Đăng nhập Mở tài khoản

Công cụ đầu tư

Dựa trên nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm phong phú, chúng tôi có thể phân tích các doanh nghiệp dưới nhiều khía cạnh để từ đó rút ra được những thông tin tổng hợp.

Bản tin chứng quyền ?Bản tin chứng quyền, phân tích, nhận định các mã chứng quyền hằng ngày, cập nhật diễn biến giao dịch, các mã chứng quyền nổi bật, biểu đồ phân tích kỹ thuật chứng quyền.

Bản tin chứng quyền 28.11.2019

Chia sẻ trên:   

bản tin chứng quyền hàng ngày

NGÀY: 28.11.2019   -  Tiếp tục xả

Thực hiện: Bùi Văn Huy & Hoàng Trung Thông (BP Chiến lược thị trường - PCD)

I. DIỄN BIẾN GIAO DỊCH

  • CKCS tiếp tục nhịp giảm sốc khi áp lực xả chưa chấm dứt và câu mua lên yếu ớt. Thanh khoản gia tăng đang cho tháy sư suy yếu của thị trường.
  • Thị trường chứng quyền có diễn biến tương đồng, khi sắc đỏ bao trùm với thanh khoản gia tăng ngụ ý áp lực cắt lỗ tăng lên.
  • Giao dịch nước ngoài trở lại mua ròng tập trung bán vào CSTB1901 & CHPG1902.
  • Thị hiếu chung của thị trường tập trung vào nhóm CW rẻ có trạng tháo OTM sâu và nhiều rủi ro. Nhóm CW ngành ngân hàng đang thu hút sự quan tâm của nhà đầu tư như CSTB1901.

 

Đồ thị diễn biến giao dịch

Tổng KL:

4.75 Triệu

Tổng giá trị:

9.4 Tỷ

Xu hướng kỹ thuật của CKCS

STT Cổ Phiếu Tổng hợp % từ điểm Wash out Đà tăng Tích lũy Thanh khoản Vốn hóa Cơ bản
1 FPT 7.8 -3.8 8.1 5.3 9.8 9.6 5.9
2 HPG 7.9 -0.2 4.9 9.1 9.9 9.8 5.9
3 MBB 7.0 -4.1 7.1 2.9 9.8 9.7 5.4
4 MWG 6.3 -12.9 4.6 0.7 9.8 9.7 6.5
5 PNJ 7.0 -1.0 6.5 3.6 9.7 9.5 5.7
6 VNM 6.2 -7.8 4.1 1.3 9.9 9.9 5.7
7 VIC 5.8 -3.3 5.3 1.2 9.7 10.0 2.7
8 VRE 6.2 2.4 5.8 2.5 9.9 9.8 3.0
9 REE 7.3 -3.9 6.4 3.1 9.6 9.3 8.2
10 MSN 5.3 -9.2 0.8 0.6 9.7 9.9 5.8
11 NVL 5.0 -8.8 0.9 0.5 9.4 9.7 4.6
12 DPM 5.6 -9.2 1.1 4.9 8.3 8.8 4.9
13 VHM 7.0 3.2 7.9 2.0 9.9 10.0 5.5
14 STB 5.4 -6.5 1.0 1.7 9.6 9.5 5.4
15 VJC 9.1 0.0 9.5 9.9 9.8 9.8 6.5
16 TCB 6.2 -6.0 3.3 2.9 9.7 9.8 5.2

II. PHÂN TÍCH RỦI RO CHỨNG QUYỀN

  • Ở nhóm rủi ro nhất vẫn là những cái tên quen thuộc với  CVNM1901, CMWG1906 vẫn đang ở trạng thái rủi ro nhất. Theo sau là CHPG1905 chính thức gia nhập nhóm rủi ro. CMWG1905 đang là CW có thời gian đáo hạn gần nhất.
  • Tại nhóm rủi ro trung tính, cần chú ý nhóm CW đang dịch chuyển vào vùng rủi ro hơn như CFPT1903 & CREE1904. CVJC1901 đã đi vào vùng trung tính.
  • Vùng ít rủi ro nhất khi thời gian đáo hạn còn dài & đòn bẩy thấp đang có nhiều sự hiện diện của nhóm CW mới niêm yết như. CFPT1905/6, CVNM1902/5 & CGMD1901.
Tham khảo công cụ tính toán chứng quyền tại đây

 

Bản đồ rủi ro các chứng quyền niêm yết

chú thích biểu đồ rủi ro chứng quyền niêm yết Sắp xếp thứ tự theo rủi ro giảm dần

 

III. ĐÁNH GIÁ BIẾN ĐỘNG  CÁC CHỨNG QUYỀN NỔI BẬT

  • IV trung bình thị trường tăng lên vùng 56%. Biến động IV đang tăng lên nhưng vẫn nằm trong vùng biến động ổn định 50% - 60%.
  • Nhóm chứng quyền rủi ro thấp và định giá rẻ hiện thuộc về nhóm CW REE& FPT, GMD với biến động khá thấp, định giá hấp dẫn và thanh khoản cao trên thị trường. Đây là nhóm thu hút khá nhiều sự quan tâm từ thị trường
  • Ở chiều ngược lại, chứng quyền rủi ro nhất và định giá cao thuộc về nhóm CW HPG, STB.

Implied Volatility một số chứng quyền nổi bật

IV. PHÂN TÍCH CHỨNG QUYỀN TIÊU BIỂU

Chứng quyền CVJC1902

Cổ Phiếu Chứng Quyền Nhà Phát Hành Thời hạn ITM/OTM Premium Delta Effective Gearing Gearing
(Tỷ Lệ Đòn Bẩy)		 Implied Volatility
VJC CVJC1902 SSI 6.5 10% -9.4% 0.72 3.71 5.1 50.83%
  • VJC tiếp tục đà đi lên với thanh khoản tăng lên thể hiện cầu tham gia ổn định. Xu hướng chính là đi lên
  • Chứng quyền có diễn biến giá tăng nhẹ nhưng chưa có nhịp đi lên ấn tượng như CKCS. Các chỉ báo kỹ thuật đang ủng hộ cho đà đi lên này
  • Chứng quyền nằm trong nhóm có trạng thái rủi ro thấp với thời gian giao dịch dài đang ủng hộ cho cơ hội giao dịch với CW này.
  • CW hiện tại có IV thấp hơn bình quân thị trường. Rủi ro biến động thấp và định giá hấp dẫn.
  • Chiến lược giao dịch: Tiếp tục quan sát, canh mua tại những nhịp sụt giảm mạnh. Vùng mua an toàn 27 - 27.5

Đánh Giá Chất Lượng

Effective Gearing

3.7

Thời Gian Đến Ngày Đáo Hạn

146

Biến Động Hàm ý (IV)

50.8%

Xu hướng kỹ thuật CW

 Hồi Phục

Xu hướng kỹ thuật CKCS

 Tăng trong trung hạn

Biểu đồ Phân tích kỹ thuật chứng quyền

Hỗ trợ 1

Hỗ trợ 2

Kháng cự 1

Kháng cự 2

25

27

29

31

 

Tham khảo: Thuật ngữ chứng quyền

 

Biểu đồ Phân tích kỹ thuật chứng khoán cơ sở

Hỗ trợ 1

Hỗ trợ 2

Kháng cự 1

Kháng cự 2

138

142

146

148

Bạn đang xem nội dung báo cáo phân tích miễn phí của HSC Online. Để xem nội dung các báo cáo chuyên sâu hơn dành cho khách hàng có tài khoản chứng khoán tại HSC, vui lòng đăng ký tại Mở tài khoản chứng khoán hoặc xem Quyền lợi khách hàng khi mở tài khoản chứng khoán tại HSC Online.

Miễn trừ trách nhiệm: Báo cáo này chỉ được cung cấp nhằm để tham khảo, được đưa ra dựa trên một số giả định và điều kiện thị trường tại ngày của báo cáo và có thể thay đổi mà không được thông báo. Mặc dù tất cả thông tin trình bày trong báo cáo này được thu thập hoặc phát triển từ nguồn thông tin mà HSC cho là đáng tin cậy, (các) tác giả của báo cáo này và HSC không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về sự chính xác, tính trung thực hay sự đầy đủ của các thông tin đó. HSC không chịu bất kỳ trách nhiệm thuộc bất kỳ loại nào phát sinh từ hay liên quan đến việc sử dụng hay dựa vào thông tin hay ý kiến trình bày trong báo cáo này.