Đăng nhập Mở tài khoản

Công cụ đầu tư

Dựa trên nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm phong phú, chúng tôi có thể phân tích các doanh nghiệp dưới nhiều khía cạnh để từ đó rút ra được những thông tin tổng hợp.

Bản tin chứng quyền ?Bản tin chứng quyền, phân tích, nhận định các mã chứng quyền hằng ngày, cập nhật diễn biến giao dịch, các mã chứng quyền nổi bật, biểu đồ phân tích kỹ thuật chứng quyền.

Bản tin chứng quyền 21.11.2019

Chia sẻ trên:   

bản tin chứng quyền hàng ngày

NGÀY: 21.11.2019   -  Qúa Đau

Thực hiện: Bùi Văn Huy & Hoàng Trung Thông (BP Chiến lược thị trường - PCD)

I. DIỄN BIẾN GIAO DỊCH

  • CKCStiếp tục 1 phiên rơi thảm với áp lực bán mạnh phiên ATC. Thanh khoản gia tăng mạnh thể hiện áp lực bán cùng cực lên cao.
  • Thị trường chứng quyền diễn biến tương tự, sắc đỏ bao phủ với thanh khoản gia tăng cho thấy có dòng tiền tham gia bán mạnh.
  • Giao dịch nước ngoài duy trì bán ròng tập trung bán vào CNM1901/2. Ở chiều ngược lại, CVHM1901 vá CSTB1901 đang được mua vào từ khối ngoại
  • Thị hiếu chung của thị trường trở lại giao dịch với nhóm CW rẻ có trạng tháo OTM sâu và nhiều rủi ro. Ngoài ra, nhóm CW ngành ngân hàng đang thu hút sự quan tâm của nhà đầu tư như MBB.

 

Đồ thị diễn biến giao dịch

Tổng KL:

3.81 Triệu

Tổng giá trị:

16.1 Tỷ

Xu hướng kỹ thuật của CKCS

STT Cổ Phiếu Tổng hợp % từ điểm Wash out Đà tăng Tích lũy Thanh khoản Vốn hóa Cơ bản
1 FPT 7.6 -3.8 8.0 4.9 9.8 9.6 5.8
2 HPG 6.6 0.7 2.6 5.0 9.9 9.8 5.9
3 MBB 7.5 -2.8 7.5 5.0 9.8 9.7 5.4
4 MWG 6.7 -9.3 5.8 1.5 9.8 9.7 6.5
5 PNJ 7.7 0.7 7.3 6.5 9.6 9.5 5.6
6 VNM 6.0 -7.9 3.4 1.0 9.9 9.9 5.6
7 VIC 5.8 -3.6 4.3 2.1 9.7 10.0 2.7
8 VRE 7.6 7.0 8.3 7.0 9.9 9.8 3.0
9 REE 8.2 -0.3 7.8 6.3 9.6 9.3 8.1
10 MSN 5.5 -6.5 0.8 1.3 9.7 9.9 5.7
11 NVL 5.0 -8.4 0.8 0.5 9.5 9.7 4.6
12 DPM 5.2 -8.1 0.9 3.0 8.3 8.8 4.8
13 VHM 7.9 7.3 9.4 4.7 9.9 10.0 5.4
14 STB 5.4 -5.6 0.8 1.9 9.6 9.5 5.3
15 VJC 8.9 8.0 9.1 9.4 9.8 9.8 6.5
16 TCB 6.9 -3.5 4.2 5.9 9.7 9.8 5.1

II. PHÂN TÍCH RỦI RO CHỨNG QUYỀN

  • Ở nhóm rủi ro nhất,  CVNM1901, CMWG1906 vẫn đang ở trạng thái rủi ro nhất.
  • Tại nhóm rủi ro trung tính, cần chú ý nhóm CW đang dịch chuyển vào vùng rủi ro hơn như CMWG1903 và CHPG1905. Theo sau là nhóm CW CFPT1903/7.
  • Vùng ít rủi ro nhất khi thời gian đáo hạn còn dài & đòn bẩy thấp đang có nhiều sự hiện diện của nhóm CW mới niêm yết như. CFPT1905/6, CVNM1902/5 & CGMD1901. Đáng chú ý là CVJC1901 đang dịch chuyển dần vào nhóm trung tính.
Tham khảo công cụ tính toán chứng quyền tại đây

 

Bản đồ rủi ro các chứng quyền niêm yết

chú thích biểu đồ rủi ro chứng quyền niêm yết Sắp xếp thứ tự theo rủi ro giảm dần

 

III. ĐÁNH GIÁ BIẾN ĐỘNG  CÁC CHỨNG QUYỀN NỔI BẬT

  • IV trung bình thị trường tăng lên gần vùng 60%.  Cho thấy những rủi ro biến động gia tăng. Tuy vậy, vẫn đang giao động trong vùng biên độ cho phép 50% - 60%.
  • Nhóm chứng quyền rủi ro thấp và định giá rẻ hiện thuộc về nhóm CW REE& FPT, GMD với biến động khá thấp, định giá hấp dẫn và thanh khoản cao trên thị trường. Đây là nhóm thu hút khá nhiều sự quan tâm từ thị trường
  • Ở chiều ngược lại, chứng quyền rủi ro nhất và định giá cao thuộc về nhóm CW HPG.

Implied Volatility một số chứng quyền nổi bật

IV. PHÂN TÍCH CHỨNG QUYỀN TIÊU BIỂU

Chứng quyền CVRE1902

Cổ Phiếu Chứng Quyền Nhà Phát Hành Thời hạn ITM/OTM Premium Delta Effective Gearing Gearing
(Tỷ Lệ Đòn Bẩy)		 Implied Volatility
VRE CVRE1902 HSC 6 7% -10.9% 0.68 3.79 5.5 53.59%
  • VRE đi ngang tạo 1 nền giá ổn định quanh vùng 35 bất chấp thị trường chung lao dốc mạnh. Cho thấy diễn biến cổ phiếu đang khá khỏe.
  • Chứng quyền điều có diễn biến tương tự, đi ngang với thanh khoản thấp tạo nền giá.
  • Chứng quyền nằm trong nhóm có trạng thái rủi ro thấp với thời gian giao dịch dài đang ủng hộ cho cơ hội giao dịch với CW này.
  • CW hiện tại có IV thấp hơn bình quân thị trường. Rủi ro biến động thấp và định giá hấp dẫn.
  • Chiến lược giao dịch: Quan sát canh mua. Vùng mua an toàn 1.5 - 1.55

Đánh Giá Chất Lượng

Effective Gearing

3.79

Thời Gian Đến Ngày Đáo Hạn

139

Biến Động Hàm ý (IV)

53.5%

Xu hướng kỹ thuật CW

 Đi Ngang Tạo Nền

Xu hướng kỹ thuật CKCS

 Đi Ngang Tạo Nền

Biểu đồ Phân tích kỹ thuật chứng quyền

Hỗ trợ 1

Hỗ trợ 2

Kháng cự 1

Kháng cự 2

1.1

1.3

1.8

2.0

 

Tham khảo: Thuật ngữ chứng quyền

 

Biểu đồ Phân tích kỹ thuật chứng khoán cơ sở

Hỗ trợ 1

Hỗ trợ 2

Kháng cự 1

Kháng cự 2

33

34.4

37

38

Bạn đang xem nội dung báo cáo phân tích miễn phí của HSC Online. Để xem nội dung các báo cáo chuyên sâu hơn dành cho khách hàng có tài khoản chứng khoán tại HSC, vui lòng đăng ký tại Mở tài khoản chứng khoán hoặc xem Quyền lợi khách hàng khi mở tài khoản chứng khoán tại HSC Online.

Miễn trừ trách nhiệm: Báo cáo này chỉ được cung cấp nhằm để tham khảo, được đưa ra dựa trên một số giả định và điều kiện thị trường tại ngày của báo cáo và có thể thay đổi mà không được thông báo. Mặc dù tất cả thông tin trình bày trong báo cáo này được thu thập hoặc phát triển từ nguồn thông tin mà HSC cho là đáng tin cậy, (các) tác giả của báo cáo này và HSC không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về sự chính xác, tính trung thực hay sự đầy đủ của các thông tin đó. HSC không chịu bất kỳ trách nhiệm thuộc bất kỳ loại nào phát sinh từ hay liên quan đến việc sử dụng hay dựa vào thông tin hay ý kiến trình bày trong báo cáo này.