Đăng nhập Mở tài khoản

Công cụ đầu tư

Dựa trên nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm phong phú, chúng tôi có thể phân tích các doanh nghiệp dưới nhiều khía cạnh để từ đó rút ra được những thông tin tổng hợp.

Bản tin chứng quyền ?Bản tin chứng quyền, phân tích, nhận định các mã chứng quyền hằng ngày, cập nhật diễn biến giao dịch, các mã chứng quyền nổi bật, biểu đồ phân tích kỹ thuật chứng quyền.

Bản tin chứng quyền 29.10.2019

Chia sẻ trên:   

bản tin chứng quyền hàng ngày

NGÀY: 29.10.2019   -  Vẫn chưa thấy bờ

Thực hiện: Bùi Văn Huy & Hoàng Trung Thông (BP Chiến lược thị trường - PCD)

I. DIỄN BIẾN GIAO DỊCH

  • CKCS tiếp tục nhịp điều chỉnh cần có của mình với thanh khoản giảm nhẹ phần nào cho thấy cầu mua lên còn yếu và cung chưa có tín hiệu giảm nhiệt.
  • Thị trường chứng quyền có sự phan hóa vơi sự trở lại của nhóm CW họ nhà VIN & VNM. Thanh khoản tiếp tục sụt giảm ngụ ý dòng tiền khá cẩn trọng và ít có sự chuyển dịch từ thị trường cơ sở.
  • Giao dịch nước ngoài duy trì bán ròng. Tập trung vào nhóm CHPG1906, CMSN1901 & CVNM1901.
  • Thị hiếu chung của thị trường đang tập trung vào nhóm CW có định giá rẻ và OTM sâu như CVRE1901 & CVNM1901. Theo sau, nhóm họ nhà bank và VNM cũng đang được sự quan tâm chung từ thị trường.

 

Đồ thị diễn biến giao dịch

Tổng KL:

3.92 Triệu

Tổng giá trị:

8.1 tỷ

Xu hướng kỹ thuật của CKCS

STT Cổ Phiếu Tổng hợp % từ điểm Wash out Đà tăng Tích lũy Thanh khoản Vốn hóa Cơ bản
1 FPT 8.9 -0.5 9.7 9.8 9.8 9.6 5.6
2 HPG 7.6 1.6 3.3 8.9 9.8 9.8 6.3
3 MBB 8.5 11.4 9.2 8.5 9.9 9.7 5.1
4 MWG 9.0 -0.4 9.6 9.8 9.8 9.7 6.3
5 PNJ 8.2 0.9 7.7 8.3 9.6 9.5 5.7
6 VNM 8.7 10.4 8.9 8.9 9.9 9.9 5.7
7 VIC 7.4 -3.8 6.6 7.7 9.6 10.0 2.9
8 VRE 6.1 -0.3 4.1 3.6 9.8 9.8 2.9
9 REE 8.3 0.0 8.6 5.8 9.6 9.4 7.9
10 MSN 5.4 -5.4 1.6 1.2 9.6 9.9 5.0
11 NVL 5.2 -5.0 1.5 0.3 9.4 9.7 4.9
12 DPM 6.6 0.0 3.5 7.0 8.6 8.8 4.8
13 VHM 8.3 1.0 7.6 8.8 9.7 10.0 5.3
14 STB 6.6 0.9 2.8 5.8 9.7 9.5 5.3
15 VJC 8.7 8.1 9.1 8.3 9.8 9.8 6.7

 

II. PHÂN TÍCH RỦI RO CHỨNG QUYỀN

  • Tại nhóm CW có rủi ro cao nhất, khi thời gian đáo hạn đến gần nhóm CW CVIC1901, CHPG1906, CMSN1901 đang có rủi ro cao, theo sau là CREE1901, CFPT1904.
  • Tại nhóm rủi ro trung tính, nơi tập trung nhiều CW nhất. Đang có sự dịch chuyển dần vào vùng rủi ro hơn. 
  • Trong nhóm này với sự hiện diện của CMBB1904 và CREE1902 thuộc nhóm ít rủi ro nhất.
  • Trong nhóm ít rủi ro, khi thời gian đáo hạn còn dài và mới được niêm yết. Nổi bật kể đến nhóm CFPT1905, CVNM1902.
Tham khảo công cụ tính toán chứng quyền tại đây

 

Bản đồ rủi ro các chứng quyền niêm yết

chú thích biểu đồ rủi ro chứng quyền niêm yết Sắp xếp thứ tự theo rủi ro giảm dần

 

III. ĐÁNH GIÁ BIẾN ĐỘNG  CÁC CHỨNG QUYỀN NỔI BẬT

  • IV trung bình thị trường giảm nhẹ 61.7%, hầu như đi ngang. Cho thấy áp lực giảm điểm chung của CKCS chưa có những biến động mạnh lên thị trường CW.
  • Nhóm chứng quyền rủi ro thấp và định giá rẻ hiện nay là CVJC1901(40.94%), CFPT1905 (34.5%) và cùng theo sau là CFPT1903 (48%).
  • Ở chiều ngược lại, chứng quyền CHPG1902 (131.3%) vẫn là giá đắt đỏ và rủi ro nhất thị trường.

Implied Volatility một số chứng quyền nổi bật

IV. PHÂN TÍCH CHỨNG QUYỀN TIÊU BIỂU

Chứng quyền CMWG1907

Cổ Phiếu Chứng Quyền Nhà Phát Hành Thời hạn ITM/OTM Premium Delta Effective Gearing Gearing
(Tỷ Lệ Đòn Bẩy)		 Implied Volatility
MWG CMWG1907 HSC 6 2% -14.5% 0.63 3.90 6.2 52.02%
  • MWG đang giao động đi ngang điều chỉnh sau nhịp tăng mạnh. Vùng kháng cự là vùng đỉnh củ 129 -130. Áp lực bán không mạnh nhưng chưa có lý do thuyết phục để cầu đẩy giá.
  • CW có diễn biến trái chiều, giảm mạnh sau 2 ngày thăng hoa khi mới niêm yết
  • Chứng quyền nằm trong nhóm có trạng thái rủi ro thấp khi effective gearing thấp cùng thời gian giao dịch còn dài là lợi thế cho diễn biến giao dịch của CW.
  • CW hiện tại có IV thấp với biến động không lớn. Trạng thái đang có định giá rẻ hơn thị trường chung.
  • Chiến lược giao dịch: Quan sát, canh mua. Vùng mua an toàn 1.8 - 2.0

Đánh Giá Chất Lượ

Effective Gearing

3.9

Thời Gian Đến Ngày Đáo Hạn

162

Biến Động Hàm ý (IV)

52.0%

Xu hướng kỹ thuật CW

Giao Động Điều Chỉnh

Xu hướng kỹ thuật CKCS

Giao Động Điều Chỉnh

Biểu đồ Phân tích kỹ thuật chứng quyền

Hỗ trợ 1

Hỗ trợ 2

Kháng cự 1

Kháng cự 2

1.8

2.0

11.0

12.0

 

Tham khảo: Thuật ngữ chứng quyền

 

Biểu đồ Phân tích kỹ thuật chứng khoán cơ sở

Hỗ trợ 1

Hỗ trợ 2

Kháng cự 1

Kháng cự 2

120

125

130

135

Bạn đang xem nội dung báo cáo phân tích miễn phí của HSC Online. Để xem nội dung các báo cáo chuyên sâu hơn dành cho khách hàng có tài khoản chứng khoán tại HSC, vui lòng đăng ký tại Mở tài khoản chứng khoán hoặc xem Quyền lợi khách hàng khi mở tài khoản chứng khoán tại HSC Online.

Miễn trừ trách nhiệm: Báo cáo này chỉ được cung cấp nhằm để tham khảo, được đưa ra dựa trên một số giả định và điều kiện thị trường tại ngày của báo cáo và có thể thay đổi mà không được thông báo. Mặc dù tất cả thông tin trình bày trong báo cáo này được thu thập hoặc phát triển từ nguồn thông tin mà HSC cho là đáng tin cậy, (các) tác giả của báo cáo này và HSC không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về sự chính xác, tính trung thực hay sự đầy đủ của các thông tin đó. HSC không chịu bất kỳ trách nhiệm thuộc bất kỳ loại nào phát sinh từ hay liên quan đến việc sử dụng hay dựa vào thông tin hay ý kiến trình bày trong báo cáo này.