Đăng nhập Mở tài khoản

Công cụ đầu tư

Dựa trên nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm phong phú, chúng tôi có thể phân tích các doanh nghiệp dưới nhiều khía cạnh để từ đó rút ra được những thông tin tổng hợp.

Bản tin chứng quyền ?Bản tin chứng quyền, phân tích, nhận định các mã chứng quyền hằng ngày, cập nhật diễn biến giao dịch, các mã chứng quyền nổi bật, biểu đồ phân tích kỹ thuật chứng quyền.

Bản tin chứng quyền 27.07.2020

Chia sẻ trên:   

bản tin chứng quyền hàng ngày

NGÀY: 27.07.2020 - Lũ Quét

Thực hiện: Bùi Văn Huy & Hoàng Trung Thông (BP Chiến lược thị trường - PCD)

I. DIỄN BIẾN GIAO DỊCH

  • VN30 chọc thủng mọi hàng phòng thủ về vùng hỗ trợ, xu hướng sideway bị phá bởi cơn lũ Covid 19. Áp lực bán vẫn còn rất lớn, đáy vẫn chưa thấy xuất hiện.
  • Thị trường CW chìm hoàn toàn trong sắc đỏ. Thanh khoản và GTGD giảm nhẹ cho thấy dòng tiền đang co hẹp, áp lực bán vẫn lớn.
  • Hôm nay, nước ngoài duy trì xu hướng bán ròng nhẹ. Tập trung bán mạnh vào nhóm CW CDPM2002 & CCTD2001.

Đồ thị diễn biến giao dịch

Tổng KL:

8.68  Triệu

Tổng giá trị:

9.4 Tỷ

Xu hướng kỹ thuật của CKCS

STT Cổ Phiếu Tổng hợp % từ điểm Wash out Đà tăng Tích lũy Thanh khoản Vốn hóa Cơ bản
1 FPT 6.7 -7.9 4.5 3.4 9.8 9.8 6.1
2 HPG 8.3 -5.3 7.6 7.8 9.9 9.9 6.1
3 MBB 6.2 -11.3 1.1 3.4 9.8 9.8 7.1
4 MWG 6.5 -11.9 1.1 4.5 9.7 9.8 7.5
5 PNJ 6.1 -13.5 0.7 3.8 9.5 9.6 6.8
6 VNM 6.3 -10.2 2.6 3.0 9.9 10.0 6.0
7 VIC 5.8 -8.6 0.8 4.9 9.5 10.0 3.6
8 VRE 7.4 -0.6 5.0 8.9 9.8 9.9 3.6
9 REE 8.1 -0.2 6.7 7.2 9.1 9.5 8.1
10 MSN 5.6 -13.2 0.4 1.7 9.8 9.9 6.4
11 NVL 8.1 18.9 9.3 6.7 9.8 9.9 5.1
13 VHM 7.0 -10.0 3.0 5.4 9.9 10.0 6.7
14 STB 6.6 -12.1 4.1 3.8 9.9 9.7 5.4
15 VJC 5.4 -12.6 0.4 2.3 9.6 9.8 4.9
16 TCB 6.3 -11.9 2.3 3.3 9.5 9.9 6.6

 

II. PHÂN TÍCH RỦI RO CHỨNG QUYỀN

  • Tại nhóm rủi ro, CMBB2002, CPNJ2004 &FPT2004  đang là CW có trạng thái rủi ro nhất, nên hạn chế giao dịch.
  • Tại nhóm trung tính, CVNM2003 & CMNS2004 đang có trạng thái rủi ro cao nhất, khi thời gian đáo hạn đến gần. Đây là nhóm chuẩn bị dịch chuyển vào vùng rủi ro. Nhóm CW CTCB2003, CMBB2005 & CPNJ2003 chuẩn bị dịch chuyển vào vùng trung tính.
  • Tại nhóm ít rủi ro nhất. các CW có thời gian giao dịch nhiều và đòn bẩy thấp như CHDB2003 & CDPM2002, CCTD2001. Cần chú ý nhóm CW CFPT2007 & CMBB2005 đang chuẩn bị dịch chuyển qua nhóm trung tính.
Tham khảo công cụ tính toán chứng quyền tại đây

 

Bản đồ rủi ro các chứng quyền niêm yết

chú thích biểu đồ rủi ro chứng quyền niêm yết Sắp xếp thứ tự theo rủi ro giảm dần

 

III. ĐÁNH GIÁ BIẾN ĐỘNG  CÁC CHỨNG QUYỀN NỔI BẬT

  • IV trung bình thị trường tăng lên vùng 58%, rủi ro có sự gia tăng. Tuy vậy, đây là vùng biến động kỳ vọng ổn định chung của thị trường. Với mức định giá hấp dẫn.
  • Tại nhóm định giá cao, nhóm CW CHPG2011, CMWG2002, CVRE2007, ... có định giá cao và rủi ro hơn so với phần còn lại. Các CW khác giao dịch ở mức không phải quá cao. 
  • Ở nhóm chứng quyền rẻ, nhiều chứng quyền thuộc nhóm HPG, DPM, FPT... là những cái tên đáng chú ý nhất với định giá hấp dẫn, biến động thấp. 

Implied Volatility một số chứng quyền nổi bật

IV. PHÂN TÍCH CHỨNG QUYỀN TIÊU BIỂU

Chứng quyền CCTD2001

Cổ Phiếu Chứng Quyền Nhà Phát Hành Thời hạn ITM/OTM Premium Delta Effective Gearing Gearing
(Tỷ Lệ Đòn Bẩy)		 Implied Volatility
VRE CVRE2007 0 10 -24% -38.6% 0.47 3.35 7.1 61.49%
  • VRE đang là cổ phiếu duy nhất trong nhóm trong VN30 giữ được xu hướng hồi phục bất chấp diễn biến tiêu cực của thị trường.
  • CW có diễn biến khá tương đồng. Những vẫn chịu áp lực bán khá lớn. Xu hướng ngắn hạn tương đối rủi ro. Tuy nhiên, cơ hội đang dần mở ra
  • Ngoài ra CW này còn thời gian giao dịch giao dịch dài, đòn bẩy thấp đang tạo ra những lợi thế cho diễn biến của CW.
  • Chiến lược giao dịch: Tiếp tục quan sát

Đánh Giá Chất Lượng

Effective Gearing

3.35

Thời Gian Đến Ngày Đáo Hạn

252

Biến Động Hàm ý (IV)

61.4 %

Xu hướng kỹ thuật CW

 Sụt giảm mạnh

Xu hướng kỹ thuật CKCS

 Phục Hồi
 

Biểu đồ Phân tích kỹ thuật chứng quyền

Hỗ trợ 1

Hỗ trợ 2

Kháng cự 1

Kháng cự 2

0.5

0.7

0.9

1.1

 

Tham khảo: Thuật ngữ chứng quyền

 

Biểu đồ Phân tích kỹ thuật chứng khoán cơ sở

Hỗ trợ 1

Hỗ trợ 2

Kháng cự 1

Kháng cự 2

22

24

28

30

>> Xem các báo cáo phân tích mới nhất ngày hôm nay tại đây

 

Bạn đang xem nội dung báo cáo phân tích miễn phí của HSC Online. Để xem nội dung các báo cáo chuyên sâu hơn dành cho khách hàng có tài khoản chứng khoán tại HSC, vui lòng đăng ký tại Mở tài khoản chứng khoán hoặc xem Quyền lợi khách hàng khi mở tài khoản chứng khoán tại HSC Online.

Miễn trừ trách nhiệm: Báo cáo này chỉ được cung cấp nhằm để tham khảo, được đưa ra dựa trên một số giả định và điều kiện thị trường tại ngày của báo cáo và có thể thay đổi mà không được thông báo. Mặc dù tất cả thông tin trình bày trong báo cáo này được thu thập hoặc phát triển từ nguồn thông tin mà HSC cho là đáng tin cậy, (các) tác giả của báo cáo này và HSC không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về sự chính xác, tính trung thực hay sự đầy đủ của các thông tin đó. HSC không chịu bất kỳ trách nhiệm thuộc bất kỳ loại nào phát sinh từ hay liên quan đến việc sử dụng hay dựa vào thông tin hay ý kiến trình bày trong báo cáo này.