Đăng nhập Mở tài khoản

Công cụ đầu tư

Dựa trên nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm phong phú, chúng tôi có thể phân tích các doanh nghiệp dưới nhiều khía cạnh để từ đó rút ra được những thông tin tổng hợp.

Bản tin chứng quyền ?Bản tin chứng quyền, phân tích, nhận định các mã chứng quyền hằng ngày, cập nhật diễn biến giao dịch, các mã chứng quyền nổi bật, biểu đồ phân tích kỹ thuật chứng quyền.

Bản tin chứng quyền 20.08.2020

Chia sẻ trên:   

bản tin chứng quyền hàng ngày

NGÀY: 20.08.2020 - Đáo Hạn Yên Bình

Thực hiện: Bùi Văn Huy & Hoàng Trung Thông (BP Chiến lược thị trường - PCD)

I. DIỄN BIẾN GIAO DỊCH

  • Chỉ số VN30 giảm nhẹ với thanh khoản gia tăng, các tín hiệu cho thấy áp lực bán đang gia tăng. Vùng hỗ trợ gần là vùng 780.
  • Thị trường CW ngập trong sắc đỏ. Thanh khoản không tăng nhưng GTGD tăng mạnh cho thấy khá nhiều NĐT mắc kẹt tại các vùng giá cao trong phiên.
  • Hôm nay, nước ngoài duy trì vị thế bán ròng. Tập trung bán mạnh vào nhóm CW CVRE2007, CSTB2003 & CMSN2001.

Đồ thị diễn biến giao dịch

Tổng KL:

5.46  Triệu

Tổng giá trị:

9.6 Tỷ

Xu hướng kỹ thuật của CKCS

STT Cổ Phiếu Tổng hợp % từ điểm Wash out Đà tăng Tích lũy Thanh khoản Vốn hóa Cơ bản
1 FPT 8.3 2.0 7.1 8.5 9.8 9.8 6.2
2 HPG 8.6 5.2 8.8 8.2 9.9 9.9 5.9
3 MBB 7.7 1.2 3.5 8.2 9.8 9.8 7.3
4 MWG 7.5 -0.6 2.2 8.5 9.8 9.8 7.3
5 PNJ 6.4 0.0 0.9 5.2 9.5 9.6 6.5
6 VNM 7.8 0.3 5.9 6.8 9.9 10.0 6.1
7 VIC 5.7 -7.5 0.5 4.6 9.6 10.0 3.9
8 VRE 6.7 -1.9 2.6 7.6 9.8 9.9 3.6
9 REE 8.8 8.8 8.8 8.4 9.3 9.5 8.0
10 MSN 5.5 -4.6 0.7 2.6 9.8 9.9 4.8
11 NVL 8.5 19.1 8.3 8.8 9.9 9.9 5.6
13 VHM 8.3 1.9 6.0 9.1 9.9 10.0 6.6
14 STB 6.7 -1.4 4.7 3.6 9.9 9.7 5.6
15 VJC 5.5 -11.1 0.5 2.1 9.6 9.8 5.6
16 TCB 7.8 1.8 5.1 7.6 9.6 9.9 7.0

II. PHÂN TÍCH RỦI RO CHỨNG QUYỀN

  • Tại nhóm rủi ro, CW CMSN2004 & CVNM2003 vẫn đang là CW có trạng thái rủi ro nhất, nên hạn chế giao dịch. Cần chú ý, CMSN2002, CSTB2004, CHPG2006 đã dịch chuyển vào vùng rủi ro.
  • Tại nhóm trung tính, cần chú ý nhóm CW, CVRE2001, CPNJ2002 & CMWG2005 đang là nhóm có trạng tháI CW rủi ro nhất trong nhóm trung tính,
  • Tại nhóm ít rủi ro nhất. các CW có thời gian giao dịch nhiều và đòn bẩy thấp như CHPG2012 & CHDB2003, CCTD2001. 
Tham khảo công cụ tính toán chứng quyền tại đây

 

Bản đồ rủi ro các chứng quyền niêm yết

chú thích biểu đồ rủi ro chứng quyền niêm yết Sắp xếp thứ tự theo rủi ro giảm dần

 

III. ĐÁNH GIÁ BIẾN ĐỘNG  CÁC CHỨNG QUYỀN NỔI BẬT

  • IV trung bình thị trường giảm nhẹ về quanh vùng 60%. Giao động ngoài vùng an toàn, rủi ro gia tăng. Hạn chế giao dịch.
  • Tại nhóm định giá cao, nhóm CW CSTB2003, CROS2002, CVRE2007, ... có định giá cao và rủi ro hơn so với phần còn lại. Các CW khác giao dịch ở mức không phải quá cao. 
  • Ở nhóm chứng quyền rẻ, nhiều chứng quyền thuộc nhóm HPG, DPM, FPT... là những cái tên đáng chú ý nhất với định giá hấp dẫn, biến động thấp. 

Implied Volatility một số chứng quyền nổi bật

IV. PHÂN TÍCH CHỨNG QUYỀN TIÊU BIỂU

Chứng quyền CHPG2014

Cổ Phiếu Chứng Quyền Nhà Phát Hành Thời hạn ITM/OTM Premium Delta Effective Gearing Gearing
(Tỷ Lệ Đòn Bẩy)		 Implied Volatility
HPG CHPG2014 SSI 9 -10% -37.9% 0.63 2.24 3.6 92.63%
  • HPG đang tạo nền giá đi ngang tại đỉnh của 1 xu hướng tăng. Nhưng áp lực điều chỉnh có thể gia tăng trong ngắn hạn.
  • CW điều chỉnh mạnh hơn, trở lại vùng giá bắt đầu. Cơ hội đang dần mở ra, khi HPG có các nhịp điều chỉnh mạnh hơn.
  • Ngoài ra CW này còn thời gian giao dịch giao dịch dài, đòn bẩy thấp đang tạo ra những lợi thế cho diễn biến của CW. Tuy nhiên, biến động lớn lên trên 90% với IV rất cao, cũng là 1 yếu tố cần cân nhắc với CW này.
  • Chiến lược giao dịch: Canh mua tại các nhịp điều chỉnh sâu. Vùng mua an toàn 5.8 - 6.0

Đánh Giá Chất Lượng

Effective Gearing

2.24

Thời Gian Đến Ngày Đáo Hạn

242

Biến Động Hàm ý (IV)

92.6%

Xu hướng kỹ thuật CW

 Điều Chỉnh

Xu hướng kỹ thuật CKCS

 Điều Chỉnh
 

Biểu đồ Phân tích kỹ thuật chứng quyền

Hỗ trợ 1

Hỗ trợ 2

Kháng cự 1

Kháng cự 2

6.2

6.6

6.6

6.8

 

Tham khảo: Thuật ngữ chứng quyền

 

Biểu đồ Phân tích kỹ thuật chứng khoán cơ sở

Hỗ trợ 1

Hỗ trợ 2

Kháng cự 1

Kháng cự 2

22

23

25

26

>> Xem các báo cáo phân tích mới nhất ngày hôm nay tại đây

 

Bạn đang xem nội dung báo cáo phân tích miễn phí của HSC Online. Để xem nội dung các báo cáo chuyên sâu hơn dành cho khách hàng có tài khoản chứng khoán tại HSC, vui lòng đăng ký tại Mở tài khoản chứng khoán hoặc xem Quyền lợi khách hàng khi mở tài khoản chứng khoán tại HSC Online.

Miễn trừ trách nhiệm: Báo cáo này chỉ được cung cấp nhằm để tham khảo, được đưa ra dựa trên một số giả định và điều kiện thị trường tại ngày của báo cáo và có thể thay đổi mà không được thông báo. Mặc dù tất cả thông tin trình bày trong báo cáo này được thu thập hoặc phát triển từ nguồn thông tin mà HSC cho là đáng tin cậy, (các) tác giả của báo cáo này và HSC không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về sự chính xác, tính trung thực hay sự đầy đủ của các thông tin đó. HSC không chịu bất kỳ trách nhiệm thuộc bất kỳ loại nào phát sinh từ hay liên quan đến việc sử dụng hay dựa vào thông tin hay ý kiến trình bày trong báo cáo này.