Báo cáo phân tích

Dựa trên nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm phong phú, chúng tôi có thể phân tích các doanh nghiệp dưới nhiều khía cạnh để từ đó rút ra được những thông tin tổng hợp.

Trọn bộ báo cáo phân tích

Trọn bộ
báo cáo phân tích

Bản tin chứng quyền ?Bản tin chứng quyền, phân tích, nhận định các mã chứng quyền hằng ngày, cập nhật diễn biến giao dịch, các mã chứng quyền nổi bật, biểu đồ phân tích kỹ thuật chứng quyền.

Bản tin chứng quyền 27.05.2020

Chia sẻ trên:   

bản tin chứng quyền hàng ngày

NGÀY: 27.05.2020   - Đảo Chiều

Thực hiện: Bùi Văn Huy & Hoàng Trung Thông (BP Chiến lược thị trường - PCD)

I. DIỄN BIẾN GIAO DỊCH

  • Thị trường đảo chiều khi cung bán ra khá mạnh cuối phiên. Thanh khoản tăng vọt vượt MA200, áp lực nguồn cung đang dồn nén khá nhiều. Vùng hỗ trợ gần là vùng 770 điểm.
  • Thị trường CW trở lại với sắc đỏ. Thanh khoản và GTGD tăng mạnh thể hiện vị thế xả hàng cực lớn của bên cầm CW. 
  • Hôm nay, nước ngoài duy trì bán ròng trên thị trường CW. Mạnh nhất là nhóm CW CSBT2001, CSTB2002 & HDB2003.

Đồ thị diễn biến giao dịch

Tổng KL:

10.2 Triệu

Tổng giá trị:

17.09 Tỷ

Xu hướng kỹ thuật của CKCS

STT Cổ Phiếu Tổng hợp % từ điểm Wash out Đà tăng Tích lũy Thanh khoản Vốn hóa Cơ bản
1 FPT 7.6 20.9 8.7 4.3 9.8 9.7 5.8
2 HPG 8.1 44.7 9.5 5.5 9.9 9.9 5.8
3 MBB 7.5 8.8 3.1 8.4 9.8 9.7 6.7
4 MWG 7.6 13.1 3.8 7.4 9.8 9.7 7.1
5 PNJ 7.0 11.5 2.5 7.1 9.6 9.5 6.4
6 VNM 8.0 14.4 6.5 7.9 9.9 9.9 5.9
7 VIC 6.3 4.5 2.0 6.4 9.7 10.0 3.3
8 VRE 6.0 2.4 1.6 5.3 9.8 9.8 3.4
9 REE 8.2 5.2 6.1 8.3 9.2 9.4 8.1
10 MSN 7.7 7.8 4.2 9.0 9.8 9.8 6.0
11 NVL 7.0 1.9 2.7 7.5 9.6 9.8 5.2
13 VHM 7.5 11.5 4.3 6.8 9.9 10.0 6.5
14 STB 6.3 10.1 3.5 3.5 9.8 9.6 5.2
15 VJC 6.5 -1.7 2.8 5.7 9.5 9.8 4.5
16 TCB 7.7 21.5 5.9 6.9 9.6 9.8 6.0

 

 

 

II. PHÂN TÍCH RỦI RO CHỨNG QUYỀN

  • Tại nhóm rủi ro, CTCB1902 vẫn là CW có trạng thái rủi ro nhất, hạn chế giao dịch. CMWG2004 & CHPG2004 chính thức đi vào nhóm rủi ro. Theo sau là CREE1905 & CFPT1908 đã đi vào nhóm rủi ro. Nhóm CW CFPT2005 & CMBB2004 đang chuẩn bị dịch chuyển qua vùng rui ro.
  • Tại nhóm trung tính, nhóm CW CMBB2002, CFPT2004, CPNJ2004 & CTCB2004 đang có trạng thái rủi ro thấp nhất.
  • Tại nhóm ít rủi ro nhất. các CW có thời gian giao dịch nhiều và đòn bẩy thấp như CMBB2003 & CFPT2003.
Tham khảo công cụ tính toán chứng quyền tại đây

 

Bản đồ rủi ro các chứng quyền niêm yết

 

 

chú thích biểu đồ rủi ro chứng quyền niêm yết Sắp xếp thứ tự theo rủi ro giảm dần

 

III. ĐÁNH GIÁ BIẾN ĐỘNG  CÁC CHỨNG QUYỀN NỔI BẬT

  • IV trung bình thị trường tăng mạnh lên vùng 80%. Diễn biến IV đang nằm trong vùng giao động và rủi ro cao, hạn chế giao dịch
  • Tại nhóm định giá cao, nhóm CW MBB& ROS có định giá cao và rủi ro hơn so với phần còn lại. Các CW khác giao dịch ở mức không phải quá cao. 
  • Ở nhóm chứng quyền rẻ, nhóm CW họ nhà FPT, theo sau là HPG & FPT  là những cái tên đáng chú ý nhất với định giá hấp dẫn, biến động thấp. 

Implied Volatility một số chứng quyền nổi bật

IV. PHÂN TÍCH CHỨNG QUYỀN TIÊU BIỂU

Chứng quyền CDPM2002

Cổ Phiếu Chứng Quyền Nhà Phát Hành Thời hạn ITM/OTM Premium Delta Effective Gearing Gearing
(Tỷ Lệ Đòn Bẩy)
Implied Volatility
DPM CDPM2002 KIS 11 -2% -21.8% 0.61 3.15 5.2 62.84%
  • DPM cho thấy nỗ lực đi lên bị đè giá rất nhiều từ bên bán. Với nến rút đầu, thanh khoản tăng vọt cho thấy bên bán đang chủ động hơn thoát hàng. Một nhịp điều chỉnh có thể xuất hiện.
  • CW có diễn biến tương đồng. Điều chỉnh giảm điểm với nến rút đầu. Nhịp điều chỉnh đang xuất hiện.
  • Ngoài ra, CW này còn thời gian giao dịch giao dịch dài, đòn bẩy thấp đang tạo ra những lợi thế cho diễn biến của CW.
  • Chiến lược giao dịch: Chốt lời hạ dần tỷ trọng tại các vùng giá  tốt nhất trong phiên.

Đánh Giá Chất Lượng

Effective Gearing

3.15

Thời Gian Đến Ngày Đáo Hạn

203

Biến Động Hàm ý (IV)

62.8%

Xu hướng kỹ thuật CW

Điều Chỉnh

Xu hướng kỹ thuật CKCS

Điều Chỉnh
 

Biểu đồ Phân tích kỹ thuật chứng quyền

Hỗ trợ 1

Hỗ trợ 2

Kháng cự 1

Kháng cự 2

2.0

2.5

3.5

4.0

 

Tham khảo: Thuật ngữ chứng quyền

 

Biểu đồ Phân tích kỹ thuật chứng khoán cơ sở

Hỗ trợ 1

Hỗ trợ 2

Kháng cự 1

Kháng cự 2

13

14

16

18

>> Xem các báo cáo phân tích mới nhất ngày hôm nay tại đây

 

Bạn đang xem nội dung báo cáo phân tích miễn phí của HSC Online. Để xem nội dung các báo cáo chuyên sâu hơn dành cho khách hàng có tài khoản chứng khoán tại HSC, vui lòng đăng ký tại Mở tài khoản chứng khoán hoặc xem Quyền lợi khách hàng khi mở tài khoản chứng khoán tại HSC Online.

Miễn trừ trách nhiệm: Báo cáo này chỉ được cung cấp nhằm để tham khảo, được đưa ra dựa trên một số giả định và điều kiện thị trường tại ngày của báo cáo và có thể thay đổi mà không được thông báo. Mặc dù tất cả thông tin trình bày trong báo cáo này được thu thập hoặc phát triển từ nguồn thông tin mà HSC cho là đáng tin cậy, (các) tác giả của báo cáo này và HSC không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về sự chính xác, tính trung thực hay sự đầy đủ của các thông tin đó. HSC không chịu bất kỳ trách nhiệm thuộc bất kỳ loại nào phát sinh từ hay liên quan đến việc sử dụng hay dựa vào thông tin hay ý kiến trình bày trong báo cáo này.