Công cụ đầu tư
Dựa trên nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm phong phú, chúng tôi có thể phân tích các doanh nghiệp dưới nhiều khía cạnh để từ đó rút ra được những thông tin tổng hợp.
Bản tin tối - Phái sinh ?Tổng hợp diễn biến thị trường phái sinh qua góc nhìn PTKT, xu hướng vận động các trụ dẫn dắt thị trường, các thông tin quan trọng, đưa ra khuyến nghị phù hợp với chiến lược giao dịch trong ngày, giao dịch theo xu hướng hay phòng ngừa rủi ro với tỷ trọng được lên kịch bản. NĐT kết hợp thêm Tâm lý thị trường, PTKT.
Bản tin tối Phái sinh ngày 01.01.2020 - Article
BẢN TIN PHÁI SINH NGÀY 01.01.2020
PHỤC HỒI ĐẦU NĂM
Thực hiện: Phạm Đặng Huỳnh Châu - Trương Thái Đạt
REVIEW THỊ TRƯỜNG PHÁI SINH NGÀY 02.01.2020: |
TIÊU ĐIỂM: |
|
• Chiến lược giao dịch trong phiên: Long khi điều chỉnh - Short khi hồi phục • Chiến lược giao dịch theo xu hướng: Long • Chiến lược Hedging: Dừng Hedging |
- Phiên chốt NAV thiếu dư vị, basis quay sang đỏ trên 2.76 điểm. - Trạng thái đi ngang tích lũy duy trì, lệnh Long khi rung lắc điều chỉnh được ưu tiên trong những ngày đầu năm mới |
DỮ LIỆU GIAO DỊCH
|
Hợp đồng |
Đóng cửa |
+/- |
KLGD |
Open Interest |
|
|
SL |
+/- |
||||
|
VN30F1912 |
876.3
|
-2.0
|
62,291 | 16,085 | -137 |
|
VN30F2001 |
876.4
|
-2.8
|
131
|
213 | -2 |
|
VN30F2003 |
883.5
|
-0.1
|
24 | 123 | +1 |
|
VN30F2006 |
889.3
|
-0.3
|
12
|
204 | +2 |
TÍNH TOÁN FAIR VALUE
| Hợp đồng | Ngày đáo hạn | Số ngày đến | Faivalue |
| ngày đáo hạn | |||
| VN30F1911 | 16/01/2020 | 15 | 880.43 |
| VN30F1912 | 20/02/2020 | 50 | 883.65 |
| VN30F2003 | 19/03/2020 | 78 | 886.23 |
| VN30F2006 | 17/06/1900 | 169 | 894.67 |
XU HƯỚNG CỔ PHIẾU TRONG VN30
.png)
TOP CỔ PHIẾU TÍCH CỰC TRONG VN30
| Mã CK | Tổng hợp | %Washout | Đà tăng | Tích lũy | Tỷ trọng |
| VJC | 9.1 | 1.2 | 9.4 | 9.9 | 4.92% |
| FPT | 8.8 | 3.2 | 9.0 | 9.5 | 3.82% |
| REE | 8.4 | (1.0) | 6.7 | 8.5 | 0.87% |
| MWG | 8.3 | 0.1 | 7.0 | 8.7 | 3.81% |
| VCB | 8.3 | 5.0 | 9.4 | 7.6 | 3.32% |
TOP CỔ PHIẾU TIÊU CỰC TRONG VN30
| Mã CK | Tổng hợp | %Washout | Đà tăng | Tích lũy | Tỷ trọng |
| ROS | 4.8 | (30.8) | 0.1 | 0.0 | 0.86% |
| GMD | 5.0 | (2.1) | 1.2 | 0.9 | 1.05% |
| SSI | 5.1 | (16.0) | 0.3 | 1.8 | 1.32% |
| MSN | 5.1 | (26.1) | 0.4 | 0.1 | 6.55% |
| BVH | 5.4 | (1.2) | 1.5 | 3.4 | 0.91% |
CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH TRONG NGÀY
|
Khuyến nghị cho VN30F2001: Long khi điều chỉnh - Short khi hồi phục - Kịch bản Long: Kiểm chứng thành công 873 và vượt 875. Mục tiêu: 880. Cắt lỗ < 873. - Kịch bản Short: Bât giảm từ 880 và sập 878. Mục tiêu: 873. Cắt lỗ > 880 |
|
Vị thế khuyến nghị |
Giá mở |
Mục tiêu |
Stoploss |
Lợi nhuận/Rủi ro |
|
Long |
875 | 880 |
< 873 |
5 : 2 |
|
Short |
878 | 873 |
> 880 |
5 : 2 |
.png)
|
- Phiên cuối năm F1M rung lắc với biên độ 4 điểm và chờ đợi pha chốt NAV cuối phiên, tuy nhiên diễn biến này diễn ra chóng vánh và thiếu dư vị. Bản thân thị trường cơ sở cũng hoạt động không nổi bật với thanh khoản thấp và ít điểm nhấn. - Đầu năm mới sẽ gần như là một pha chia lại ván bài mới, với yếu tố kỹ thuật đáng chú ý duy nhất lúc này là sự đi ngang tích lũy giá của F1M và ngưỡng cản 880 vững chắc. Do đó chiến lược thăm dò sẽ được ưu tiên trong phiên giao dịch đầu tuần, với ưu tiên tỷ trọng cho vị thế Long khi điều chỉnh. Mở Long nếu giá kiểm chứng 873-875 thành công và vượt 875. - Short lúc này cũng không phải là không có cơ sở du đà tăng ngắn hạn được duy trì, nhưng cần được mở khi ngưỡng basis sát 0 với giá bật giảm từ 880 và sập gãy 878. |
CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH THEO XU HƯỚNG
|
Khuyến nghị: Long - Kịch bản Long: khi giá tăng về lại vùng hỗ trợ 875. Mục tiêu: 886. Cắt lỗ: < 872. - Kịch bản Short: khi giá không phá được kháng cự 880. Mục tiêu: 873. Cắt lỗ: > 883 |
| CẬP NHẬT ĐIỂM PIVOT | |||||
| Kiểu lệnh | Long | HỢP ĐỒNG | VN30F1911 | Đồ thị 1H | |
| Thời gian cập nhật | 31.12.2019 | ||||
| Điểm Pivot | 878.97 | Tỷ lệ thoát vị thế | Điểm Pivot | 878.97 | Tỷ lệ giải ngân |
| Kháng cự 1 | 881.13 | 50% | Hỗ trợ 1 | 876.13 | 20% |
| Kháng cự 2 | 883.97 | 30% | Hỗ trợ 2 | 873.97 | 30% |
| Kháng cự 3 | 888.97 | 20% | Hỗ trợ 3 | 868.97 | 50% |
.PNG)
.PNG)
|
CHIẾN LƯỢC HEDGING VỚI VN30
|
·Xu huớng: Trung tính ·Hỗ trợ: 875 – 876
·Kháng cự: 882 - 883
·Biến động: trung bình
·Độ lệch chuẩn: +0.4 Std.
·Nhận định:
Nhịp chỉnh ngày cuối năm xuất hiện như kỳ vọng. Áp lực bán mang tính thời điểm. Do vậy không tác động nhiều đến đà tăng của giá được xây dựng trước đó. Rủi ro thị trường không quá nhiều trong giai đoạn này. |
.png)
.png)
BIỂU ĐỒ BIẾN ĐỘNG GIÁ CHỈ SỐ VN30
.PNG)
Bạn đang xem nội dung báo cáo phân tích chứng khoán phái sinh miễn phí của HSC Online. Để xem nội dung các báo cáo chuyên sâu hơn dành cho khách hàng có tài khoản chứng khoán tại HSC, vui lòng đăng ký tại Mở tài khoản chứng khoán hoặc xem Quyền lợi khách hàng khi mở tài khoản chứng khoán tại HSC Online.
Miễn trừ trách nhiệm: Báo cáo này chỉ được cung cấp nhằm để tham khảo, được đưa ra dựa trên một số giả định và điều kiện thị trường tại ngày của báo cáo và có thể thay đổi mà không được thông báo. Mặc dù tất cả thông tin trình bày trong báo cáo này được thu thập hoặc phát triển từ nguồn thông tin mà HSC cho là đáng tin cậy, (các) tác giả của báo cáo này và HSC không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về sự chính xác, tính trung thực hay sự đầy đủ của các thông tin đó. HSC không chịu bất kỳ trách nhiệm thuộc bất kỳ loại nào phát sinh từ hay liên quan đến việc sử dụng hay dựa vào thông tin hay ý kiến trình bày trong báo cáo này.