Đăng nhập Mở tài khoản

Công cụ đầu tư

Dựa trên nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm phong phú, chúng tôi có thể phân tích các doanh nghiệp dưới nhiều khía cạnh để từ đó rút ra được những thông tin tổng hợp.

Bản tin chứng quyền ?Bản tin chứng quyền, phân tích, nhận định các mã chứng quyền hằng ngày, cập nhật diễn biến giao dịch, các mã chứng quyền nổi bật, biểu đồ phân tích kỹ thuật chứng quyền.

Bản tin chứng quyền 30.01.2020

Chia sẻ trên:   

bản tin chứng quyền hàng ngày

NGÀY: 30.01.2020   - Khai Xuân Buồn

Thực hiện: Bùi Văn Huy & Hoàng Trung Thông (BP Chiến lược thị trường - PCD)

I. DIỄN BIẾN GIAO DỊCH

  • CKCS hoảng loạn sau những thông tin dịch bệnh gia tăng. Biến động chung trở nên khó lường và mất kiểm soát. Thị trường rực lửa giảm điểm.
  • Thị trường CW chìm trong sắc đỏ với thanh khoản tăng mạnh. Áp lực chốt lời "bỏ chạy" đang dâng cao.
  • Hôm nay, nước ngoài trở lại bán ròng tập trung vào CMSN1902, CNVL1901 & CHPG1909.
  • Xu hướng chung của thị trường đang thể hiện sự lo sợ cực độ, áp lực chung đang trở nên khó đoán định.

 

Đồ thị diễn biến giao dịch

Tổng KL:

4.6 Triệu

Tổng giá trị:

13.6 Tỷ

Xu hướng kỹ thuật của CKCS

STT Cổ Phiếu Tổng hợp % từ điểm Wash out Đà tăng Tích lũy Thanh khoản Vốn hóa Cơ bản
1 FPT 7.4 -5.7 6.4 5.4 9.8 9.6 5.9
2 HPG 8.0 5.4 8.8 5.8 9.9 9.8 5.6
3 MBB 6.8 -0.7 6.2 3.0 9.9 9.7 5.5
4 MWG 8.1 0.1 7.0 7.4 9.8 9.7 6.5
5 PNJ 7.5 5.9 8.8 3.9 9.8 9.5 5.6
6 VNM 6.3 -1.0 2.2 3.8 9.8 9.9 5.7
7 VIC 6.8 -3.9 4.9 6.7 9.7 10.0 2.7
8 VRE 5.1 -9.0 2.5 0.5 9.5 9.8 3.1
9 REE 8.0 -1.6 6.3 6.8 9.5 9.3 8.2
10 MSN 5.8 -12.1 0.3 2.8 9.7 9.8 6.5
11 NVL 5.3 -2.5 2.1 0.9 9.3 9.7 4.6
12 DPM 5.5 -7.4 0.9 4.9 8.2 8.7 4.9
13 VHM 7.7 1.3 6.7 6.4 9.8 10.0 5.6
14 STB 6.8 2.0 4.3 5.1 9.6 9.5 5.3
15 VJC 7.1 -3.0 6.0 3.1 9.8 9.8 6.6
16 TCB 6.4 -1.7 3.7 3.5 9.7 9.9 5.2

II. PHÂN TÍCH RỦI RO CHỨNG QUYỀN

  • Nhóm rủi ro nhất , CSBT1901, CNVL1901 & CVHM1901 duy trì là CW có trạng thái rủi ro nhất. CVJC1901 chính thức bước vào vùng rủi ro. 
  • Tại nhóm trung tính,  CW CVNM1906 & CMSN1903 đang có trạng thái rủi ro cao và chuẩn bị chuyển dịch vào nhóm rủi ro. Ngược lại, nhóm CW CVNM1904, CVRE1902 & CMBB1905 đang lá nhóm ổn định có thể giao dịch được.
  • Vùng ít rủi ro nhất khi thời gian đáo hạn còn dài & đòn bẩy thấp như CDPM2001, CHDB2001 & CHPG1909.
Tham khảo công cụ tính toán chứng quyền tại đây

 

Bản đồ rủi ro các chứng quyền niêm yết

chú thích biểu đồ rủi ro chứng quyền niêm yết Sắp xếp thứ tự theo rủi ro giảm dần

 

III. ĐÁNH GIÁ BIẾN ĐỘNG  CÁC CHỨNG QUYỀN NỔI BẬT

  • IV trung bình thị trường, tăng vượt vùng 60%, cho thấy những rủi ro biến động đang mạnh hơn. Rủi ro đang gia tăng
  • Tại nhóm rủi ro nhất, CW ROS2001 mới được niêm yết vẫn là CW có định giá cao và biến động mạnh nhất. Theo sau là nhóm CW MBB.
  • Ở nhóm chứng quyền rẻ, CMSN1903, CFPT1905 là những cái tên đáng chú ý nhất. Xu hướng hiện nay của thị trường cơ sỏ đang ủng hộ rất lớn cho đà đi lên của hầu hết CW.

Implied Volatility một số chứng quyền nổi bật

IV. PHÂN TÍCH CHỨNG QUYỀN TIÊU BIỂU

Chứng quyền CVHM1902

Cổ Phiếu Chứng Quyền Nhà Phát Hành Thời hạn ITM/OTM Premium Delta Effective Gearing Gearing
(Tỷ Lệ Đòn Bẩy)		 Implied Volatility
VHM CVHM1902 SSI 6.5 3% -8.4% 0.62 5.63 9.0 46.70%

 

  • VHM điều chỉnh giảm mạnh sau những tin tức bất lợi về dịch củm Corona Vũ Hãn dâng cao. Sự lo ngại là cần thiết
  • CW CVHM1902 có sự cộng hưởng lớn từ diễn biến CKCS, trở lại nền giá tích lũy trước đây.
  • Chứng quyền này nằm trong nhóm có thời gian đáo hạn dài với nhiều cơ hội giao dịch. Thanh khoản khá cao phù hợp cho các giao dịch trading ngắn hạn.
  • Tuy vậy, IV của CW hiện tại thấp hơn bình quân thị trường. Định giá hấp dẫn và biến động thấp
  • Chiến lược giao dịch: Trong kịch bản tích cực nền giá cũ là vùng hỗ trợ mạnh cho CW, kỳ vọng nền giá sẽ được giữ vững. Tiếp tục nắm giữ và quan sát.

Đánh Giá Chất Lượng

Effective Gearing

5.63

Thời Gian Đến Ngày Đáo Hạn

83

Biến Động Hàm ý (IV)

46.7%

Xu hướng kỹ thuật CW

 Giảm Mạnh

Xu hướng kỹ thuật CKCS

 Giảm Mạnh
 

Biểu đồ Phân tích kỹ thuật chứng quyền

Hỗ trợ 1

Hỗ trợ 2

Kháng cự 1

Kháng cự 2

8.3

9.5

10

12

 

Tham khảo: Thuật ngữ chứng quyền

 

Biểu đồ Phân tích kỹ thuật chứng khoán cơ sở

Hỗ trợ 1

Hỗ trợ 2

Kháng cự 1

Kháng cự 2

82.5

85.4

89.4

92

Bạn đang xem nội dung báo cáo phân tích miễn phí của HSC Online. Để xem nội dung các báo cáo chuyên sâu hơn dành cho khách hàng có tài khoản chứng khoán tại HSC, vui lòng đăng ký tại Mở tài khoản chứng khoán hoặc xem Quyền lợi khách hàng khi mở tài khoản chứng khoán tại HSC Online.

Miễn trừ trách nhiệm: Báo cáo này chỉ được cung cấp nhằm để tham khảo, được đưa ra dựa trên một số giả định và điều kiện thị trường tại ngày của báo cáo và có thể thay đổi mà không được thông báo. Mặc dù tất cả thông tin trình bày trong báo cáo này được thu thập hoặc phát triển từ nguồn thông tin mà HSC cho là đáng tin cậy, (các) tác giả của báo cáo này và HSC không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về sự chính xác, tính trung thực hay sự đầy đủ của các thông tin đó. HSC không chịu bất kỳ trách nhiệm thuộc bất kỳ loại nào phát sinh từ hay liên quan đến việc sử dụng hay dựa vào thông tin hay ý kiến trình bày trong báo cáo này.