Đăng nhập Mở tài khoản

Công cụ đầu tư

Dựa trên nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm phong phú, chúng tôi có thể phân tích các doanh nghiệp dưới nhiều khía cạnh để từ đó rút ra được những thông tin tổng hợp.

Bản tin chứng quyền ?Bản tin chứng quyền, phân tích, nhận định các mã chứng quyền hằng ngày, cập nhật diễn biến giao dịch, các mã chứng quyền nổi bật, biểu đồ phân tích kỹ thuật chứng quyền.

Bản tin chứng quyền 27.04.2020

Chia sẻ trên:   

bản tin chứng quyền hàng ngày

NGÀY: 27.04.2020   - Cần Thêm Tích Lũy

Thực hiện: Bùi Văn Huy & Hoàng Trung Thông (BP Chiến lược thị trường - PCD)

I. DIỄN BIẾN GIAO DỊCH

  • Thị trường thoái lui trước áp lực bán chủ động tại vùng kháng cự mạnh. Thanh khoản tăng lên ngụ ý có áp lực chủ động nhưng thấp hơn MA20 cho thấy cung chưa mạnh.
  • Thị trường CW giao dịch phân hóa. Tuy vậy,  thanh khoản sụt giảm nhưng  GTGD tăng lên vì có thêm 6 CW mới được niêm yết hôm nay bởi VN Direct.
  • Hôm nay, nước ngoài duy trì bán ròng trên thị trường CW. Bán mạnh nhất là nhóm CW CW CROS200. CHPG1909 & CVHM2001.

Đồ thị diễn biến giao dịch

Tổng KL:

1.3 Triệu

Tổng giá trị:

3.4 Tỷ

Xu hướng kỹ thuật của CKCS

STT Cổ Phiếu Tổng hợp % từ điểm Wash out Đà tăng Tích lũy Thanh khoản Vốn hóa Cơ bản
1 FPT 7.0 9.0 7.3 2.5 9.8 9.7 5.9
2 HPG 7.4 16.8 7.2 4.4 9.9 9.8 5.8
3 MBB 5.5 -1.3 0.9 0.9 9.8 9.7 6.1
4 MWG 6.4 9.6 3.3 2.2 9.9 9.7 6.8
5 PNJ 5.6 0.0 1.1 1.5 9.6 9.5 6.3
6 VNM 7.3 4.4 3.8 7.0 9.9 9.9 5.7
7 VIC 5.0 -5.4 1.2 0.6 9.8 10.0 3.3
8 VRE 5.0 4.4 1.2 0.9 9.8 9.8 3.3
9 REE 7.6 3.4 5.2 5.9 9.2 9.4 8.2
10 MSN 8.0 11.9 5.1 9.0 9.9 9.9 6.3
11 NVL 7.4 1.7 3.7 9.1 9.4 9.8 5.0
13 VHM 5.5 -7.9 0.4 1.1 9.7 10.0 6.2
14 STB 5.3 -2.0 1.7 0.3 9.8 9.5 5.2
15 VJC 6.9 4.0 4.1 4.5 9.5 9.8 6.4
16 TCB 5.5 -0.9 0.6 1.7 9.6 9.8 6.1

II. PHÂN TÍCH RỦI RO CHỨNG QUYỀN

  • Tại nhóm rủi ro, CW CHPG2003  & CHDB2004 đang là chứng quyền có rủi ro cao nhất. Hạn chế giao dịch với các nhóm CW này, khi thời gian đáo hạn sắp đến.
  • Tại nhóm trung tính, cần chú ý nhóm CW CMWG2004 & CTCB1902 đang dịch chuyển vào vùng rỦi ro. Ngoài ra, CFPT2002 & CVPB2003 đã bước vào cùng trung tính.
  • Tại nhóm ít rủi ro nhất, có thêm 6 CW được niêm yết mới của VND. Ngoài ra, các CW có thời gian giao dịch nhiều và đòn bẩy thấp như CVFOT2004 & CHPG2005.
Tham khảo công cụ tính toán chứng quyền tại đây

 

Bản đồ rủi ro các chứng quyền niêm yết

chú thích biểu đồ rủi ro chứng quyền niêm yết Sắp xếp thứ tự theo rủi ro giảm dần

 

III. ĐÁNH GIÁ BIẾN ĐỘNG  CÁC CHỨNG QUYỀN NỔI BẬT

  • IV trung bình thị trường đi ngang quanh vùng 68%. Duy trì xu hướng ổn định hơn. Tuy vậy, diễn biến IV vẫn duy trì nằm ngoài biên độ giao động an toàn. 
  • Tại nhóm định giá cao, nhóm CW MBB& ROS có định giá cao và rủi ro hơn so với phần còn lại. Các CW khác giao dịch ở mức không phải quá cao. 
  • Ở nhóm chứng quyền rẻ, nhóm CW họ nhà FPT, theo sau là HPG & FPT  là những cái tên đáng chú ý nhất với định giá hấp dẫn, biến động thấp. 

Implied Volatility một số chứng quyền nổi bật

IV. PHÂN TÍCH CHỨNG QUYỀN TIÊU BIỂU

Chứng quyền CVNM2002

Cổ Phiếu Chứng Quyền Nhà Phát Hành Thời hạn ITM/OTM Premium Delta Effective Gearing Gearing
(Tỷ Lệ Đòn Bẩy)		 Implied Volatility
VNM CVNM2002 KIS 11 -37% -44.8% 0.32 4.30 13.4 113.55%

 

  • VNM có nhiều điều chỉnh cần thiết sau phiên break out, xu hướng chính vẫn là phục hồi. Vùng 100 sẽ là ngưỡng hỗ trợ gần nhất
  • CW có diễn biến tương đồng, gía CW có nhịp điều chỉnh sau phiên break out thất bại. Cơ hội tích lũy CW đang mở ra
  • Ngoài ra, CW này còn thời gian giao dịch không dài, và biến động IV lớn là điểm trừ. 
  • Chiến lược giao dịch: Canh mở vị thế tại những nhịp chỉnh. Vùng mua an toàn 0.8 - 1.0

Đánh Giá Chất Lượng

Effective Gearing

4.3

Thời Gian Đến Ngày Đáo Hạn

56

Biến Động Hàm ý (IV)

113.5%

Xu hướng kỹ thuật CW

 Điều Chỉnh

Xu hướng kỹ thuật CKCS

 Điều Chỉnh
 

Biểu đồ Phân tích kỹ thuật chứng quyền

Hỗ trợ 1

Hỗ trợ 2

Kháng cự 1

Kháng cự 2

0.8

1.0

1.8

2.0

 

Tham khảo: Thuật ngữ chứng quyền

 

Biểu đồ Phân tích kỹ thuật chứng khoán cơ sở

Hỗ trợ 1

Hỗ trợ 2

Kháng cự 1

Kháng cự 2

95

100

105

110

Bạn đang xem nội dung báo cáo phân tích miễn phí của HSC Online. Để xem nội dung các báo cáo chuyên sâu hơn dành cho khách hàng có tài khoản chứng khoán tại HSC, vui lòng đăng ký tại Mở tài khoản chứng khoán hoặc xem Quyền lợi khách hàng khi mở tài khoản chứng khoán tại HSC Online.

Miễn trừ trách nhiệm: Báo cáo này chỉ được cung cấp nhằm để tham khảo, được đưa ra dựa trên một số giả định và điều kiện thị trường tại ngày của báo cáo và có thể thay đổi mà không được thông báo. Mặc dù tất cả thông tin trình bày trong báo cáo này được thu thập hoặc phát triển từ nguồn thông tin mà HSC cho là đáng tin cậy, (các) tác giả của báo cáo này và HSC không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về sự chính xác, tính trung thực hay sự đầy đủ của các thông tin đó. HSC không chịu bất kỳ trách nhiệm thuộc bất kỳ loại nào phát sinh từ hay liên quan đến việc sử dụng hay dựa vào thông tin hay ý kiến trình bày trong báo cáo này.