Báo cáo phân tích

Dựa trên nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm phong phú, chúng tôi có thể phân tích các doanh nghiệp dưới nhiều khía cạnh để từ đó rút ra được những thông tin tổng hợp.

Trọn bộ báo cáo phân tích

Trọn bộ
báo cáo phân tích

Bản tin chứng quyền ?Bản tin chứng quyền, phân tích, nhận định các mã chứng quyền hằng ngày, cập nhật diễn biến giao dịch, các mã chứng quyền nổi bật, biểu đồ phân tích kỹ thuật chứng quyền.

Bản tin chứng quyền 30.06.2020

Chia sẻ trên:   

bản tin chứng quyền hàng ngày

NGÀY: 30.06.2020 - Ngược Sóng

Thực hiện: Bùi Văn Huy & Hoàng Trung Thông (BP Chiến lược thị trường - PCD)

I. DIỄN BIẾN GIAO DỊCH

  • Thị trường tiếp tục sụt giảm bất chấp những tín hiệu hồi phục chung từ thị trường quốc tế. Thanh khoản thấp cho thấy cung bán ra không nhiều. Yếu tố thiếu chính là cầu đỡ giá không có.
  • Thị trường CW duy trì với sắc đỏ. Với thanh khoản & GTGD sụt giảm mạnh cho thấy dòng tiền co hẹp rất nhiều, sự lo ngại rủi ro dâng cao.
  • Hôm nay, nước ngoài bất ngờ mua ròng. Tập trung mua mạnh vào nhóm CW CVHM2001 & CMSN2001

Đồ thị diễn biến giao dịch

Tổng KL:

4.28  Triệu

Tổng giá trị:

5.7 Tỷ

Xu hướng kỹ thuật của CKCS

STT Cổ Phiếu Tổng hợp % từ điểm Wash out Đà tăng Tích lũy Thanh khoản Vốn hóa Cơ bản
1 FPT 7.5 15.0 5.9 6.2 9.8 9.8 6.1
2 HPG 8.8 0.0 8.4 9.5 9.9 9.9 6.0
3 MBB 6.6 -5.9 1.7 4.5 9.9 9.8 6.9
4 MWG 7.1 -5.9 2.2 6.5 9.8 9.8 7.3
5 PNJ 6.1 1.6 1.0 3.7 9.6 9.6 6.7
6 VNM 8.0 -2.4 6.3 7.8 9.9 10.0 6.0
7 VIC 5.7 -8.5 0.6 4.5 9.6 10.0 3.6
8 VRE 5.8 -7.3 1.4 4.3 9.8 9.9 3.7
9 REE 7.6 2.2 4.0 6.9 9.1 9.5 8.3
10 MSN 5.6 -6.7 0.6 1.5 9.8 9.9 6.3
11 NVL 8.2 16.5 9.5 6.7 9.7 9.9 5.2
13 VHM 8.1 -0.7 5.6 8.6 9.9 10.0 6.6
14 STB 7.1 17.2 5.9 4.8 9.9 9.7 5.4
15 VJC 5.9 -6.1 1.4 3.8 9.6 9.9 4.8
16 TCB 6.9 -7.6 3.6 5.1 9.5 9.9 6.5

 

II. PHÂN TÍCH RỦI RO CHỨNG QUYỀN

  • Tại nhóm rủi ro, CMWG2002, CMSN2003 & CVIC2002 đang là CW có trạng thái rủi ro nhất, nên hạn chế giao dịch. Theo sau là nhóm CW CVRE2004 & CVPB2003, khi thời gian đáo hạn đến gần. 
  • Tại nhóm trung tính, CMBB2002, CFPT2004 & CPNJ2004 đang có trạng thái rủi ro cao nhất, khi thời gian đáo hạn đến gần.
  • Tại nhóm ít rủi ro nhất. các CW có thời gian giao dịch nhiều và đòn bẩy thấp như CHDB2003 & CDPM2002, CCTD2001.
Tham khảo công cụ tính toán chứng quyền tại đây

 

Bản đồ rủi ro các chứng quyền niêm yết

chú thích biểu đồ rủi ro chứng quyền niêm yết Sắp xếp thứ tự theo rủi ro giảm dần

 

III. ĐÁNH GIÁ BIẾN ĐỘNG  CÁC CHỨNG QUYỀN NỔI BẬT

  • IV trung bình thị trường giảm trơ lại về vùng 55%. Vùng biến động thấp đang ổn định hơn.
  • Tại nhóm định giá cao, nhóm CW CROS2001, CHPG2004, CVRE2003, ... có định giá cao và rủi ro hơn so với phần còn lại. Các CW khác giao dịch ở mức không phải quá cao. 
  • Ở nhóm chứng quyền rẻ, nhiều chứng quyền thuộc nhóm HPG, DPM, FPT... là những cái tên đáng chú ý nhất với định giá hấp dẫn, biến động thấp. 

Implied Volatility một số chứng quyền nổi bật

IV. PHÂN TÍCH CHỨNG QUYỀN TIÊU BIỂU

hứng quyền CHPG2009

Cổ Phiếu Chứng Quyền Nhà Phát Hành Thời hạn ITM/OTM Premium Delta Effective Gearing Gearing
(Tỷ Lệ Đòn Bẩy)
Implied Volatility
HPG CHPG2009 HSC 6 16% -6.7% 0.79 3.46 4.4 54.98%
  • HPG có diễn biến khá tốt trong nhóm bluechip với xu hướng chung là đi ngang tạo nền giá. Bất chấp những diễn biến xấu chung của thị trường
  • CW có diễn biến khá tương đồng. Xu hướng chung vẫn là đi ngang tạo nền giá.
  • Ngoài ra CW này còn thời gian giao dịch giao dịch dài, đòn bẩy thấp đang tạo ra những lợi thế cho diễn biến của CW.
  • Chiến lược giao dịch: Canh mua tại các nhịp điều chỉnh. Vùng mua an toàn 2.8 - 3.0.

Đánh Giá Chất Lượng

Effective Gearing

3.4

Thời Gian Đến Ngày Đáo Hạn

121

Biến Động Hàm ý (IV)

54.9 %

Xu hướng kỹ thuật CW

Đi Ngang

Xu hướng kỹ thuật CKCS

Đi Ngang
 

Biểu đồ Phân tích kỹ thuật chứng quyền

Hỗ trợ 1

Hỗ trợ 2

Kháng cự 1

Kháng cự 2

2.7

2.9

3.3

3.5

 

Tham khảo: Thuật ngữ chứng quyền

 

Biểu đồ Phân tích kỹ thuật chứng khoán cơ sở

Hỗ trợ 1

Hỗ trợ 2

Kháng cự 1

Kháng cự 2

24

26

30

32

>> Xem các báo cáo phân tích mới nhất ngày hôm nay tại đây

 

Bạn đang xem nội dung báo cáo phân tích miễn phí của HSC Online. Để xem nội dung các báo cáo chuyên sâu hơn dành cho khách hàng có tài khoản chứng khoán tại HSC, vui lòng đăng ký tại Mở tài khoản chứng khoán hoặc xem Quyền lợi khách hàng khi mở tài khoản chứng khoán tại HSC Online.

Miễn trừ trách nhiệm: Báo cáo này chỉ được cung cấp nhằm để tham khảo, được đưa ra dựa trên một số giả định và điều kiện thị trường tại ngày của báo cáo và có thể thay đổi mà không được thông báo. Mặc dù tất cả thông tin trình bày trong báo cáo này được thu thập hoặc phát triển từ nguồn thông tin mà HSC cho là đáng tin cậy, (các) tác giả của báo cáo này và HSC không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về sự chính xác, tính trung thực hay sự đầy đủ của các thông tin đó. HSC không chịu bất kỳ trách nhiệm thuộc bất kỳ loại nào phát sinh từ hay liên quan đến việc sử dụng hay dựa vào thông tin hay ý kiến trình bày trong báo cáo này.