Báo cáo phân tích

Dựa trên nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm phong phú, chúng tôi có thể phân tích các doanh nghiệp dưới nhiều khía cạnh để từ đó rút ra được những thông tin tổng hợp.

Trọn bộ báo cáo phân tích

Trọn bộ
báo cáo phân tích

Bản tin chứng quyền ?Bản tin chứng quyền, phân tích, nhận định các mã chứng quyền hằng ngày, cập nhật diễn biến giao dịch, các mã chứng quyền nổi bật, biểu đồ phân tích kỹ thuật chứng quyền.

Bản tin chứng quyền 10.10.2019

Chia sẻ trên:   

bản tin chứng quyền hàng ngày

NGÀY: 10.10.2019    -  Cầu khá yếu

Thực hiện: Bùi Văn Huy & Hoàng Trung Thông (BP Chiến lược thị trường - PCD)

I. DIỄN BIẾN GIAO DỊCH

  • CKCS tiếp tục giao dịch giằng co với cung cầu mua lên khá yếu. Thanh khoản thấp dần thể hiện sự cẩn trọng của dòng tiền.
  • Thị trường chứng quyền tiếp tục chịu áp lực giảm điểm với sắc đỏ chiếm ưu thế. Thanh khoản tăng lên cho thấy dòng tiền đang trở lại. Tuy vậy, diễn biến không thuận lời từ thị trường cơ sở không tạo nên được sự đồng thuận chung.
  • Hoạt động bán ra được tiếp tục duy trì từ NĐT nước ngoài. Tập trung mạnh vào nhóm CW STB & VNM, HPG1902.
  • Thị trường vẫn đang ưa thích định giá rẻ với trạng thái OTM sâu của CW. Đây là nhóm CW có rủi ro cao với biến động rất lớn.

 

Đồ thị diễn biến giao dịch

Tổng KL:

3.17 Triệu

Tổng giá trị:

3.9 tỷ

1

Xu hướng kỹ thuật của CKCS

STT Cổ Phiếu Tổng hợp % từ điểm Wash out Đà tăng Tích lũy Thanh khoản Vốn hóa Cơ bản
1 FPT 8.6 26.6 9.6 8.3 9.9 9.6 5.8
2 HPG 6.0 -4.9 1.4 2.6 9.8 9.8 6.3
3 MBB 8.2 10.9 9.3 7.2 9.9 9.7 5.1
4 MWG 8.7 0.5 9.6 8.1 9.8 9.7 6.4
5 PNJ 6.7 -4.4 5.3 3.3 9.6 9.5 5.8
6 VNM 7.9 4.5 6.5 7.4 9.9 9.9 5.8
7 VIC 6.4 -4.5 5.3 4.2 9.7 10.0 3.0
8 VRE 5.4 -12.3 2.6 2.0 9.8 9.8 3.0
9 REE 7.9 -0.5 8.3 4.1 9.7 9.4 8.0
10 MSN 5.8 -1.3 2.5 2.1 9.5 9.9 5.0
11 NVL 6.7 -1.4 5.0 4.3 9.4 9.7 5.0
12 DPM 7.1 6.3 4.0 9.0 8.5 8.9 5.1
13 VHM 8.4 2.1 7.7 9.4 9.6 10.0 5.4
14 STB 7.1 2.4 4.5 7.0 9.7 9.5 4.6

II. PHÂN TÍCH RỦI RO CHỨNG QUYỀN

  • Nhóm CW có trạng thái rủi ro nhất chưa có cử viên nào, khi các CW đã đi vào đáo hạn. Tuy vậy, đã có 1 vài nhóm CW đến gần thời gian đáo hạn sẽ được gia nhập vào nhóm này. Nổi bật như CVIC1901, CHPG1906, CMSN1901.
  • Tại nhóm rủi ro trung tính, CVIC1901 duy trì là CW rủi ro cao nhất, theo sau là nhóm CHPG1906 & CVNM1901. Nhóm CW CDPM1901 & CSTB1901 đang chuyển dịch vào nhóm trung tính s
  • Nhóm có trạng thái ít rủi ro nhất nổi bật lên 2 CW mới niêm yết là CDPM1901 & CNVL1901.
Tham khảo công cụ tính toán chứng quyền tại đây

 

Bản đồ rủi ro các chứng quyền niêm yết

chú thích biểu đồ rủi ro chứng quyền niêm yết Sắp xếp thứ tự theo rủi ro giảm dần

 

III. ĐÁNH GIÁ BIẾN ĐỘNG  CÁC CHỨNG QUYỀN NỔI BẬT

  • IV trung bình thị trường giảm nhẹ (76%) cho thấy rủi ro biến động giảm nhiệt và định giá đang trở nên hấp dẫn hơn.
  • Nhóm CW MBB, FPT, VNM duy trì là nhóm CW  có IV thấp nhất với định giá rẻ. CW DPM đang có xu hướng IV thấp dần cho định giá khá hấp dẫn với rủi ro không cao khi nằm dưới biến động trung bình toàn thị trường.
  • Hầu hết các CW có biến động giảm nhẹ về IV, thể hiện rủi ro biến động mạnh đang giảm nhiệt. Thị trường đang có định giá hấp dẫn hơn.

Implied Volatility một số chứng quyền nổi bật

IV. PHÂN TÍCH CHỨNG QUYỀN TIÊU BIỂU

Chứng quyền CSTB1901

Cổ Phiếu Chứng Quyền Nhà Phát Hành Thời hạn ITM/OTM Premium Delta Effective Gearing Gearing
(Tỷ Lệ Đòn Bẩy)
Implied Volatility
STB CSTB1901 KIS 4 -1% -15.9% 0.59 3.88 6.6 73.62%

 

  • CW trong nhịp điều chỉnh sau nhịp tăng mạnh. Đây là diễn biến cần có của CW. Vùng hỗ trợ gần là 1.55
  • Chứng quyền nằm trong nhóm có trạng thái rủi ro thấp khi effective gearing thấp cùng thời gian giao dịch còn dài là lợi thế cho diễn biến giao dịch của CW.
  • Diễn biến của CKCS có phiên điều chỉnh thứ 2. Vùng hỗ trợ gần nhất là 10.7, cầu mua lên có thể suât hiện tại vùng giá này.
  • Chiến lược giao dịch: Quan sát, chờ các tín hiệu chỉnh để mở vị thế mua. Vùng mua an toàn 1.45 -1.5

Đánh Giá Chất Lượ

Effective Gearing

3.88

Thời Gian Đến Ngày Đáo Hạn

91

Biến Động Hàm ý (IV)

73.6%

Xu hướng kỹ thuật CW

Điều chỉnh kỹ thuật

Xu hướng kỹ thuật CKCS

Điều chỉnh kỹ thuật

Biểu đồ Phân tích kỹ thuật chứng quyền

Hỗ trợ 1

Hỗ trợ 2

Kháng cự 1

Kháng cự 2

1.45

1.5

1.75

1.9

 

Tham khảo: Thuật ngữ chứng quyền

 

Biểu đồ Phân tích kỹ thuật chứng khoán cơ sở

Hỗ trợ 1

Hỗ trợ 2

Kháng cự 1

Kháng cự 2

10.2

10.5

11.0

11.5

Bạn đang xem nội dung báo cáo phân tích miễn phí của HSC Online. Để xem nội dung các báo cáo chuyên sâu hơn dành cho khách hàng có tài khoản chứng khoán tại HSC, vui lòng đăng ký tại Mở tài khoản chứng khoán hoặc xem Quyền lợi khách hàng khi mở tài khoản chứng khoán tại HSC Online.

Miễn trừ trách nhiệm: Báo cáo này chỉ được cung cấp nhằm để tham khảo, được đưa ra dựa trên một số giả định và điều kiện thị trường tại ngày của báo cáo và có thể thay đổi mà không được thông báo. Mặc dù tất cả thông tin trình bày trong báo cáo này được thu thập hoặc phát triển từ nguồn thông tin mà HSC cho là đáng tin cậy, (các) tác giả của báo cáo này và HSC không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về sự chính xác, tính trung thực hay sự đầy đủ của các thông tin đó. HSC không chịu bất kỳ trách nhiệm thuộc bất kỳ loại nào phát sinh từ hay liên quan đến việc sử dụng hay dựa vào thông tin hay ý kiến trình bày trong báo cáo này.