Đăng nhập Mở tài khoản

Công cụ đầu tư

Dựa trên nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm phong phú, chúng tôi có thể phân tích các doanh nghiệp dưới nhiều khía cạnh để từ đó rút ra được những thông tin tổng hợp.

Bản tin chứng quyền ?Bản tin chứng quyền, phân tích, nhận định các mã chứng quyền hằng ngày, cập nhật diễn biến giao dịch, các mã chứng quyền nổi bật, biểu đồ phân tích kỹ thuật chứng quyền.

Bản tin chứng quyền 20.04.2020

Chia sẻ trên:   

bản tin chứng quyền hàng ngày

NGÀY: 20.04.2020   - Lưỡng Lự?

Thực hiện: Bùi Văn Huy & Hoàng Trung Thông (BP Chiến lược thị trường - PCD)

I. DIỄN BIẾN GIAO DỊCH

  • Thị trường tiếp tục đà tăng điểm nhẹ nhưng thể hiện sự lưỡng lự với nến Doji. Thanh khoản vẫn duy trì khá trên MA20 cho thấy dòng tiền vẫn ổn định.
  • Thị trường CW giao dịch kém tích cực hơn với sắc đỏ áp đảo. Thanh khoản sụt giảm nhưng GTGD tăng cho thấy có cầu đặt mua ở bước giá cao.
  • Hôm nay, nước ngoài duy trì bán ròng nhẹ trên thị trường CW. Bán mạnh nhất là nhóm CW CW CVRE2001, CSTB2001 & CHDB2003.

 

Đồ thị diễn biến giao dịch

Tổng KL:

6.2 Triệu

Tổng giá trị:

2.5 Tỷ

Xu hướng kỹ thuật của CKCS

STT Cổ Phiếu Tổng hợp % từ điểm Wash out Đà tăng Tích lũy Thanh khoản Vốn hóa Cơ bản
1 FPT 7.4 10.3 7.9 3.9 9.8 9.7 5.9
2 HPG 7.2 12.8 6.1 4.5 9.9 9.8 5.8
3 MBB 5.7 4.7 1.5 1.4 9.8 9.7 6.2
4 MWG 6.7 12.4 3.8 3.2 9.9 9.7 6.9
5 PNJ 5.7 3.8 1.4 1.6 9.7 9.5 6.2
6 VNM 6.3 1.5 2.1 3.8 9.9 9.9 5.7
7 VIC 5.3 -1.1 2.3 1.5 9.8 10.0 3.1
8 VRE 6.0 16.4 3.6 3.6 9.7 9.8 3.1
9 REE 7.8 2.2 5.7 6.5 9.2 9.3 8.2
10 MSN 8.3 13.6 5.8 9.6 9.9 9.9 6.3
11 NVL 7.1 1.5 3.1 8.2 9.5 9.8 4.9
13 VHM 5.6 -2.1 1.0 1.1 9.7 10.0 6.1
14 STB 5.6 -1.5 3.0 0.7 9.8 9.5 4.7
15 VJC 7.8 7.4 6.4 7.2 9.5 9.8 6.3
16 TCB 5.6 2.9 0.7 1.9 9.6 9.8 6.0

II. PHÂN TÍCH RỦI RO CHỨNG QUYỀN

  • Tại nhóm rủi ro, có nhóm CW CHPG1907, CVJC1902 bật tăng mạnh thành chứng quyền có rủi ro cao nhất. Hạn chế giao dịch với các nhóm CW này, khi thời gian đáo hạn sắp đến.
  • Tại nhóm trung tính, cần chú ý nhóm CW CHDB2004 & CTCB2002 đã dịch chuyển vào nhóm rủi ro. CW CMWG2002 đã dịch chuyển qua vùng trung tính.
  • Tại nhóm ít rủi ro nhất, các CW có thời gian giao dịch nhiều và đòn bẩy thấp như CVNM001. CFPT2002 đang dịch chuyển qua vùng trung tính.
Tham khảo công cụ tính toán chứng quyền tại đây

 

Bản đồ rủi ro các chứng quyền niêm yết

chú thích biểu đồ rủi ro chứng quyền niêm yết Sắp xếp thứ tự theo rủi ro giảm dần

 

III. ĐÁNH GIÁ BIẾN ĐỘNG  CÁC CHỨNG QUYỀN NỔI BẬT

  • IV trung bình thị trường tăng nhẹ lên vùng 70%. Chịu tác động khi chung khi có 1 nhóm CW sắp đáo hạn. Diễn biến IV vẫn duy trì nằm ngoài biên độ giao động an toàn. 
  • Tại nhóm định giá cao, nhóm CW MBB& ROS có định giá cao và rủi ro hơn so với phần còn lại. Các CW khác giao dịch ở mức không phải quá cao. 
  • Ở nhóm chứng quyền rẻ, nhóm CW họ nhà FPT, theo sau là HPG & FPT  là những cái tên đáng chú ý nhất với định giá hấp dẫn, biến động thấp. 

Implied Volatility một số chứng quyền nổi bật

IV. PHÂN TÍCH CHỨNG QUYỀN TIÊU BIỂU

Chứng quyền CHPG2002

Cổ Phiếu Chứng Quyền Nhà Phát Hành Thời hạn ITM/OTM Premium Delta Effective Gearing Gearing
(Tỷ Lệ Đòn Bẩy)		 Implied Volatility
HPG CHPG2002 KIS 11 -42% -51.0% 0.36 3.81 10.5 60.83%

 

  • HPG đang trong nhịp hồi phúc tích cực với thanh khoản rất tốt. Tuy vậy, nhịp tăng đang trở nên quá mạnh khi RSI dần đi vào vùng quá mua. Rủi ro điều chỉnh ngắn hạn có thể gia tăng lên.
  • CW có diễn biến tương đồng, gía CW có xu hướng phục hồi ấn tượng. Cơ hội đang mở ra tại CW này.
  • Ngoài ra, CW này còn thời gian giao dịch rất dài. Kết hợp biến động IV thấp hơn trung bình thị trường cho thấy CW có định giá hợp lý. 
  • Chiến lược giao dịch: Canh chốt mua tại những nhịp điều chỉnh. Vùng mua an toàn

Đánh Giá Chất Lượng

Effective Gearing

3.8

Thời Gian Đến Ngày Đáo Hạn

240

Biến Động Hàm ý (IV)

60.8%

Xu hướng kỹ thuật CW

 Phục Hồi

Xu hướng kỹ thuật CKCS

 Phục Hồi
 

Biểu đồ Phân tích kỹ thuật chứng quyền

Hỗ trợ 1

Hỗ trợ 2

Kháng cự 1

Kháng cự 2

0.6

0.7

1.0

1.2

 

Tham khảo: Thuật ngữ chứng quyền

 

Biểu đồ Phân tích kỹ thuật chứng khoán cơ sở

Hỗ trợ 1

Hỗ trợ 2

Kháng cự 1

Kháng cự 2

18.5

20

23

25

Bạn đang xem nội dung báo cáo phân tích miễn phí của HSC Online. Để xem nội dung các báo cáo chuyên sâu hơn dành cho khách hàng có tài khoản chứng khoán tại HSC, vui lòng đăng ký tại Mở tài khoản chứng khoán hoặc xem Quyền lợi khách hàng khi mở tài khoản chứng khoán tại HSC Online.

Miễn trừ trách nhiệm: Báo cáo này chỉ được cung cấp nhằm để tham khảo, được đưa ra dựa trên một số giả định và điều kiện thị trường tại ngày của báo cáo và có thể thay đổi mà không được thông báo. Mặc dù tất cả thông tin trình bày trong báo cáo này được thu thập hoặc phát triển từ nguồn thông tin mà HSC cho là đáng tin cậy, (các) tác giả của báo cáo này và HSC không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về sự chính xác, tính trung thực hay sự đầy đủ của các thông tin đó. HSC không chịu bất kỳ trách nhiệm thuộc bất kỳ loại nào phát sinh từ hay liên quan đến việc sử dụng hay dựa vào thông tin hay ý kiến trình bày trong báo cáo này.