Đăng nhập Mở tài khoản

Công cụ đầu tư

Dựa trên nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm phong phú, chúng tôi có thể phân tích các doanh nghiệp dưới nhiều khía cạnh để từ đó rút ra được những thông tin tổng hợp.

Bản tin chứng quyền ?Bản tin chứng quyền, phân tích, nhận định các mã chứng quyền hằng ngày, cập nhật diễn biến giao dịch, các mã chứng quyền nổi bật, biểu đồ phân tích kỹ thuật chứng quyền.

Bản tin chứng quyền 27.02.2020

Chia sẻ trên:   

bản tin chứng quyền hàng ngày

NGÀY: 27.02.2020   - Khởi Sắc

Thực hiện: Bùi Văn Huy & Hoàng Trung Thông (BP Chiến lược thị trường - PCD)

I. DIỄN BIẾN GIAO DỊCH

  • Thị trường CKCS hồi phục khi cầu mua lên trở nên mạnh dạn hơn. Thanh khoản tăng nhẹ cho thấy có cầu thăm dò bắt đáy. Nền giá 840 đang là vùng hỗ trợ mạnh cho chỉ số với VN30.
  • Thị trường CW săc xanh tràn ngập cho thấy sự khởi sắc từ thị trường chung. Đáng chú ý, thanh khoản tăng lên cho thấy cầu mua vào tốt hơn nhưng GTGD thấp thể hiện sự tư tin nâng giá chưa cao.
  • Hôm nay, nước ngoài trở lại mua ròng khá mạnh, đặc biệt CVIC1903, CSTB2001 & CROS2001. Trong khi đó ở chiều bán, CMSN1902 bán ròng tương đối.

 

Đồ thị diễn biến giao dịch

Tổng KL:

6.32 Triệu

Tổng giá trị:

7.4 Tỷ

Xu hướng kỹ thuật của CKCS

STT Cổ Phiếu Tổng hợp % từ điểm Wash out Đà tăng Tích lũy Thanh khoản Vốn hóa Cơ bản
1 FPT 8.1 1.8 8.6 7.0 9.8 9.6 5.8
2 HPG 6.2 -6.5 4.3 1.3 9.9 9.8 5.7
3 MBB 6.4 -3.5 4.6 2.5 9.9 9.7 5.6
4 MWG 7.1 -4.8 5.4 4.0 9.8 9.7 6.6
5 PNJ 7.0 0.8 7.3 2.9 9.7 9.5 5.9
6 VNM 5.3 -8.8 0.7 0.3 9.9 9.9 5.6
7 VIC 4.8 -11.7 1.1 0.2 9.7 10.0 3.1
8 VRE 5.0 -14.7 1.9 0.6 9.6 9.8 3.0
9 REE 6.6 -1.6 4.2 1.9 9.5 9.2 8.0
10 MSN 6.1 -6.2 0.2 4.0 9.7 9.7 6.8
11 NVL 6.0 -4.6 2.0 4.0 9.4 9.7 4.9
13 VHM 6.0 -7.0 2.5 2.0 9.7 10.0 5.8
14 STB 7.4 4.5 7.8 5.8 9.8 9.5 4.2
15 VJC 5.5 -15.0 1.4 0.3 9.7 9.8 6.3
16 TCB 6.3 0.0 3.9 2.8 9.7 9.8 5.4

 

II. PHÂN TÍCH RỦI RO CHỨNG QUYỀN

  •  CVNM1906, CVBP1901. CMSN1903, CVRE1904, CVNM1902 là các chứng quyền có rủi ro cao nhất. Hạn chế giao dịch với các nhóm CW này.
  • Tại nhóm trung tính, hiện tại đã có rất nhiều sự lựa chọn và tính đa dạng này là một đặc điểm nổi bật của thị trường chứng quyền hiện tại. Các chứng quyền ít rủi ro nhất trong nhóm này bao gồm CVPB2002, CHPG1907, CHPG2003 có rủi ro khá thấp. CFPT1906 & CMWG1907 đang dịch chuyển dần vào nhóm rủi ro.
  • Tại nhóm ít rủi ro nhất, các CW mới niêm yết thời gian giao dịch còn nhiều và đòn bẩy thấp như CVPB2003, CFPT2002 & CMWG2002 đang có định giá hấp dẫn nhất.
Tham khảo công cụ tính toán chứng quyền tại đây

 

Bản đồ rủi ro các chứng quyền niêm yết

chú thích biểu đồ rủi ro chứng quyền niêm yết Sắp xếp thứ tự theo rủi ro giảm dần

 

III. ĐÁNH GIÁ BIẾN ĐỘNG  CÁC CHỨNG QUYỀN NỔI BẬT

  • IV trung bình thị trường giảm mạnh về 47%, mức khá thấp trong thời gian vừa qua. Điều này cho thấy thị trường chứng quyền phần nào đã được định giá hợp lý hơn giảm thiểu các rủi ro biến động mạnh.
  • Tại nhóm định giá cao, các CW CROS1901, CVRE2003, CVNM2002 có định giá cao hơn so với phần còn lại. Các CW khác giao dịch ở mức không phải quá cao. 
  • Ở nhóm chứng quyền rẻ, CVPB1901 (0%), nhóm CW VPB đang là nhóm có định giá khá thấp khi so sánh với giá của CKCS, CVIC2001 (0.1%), CVRE2003 (1.2%)  là những cái tên đáng chú ý nhất. Định giá hấp dẫn, biến động thấp.

Implied Volatility một số chứng quyền nổi bật

IV. PHÂN TÍCH CHỨNG QUYỀN TIÊU BIỂU

Chứng quyền CMWG2002

Cổ Phiếu Chứng Quyền Nhà Phát Hành Thời hạn ITM/OTM Premium Delta Effective Gearing Gearing
(Tỷ Lệ Đòn Bẩy)		 Implied Volatility
MWG CMWG2002 MBS 6 -1% -13.5% 0.58 4.81 8.3 47.03%

 

  • MWG có phiên bật mạnh đi kèm thanh khoản tăng cao tại nền giá đáy. Cho thấy sự nhập cuộc của dòng tiền lớn.
  • CW có diễn biến tương đồng với CKCS. Bật tăng mạnh trở lại lấp gap down tạo ra trước đây. Xu hướng chung đang trở nên tích cực hơn
  • Ngoài ra, CW này còn thời gian giao dịch nhiều. Kết hợp, đòn bẩy và biến động IV thấp hơn trung bình thị trường cho thấy CW có định giá hợp lý
  • Chiến lược giao dịch: Canh mua tại các nhịp sụt giảm trong phiên. Vùng mua an toàn 1.15 - 1.25

Đánh Giá Chất Lượng

Effective Gearing

4.81

Thời Gian Đến Ngày Đáo Hạn

134

Biến Động Hàm ý (IV)

47.03%

Xu hướng kỹ thuật CW

 Hồi Phục

Xu hướng kỹ thuật CKCS

 Hồi Phục
 

Biểu đồ Phân tích kỹ thuật chứng quyền

Hỗ trợ 1

Hỗ trợ 2

Kháng cự 1

Kháng cự 2

1.1

1.2

1.4

1.6

 

Tham khảo: Thuật ngữ chứng quyền

 

Biểu đồ Phân tích kỹ thuật chứng khoán cơ sở

Hỗ trợ 1

Hỗ trợ 2

Kháng cự 1

Kháng cự 2

104

106

110

115

Bạn đang xem nội dung báo cáo phân tích miễn phí của HSC Online. Để xem nội dung các báo cáo chuyên sâu hơn dành cho khách hàng có tài khoản chứng khoán tại HSC, vui lòng đăng ký tại Mở tài khoản chứng khoán hoặc xem Quyền lợi khách hàng khi mở tài khoản chứng khoán tại HSC Online.

Miễn trừ trách nhiệm: Báo cáo này chỉ được cung cấp nhằm để tham khảo, được đưa ra dựa trên một số giả định và điều kiện thị trường tại ngày của báo cáo và có thể thay đổi mà không được thông báo. Mặc dù tất cả thông tin trình bày trong báo cáo này được thu thập hoặc phát triển từ nguồn thông tin mà HSC cho là đáng tin cậy, (các) tác giả của báo cáo này và HSC không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về sự chính xác, tính trung thực hay sự đầy đủ của các thông tin đó. HSC không chịu bất kỳ trách nhiệm thuộc bất kỳ loại nào phát sinh từ hay liên quan đến việc sử dụng hay dựa vào thông tin hay ý kiến trình bày trong báo cáo này.