Đăng nhập Mở tài khoản

Công cụ đầu tư

Dựa trên nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm phong phú, chúng tôi có thể phân tích các doanh nghiệp dưới nhiều khía cạnh để từ đó rút ra được những thông tin tổng hợp.

Bản tin chứng quyền ?Bản tin chứng quyền, phân tích, nhận định các mã chứng quyền hằng ngày, cập nhật diễn biến giao dịch, các mã chứng quyền nổi bật, biểu đồ phân tích kỹ thuật chứng quyền.

Bản tin chứng quyền 23.10.2019

Chia sẻ trên:   

bản tin chứng quyền hàng ngày

NGÀY: 23.10.2019   -  Phục Hồi?

Thực hiện: Bùi Văn Huy & Hoàng Trung Thông (BP Chiến lược thị trường - PCD)

I. DIỄN BIẾN GIAO DỊCH

  • CKCS có nhịp phục hồi thứ 2 sau chuỗi giảm điểm. Tuy vậy, thanh khoản vẫn thấp cho thấy dòng tiền vẫn khá thận trọng.
  • Thị trường chứng quyền có sự cải thiện khi sắc xanh lan tỏa. Thanh khoản sụt giảm khá tương đồng với diễn biến chung của CKCS khi dòng tiền có nhiều sự nghi ngại.
  • Giao dịch nước ngoài bán ròng. Tập trung vào nhóm CW CVNM1901, CMSN1901.
  • Thị trường đang có sư chuyển dịch từ nhóm CW rủi ro sang xu hướng CW họ nhà bank. Với trọng tập chính hướng đến CW STB

 

Đồ thị diễn biến giao dịch

Tổng KL:

2.1 Triệu

Tổng giá trị:

3.08 tỷ

Xu hướng kỹ thuật của CKCS

STT Cổ Phiếu Tổng hợp % từ điểm Wash out Đà tăng Tích lũy Thanh khoản Vốn hóa Cơ bản
1 FPT 8.9 -2.3 9.5 9.7 9.8 9.6 5.7
2 HPG 6.7 0.0 2.2 5.3 9.8 9.8 6.3
3 MBB 8.4 11.7 9.2 8.4 9.9 9.7 5.1
4 MWG 9.0 0.2 9.4 9.5 9.8 9.7 6.3
5 PNJ 8.2 1.1 7.8 8.5 9.6 9.5 5.8
6 VNM 8.3 8.9 8.6 7.5 9.9 9.9 5.8
7 VIC 6.7 -4.3 5.8 5.0 9.7 10.0 3.0
8 VRE 5.5 -12.7 2.8 2.2 9.8 9.8 2.9
9 REE 7.2 -4.5 6.3 2.5 9.7 9.3 8.1
10 MSN 5.7 -3.1 2.0 1.9 9.6 9.9 5.0
11 NVL 5.8 -2.7 3.7 1.1 9.4 9.7 5.0
12 DPM 6.8 5.9 4.0 7.6 8.6 8.8 5.1
13 VHM 7.0 -0.9 5.1 4.7 9.6 10.0 5.4
14 STB 7.4 4.3 5.0 8.4 9.7 9.5 4.6
15 VJC 8.9 8.4 9.1 9.1 9.8 9.8 6.7

II. PHÂN TÍCH RỦI RO CHỨNG QUYỀN

  • Tại nhóm CW có rủi ro cao nhất. CW CVIC1901, CHPG1906, CMSN1901 đang có rủi ro thuộc hàng cao nhất khi dòn bấy rất cao và khi thời gian đáo hạn đến gần.
  • Tại nhóm rủi ro trung tính, tiếp tục duy trì ở trạng thái cân bằng, có khá nhiều lựa chọn ở nhóm này và  CW CSTB1901& CDPM1901 đang có trạng thái ít rủi ro nhất. Hôm này, đón chào thành viên mới CREE1902 mới được niêm yết và rơi vào nhóm trung tính
  • Nhóm có trạng thái ít rủi ro nhất nổi bật lên 2 CW mới niêm yết là CVNM1902 & CVJC1901.
Tham khảo công cụ tính toán chứng quyền tại đây

 

Bản đồ rủi ro các chứng quyền niêm yết

chú thích biểu đồ rủi ro chứng quyền niêm yết Sắp xếp thứ tự theo rủi ro giảm dần

 

III. ĐÁNH GIÁ BIẾN ĐỘNG  CÁC CHỨNG QUYỀN NỔI BẬT

  • IV trung bình thị trường có xu hướn giảm nhẹ về mức 74%. Nếu loại trừ các trường hợp cao đột biến như CHPG1902 (206%), CMWWG1902 (110%), CVRE1902 (80%)... thì đa phần các CW cũng ở mức hợp lý với IV từ 40-60%
  • Các chứng quyền CVJC1901 (39.6%) và CFPT1904 (40.4%) … đang là nhóm CW rẻ nhất hiện tại.
  • Ở chiều ngược lại, chứng quyền CHPG1902  vẫn đắt đỏ nhất thị trường.

Implied Volatility một số chứng quyền nổi bật

IV. PHÂN TÍCH CHỨNG QUYỀN TIÊU BIỂU

Chứng quyền CMWG1903

Cổ Phiếu Chứng Quyền Nhà Phát Hành Thời hạn ITM/OTM Premium Delta Effective Gearing Gearing
(Tỷ Lệ Đòn Bẩy)		 Implied Volatility
MWG CMWG1903 HSC 6 23% -2.3% 0.90 3.56 4.0 57.58%
  • MWG có nỗ lực đi lên "khởi nghĩa" trong phiên với bón nến trên khá dài. Tuy vậy, cầu mua lên yếu chưa tạo được nhiều đồng thuận. Nền giá đang được thiết lập quanh vùng 123.
  • CW có diễn biến tương tự, tạo nền quanh vùng hỗ trợ 6. 
  • Chứng quyền nằm trong nhóm có trạng thái rủi ro thấp khi effective gearing thấp cùng thời gian giao dịch còn dài là lợi thế cho diễn biến giao dịch của CW.
  • CW hiện tại có IV thấp với biến động không lớn. Trạng thái đang có định giá rẻ hơn thị trường chung.
  • Chiến lược giao dịch: Nắm giữ và tiếp tục quan sát

Đánh Giá Chất Lượ

Effective Gearing

4.0

Thời Gian Đến Ngày Đáo Hạn

62

Biến Động Hàm ý (IV)

57.5%

Xu hướng kỹ thuật CW

Đi ngang tạo nền

Xu hướng kỹ thuật CKCS

 Đi ngang tạo nền

Biểu đồ Phân tích kỹ thuật chứng quyền

Hỗ trợ 1

Hỗ trợ 2

Kháng cự 1

Kháng cự 2

5.5

6.0

6.5

7.5

 

Tham khảo: Thuật ngữ chứng quyền

 

Biểu đồ Phân tích kỹ thuật chứng khoán cơ sở

Hỗ trợ 1

Hỗ trợ 2

Kháng cự 1

Kháng cự 2

118

120

126

130

Bạn đang xem nội dung báo cáo phân tích miễn phí của HSC Online. Để xem nội dung các báo cáo chuyên sâu hơn dành cho khách hàng có tài khoản chứng khoán tại HSC, vui lòng đăng ký tại Mở tài khoản chứng khoán hoặc xem Quyền lợi khách hàng khi mở tài khoản chứng khoán tại HSC Online.

Miễn trừ trách nhiệm: Báo cáo này chỉ được cung cấp nhằm để tham khảo, được đưa ra dựa trên một số giả định và điều kiện thị trường tại ngày của báo cáo và có thể thay đổi mà không được thông báo. Mặc dù tất cả thông tin trình bày trong báo cáo này được thu thập hoặc phát triển từ nguồn thông tin mà HSC cho là đáng tin cậy, (các) tác giả của báo cáo này và HSC không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về sự chính xác, tính trung thực hay sự đầy đủ của các thông tin đó. HSC không chịu bất kỳ trách nhiệm thuộc bất kỳ loại nào phát sinh từ hay liên quan đến việc sử dụng hay dựa vào thông tin hay ý kiến trình bày trong báo cáo này.