Báo cáo phân tích

Dựa trên nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm phong phú, chúng tôi có thể phân tích các doanh nghiệp dưới nhiều khía cạnh để từ đó rút ra được những thông tin tổng hợp.

Trọn bộ báo cáo phân tích

Trọn bộ
báo cáo phân tích

Bản tin chứng quyền ?Bản tin chứng quyền, phân tích, nhận định các mã chứng quyền hằng ngày, cập nhật diễn biến giao dịch, các mã chứng quyền nổi bật, biểu đồ phân tích kỹ thuật chứng quyền.

Bản tin chứng quyền 25.03.2020

Chia sẻ trên:   

bản tin chứng quyền hàng ngày

NGÀY: 25.03.2020   - Bộ Đội Về Làng

Thực hiện: Bùi Văn Huy & Hoàng Trung Thông (BP Chiến lược thị trường - PCD)

I. DIỄN BIẾN GIAO DỊCH

  • Sau nhiều ngày "vùi dập" của chỉ số, thị trường hôm nay có cú đảo chiều đi lên hòa nhịp với nhịp tăng lịch sử của phố Wall. Thanh khoản duy trì trên MA20 thể hiện cầu bắt đáy khá tốt.
  • Thị trường CW trở lại với sắc xanh nhưng còn khá nhiều sự dè chừng. Khi thanh khoản sụt giảm với GTGD thấp.
  • Hôm nay, nước ngoài duy trì bán ròng trên thị trường CW. Bán mạnh nhất là CW nhóm CW CVRE2001, CVNM2002 & CSTB2001.

 

Đồ thị diễn biến giao dịch

Tổng KL:

5.5 Triệu

Tổng giá trị:

1.4 Tỷ

Xu hướng kỹ thuật của CKCS

STT Cổ Phiếu Tổng hợp % từ điểm Wash out Đà tăng Tích lũy Thanh khoản Vốn hóa Cơ bản
1 FPT 6.5 -16.4 4.4 2.7 9.8 9.7 6.0
2 HPG 5.7 -27.5 1.8 0.9 9.9 9.8 6.1
3 MBB 5.5 -27.7 1.3 0.5 9.8 9.7 6.2
4 MWG 5.7 -35.9 1.2 0.7 9.8 9.7 7.0
5 PNJ 5.3 -33.7 1.0 0.3 9.7 9.5 6.2
6 VNM 5.7 -21.9 1.4 1.7 9.8 9.9 5.6
7 VIC 4.6 -36.0 0.1 0.1 9.7 10.0 3.2
8 VRE 4.6 -44.4 0.3 0.2 9.7 9.8 3.3
9 REE 6.7 -12.8 3.9 2.9 9.4 9.3 8.2
10 MSN 7.4 -3.5 2.3 8.4 9.8 9.8 6.6
11 NVL 6.6 -7.8 3.2 6.0 9.5 9.8 4.8
13 VHM 5.3 -32.0 0.4 0.4 9.7 10.0 6.1
14 STB 5.5 -18.3 2.6 1.1 9.8 9.5 4.7
15 VJC 5.4 -32.8 0.7 0.5 9.6 9.8 6.4
16 TCB 5.4 -26.4 1.1 0.5 9.7 9.8 6.0

 

II. PHÂN TÍCH RỦI RO CHỨNG QUYỀN

  • Tại nhóm rủi ro, CVNM1902 đã chính thức đáo hạn, CFPT1906 & CHDB2002 đang là chứng quyền có rủi ro cao nhất. Hạn chế giao dịch với các nhóm CW này Nhóm CW CVJC1902, CVIC1902 & CREE1903, chính thức bước vào nhóm rủi ro.
  • Tại nhóm trung tính, các chứng quyền ít rủi ro nhất trong nhóm này bao gồm CVPB2002, CHPG1907, CHPG2003 có rủi ro khá thấp.  
  • Tại nhóm ít rủi ro nhất, các CW có thời gian giao dịch nhiều và đòn bẩy thấp như CVPB2003, CFPT2002 & CMWG2002 đang có định giá hấp dẫn nhất. Ngoài ra, nên chú ý nhóm CHPG2001, CTCB1902, CDPM2001, CVRE2002 & CROS2001 đang dịch chuyển dần vào nhóm trung tính.
Tham khảo công cụ tính toán chứng quyền tại đây

 

Bản đồ rủi ro các chứng quyền niêm yết

chú thích biểu đồ rủi ro chứng quyền niêm yết Sắp xếp thứ tự theo rủi ro giảm dần

 

III. ĐÁNH GIÁ BIẾN ĐỘNG  CÁC CHỨNG QUYỀN NỔI BẬT

  • IV trung bình thị trường giảm nhẹ về vùng 72 % duy trì nằm ngoài biên độ giao động an toàn. Rủi ro vẫn còn.
  • Tại nhóm định giá cao, nhóm CW VNM & VRE có định giá cao và rủi ro hơn so với phần còn lại. Các CW khác giao dịch ở mức không phải quá cao. 
  • Ở nhóm chứng quyền rẻ, nhóm CW họ nhà FPT, theo sau là HPG & FPT  là những cái tên đáng chú ý nhất với định giá hấp dẫn, biến động thấp. 

Implied Volatility một số chứng quyền nổi bật

IV. PHÂN TÍCH CHỨNG QUYỀN TIÊU BIỂU

Chứng quyền CVPB2003

Cổ Phiếu Chứng Quyền Nhà Phát Hành Thời hạn ITM/OTM Premium Delta Effective Gearing Gearing
(Tỷ Lệ Đòn Bẩy)
Implied Volatility
VPB CVPB2003 VPS 6 -8% -20.2% 0.51 4.31 8.5 62.02%

 

  • VPB có nhịp hồi đầu tiên sau chuỗi giảm mạnh vừa qua. Thanh khoản còn khá thấp cho thấy dòng tiền có nhiều sự e dè. Xu hướng phục hồi chưa mạnh,
  • CW có diễn biến tương đồng. Có nhịp phục hồi tạo nền giá. Thanh tăng lên cho thấy cung chủ yếu thoát ra.
  • Ngoài ra, CW này còn thời gian giao dịch rất dài. Kết hợp biến động IV thấp hơn trung bình thị trường cho thấy CW có định giá hợp lý. 
  • Tuy vậy, thanh khoản thấp là điểm trừ cần cân nhắc, khi giao dịch với CW này.
  • Chiến lược giao dịch: Tiếp tục canh quan sát. Chờ điểm mua hợp lý.

Đánh Giá Chất Lượng

Effective Gearing

4.3

Thời Gian Đến Ngày Đáo Hạn

119

272Biến Động Hàm ý (IV)

62.02%

Xu hướng kỹ thuật CW

Hồi Phục

Xu hướng kỹ thuật CKCS

Hồi Phục
 

Biểu đồ Phân tích kỹ thuật chứng quyền

Hỗ trợ 1

Hỗ trợ 2

Kháng cự 1

Kháng cự 2

1.5

2.0

5.0

7.0

 

Tham khảo: Thuật ngữ chứng quyền

 

Biểu đồ Phân tích kỹ thuật chứng khoán cơ sở

Hỗ trợ 1

Hỗ trợ 2

Kháng cự 1

Kháng cự 2

18

20

21

24

Bạn đang xem nội dung báo cáo phân tích miễn phí của HSC Online. Để xem nội dung các báo cáo chuyên sâu hơn dành cho khách hàng có tài khoản chứng khoán tại HSC, vui lòng đăng ký tại Mở tài khoản chứng khoán hoặc xem Quyền lợi khách hàng khi mở tài khoản chứng khoán tại HSC Online.

Miễn trừ trách nhiệm: Báo cáo này chỉ được cung cấp nhằm để tham khảo, được đưa ra dựa trên một số giả định và điều kiện thị trường tại ngày của báo cáo và có thể thay đổi mà không được thông báo. Mặc dù tất cả thông tin trình bày trong báo cáo này được thu thập hoặc phát triển từ nguồn thông tin mà HSC cho là đáng tin cậy, (các) tác giả của báo cáo này và HSC không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về sự chính xác, tính trung thực hay sự đầy đủ của các thông tin đó. HSC không chịu bất kỳ trách nhiệm thuộc bất kỳ loại nào phát sinh từ hay liên quan đến việc sử dụng hay dựa vào thông tin hay ý kiến trình bày trong báo cáo này.