Đăng nhập Mở tài khoản

Công cụ đầu tư

Dựa trên nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm phong phú, chúng tôi có thể phân tích các doanh nghiệp dưới nhiều khía cạnh để từ đó rút ra được những thông tin tổng hợp.

Bản tin chứng quyền ?Bản tin chứng quyền, phân tích, nhận định các mã chứng quyền hằng ngày, cập nhật diễn biến giao dịch, các mã chứng quyền nổi bật, biểu đồ phân tích kỹ thuật chứng quyền.

Bản tin chứng quyền 28.05.2020

Chia sẻ trên:   

bản tin chứng quyền hàng ngày

NGÀY: 28.05.2020   - Giằng Co

Thực hiện: Bùi Văn Huy & Hoàng Trung Thông (BP Chiến lược thị trường - PCD)

I. DIỄN BIẾN GIAO DỊCH

  • Sau cú lao dốc hôm qua, thi trường rơi vào thế giằng cao. Với cung cầu khá "giằng xé" đôi bên. Thanh khoản sụt giảm nhẹ vẫn chưa cho những tín hiệu rõ nét. Thị trường khả năng sẽ đi vào vùng điều chỉnh tạo nền giá. Vùng hỗ trợ gần là vùng 770 điểm.
  • Thị trường CW trở lại với sắc đỏ. Thanh khoản và GTGD sụt giảm cho thấy sự cẩn trọng và chưa sẵn sàng trở lại sau trạng thái chốt lời hôm qua.
  • Hôm nay, nước ngoài duy trì bán ròng trên thị trường CW. Mạnh nhất là nhóm CW CHDB2001 & CHPG2002.

Đồ thị diễn biến giao dịch

Tổng KL:

7.1 Triệu

Tổng giá trị:

9.8 Tỷ

Xu hướng kỹ thuật của CKCS

STT Cổ Phiếu Tổng hợp % từ điểm Wash out Đà tăng Tích lũy Thanh khoản Vốn hóa Cơ bản
1 FPT 7.8 20.9 8.8 5.1 9.8 9.7 5.8
2 HPG 8.1 44.7 9.3 5.4 9.9 9.9 5.8
3 MBB 7.5 8.8 3.0 8.1 9.8 9.7 6.7
4 MWG 7.5 12.9 3.7 7.3 9.8 9.7 7.1
5 PNJ 6.7 11.0 1.9 6.1 9.6 9.5 6.4
6 VNM 8.0 14.2 6.4 8.0 9.9 9.9 5.9
7 VIC 6.2 4.6 1.9 6.3 9.6 10.0 3.3
8 VRE 6.0 8.0 1.6 5.3 9.8 9.8 3.4
9 REE 8.1 4.8 5.8 7.8 9.1 9.4 8.2
10 MSN 7.8 8.3 4.3 9.2 9.7 9.8 6.0
11 NVL 7.2 2.8 3.1 8.1 9.7 9.8 5.2
13 VHM 7.4 11.9 4.1 6.8 9.9 10.0 6.5
14 STB 6.5 12.3 3.9 3.9 9.8 9.6 5.2
15 VJC 6.5 -1.5 2.8 5.6 9.6 9.8 4.6
16 TCB 7.6 21.5 5.8 6.9 9.6 9.8 6.0

 

 

 

II. PHÂN TÍCH RỦI RO CHỨNG QUYỀN

  • Tại nhóm rủi ro, CTCB1902 tiếp tục là CW có trạng thái rủi ro nhất, hạn chế giao dịch. CMWG2004 & CHPG2004 chính thức đi vào nhóm rủi ro. Theo sau là CREE1905 & CFPT1908 đã đi vào nhóm rủi ro. Nhóm CW CFPT2005 & CMBB2004 đang dịch chuyển dần qua vùng rủi ro. Khi thời gian đáo hạn đến gần.
  • Tại nhóm trung tính, nhóm CW CMBB2002, CFPT2004, CPNJ2004 & CTCB2004 đang có trạng thái rủi ro thấp nhất.
  • Tại nhóm ít rủi ro nhất. các CW có thời gian giao dịch nhiều và đòn bẩy thấp như CMBB2003 & CFPT2003.
Tham khảo công cụ tính toán chứng quyền tại đây

 

Bản đồ rủi ro các chứng quyền niêm yết

chú thích biểu đồ rủi ro chứng quyền niêm yết Sắp xếp thứ tự theo rủi ro giảm dần

 

III. ĐÁNH GIÁ BIẾN ĐỘNG  CÁC CHỨNG QUYỀN NỔI BẬT

  • IV trung bình thị trường giảm về vùng 75%. Diễn biến IV đang nằm trong vùng giao động và rủi ro cao, hạn chế giao dịch
  • Tại nhóm định giá cao, nhóm CW MBB& ROS có định giá cao và rủi ro hơn so với phần còn lại. Các CW khác giao dịch ở mức không phải quá cao. 
  • Ở nhóm chứng quyền rẻ, nhóm CW họ nhà FPT, theo sau là HPG & FPT  là những cái tên đáng chú ý nhất với định giá hấp dẫn, biến động thấp. 

Implied Volatility một số chứng quyền nổi bật

IV. PHÂN TÍCH CHỨNG QUYỀN TIÊU BIỂU

Chứng quyền CHPG2002

Cổ Phiếu Chứng Quyền Nhà Phát Hành Thời hạn ITM/OTM Premium Delta Effective Gearing Gearing
(Tỷ Lệ Đòn Bẩy)		 Implied Volatility
HPG CHPG2002 KIS 11 -10% -23.1% 0.52 4.05 7.8 50.79%
  • HPG chịu áp lực xả hàng rất lớn, sau khi vượt đỉnh cũ. Đường giá nằm dưới MA5 nhưng trên MA20 cho thấy xu hướng trung hạn vẫn tích cực. Đây là nhịp điều chỉnh "lành mạnh" của cổ phiếu sau chuỗi tăng mạnh vừa qua. Vùng hỗ trợ gần là vùng giá 26. 
  • CW có diễn biến tương đồng. Điều chỉnh giảm điểm với thân nến lớn cho thấy biến động khá mạnh. Cơ hội mở vị thế đang đến gần
  • Ngoài ra, CW này còn thời gian giao dịch giao dịch dài, đòn bẩy thấp đang tạo ra những lợi thế cho diễn biến của CW.
  • Chiến lược giao dịch: Tiếp tục quan sát, cơ hội đang mở ra.

Đánh Giá Chất Lượng

Effective Gearing

4.05

Thời Gian Đến Ngày Đáo Hạn

202

Biến Động Hàm ý (IV)

50.7%

Xu hướng kỹ thuật CW

 Điều Chỉnh

Xu hướng kỹ thuật CKCS

 Điều Chỉnh
 

Biểu đồ Phân tích kỹ thuật chứng quyền

Hỗ trợ 1

Hỗ trợ 2

Kháng cự 1

Kháng cự 2

1.2

1.6

2.0

2.4

 

Tham khảo: Thuật ngữ chứng quyền

 

Biểu đồ Phân tích kỹ thuật chứng khoán cơ sở

Hỗ trợ 1

Hỗ trợ 2

Kháng cự 1

Kháng cự 2

24

26

30

32

>> Xem các báo cáo phân tích mới nhất ngày hôm nay tại đây

 

Bạn đang xem nội dung báo cáo phân tích miễn phí của HSC Online. Để xem nội dung các báo cáo chuyên sâu hơn dành cho khách hàng có tài khoản chứng khoán tại HSC, vui lòng đăng ký tại Mở tài khoản chứng khoán hoặc xem Quyền lợi khách hàng khi mở tài khoản chứng khoán tại HSC Online.

Miễn trừ trách nhiệm: Báo cáo này chỉ được cung cấp nhằm để tham khảo, được đưa ra dựa trên một số giả định và điều kiện thị trường tại ngày của báo cáo và có thể thay đổi mà không được thông báo. Mặc dù tất cả thông tin trình bày trong báo cáo này được thu thập hoặc phát triển từ nguồn thông tin mà HSC cho là đáng tin cậy, (các) tác giả của báo cáo này và HSC không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về sự chính xác, tính trung thực hay sự đầy đủ của các thông tin đó. HSC không chịu bất kỳ trách nhiệm thuộc bất kỳ loại nào phát sinh từ hay liên quan đến việc sử dụng hay dựa vào thông tin hay ý kiến trình bày trong báo cáo này.