Đăng nhập Mở tài khoản

Công cụ đầu tư

Dựa trên nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm phong phú, chúng tôi có thể phân tích các doanh nghiệp dưới nhiều khía cạnh để từ đó rút ra được những thông tin tổng hợp.

Bản tin tối - Phái sinh ?Tổng hợp diễn biến thị trường phái sinh qua góc nhìn PTKT, xu hướng vận động các trụ dẫn dắt thị trường, các thông tin quan trọng, đưa ra khuyến nghị phù hợp với chiến lược giao dịch trong ngày, giao dịch theo xu hướng hay phòng ngừa rủi ro với tỷ trọng được lên kịch bản. NĐT kết hợp thêm Tâm lý thị trường, PTKT.

Bản tin tối Phái sinh ngày 01.10.2019 - Article

Chia sẻ trên:   

 

BẢN TIN TỐI PHÁI SINH

 

BẢN TIN PHÁI SINH NGÀY 01.10.2019

NGHỈ NGƠI GIỮA HIỆP

Thực hiện: Phạm Đặng Huỳnh Châu - Trương Thái Đạt

 

REVIEW THỊ TRƯỜNG PHÁI SINH NGÀY 02.10.2019:

 TIÊU ĐIỂM:

•  Chiến lược giao dịch trong phiên:Long khi điều chỉnh - Short khi hồi phục

•  Chiến lược giao dịch theo xu hướng: Long

•  Chiến lược Hedging: Chưa cần Hedging

- Tưởng chừng sẽ đóng cửa trong biên dao động 922-926, giá VN30F1M bất ngờ bứt phá lên ngưỡng cản tâm lý 930.

- Basis tếp tục kéo dãn lên mức dương 4 điểm. Tuy nhiên điều kiện thị trường được đánh giá là chưa phù hợp cho việc mua đuổi, tiếp tục ưu tiên Long khi điều chỉnh trong phiên giao dịch ngày mai.

 

 

 

 

 

 

 

 

DỮ LIỆU GIAO DỊCH

Hợp đồng

Đóng cửa

+/-

KLGD

Open Interest

SL

+/-

VN30F1910

930.0

 +7.9 95.532 18.921 +1.717

VN30F1911

927.2

 +5.4 151 202 -1

VN30F1912

927.0

 +6.0 195 459 -137

VN30F2003

929.0

 +9.0 40 146 +17


TÍNH TOÁN FAIR VALUE

Hợp đồng VN30F1910 VN30F1911 VN30F1912 VN30F2003
Ngày đáo hạn 17/10/2019 21/11/2019 19/12/2019 19/03/2020
Số ngày đến ngày đáo hạn 16 51 79 170
Faivalue, S * exp((r-q)(T-t)         926.31        927.86       931.24        933.96

 

XU HƯỚNG CỔ PHIẾU TRONG  VN30

 

TOP CỔ PHIẾU TÍCH CỰC - TIÊU CỰC TRONG VN30

Mã CK Tổng hợp %Washout Đà tăng Tích lũy Tỷ trọng   Mã CK Tổng hợp %Washout Đà tăng Tích lũy Tỷ trọng
MWG          8.8            9.2       9.9        8.4 3.81%   ROS          4.8           (3.0)       0.5        6.0 0.86%
FPT          8.7          31.3       9.9        8.6 3.82%   VRE          5.0         (11.5)       2.8        3.3 2.46%
VCB          8.7            6.6       9.5        9.4 3.32%   EIB          5.1           (7.5)       4.3        5.6 2.89%
MBB          8.5          12.4       9.6        7.7 4.45%   DPM          5.7           (0.4)       1.5        7.8 0.46%
VHM          8.5            2.9       7.8        9.6 5.25%   HPG          6.3           (3.1)       1.9        3.9 6.55%

BẢN TIN TỐI PHÁI SINH
 


CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH TRONG NGÀY

Khuyến nghị cho VN30F1910: Long khi điều chỉnh - Short khi hồi phục

- Kịch bản Long: Khi giá quay về nền giá cũ 922. Mục tiêu: 927. Cắt lỗ < 919

- Kịch bản Short: Khi giá phục hồi vội vàng về khu vực 935. Mục tiêu 930. Cắt lỗ > 937

 

Vị thế khuyến nghị

Giá mở

Mục tiêu

Stoploss

Lợi nhuận/Rủi ro

Short

935

930

> 937

5 : 2

Long

922

927

< 919

7 : 3

 

- Thị trường mở cửa tương đối cởi mở khi cả bên Long và Short đều có cơ sở tự tin vào triển vọng tăng-giảm của chỉ số, mức thanh khoản cao cùng biên dao động 4 điểm đã thể hiện điều này. Tuy nhiên tới sát phiên ATC cuối cùng phe Long cũng giành chiến thắng với sự góp mặt của FPT, MWG và nhóm ngân hàng.

- VN30Index trở lại áp sát ngưỡng kháng cự đáng kể cuối cùng 930-935 và là khu vực cửa sóng bứt tốc, vì vậy nhà đầu tư có quyền lạc quan với mức basis của VN30F1M được kéo dãn lên 3.69 điểm. Thế nhưng các vấn đề của phiên bull-trap hôm qua vẫn còn tồn tại và chưa thể được giải quyết: thanh khoản khớp lệnh thấp và không tương xứng với đà tăng, chỉ số và nhóm ngân hàng đang rướn vào khu vực quá mua mà chưa có phiên điều chỉnh đáng kể.

- Theo đó Mua thấp - Bán cao sẽ tiếp tục được ưu tiên trong phiên ngày mai, với ngưỡng canh Long nằm tại nền giá vừa được thiết lập tại 924-922. Ngược lại nếu giá tiếp tục rướn lên trên khu vực 935 sau đó bật giảm trở lại và tạo hai đỉnh vị thế Short sẽ được kích hoạt.

 

BẢN TIN TỐI PHÁI SINH

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH THEO XU HƯỚNG

Khuyến nghị: Long

- Kịch bản Long: khi giá chỉnh về vùng hỗ trợ 917. Mục tiêu: 930. Cắt lỗ: < 915.

- Kịch bản Short: khi giá tiếp cận kháng cự 935 và sập gãy. Mục tiêu: 913. Cắt lỗ: > 933

 

CẬP NHẬT ĐIỂM PIVOT
Kiểu lệnh Long HỢP ĐỒNG VN30F1910 Đồ thị 1H
Thời gian cập nhật 01.10.2019    
Điểm Pivot 926.4 Tỷ lệ giải ngân Điểm Pivot 926.4 Tỷ lệ thoát vị thế
Kháng cự 1 930.7 20% Hỗ trợ 1 917.8 50%
Kháng cự 2 939.3 30% Hỗ trợ 2 913.5 30%
Kháng cự 3 952.2 50% Hỗ trợ 3 900.6 20%

- Giá hợp đồng tương lai VN30F1910 loay hoay trong vùng đỉnh cũ. Phe Long tranh thủ thời điểm giá tiếp cận hỗ trợ để vào lệnh đẩy giá tăng theo phản ứng kỹ thuật tại điểm Pivot. Trong khi đó, phe Short đang gia tăng khi giá tiếp cận vùng kháng cự mạnh. Do vậy, thị trường đang dao động mạnh và cân bằng giữa 2 thế lực mua bán.

- Thanh khoản thị trường duy trì ở mức cao thể hiện giao dịch đang rất sôi động với thị trường phái sinh. Nhưng với việc giá biến động mạnh trong phiên, khả năng đã có sự thay máu dòng tiền giữa phe cầm Long cũ và phe mới tham gia. Chỉ khi giá bứt phá vùng đỉnh cũ mới có thể khẳng định dòng tiền ủng hộ các vị thế Long trung hạn. Chênh lệch Basic dương cũng thể hiện tâm lý tích cực từ thị trường vào lúc này. Khối lượng hợp đồng mở OI vẫn ở mức cân đối cho thấy dòng tiền lớn vẫn còn rất cẩn trọng

- Chiến lược canh Mua thấp Bán cao nên được cân nhắc trong giai đoạn này. Nếu giá tăng mạnh vượt vùng đỉnh cũ, có thể cân nhắc Long theo vị thế trung hạn. Nhịp Short chỉ nên cân nhắc nếu giá sập từ vùng đỉnh cũ.

 

BẢN TIN TỐI PHÁI SINH

CHIẾN LƯỢC HEDGING VỚI VN30

·Xu huớng: Tăng
·Hỗ trợ: 920 - 921
·Kháng cự: 930 - 931
·Biến động: Mạnh
·Độ lệch chuẩn: +0.5 Std.
Nhận định:
Dòng tiền tham gia mạnh vào thị trường trong pha kéo tăng hồi phục. Nguyên nhân đến từ đà hồi phục từ thị trường chung. Tuy nhiên, giá tiếp tục loay hoay tại vùng đỉnh cũ khiến áp lực điều chỉnh vẫn đang được duy trì

 

>> Xem thêm: Cách chơi chứng khoán phái sinh hiệu quả

 

 

BIỂU ĐỒ BIẾN ĐỘNG GIÁ CHỈ SỐ VN30


 

 

Bạn đang xem nội dung báo cáo phân tích chứng khoán phái sinh miễn phí của HSC Online. Để xem nội dung các báo cáo chuyên sâu hơn dành cho khách hàng có tài khoản chứng khoán tại HSC, vui lòng đăng ký tại Mở tài khoản chứng khoán hoặc xem Quyền lợi khách hàng khi mở tài khoản chứng khoán tại HSC Online.

Miễn trừ trách nhiệm: Báo cáo này chỉ được cung cấp nhằm để tham khảo, được đưa ra dựa trên một số giả định và điều kiện thị trường tại ngày của báo cáo và có thể thay đổi mà không được thông báo. Mặc dù tất cả thông tin trình bày trong báo cáo này được thu thập hoặc phát triển từ nguồn thông tin mà HSC cho là đáng tin cậy, (các) tác giả của báo cáo này và HSC không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về sự chính xác, tính trung thực hay sự đầy đủ của các thông tin đó. HSC không chịu bất kỳ trách nhiệm thuộc bất kỳ loại nào phát sinh từ hay liên quan đến việc sử dụng hay dựa vào thông tin hay ý kiến trình bày trong báo cáo này.