 9.7 9.6 10.0 5.4
14 STB 6.7 -0.5 2.7 7.2 9.6 9.5 4.7

II. PHÂN TÍCH RỦI RO CHỨNG QUYỀN

  • Nhóm CW có trạng thái rủi ro nhất không còn ứng cử viên nào, khi các CW đã đi vào đáo hạn.
  • Chưa có nhiều biến động tại nhóm rủi ro trung tính, CHPG1906 vọt lên rơi và nhóm có rủi ro cao nhất, theo sau là nhóm CMSN1901 & CVNM1901. CHPG1902 & CMWG1902 đang tiến dần hơn vào nhóm có rủi ro cao khi thời gian đáo hạn đến gần.
  • Nhóm có trạng thái ít rủi ro nhất nổi bật lên 2 CW mới niêm yết là CDPM1901 & CNVL1901.
Tham khảo công cụ tính toán chứng quyền tại đây

 

Bản đồ rủi ro các chứng quyền niêm yết

chú thích biểu đồ rủi ro chứng quyền niêm yết Sắp xếp thứ tự theo rủi ro giảm dần

 

III. ĐÁNH GIÁ BIẾN ĐỘNG  CÁC CHỨNG QUYỀN NỔI BẬT

  • IV trung bình đi ngang (82.3%) trong 1 nhịp giảm mạnh ngụ ý rủi ro chưa tăng lên quá cao. Diễn biến thị trường vẫn đang trong vùng biến động chấp nhận được.
  • Nhóm CW MBB, FPT, VNM, vẫn là nhóm CW  có IV thấp nhất. Với định giá hấp dẫn hơn so với thị trường chung. CW VNM đang có định giá khá hấp dẫn với rủi ro không cao khi nằm dưới biến động trung bình toàn thịt rường.
  • Hầu hết các CW không có biến động mạnh về IV, bất chấp áp lực bán toàn thị trường. Điểm tích cực là biến động giảm điểm không quá lớn.

Implied Volatility một số chứng quyền nổi bật

IV. PHÂN TÍCH CHỨNG QUYỀN TIÊU BIỂU

Chứng quyền CDPM1901

Cổ Phiếu Chứng Quyền Nhà Phát Hành Thời hạn ITM/OTM Premium Delta Effective Gearing Gearing
(Tỷ Lệ Đòn Bẩy)		 Implied Volatility
DPM CDPM1901 KIS 4 1% -15.0% 0.61 3.71 6.1 74.15%

 

  • CW đảo chiều đi lên theo sát diễn biến của CKCS nhịp tăng đang được sự ủng hộ từ dòng tiền duy trì trên MA5
  • Chứng quyền nằm trong nhóm có trạng thái rủi ro thấp khi effective gearing thấp cùng thời gian giao dịch còn dài là lợi thế cho diễn biến giao dịch của CW.
  • Diễn biến của CKC có diễn biến tương tự, nỗ lực đảo chiều đi lên thành công với thanh khoản ấn tượng ngụ ý có dòng tiền tham gia đẩy giá. Cầu đang trở lại quan tâm tại nhóm CW này.
  • Chiến lược giao dịch: Quan sát

Đánh Giá Chất Lượng

Effective Gearing

3.71

Thời Gian Đến Ngày Đáo Hạn

94

Biến Động Hàm ý (IV)

74.1%

Xu hướng kỹ thuật CW

Đảo chiều đi lên

Xu hướng kỹ thuật CKCS

 Đảo chiều đi lên

Biểu đồ Phân tích kỹ thuật chứng quyền

Hỗ trợ 1

Hỗ trợ 2

Kháng cự 1

Kháng cự 2

1.0

1.5

2.5

3.0

 

Tham khảo: Thuật ngữ chứng quyền

 

Biểu đồ Phân tích kỹ thuật chứng khoán cơ sở

Hỗ trợ 1

Hỗ trợ 2

Kháng cự 1

Kháng cự 2

12

13

14.5

15

Bạn đang xem nội dung báo cáo phân tích miễn phí của HSC Online. Để xem nội dung các báo cáo chuyên sâu hơn dành cho khách hàng có tài khoản chứng khoán tại HSC, vui lòng đăng ký tại Mở tài khoản chứng khoán hoặc xem Quyền lợi khách hàng khi mở tài khoản chứng khoán tại HSC Online.

Miễn trừ trách nhiệm: Báo cáo này chỉ được cung cấp nhằm để tham khảo, được đưa ra dựa trên một số giả định và điều kiện thị trường tại ngày của báo cáo và có thể thay đổi mà không được thông báo. Mặc dù tất cả thông tin trình bày trong báo cáo này được thu thập hoặc phát triển từ nguồn thông tin mà HSC cho là đáng tin cậy, (các) tác giả của báo cáo này và HSC không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về sự chính xác, tính trung thực hay sự đầy đủ của các thông tin đó. HSC không chịu bất kỳ trách nhiệm thuộc bất kỳ loại nào phát sinh từ hay liên quan đến việc sử dụng hay dựa vào thông tin hay ý kiến trình bày trong báo cáo này.