Đăng nhập Mở tài khoản

Công cụ đầu tư

Dựa trên nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm phong phú, chúng tôi có thể phân tích các doanh nghiệp dưới nhiều khía cạnh để từ đó rút ra được những thông tin tổng hợp.

Bản tin chứng quyền ?Bản tin chứng quyền, phân tích, nhận định các mã chứng quyền hằng ngày, cập nhật diễn biến giao dịch, các mã chứng quyền nổi bật, biểu đồ phân tích kỹ thuật chứng quyền.

Bản tin chứng quyền 24.12.2019

Chia sẻ trên:   

bản tin chứng quyền hàng ngày

NGÀY: 24.12.2019   -  Hồi Phục Đêm Giáng Sinh

Thực hiện: Bùi Văn Huy & Hoàng Trung Thông (BP Chiến lược thị trường - PCD)

I. DIỄN BIẾN GIAO DỊCH

  • CKCS hồi phục cuối phiên với đà kéo từ MSN. Tuy vậy, thanh khoản thấp cho thấy sự lan tỏa chưa cao và cầu mua lên còn yếu. 
  • Thị trường chứng quyền tăng nhẹ với sự phân hóa lớn. Thanh khoản đi ngang những GTGD tăng lên cho thấy cầu mua lên trở nên tự tin hơn. Ba CW mới củ VND mới được niêm yết hôm nay. 
  • Giao dịch nước ngoài duy trì bán ròng tập trung vào nhóm CW CMSN1902 & CNVL1901.
  • Nhóm ngân hàng và sắt thép đang thu hút sự quan tâm của thị trường như CW MBB, STB, TCB & HPG.

 

Đồ thị diễn biến giao dịch

Tổng KL:

2.27 Triệu

Tổng giá trị:

5.5 Tỷ

Xu hướng kỹ thuật của CKCS

STT Cổ Phiếu Tổng hợp % từ điểm Wash out Đà tăng Tích lũy Thanh khoản Vốn hóa Cơ bản
1 FPT 8.6 -0.2 8.3 9.2 9.8 9.6 5.9
2 HPG 7.3 0.0 5.9 5.2 9.9 9.8 5.8
3 MBB 5.8 -10.0 2.8 0.9 9.8 9.7 5.6
4 MWG 7.3 -1.8 5.6 5.0 9.8 9.7 6.5
5 PNJ 8.2 2.1 8.4 8.0 9.6 9.5 5.7
6 VNM 5.9 -1.2 2.3 1.7 9.8 9.9 5.7
7 VIC 6.8 -3.4 4.8 6.8 9.7 10.0 2.8
8 VRE 5.7 -6.5 4.4 1.3 9.9 9.8 3.1
9 REE 7.4 -2.6 5.9 4.3 9.4 9.3 8.2
10 MSN 5.2 -28.8 0.2 0.0 9.8 9.8 6.3
11 NVL 5.3 -10.0 1.1 1.4 9.4 9.7 4.7
12 DPM 6.7 0.0 2.7 9.1 7.9 8.8 5.0
13 VHM 5.6 -5.7 2.2 0.2 9.9 10.0 5.6
14 STB 6.2 -1.0 1.6 4.8 9.5 9.5 5.4
15 VJC 8.9 -1.2 8.7 9.9 9.8 9.8 6.6
16 TCB 6.6 -5.5 3.5 4.7 9.6 9.9 5.2

 

II. PHÂN TÍCH RỦI RO CHỨNG QUYỀN

  • Ở nhóm rủi ro nhất , CHP1905, CMWG1903/4 & CFPT1903 đang nằm ở trạng thái rủi ro nhất khi sắp đến thời gian đáo hạn. Nhóm CW CREE1902, CHPG1908 & CPNJ1902 đã chính thức đi vào vùng rủi ro
  • Tại nhóm rủi ro trung tính, CVJC1901 & CVNM1906 đang có trạng thái an toàn nhất. 
  • Vùng ít rủi ro nhất khi thời gian đáo hạn còn dài & đòn bẩy thấp như CTCB1902, CMSN1902 & CHPG1909. Cần chú ý, CVNM1902, CFPT1906 đang dịch chuyển dần vào nhóm trung tính.
Tham khảo công cụ tính toán chứng quyền tại đây

 

Bản đồ rủi ro các chứng quyền niêm yết

chú thích biểu đồ rủi ro chứng quyền niêm yết Sắp xếp thứ tự theo rủi ro giảm dần

 

III. ĐÁNH GIÁ BIẾN ĐỘNG  CÁC CHỨNG QUYỀN NỔI BẬT

  • IV trung bình thị trường giảm trở về vùng 58%. Cho thấy rủi ro đang dần hạ nhiệt
  • Nhóm chứng quyền rủi ro thấp và định giá rẻ hiện thuộc về nhóm CW FPT, VRE với biến động khá thấp, định giá hấp dẫn.
  • Ở chiều ngược lại, chứng quyền rủi ro nhất và định giá cao thuộc về nhóm CW PNJ, MBB &NVL

Implied Volatility một số chứng quyền nổi bật

IV. PHÂN TÍCH CHỨNG QUYỀN TIÊU BIỂU

Chứng quyền CDPM1901

Cổ Phiếu Chứng Quyền Nhà Phát Hành Thời hạn ITM/OTM Premium Delta Effective Gearing Gearing
(Tỷ Lệ Đòn Bẩy)		 Implied Volatility
DPM CDPM1901 KIS 4 -4% -7.3% 0.41 12.21 29.9 58.28%
  • DPM có nhịp bức phá sau chuỗi tạo nền quan vùng giá 12.5 - 13. Thanh khoản tăng nhẹ cho thấy có cầu than gia đẩy giá. Cơ hội đi tiếp vẫn khá lớn.
  • Chứng quyền hồi phục nhẹ, sau khi tạo đáy. Tuy vậy thanh khoản khá thấp cho thấy không có cầu tham gia mới.
  • Chứng quyền nằm trong nhóm có hời gian đáo hạn khá gần. Rủi ro cũng gia tăng khi effective gearing cao. Cơ hội phục hồi mạnh không được đánh giá cao
  • Điểm cộng là CW hiện tại có IV thấp hơn bình quân thị trường. Rủi ro biến động thấp và định giá hấp dẫn. 
  • Chiến lược giao dịch: Tiếp tục quan sát.

Đánh Giá Chất Lượng

Effective Gearing

12.2

Thời Gian Đến Ngày Đáo Hạn

16

Biến Động Hàm ý (IV)

58.2%

Xu hướng kỹ thuật CW

 Tạo Nền

Xu hướng kỹ thuật CKCS

 Tạo Nền

Biểu đồ Phân tích kỹ thuật chứng quyền

Hỗ trợ 1

Hỗ trợ 2

Kháng cự 1

Kháng cự 2

0.3

0.4

0.6

0.8

 

Tham khảo: Thuật ngữ chứng quyền

 

Biểu đồ Phân tích kỹ thuật chứng khoán cơ sở

Hỗ trợ 1

Hỗ trợ 2

Kháng cự 1

Kháng cự 2

11.5

12.5

14.5

16.5

Bạn đang xem nội dung báo cáo phân tích miễn phí của HSC Online. Để xem nội dung các báo cáo chuyên sâu hơn dành cho khách hàng có tài khoản chứng khoán tại HSC, vui lòng đăng ký tại Mở tài khoản chứng khoán hoặc xem Quyền lợi khách hàng khi mở tài khoản chứng khoán tại HSC Online.

Miễn trừ trách nhiệm: Báo cáo này chỉ được cung cấp nhằm để tham khảo, được đưa ra dựa trên một số giả định và điều kiện thị trường tại ngày của báo cáo và có thể thay đổi mà không được thông báo. Mặc dù tất cả thông tin trình bày trong báo cáo này được thu thập hoặc phát triển từ nguồn thông tin mà HSC cho là đáng tin cậy, (các) tác giả của báo cáo này và HSC không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về sự chính xác, tính trung thực hay sự đầy đủ của các thông tin đó. HSC không chịu bất kỳ trách nhiệm thuộc bất kỳ loại nào phát sinh từ hay liên quan đến việc sử dụng hay dựa vào thông tin hay ý kiến trình bày trong báo cáo này.