Đăng nhập Mở tài khoản

Công cụ đầu tư

Dựa trên nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm phong phú, chúng tôi có thể phân tích các doanh nghiệp dưới nhiều khía cạnh để từ đó rút ra được những thông tin tổng hợp.

Bản tin chứng quyền ?Bản tin chứng quyền, phân tích, nhận định các mã chứng quyền hằng ngày, cập nhật diễn biến giao dịch, các mã chứng quyền nổi bật, biểu đồ phân tích kỹ thuật chứng quyền.

Bản tin chứng quyền 26.02.2020

Chia sẻ trên:   

bản tin chứng quyền hàng ngày

NGÀY: 26.02.2020   - Nghi ngờ vẫn còn

Thực hiện: Bùi Văn Huy & Hoàng Trung Thông (BP Chiến lược thị trường - PCD)

I. DIỄN BIẾN GIAO DỊCH

  • Thị trường CKCS sụt giảm khi cung vẫn duy trì và câu mua lên thiếu quyết liệt. Sự nghi ngờ vẫn lớn khi thị trường thế giới đang chịu các áp lực tiêu cực từ tin tức dịch bệnh Covid 19.
  • Thị trường CW hôm nay sắc đỏ chiếm ưu thế và có sự phân hóa cao. Thanh khoản thấp cho thấy dòng tiền mua vào kém tuy vậy, GTGD cao hơn cho thấy bên mua sẵn sàng đặt mua ở vùng giá cao vào đầu phiên sáng.
  • Hôm nay, nước ngoài tiếp tục bán ròng khá mạnh, đặc biệt CROS2001, CMSN1902, CDPM2001. Trong khi đó ở chiều mua, CVRE1903 được mua ròng tương đối.

 

Đồ thị diễn biến giao dịch

Tổng KL:

5.75 Triệu

Tổng giá trị:

8.7 Tỷ

Xu hướng kỹ thuật của CKCS

 

STT Cổ Phiếu Tổng hợp % từ điểm Wash out Đà tăng Tích lũy Thanh khoản Vốn hóa Cơ bản
1 FPT 7.4 0.0 7.6 4.2 9.8 9.6 5.8
2 HPG 6.3 -7.3 4.6 1.3 9.9 9.8 5.8
3 MBB 6.3 -5.3 4.3 1.9 9.9 9.7 5.7
4 MWG 7.0 -6.8 5.0 3.7 9.8 9.7 6.6
5 PNJ 6.9 0.2 6.9 2.5 9.7 9.5 5.9
6 VNM 5.3 -10.9 0.9 0.3 9.9 9.9 5.6
7 VIC 4.9 -11.5 1.2 0.3 9.7 10.0 3.1
8 VRE 5.0 -14.7 2.3 0.4 9.6 9.8 3.1
9 REE 6.4 -3.0 3.9 1.6 9.5 9.2 8.0
10 MSN 6.2 -6.1 0.4 4.4 9.7 9.7 6.8
11 NVL 6.2 -4.8 2.2 4.4 9.5 9.7 4.9
13 VHM 6.5 -6.9 3.4 3.4 9.7 10.0 5.8
14 STB 7.1 0.4 7.0 4.7 9.8 9.5 4.3
15 VJC 5.5 -13.4 1.6 0.2 9.7 9.8 6.3
16 TCB 6.1 -4.1 3.3 2.0 9.8 9.8 5.4

II. PHÂN TÍCH RỦI RO CHỨNG QUYỀN

  •  CVNM1906, CVBP1901. CMSN1903, CVRE1904, CVNM1902 là các chứng quyền có rủi ro cao nhất. Hạn chế giao dịch với các nhóm CW này.
  • Tại nhóm trung tính, hiện tại đã có rất nhiều sự lựa chọn và tính đa dạng này là một đặc điểm nổi bật của thị trường chứng quyền hiện tại. Các chứng quyền ít rủi ro nhất trong nhóm này bao gồm CVPB2002, CHPG1907, CHPG2003 có rủi ro khá thấp. CFPT1906 & CMWG1907 đang dịch chuyển dần vào nhóm rủi ro.
  • CFPT2002, CVPB2003, CHPG2003...và đặc biệt là nhóm CW kỳ hạn 11 tháng của KIS mới niêm yết ngày 19/02/2010 (không thể hiện trên đồ thị) có rủi ro thấp và dành cho nhà đầu tư không thích rủi ro cao
Tham khảo công cụ tính toán chứng quyền tại đây

 

Bản đồ rủi ro các chứng quyền niêm yết

chú thích biểu đồ rủi ro chứng quyền niêm yết Sắp xếp thứ tự theo rủi ro giảm dần

 

III. ĐÁNH GIÁ BIẾN ĐỘNG  CÁC CHỨNG QUYỀN NỔI BẬT

  • IV trung bình thị trường giảm về quanh 52%, mức khá thấp trong thời gian vừa qua. Điều này cho thấy thị trường chứng quyền phần nào đã được định giá hợp lý hơn, tuy nhiên vẫn còn tương đối cao
  • Tại nhóm định giá cao, các CW CROS1901 (175%), CVRE2003 (89%) , CVNM2002 (79%) có định giá cao hơn so với phần còn lại. Các CW khác giao dịch ở mức không phải quá cao. 
  • Ở nhóm chứng quyền rẻ, CVPB1901 (0%), nhóm CW VPB đang là nhóm có định giá khá thấp khi so sánh với giá của CKCS, CFPT1905 (15%), CFPT2002 (31%)  là những cái tên đáng chú ý nhất. Định giá hấp dẫn, biến động thấp.

Implied Volatility một số chứng quyền nổi bật

IV. PHÂN TÍCH CHỨNG QUYỀN TIÊU BIỂU

Chứng quyền CFPT2001

Cổ Phiếu Chứng Quyền Nhà Phát Hành Thời hạn ITM/OTM Premium Delta Effective Gearing Gearing
(Tỷ Lệ Đòn Bẩy)		 Implied Volatility
FPT CFPT2001 HSC 6 -2% -11.9% 0.56 5.56 9.9 43.25%

 

  • FPT có nhịp bức phá khá tốt về vùng 55 với thanh khoản bật mạnh cho thấy có dòng tiền lớn tham gia. Cơ hội phục hồi đang mở ra
  • CW có diễn biến tương đồng với CKCS. CFPT2001 bức phá tích cực và lâp gap sụt giảm tạo ra trước đây. Cơ hội đi tiếp là tích cực
  • Tuy nhiên CW này còn thời gian giao dịch nhiều. Kết hợp, đòn bẩy và biến động IV thấp hơn trung bình thị trường cho thấy CW có định giá hợp lý
  • Chiến lược giao dịch: Canh mua tại các nhịp sụt giảm trong phiên. Vùng mua an toàn 0.9 -1.0

Đánh Giá Chất Lượng

Effective Gearing

5.56

Thời Gian Đến Ngày Đáo Hạn

117

Biến Động Hàm ý (IV)

43.25%

Xu hướng kỹ thuật CW

 Hồi Phục

Xu hướng kỹ thuật CKCS

 Hồi Phục
 

Biểu đồ Phân tích kỹ thuật chứng quyền

Hỗ trợ 1

Hỗ trợ 2

Kháng cự 1

Kháng cự 2

0.9

1.0

1.2

1.4

 

Tham khảo: Thuật ngữ chứng quyền

 

Biểu đồ Phân tích kỹ thuật chứng khoán cơ sở

Hỗ trợ 1

Hỗ trợ 2

Kháng cự 1

Kháng cự 2

50

52.0

56.0

58

Bạn đang xem nội dung báo cáo phân tích miễn phí của HSC Online. Để xem nội dung các báo cáo chuyên sâu hơn dành cho khách hàng có tài khoản chứng khoán tại HSC, vui lòng đăng ký tại Mở tài khoản chứng khoán hoặc xem Quyền lợi khách hàng khi mở tài khoản chứng khoán tại HSC Online.

Miễn trừ trách nhiệm: Báo cáo này chỉ được cung cấp nhằm để tham khảo, được đưa ra dựa trên một số giả định và điều kiện thị trường tại ngày của báo cáo và có thể thay đổi mà không được thông báo. Mặc dù tất cả thông tin trình bày trong báo cáo này được thu thập hoặc phát triển từ nguồn thông tin mà HSC cho là đáng tin cậy, (các) tác giả của báo cáo này và HSC không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về sự chính xác, tính trung thực hay sự đầy đủ của các thông tin đó. HSC không chịu bất kỳ trách nhiệm thuộc bất kỳ loại nào phát sinh từ hay liên quan đến việc sử dụng hay dựa vào thông tin hay ý kiến trình bày trong báo cáo này.