Đăng nhập Mở tài khoản

Công cụ đầu tư

Dựa trên nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm phong phú, chúng tôi có thể phân tích các doanh nghiệp dưới nhiều khía cạnh để từ đó rút ra được những thông tin tổng hợp.

Bản tin chứng quyền ?Bản tin chứng quyền, phân tích, nhận định các mã chứng quyền hằng ngày, cập nhật diễn biến giao dịch, các mã chứng quyền nổi bật, biểu đồ phân tích kỹ thuật chứng quyền.

Bản tin chứng quyền 15.10.2019

Chia sẻ trên:   

bản tin chứng quyền hàng ngày

NGÀY: 15.10.2019   -  Cẩn Trọng

Thực hiện: Bùi Văn Huy & Hoàng Trung Thông (BP Chiến lược thị trường - PCD)

I. DIỄN BIẾN GIAO DỊCH

  • CKCS tăng nhẹ với thanh khoản thiếu hụt thể hiện dòng tiền đang cẩn trọng. Nếu thanh khoản đi tiếp tục đi xuống nhịp phục hồi sẽ trở nên rủi ro
  • Thị trường chứng quyền có nhịp hòa nhịp khá tốt với diễn biến chung, sắc xanh phủ khắp với thanh khoản đi tăng lên thể hiện cầu mua lên đang trở lại tích cực.
  • Hoạt động bán ra được tiếp tục duy trì từ NĐT nước ngoài. Tập trung mạnh vào nhóm CW CVNM1901, VJC, MSN. Ở chiều ngược lai, có điểm sáng ở 1 vài nhóm CW STB & NVL, được mua ròng.
  • Thị trường vẫn đang ưa thích định giá rẻ với trạng thái OTM sâu của CW. Đây là nhóm CW có rủi ro cao với biến động rất lớn.

 

Đồ thị diễn biến giao dịch

Tổng KL:

1.9 Triệu

Tổng giá trị:

4.14 tỷ

Xu hướng kỹ thuật của CKCS

STT Cổ Phiếu Tổng hợp % từ điểm Wash out Đà tăng Tích lũy Thanh khoản Vốn hóa Cơ bản
1 FPT 8.8 -0.5 9.7 9.2 9.9 9.6 5.7
2 HPG 5.9 -5.5 1.0 2.4 9.8 9.8 6.3
3 MBB 8.2 13.9 9.6 6.6 9.9 9.7 5.0
4 MWG 8.7 2.0 9.7 8.1 9.8 9.7 6.3
5 PNJ 7.4 -3.3 6.0 6.3 9.5 9.5 5.8
6 VNM 8.1 5.6 7.1 7.6 9.9 9.9 5.7
7 VIC 7.1 -3.3 6.5 6.2 9.7 10.0 3.0
8 VRE 5.2 -13.8 1.9 1.6 9.8 9.8 2.9
9 REE 8.1 -0.8 8.2 5.1 9.7 9.4 8.0
10 MSN 6.9 0.0 3.4 6.6 9.5 9.9 5.0
11 NVL 7.3 -0.2 6.1 6.2 9.4 9.7 5.0
12 DPM 7.4 12.5 6.0 8.8 8.6 8.9 5.0
13 VHM 7.3 -0.3 5.2 6.2 9.6 10.0 5.4
14 STB 7.2 4.7 4.9 7.4 9.7 9.5 4.6

 

II. PHÂN TÍCH RỦI RO CHỨNG QUYỀN

  • Nhóm CW có trạng thái rủi ro nhất có thêm 2 CW CHPG1902, CMWG1902. Ngoài ra, nhóm CW CHG1902, VIC, VRE, MSN cũng đang dần đến thời gian đáo hạn, đi vào nhóm có rủi ro cao.
  • Tại nhóm rủi ro trung tính, tiếp tục duy trì ở trạng thái cân bằng. Nhóm CW CMBB1902, CMWG1903/4/5, CDPM1901 đang có trạng thái ít rủi ro nhất.
  • Nhóm có trạng thái ít rủi ro nhất nổi bật lên 2 CW mới niêm yết là CVNM1902 & CVJC1901.
Tham khảo công cụ tính toán chứng quyền tại đây

 

Bản đồ rủi ro các chứng quyền niêm yết

chú thích biểu đồ rủi ro chứng quyền niêm yết Sắp xếp thứ tự theo rủi ro giảm dần

 

III. ĐÁNH GIÁ BIẾN ĐỘNG  CÁC CHỨNG QUYỀN NỔI BẬT

  • IV trung bình thị trường giảm nhẹ (76%). Biến động chung đang ổn định và chưa có quá nhiều rủi ro. Định giá chung của thị trường đang dần rẻ hơn.
  • Nhóm CW MBB, FPT, VNM duy trì là nhóm CW  có IV thấp nhất với định giá rẻ. CW DPM, STB đang có IV hấp dẫn với định giá thấp và rủi ro không cao khi nằm dưới biến động trung bình toàn thị trường.
  • Ở chiều ngược lại, nhóm CW MSN và VRE là nhóm có IV cao nhất với định giá cao và biến động rủi ro cao hơn.

Implied Volatility một số chứng quyền nổi bật

IV. PHÂN TÍCH CHỨNG QUYỀN TIÊU BIỂU

Chứng quyền CMBB1902

Cổ Phiếu Chứng Quyền Nhà Phát Hành Thời hạn ITM/OTM Premium Delta Effective Gearing Gearing
(Tỷ Lệ Đòn Bẩy)		 Implied Volatility
MBB CMBB1902 HSC 6 14% -3.8% 0.80 4.62 5.8 51.72%

 

  • CW có nhịp điều chỉnh sao chuỗi đi lên liên tiếp và tạo nến "rút đầu"
  • Chứng quyền nằm trong nhóm có trạng thái rủi ro thấp khi effective gearing thấp cùng thời gian giao dịch còn dài là lợi thế cho diễn biến giao dịch của CW.
  • Diễn biến của CKCS điều chỉnh sau những tin KQKD được đưa ra. Cổ phiếu chưa có nhiều động lực đi tiếp sau chuỗi tăng vừa qua
  • Chiến lược giao dịch: Chốt lời đóng vị thế

Đánh Giá Chất Lượ

Effective Gearing

4.62

Thời Gian Đến Ngày Đáo Hạn

63

Biến Động Hàm ý (IV)

51.7%

Xu hướng kỹ thuật CW

Điều chỉnh kỹ thuật

Xu hướng kỹ thuật CKCS

 Điều chỉnh kỹ thuật

Biểu đồ Phân tích kỹ thuật chứng quyền

Hỗ trợ 1

Hỗ trợ 2

Kháng cự 1

Kháng cự 2

4.0

4.2

4.6

4.8

 

Tham khảo: Thuật ngữ chứng quyền

 

Biểu đồ Phân tích kỹ thuật chứng khoán cơ sở

Hỗ trợ 1

Hỗ trợ 2

Kháng cự 1

Kháng cự 2

22.5

23.0

23.5

25

Bạn đang xem nội dung báo cáo phân tích miễn phí của HSC Online. Để xem nội dung các báo cáo chuyên sâu hơn dành cho khách hàng có tài khoản chứng khoán tại HSC, vui lòng đăng ký tại Mở tài khoản chứng khoán hoặc xem Quyền lợi khách hàng khi mở tài khoản chứng khoán tại HSC Online.

Miễn trừ trách nhiệm: Báo cáo này chỉ được cung cấp nhằm để tham khảo, được đưa ra dựa trên một số giả định và điều kiện thị trường tại ngày của báo cáo và có thể thay đổi mà không được thông báo. Mặc dù tất cả thông tin trình bày trong báo cáo này được thu thập hoặc phát triển từ nguồn thông tin mà HSC cho là đáng tin cậy, (các) tác giả của báo cáo này và HSC không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về sự chính xác, tính trung thực hay sự đầy đủ của các thông tin đó. HSC không chịu bất kỳ trách nhiệm thuộc bất kỳ loại nào phát sinh từ hay liên quan đến việc sử dụng hay dựa vào thông tin hay ý kiến trình bày trong báo cáo này.