Đăng nhập Mở tài khoản

Công cụ đầu tư

Dựa trên nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm phong phú, chúng tôi có thể phân tích các doanh nghiệp dưới nhiều khía cạnh để từ đó rút ra được những thông tin tổng hợp.

Bản tin chứng quyền ?Bản tin chứng quyền, phân tích, nhận định các mã chứng quyền hằng ngày, cập nhật diễn biến giao dịch, các mã chứng quyền nổi bật, biểu đồ phân tích kỹ thuật chứng quyền.

Bản tin chứng quyền 19.12.2019

Chia sẻ trên:   

bản tin chứng quyền hàng ngày

NGÀY: 19.12.2019   -  Cân Bằng?

Thực hiện: Bùi Văn Huy & Hoàng Trung Thông (BP Chiến lược thị trường - PCD)

I. DIỄN BIẾN GIAO DỊCH

  • CKCS giảm bớt đà rơi với nến Doji cho thấy cung cầu dần cân bằng. Tuy vậy, thanh khoản vẫn lớn cho thấy cung còn khá nhiều. Chỉ số được kỳ vọng tạo nền quanh 855 - 860
  • Thị trường chứng quyền sắc xanh đã trở lại, nhưng thanh khoản khá thấp cho thấy dòng tiền có nhiều sự e ngại. Điểm tích cực là cầu mua lên chấp nhận mua cao hơn cho các CW có diễn biesn CKCS tích cực.
  • Giao dịch nước ngoài trở lại muaròng tập trung vào nhóm CDPM1901, CHPG1907 & CMBB1905.
  • Nhóm ngân hàng và sắt thép đang thu hút sự quan tâm của thị trường như CW MBB, STB & HPG.

 

Đồ thị diễn biến giao dịch

Tổng KL:

1.99 Triệu

Tổng giá trị:

3.7 Tỷ

Xu hướng kỹ thuật của CKCS

STT Cổ Phiếu Tổng hợp % từ điểm Wash out Đà tăng Tích lũy Thanh khoản Vốn hóa Cơ bản
1 FPT 8.2 -2.1 8.1 7.5 9.8 9.6 5.8
2 HPG 6.8 0.7 4.7 4.0 9.9 9.8 5.8
3 MBB 5.7 -10.2 2.7 0.7 9.8 9.7 5.6
4 MWG 6.8 -2.9 5.0 2.9 9.8 9.7 6.6
5 PNJ 7.0 -3.1 6.6 3.7 9.6 9.5 5.7
6 VNM 6.1 -9.6 3.2 1.8 9.8 9.9 5.6
7 VIC 6.1 -3.2 5.3 3.0 9.7 10.0 2.8
8 VRE 5.3 -8.0 3.1 0.7 9.9 9.8 3.1
9 REE 7.3 -2.8 5.8 3.7 9.5 9.3 8.2
10 MSN 5.2 -27.3 0.1 0.0 9.8 9.8 6.3
11 NVL 5.2 -10.5 0.9 1.1 9.4 9.7 4.6
12 DPM 5.7 -4.4 1.1 5.7 8.0 8.7 5.0
13 VHM 5.6 -5.5 2.3 0.3 9.9 10.0 5.6
14 STB 5.3 -8.1 0.7 1.5 9.5 9.5 5.4
15 VJC 8.8 -1.8 8.3 9.4 9.8 9.8 6.6
16 TCB 5.6 -8.2 1.8 1.6 9.6 9.9 5.2

II. PHÂN TÍCH RỦI RO CHỨNG QUYỀN

  • Ở nhóm rủi ro nhất , CHPG1905 có trạng thái rủi ro nhất khi thời gian đáo hạn đến gần với effective gearing khá cao. Theo sau là nhóm CMWG19013, CFPT1903. CTCB1901 chính thức đi vào nhóm rủi ro
  • Tại nhóm rủi ro trung tính,CREE1902 đang dịch chuyển vào vùng rủi ro. Trong nhóm trung tính, CVJC1901 đang có trạng thái ít rủi ro nhất.
  • Vùng ít rủi ro nhất khi thời gian đáo hạn còn dài & đòn bẩy thấp như CW CVNM1905, CGMD1901, & CFPT1905. CVNM1902, CFPT1906. Cần chú ý, CVNM1902, CFPT1906 đang dịch chuyển dần vào nhóm trung tính.
Tham khảo công cụ tính toán chứng quyền tại đây

 

Bản đồ rủi ro các chứng quyền niêm yết

chú thích biểu đồ rủi ro chứng quyền niêm yết Sắp xếp thứ tự theo rủi ro giảm dần

 

III. ĐÁNH GIÁ BIẾN ĐỘNG  CÁC CHỨNG QUYỀN NỔI BẬT

  • IV trung bình thị trường tăng mạnh lên vùng 59%. Cho thấy những rủi ro biến động đang gia tăng. 
  • Nhóm chứng quyền rủi ro thấp và định giá rẻ hiện thuộc về nhóm CW FPT, VRE với biến động khá thấp, định giá hấp dẫn.
  • Ở chiều ngược lại, chứng quyền rủi ro nhất và định giá cao thuộc về nhóm CW PNJ, MBB &NVL

Implied Volatility một số chứng quyền nổi bật

IV. PHÂN TÍCH CHỨNG QUYỀN TIÊU BIỂU

Chứng quyền CHPG1907

Cổ Phiếu Chứng Quyền Nhà Phát Hành Thời hạn ITM/OTM Premium Delta Effective Gearing Gearing
(Tỷ Lệ Đòn Bẩy)		 Implied Volatility
HPG CHPG1907 SSI 6.5 8% -12.5% 0.68 3.34 4.9 66.75%
  • HPG có nhịp hồi phục đi kèm thanh khoản cho thấy có cầu bắt đáy. HPG được kỳ vọng giữ vững trên nền giá 22.5
  • Chứng quyền hồi phục mạnh với biến động rất lớn, chờ đợi các nhịp giữ nền rõ ràng hơn từ CKCS
  • Chứng quyền nằm trong nhóm có trạng thái rủi ro thấp với thời gian giao dịch dài đang ủng hộ cho cơ hội giao dịch với CW này.
  • CW hiện tại có IV thấp hơn bình quân thị trường. Rủi ro biến động thấp và định giá hấp dẫn. Tuy vậy, thanh khoản giao dịch thấp là một điểm trừ với CW này.
  • Chiến lược giao dịch: Tiếp tục quan sát, canh mua, tại các nhịp sụt giảm. Điểm mua an toàn: 4.0 - 4.2

Đánh Giá Chất Lượng

Effective Gearing

3.34

Thời Gian Đến Ngày Đáo Hạn

125

Biến Động Hàm ý (IV)

66.7%

Xu hướng kỹ thuật CW

 Hồi Phục

Xu hướng kỹ thuật CKCS

 Hồi Phục

Biểu đồ Phân tích kỹ thuật chứng quyền

Hỗ trợ 1

Hỗ trợ 2

Kháng cự 1

Kháng cự 2

3.4

3.6

5.2

5.4

 

Tham khảo: Thuật ngữ chứng quyền

 

Biểu đồ Phân tích kỹ thuật chứng khoán cơ sở

Hỗ trợ 1

Hỗ trợ 2

Kháng cự 1

Kháng cự 2

20

22

24

26

Bạn đang xem nội dung báo cáo phân tích miễn phí của HSC Online. Để xem nội dung các báo cáo chuyên sâu hơn dành cho khách hàng có tài khoản chứng khoán tại HSC, vui lòng đăng ký tại Mở tài khoản chứng khoán hoặc xem Quyền lợi khách hàng khi mở tài khoản chứng khoán tại HSC Online.

Miễn trừ trách nhiệm: Báo cáo này chỉ được cung cấp nhằm để tham khảo, được đưa ra dựa trên một số giả định và điều kiện thị trường tại ngày của báo cáo và có thể thay đổi mà không được thông báo. Mặc dù tất cả thông tin trình bày trong báo cáo này được thu thập hoặc phát triển từ nguồn thông tin mà HSC cho là đáng tin cậy, (các) tác giả của báo cáo này và HSC không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về sự chính xác, tính trung thực hay sự đầy đủ của các thông tin đó. HSC không chịu bất kỳ trách nhiệm thuộc bất kỳ loại nào phát sinh từ hay liên quan đến việc sử dụng hay dựa vào thông tin hay ý kiến trình bày trong báo cáo này.