Đăng nhập Mở tài khoản

Công cụ đầu tư

Dựa trên nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm phong phú, chúng tôi có thể phân tích các doanh nghiệp dưới nhiều khía cạnh để từ đó rút ra được những thông tin tổng hợp.

Bản tin chứng quyền ?Bản tin chứng quyền, phân tích, nhận định các mã chứng quyền hằng ngày, cập nhật diễn biến giao dịch, các mã chứng quyền nổi bật, biểu đồ phân tích kỹ thuật chứng quyền.

Bản tin chứng quyền 20.02.2020

Chia sẻ trên:   

bản tin chứng quyền hàng ngày

NGÀY: 20.02.2020   - Nắng hạn gặp mưa rào!!!

Thực hiện: Bùi Văn Huy & Hoàng Trung Thông (BP Chiến lược thị trường - PCD)

I. DIỄN BIẾN GIAO DỊCH

  • Thị trường CKCS hôm nay tăng mạnh trong phiên đáo hạn phái sinh với sự bứt phá mạnh của VIC và các trụ. Thanh khoản thị trường cơ sở vẫn khá kém.
  • Thị trường CW hôm nay khởi sắc và đa phần là tăng, giá trị giao dịch hôm nay tăng mạnh.
  • Hôm nay, nước ngoài tiếp tục bán ròng rất mạnh trên cả thị trường cơ sở và chứng quyền. Các chứng quyền CROS2001, CVIC1903, CSTB2001, CMSN1902... là những CW bị bán tròng mạnh nhất 
  • Hôm nay đa phần CW tăng, nổi bật là các CW của họ nhà Vin CVIC1903, CVIC2001, CVRE1902... ở chiều giảm đáng chú ý có CHPG1908 và CVNM1902.

 

Đồ thị diễn biến giao dịch

Tổng KL:

6.25 Triệu

Tổng giá trị:

9.62 Tỷ

Xu hướng kỹ thuật của CKCS

STT Cổ Phiếu Tổng hợp % Wash out Đà tăng Tích lũy Thanh khoản Vốn hóa Cơ bản
1 FPT 7.9 -0.4 8.2 6.2 9.8 9.6 5.9
2 STB 7.5 3.2 7.6 5.8 9.8 9.5 4.5
3 MBB 7.3 0.0 6.8 4.3 9.9 9.7 5.6
4 TCB 7.1 0.9 5.7 4.9 9.8 9.8 5.4
5 VHM 7.9 0.0 6.2 8.0 9.7 10.0 5.8
6 REE 7.5 1.4 6.6 4.0 9.5 9.3 8.0
7 MWG 7.4 -2.9 6.3 4.5 9.8 9.7 6.6
8 PNJ 7.2 3.0 7.9 3.0 9.7 9.5 5.9
9 HPG 6.9 -3.3 6.8 2.3 9.9 9.8 5.8
10 MSN 6.0 -10.4 0.2 3.6 9.6 9.8 6.9
11 NVL 6.0 -3.5 2.6 3.5 9.5 9.7 5.0
12 VJC 5.6 -11.0 1.8 0.3 9.7 9.8 6.3
13 VRE 5.3 -9.1 3.4 0.8 9.6 9.8 3.1
14 VNM 5.3 -9.7 0.7 0.3 9.9 9.9 5.7
15 VIC 5.1 -8.0 2.5 0.4 9.7 10.0 3.2

II. PHÂN TÍCH RỦI RO CHỨNG QUYỀN

  •  CVJC1901, CVNM1906, CVBP1901  là 2 CW có trạng thái rủi ro cao nhất. Hạn chế giao dịch với các nhóm CW này.
  • Tại nhóm trung tính, CW CHPG1909 & CFPT1905 đang có trạng thái rủi ro thấp nhất. Cần chú ý 3 CW CMSN1903, CVRE1904 & CVHM1903 đang chuẩn bị tiến vào vùng rủi ro, cần hạn chế giao dịch.
  • Vùng ít rủi ro nhất khi thời gian đáo hạn còn dài bao gồm nhiều lựa chọn như CFPT2002, CVPB2003, CHPG2003...và đặc biệt là nhóm CW kỳ hạn 11 tháng của KIS mới niêm yết ngày 19/02/2010 (không thể hiện trên đồ thị)
Tham khảo công cụ tính toán chứng quyền tại đây

 

Bản đồ rủi ro các chứng quyền niêm yết

chú thích biểu đồ rủi ro chứng quyền niêm yết Sắp xếp thứ tự theo rủi ro giảm dần

 

III. ĐÁNH GIÁ BIẾN ĐỘNG  CÁC CHỨNG QUYỀN NỔI BẬT

  • IV trung bình thị trường giảm về quanh 50%, mức khá thấp trong thời gian vừa qua. Điều này cho thấy thị trường chứng quyền phần nào đã được định giá hợp lý hơn, tuy nhiên vẫn còn tương đối cao
  • Tại nhóm định giá cao, các CW CROS1901 (172%) , CVRE2003 (81%) , CVNM2002 (77%) , CTCB1902 (71%) có định giá cao hơn so với phần còn lại. Các CW khác giao dịch ở mức không phải quá cao. 
  • Ở nhóm chứng quyền rẻ, CVPB1901 (sắp đáo hạn), CVPB2002, CFPT1905 là những cái tên đáng chú ý nhất. Định giá hấp dẫn, biến động thấp.

Implied Volatility một số chứng quyền nổi bật

IV. PHÂN TÍCH CHỨNG QUYỀN TIÊU BIỂU

Chứng quyền CVPB1901

Cổ Phiếu Chứng Quyền Nhà Phát Hành Thời hạn ITM/OTM Premium Delta Effective Gearing Gearing
(Tỷ Lệ Đòn Bẩy)		 Implied Volatility
VPB CVPB1901 VND 6 0.0% 0.28% 1.0 2.73 2.73 0.00%

 

  • VPB là một trong những cổ phiếu khỏe nhất thị trường trong thời gian qua với việc bứt phá hầu hết các kháng cự
  • CW có diễn biến tương đồng với CKCS. CVPB1901 là một trong những CW thành công nhất thị trường
  • Tuy nhiên CW này sắp đến ngày đáo hạn, do đó nên hạn chế mua mới. Có thể chốt lời chủ động với CW. Mặt khác do IV của CW bằng 0 và giá thị trường thấp hơn giá trị nội tại nên nếu muốn đánh cược thêm với VPB, việc nắm giữ CVPB1901 có thể tiếp tục.
  • Chiến lược giao dịch: Chốt lời chủ động hoặc có thể nắm giữ đến khi đoa hạn. 

Đánh Giá Chất Lượng

Effective Gearing

2.73

Thời Gian Đến Ngày Đáo Hạn

14

Biến Động Hàm ý (IV)

0%

Xu hướng kỹ thuật CW

 Tăng

Xu hướng kỹ thuật CKCS

 Tăng
 

Biểu đồ Phân tích kỹ thuật chứng quyền

Hỗ trợ 1

Hỗ trợ 2

Kháng cự 1

Kháng cự 2

 

 

 

 

 

Tham khảo: Thuật ngữ chứng quyền

 

Biểu đồ Phân tích kỹ thuật chứng khoán cơ sở

Hỗ trợ 1

Hỗ trợ 2

Kháng cự 1

Kháng cự 2

25.0

27.5

31.0

33.0

Bạn đang xem nội dung báo cáo phân tích miễn phí của HSC Online. Để xem nội dung các báo cáo chuyên sâu hơn dành cho khách hàng có tài khoản chứng khoán tại HSC, vui lòng đăng ký tại Mở tài khoản chứng khoán hoặc xem Quyền lợi khách hàng khi mở tài khoản chứng khoán tại HSC Online.

Miễn trừ trách nhiệm: Báo cáo này chỉ được cung cấp nhằm để tham khảo, được đưa ra dựa trên một số giả định và điều kiện thị trường tại ngày của báo cáo và có thể thay đổi mà không được thông báo. Mặc dù tất cả thông tin trình bày trong báo cáo này được thu thập hoặc phát triển từ nguồn thông tin mà HSC cho là đáng tin cậy, (các) tác giả của báo cáo này và HSC không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về sự chính xác, tính trung thực hay sự đầy đủ của các thông tin đó. HSC không chịu bất kỳ trách nhiệm thuộc bất kỳ loại nào phát sinh từ hay liên quan đến việc sử dụng hay dựa vào thông tin hay ý kiến trình bày trong báo cáo này.