Đăng nhập Mở tài khoản

Công cụ đầu tư

Dựa trên nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm phong phú, chúng tôi có thể phân tích các doanh nghiệp dưới nhiều khía cạnh để từ đó rút ra được những thông tin tổng hợp.

Bản tin chứng quyền ?Bản tin chứng quyền, phân tích, nhận định các mã chứng quyền hằng ngày, cập nhật diễn biến giao dịch, các mã chứng quyền nổi bật, biểu đồ phân tích kỹ thuật chứng quyền.

Bản tin chứng quyền 28.04.2020

Chia sẻ trên:   

bản tin chứng quyền hàng ngày

NGÀY: 28.04.2020   - Điều Chỉnh Nhẹ Nhàng

Thực hiện: Bùi Văn Huy & Hoàng Trung Thông (BP Chiến lược thị trường - PCD)

I. DIỄN BIẾN GIAO DỊCH

  • Thị trường thoái tiếp tục phiên điều chỉnh thứ 2 với với thanh khoản khá thấp. Ngụ ý cung bán ra hạn chế, bên bán cần 1 lý do đủ mạnh để gia tăng bán thêm. Nếu không thể, cơ hội thị trường hồi phục vẫn cón.
  • Thị trường CW chìm trong sắc đỏ. Tuy vậy,  thanh khoản và  GTGD tăng lên ngụ ý dòng tiền đã có sự cải thiện. Tâm lý bên mua dần ổn định.
  • Hôm nay, nước ngoài duy trì bán ròng trên thị trường CW. Bán mạnh nhất là nhóm CW CW CVRE2001. CHPG1909 & CVHM2001. Ở chiều ngược lại, CHDB2001/3 & CMSN2001 đang được mua vào tích cực nhất từ khối ngoại.

Đồ thị diễn biến giao dịch

Tổng KL:

5.5 Triệu

Tổng giá trị:

8.9 Tỷ

Xu hướng kỹ thuật của CKCS

 

STT Cổ Phiếu Tổng hợp % từ điểm Wash out Đà tăng Tích lũy Thanh khoản Vốn hóa Cơ bản
1 FPT 7.1 9.0 7.3 2.8 9.8 9.7 5.9
2 HPG 7.1 13.8 6.3 3.7 9.9 9.8 5.8
3 MBB 5.6 -0.6 1.1 1.3 9.8 9.7 6.1
4 MWG 6.3 7.9 3.0 1.8 9.9 9.7 6.9
5 PNJ 5.6 -1.4 1.0 1.5 9.6 9.5 6.4
6 VNM 7.0 2.0 2.8 6.8 9.9 9.9 5.8
7 VIC 5.0 -5.4 1.2 0.8 9.8 10.0 3.3
8 VRE 4.9 1.1 0.8 0.7 9.8 9.8 3.4
9 REE 7.3 2.9 4.8 5.1 9.2 9.4 8.2
10 MSN 8.1 14.1 5.5 9.0 9.8 9.9 6.3
11 NVL 7.7 2.3 4.6 9.6 9.4 9.8 5.0
13 VHM 5.6 -7.7 0.6 1.3 9.7 10.0 6.2
14 STB 5.3 -2.1 1.6 0.3 9.8 9.5 5.2
15 VJC 6.8 3.5 3.9 4.3 9.5 9.8 6.3
16 TCB 5.7 -0.6 0.6 2.3 9.5 9.8 6.1

 

II. PHÂN TÍCH RỦI RO CHỨNG QUYỀN

  • Tại nhóm rủi ro, CW CHPG2003  & CHDB2004 đang là chứng quyền có rủi ro cao nhất. Hạn chế giao dịch với các nhóm CW này, khi thời gian đáo hạn sắp đến.
  • Tại nhóm trung tính, cần chú ý nhóm CW CMWG2004 & CTCB1902 đang dịch chuyển vào vùng rỦi ro. Ngoài ra, CFPT2002 & CVPB2003 đã bước vào cùng trung tính.
  • Tại nhóm ít rủi ro nhất. các CW có thời gian giao dịch nhiều và đòn bẩy thấp như CVFPT2004 & CHPG2005 đang có diễn biến ổn định và tích cực nhất.
Tham khảo công cụ tính toán chứng quyền tại đây

 

Bản đồ rủi ro các chứng quyền niêm yết

chú thích biểu đồ rủi ro chứng quyền niêm yết Sắp xếp thứ tự theo rủi ro giảm dần

 

III. ĐÁNH GIÁ BIẾN ĐỘNG  CÁC CHỨNG QUYỀN NỔI BẬT

  • IV trung bình thị trường đi ngang quanh vùng 68%. Duy trì xu hướng ổn định hơn. Tuy vậy, diễn biến IV vẫn duy trì nằm ngoài biên độ giao động an toàn. 
  • Tại nhóm định giá cao, nhóm CW MBB& ROS có định giá cao và rủi ro hơn so với phần còn lại. Các CW khác giao dịch ở mức không phải quá cao. 
  • Ở nhóm chứng quyền rẻ, nhóm CW họ nhà FPT, theo sau là HPG & FPT  là những cái tên đáng chú ý nhất với định giá hấp dẫn, biến động thấp. 

Implied Volatility một số chứng quyền nổi bật

IV. PHÂN TÍCH CHỨNG QUYỀN TIÊU BIỂU

Chứng quyền CFPT2003

Cổ Phiếu Chứng Quyền Nhà Phát Hành Thời hạn ITM/OTM Premium Delta Effective Gearing Gearing
(Tỷ Lệ Đòn Bẩy)		 Implied Volatility
FPT CFPT2003 SSI 7 1% -15.1% 0.63 3.84 6.1 48.00%

 

  • FPT có nhịp điều chỉnh đi ngang tạo nền giá, thanh khoản bán xuống khá thấp cho thấy áp lực bán không cao. Đây là cơ sở thuận lợi cho tạo nền giá, và thu hút dòng tiền trở lại sau lễ
  • CW có diễn biến xấu hơn, khi liên tục giảm điểm sau khi phát hành. Tuy vậy, cơ sở cho CW phục hồi vẫn lớn khi diễn biến CKCS FPT đang cho những xu hướng tạo nền.
  • Ngoài ra, CW này còn thời gian giao dịch không dài và biến động IV thấp đang tạo tính hấp dẫn cho CW này.
  • Chiến lược giao dịch: Canh mở vị thế tại những nhịp chỉnh. Vùng mua an toàn 7.5 - 8.0

Đánh Giá Chất Lượng

Effective Gearing

3.8

Thời Gian Đến Ngày Đáo Hạn

195

Biến Động Hàm ý (IV)

48%

Xu hướng kỹ thuật CW

 Tạo Nền

Xu hướng kỹ thuật CKCS

 Tạo Nền
 

Biểu đồ Phân tích kỹ thuật chứng quyền

Hỗ trợ 1

Hỗ trợ 2

Kháng cự 1

Kháng cự 2

7.5

8.0

8.5

9.5

 

Tham khảo: Thuật ngữ chứng quyền

 

Biểu đồ Phân tích kỹ thuật chứng khoán cơ sở

Hỗ trợ 1

Hỗ trợ 2

Kháng cự 1

Kháng cự 2

48

50

54

56

Bạn đang xem nội dung báo cáo phân tích miễn phí của HSC Online. Để xem nội dung các báo cáo chuyên sâu hơn dành cho khách hàng có tài khoản chứng khoán tại HSC, vui lòng đăng ký tại Mở tài khoản chứng khoán hoặc xem Quyền lợi khách hàng khi mở tài khoản chứng khoán tại HSC Online.

Miễn trừ trách nhiệm: Báo cáo này chỉ được cung cấp nhằm để tham khảo, được đưa ra dựa trên một số giả định và điều kiện thị trường tại ngày của báo cáo và có thể thay đổi mà không được thông báo. Mặc dù tất cả thông tin trình bày trong báo cáo này được thu thập hoặc phát triển từ nguồn thông tin mà HSC cho là đáng tin cậy, (các) tác giả của báo cáo này và HSC không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về sự chính xác, tính trung thực hay sự đầy đủ của các thông tin đó. HSC không chịu bất kỳ trách nhiệm thuộc bất kỳ loại nào phát sinh từ hay liên quan đến việc sử dụng hay dựa vào thông tin hay ý kiến trình bày trong báo cáo này.