Đăng nhập Mở tài khoản

Công cụ đầu tư

Dựa trên nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm phong phú, chúng tôi có thể phân tích các doanh nghiệp dưới nhiều khía cạnh để từ đó rút ra được những thông tin tổng hợp.

Bản tin chứng quyền ?Bản tin chứng quyền, phân tích, nhận định các mã chứng quyền hằng ngày, cập nhật diễn biến giao dịch, các mã chứng quyền nổi bật, biểu đồ phân tích kỹ thuật chứng quyền.

Bản tin chứng quyền 20.07.2020

Chia sẻ trên:   

bản tin chứng quyền hàng ngày

NGÀY: 20.07.2020 - Xả Van

Thực hiện: Bùi Văn Huy & Hoàng Trung Thông (BP Chiến lược thị trường - PCD)

I. DIỄN BIẾN GIAO DỊCH

  • VN30 khi cầu mua lên yếu và áp lực xả mạnh hơn 1 chút. Chỉ số bị đẩy xuống đóng cửa tại các vùng giá thấp hơn. Cơ bản cung bán ra không nhiều, cái thiếu là cầu mua vào yếu.
  • Thị trường CW trở lại sắc đỏ. Thanh khoản sụt giảm nhẹ nhưng GTGD nhưng GTGD tăng lên cho thấy cầu vướng tại các vùng giá cao phiên sáng khá nhiều.
  • Hôm nay, nước ngoài trở lại bán ròng mạnh. Tập trung bán mạnh vào nhóm CW CDPM2002, CVIHM20021 & CNVL2001.

Đồ thị diễn biến giao dịch

Tổng KL:

5.2  Triệu

Tổng giá trị:

9.2 Tỷ

Xu hướng kỹ thuật của CKCS

STT Cổ Phiếu Tổng hợp % từ điểm Wash out Đà tăng Tích lũy Thanh khoản Vốn hóa Cơ bản
1 FPT 8.1 -0.1 6.9 7.8 9.8 9.8 6.0
2 HPG 8.8 2.2 8.7 9.2 9.9 9.9 6.0
3 MBB 7.4 -0.6 2.6 8.0 9.7 9.8 6.9
4 MWG 7.4 -1.5 2.3 7.8 9.7 9.8 7.3
5 PNJ 6.9 -1.3 1.7 7.3 9.4 9.6 6.7
6 VNM 8.3 0.4 6.3 9.4 9.9 10.0 6.0
7 VIC 5.6 -3.0 0.9 3.9 9.6 10.0 3.6
8 VRE 6.3 -1.9 2.1 6.3 9.7 9.8 3.7
9 REE 8.2 2.0 6.5 7.8 9.0 9.5 8.2
10 MSN 6.1 -3.5 0.7 3.8 9.8 9.9 6.3
11 NVL 7.7 17.0 8.8 4.8 9.8 9.9 5.2
13 VHM 8.3 3.0 6.1 9.0 9.9 10.0 6.6
14 STB 7.9 -0.9 6.8 8.1 9.9 9.7 5.2
15 VJC 6.2 -4.0 0.9 5.7 9.7 9.8 4.9
16 TCB 7.9 -0.5 5.3 8.5 9.5 9.9 6.4

 

II. PHÂN TÍCH RỦI RO CHỨNG QUYỀN

  • Tại nhóm rủi ro, CVPB2003, CFPT2002 & CFPT2004  đang là CW có trạng thái rủi ro nhất, nên hạn chế giao dịch. CTCB2004 & CPNJ2004 đã chính thức dịch chuyển vào vùng rủi ro
  • Tại nhóm trung tính, CVNM2003 & CMNS2004 đang có trạng thái rủi ro cao nhất, khi thời gian đáo hạn đến gần. Đây là nhóm chuẩn bị dịch chuyển vào vùng rủi ro.
  • Tại nhóm ít rủi ro nhất. các CW có thời gian giao dịch nhiều và đòn bẩy thấp như CHDB2003 & CDPM2002, CCTD2001. Cần chú ý nhóm CW CFPT2007 & CMBB2005 đang chuẩn bị dịch chuyển qua nhóm trung tính.
Tham khảo công cụ tính toán chứng quyền tại đây

 

Bản đồ rủi ro các chứng quyền niêm yết

chú thích biểu đồ rủi ro chứng quyền niêm yết Sắp xếp thứ tự theo rủi ro giảm dần

 

III. ĐÁNH GIÁ BIẾN ĐỘNG  CÁC CHỨNG QUYỀN NỔI BẬT

  • IV trung bình thị trường tăng nhẹ lên vùng 56%. Đây vẫn là vùng biến động kỳ vọng ổn định chung của thị trường.
  • Tại nhóm định giá cao, nhóm CW CHPG2010, CMWG2002, CVRE2007, ... có định giá cao và rủi ro hơn so với phần còn lại. Các CW khác giao dịch ở mức không phải quá cao. 
  • Ở nhóm chứng quyền rẻ, nhiều chứng quyền thuộc nhóm HPG, DPM, FPT... là những cái tên đáng chú ý nhất với định giá hấp dẫn, biến động thấp. 

Implied Volatility một số chứng quyền nổi bật

IV. PHÂN TÍCH CHỨNG QUYỀN TIÊU BIỂU

Chứng quyền CVNM2007

Cổ Phiếu Chứng Quyền Nhà Phát Hành Thời hạn ITM/OTM Premium Delta Effective Gearing Gearing
(Tỷ Lệ Đòn Bẩy)		 Implied Volatility
VNM CVNM2007 KIS 9 -20% -36.0% 0.51 3.17 6.3 66.29%
  • VNM điều chỉnh nhẹ vẫn trong biên độ giao động tạo nền giá. Thanh khoản thấp cho thấy áp lực bán ra không mạnh. Vùng hỗ trợ gần là vùng MA20,
  • CW có diễn biến khá tương đồng. Nền giá được thiết lập nhưng đang có xu hướng hạ dần độ cao đồng thuận với các nhịp điều chỉnh cần thiết.
  • Ngoài ra CW này còn thời gian giao dịch giao dịch dài, đòn bẩy thấp đang tạo ra những lợi thế cho diễn biến của CW.
  • Chiến lược giao dịch: Canh mở vị thế tại các nhịp điều chỉnh sâu. Vùng mua an toàn 1.5 - 1.6

Đánh Giá Chất Lượng

Effective Gearing

3.17

Thời Gian Đến Ngày Đáo Hạn

233

Biến Động Hàm ý (IV)

66.2 %

Xu hướng kỹ thuật CW

 Tạo Nền Giá

Xu hướng kỹ thuật CKCS

 Tạo Nền Giá
 

Biểu đồ Phân tích kỹ thuật chứng quyền

Hỗ trợ 1

Hỗ trợ 2

Kháng cự 1

Kháng cự 2

1.4

1.6

2.0

2.2

 

Tham khảo: Thuật ngữ chứng quyền

 

Biểu đồ Phân tích kỹ thuật chứng khoán cơ sở

Hỗ trợ 1

Hỗ trợ 2

Kháng cự 1

Kháng cự 2

105

110

120

125

>> Xem các báo cáo phân tích mới nhất ngày hôm nay tại đây

 

Bạn đang xem nội dung báo cáo phân tích miễn phí của HSC Online. Để xem nội dung các báo cáo chuyên sâu hơn dành cho khách hàng có tài khoản chứng khoán tại HSC, vui lòng đăng ký tại Mở tài khoản chứng khoán hoặc xem Quyền lợi khách hàng khi mở tài khoản chứng khoán tại HSC Online.

Miễn trừ trách nhiệm: Báo cáo này chỉ được cung cấp nhằm để tham khảo, được đưa ra dựa trên một số giả định và điều kiện thị trường tại ngày của báo cáo và có thể thay đổi mà không được thông báo. Mặc dù tất cả thông tin trình bày trong báo cáo này được thu thập hoặc phát triển từ nguồn thông tin mà HSC cho là đáng tin cậy, (các) tác giả của báo cáo này và HSC không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về sự chính xác, tính trung thực hay sự đầy đủ của các thông tin đó. HSC không chịu bất kỳ trách nhiệm thuộc bất kỳ loại nào phát sinh từ hay liên quan đến việc sử dụng hay dựa vào thông tin hay ý kiến trình bày trong báo cáo này.