Công cụ đầu tư

Dựa trên nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm phong phú, chúng tôi có thể phân tích các doanh nghiệp dưới nhiều khía cạnh để từ đó rút ra được những thông tin tổng hợp.

Bản tin tối - Phái sinh ?Tổng hợp diễn biến thị trường phái sinh qua góc nhìn PTKT, xu hướng vận động các trụ dẫn dắt thị trường, các thông tin quan trọng, đưa ra khuyến nghị phù hợp với chiến lược giao dịch trong ngày, giao dịch theo xu hướng hay phòng ngừa rủi ro với tỷ trọng được lên kịch bản. NĐT kết hợp thêm Tâm lý thị trường, PTKT.

Bản tin tối Phái sinh ngày 01.12.2019 - Article

Chia sẻ trên:   

 

BẢN TIN TỐI PHÁI SINH

 

BẢN TIN PHÁI SINH NGÀY 01.12.2019

TIẾP TỤC RUNG LẮC

Thực hiện: Phạm Đặng Huỳnh Châu - Trương Thái Đạt

REVIEW THỊ TRƯỜNG PHÁI SINH NGÀY 02.12.2019:

TIÊU ĐIỂM:

•  Chiến lược giao dịch trong phiên: Long khi điều chỉnh - Short khi hồi phục

•  Chiến lược giao dịch theo xu hướng: Short

•  Chiến lược Hedging: Bắt đầu hedging

- Trong khi lực bán dần cạn kiệt trên thị trường cơ sở, phe Short bên phái sinh mạnh tay ép basis xuống chỉ còn 3.63 điểm trong phiên cuối tuần.

- Phục hồi kỹ thuật được kỳ vọng cho phiên giao dịch đầu tuần, tuy nhiên xu hướng giảm vẫn được bảo toàn và các lệnh Short xu hướng được giữ vững.

 

 

 

 

 

DỮ LIỆU GIAO DỊCH

Hợp đồng

Đóng cửa

+/-

KLGD

Open Interest

SL

+/-

VN30F1912

891.1 -1.2 68,240 17,071 -1,226

VN30F2001

893.0 +1.0 222 322 +11

VN30F2003

897.8 +2.3 82 93 +1

VN30F2006

898.0 -0.6 47 157 -

 


TÍNH TOÁN FAIR VALUE

Hợp đồng Ngày đáo hạn Số ngày đến Faivalue
ngày đáo hạn
VN30F1911 19/12/2019 18         889.14
VN30F1912 16/01/2020 46         891.73
VN30F2003 19/03/2020 78         897.60
VN30F2006 18/07/1900 169         906.15

XU HƯỚNG CỔ PHIẾU TRONG  VN30

 

TOP CỔ PHIẾU TÍCH CỰC TRONG VN30

Mã CK Tổng hợp %Washout Đà tăng Tích lũy Tỷ trọng
VJC          9.1            0.2       9.5      10.0 4.92%
HPG          8.1            0.9       5.7        9.3 6.55%
FPT          7.9           (3.1)       8.3        5.9 3.82%
VCB          7.9           (6.3)       8.4        6.3 3.32%
BID          7.7           (0.7)       8.9        6.2 0.91%


TOP CỔ PHIẾU TIÊU CỰC TRONG VN30

Mã CK Tổng hợp %Washout Đà tăng Tích lũy Tỷ trọng
NVL          4.8           (6.3)       1.1        0.4 2.92%
GMD          5.0           (6.5)       1.0        0.1 1.05%
NVL          5.1           (8.7)       0.8        1.1 2.92%
SAB          4.9         (13.1)       0.6        0.1 2.76%
ROS          5.2           (4.3)       0.4        4.5 0.86%

 


BẢN TIN TỐI PHÁI SINH

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH TRONG NGÀY

Khuyến nghị cho VN30F1912:  Long khi điều chỉnh - Short khi hồi phục

- Kịch bản Long: Khi giá bật tăng từ 888 và vượt 890. Mục tiêu: 897. Cắt lỗ < 888

- Kịch bản Short: Khi giá hồi phục lên khu vực 900 và sậ gãy 897. Mục tiêu: 890. Cắt lỗ > 900

 

Vị thế khuyến nghị

Giá mở

Mục tiêu

Stoploss

Lợi nhuận/Rủi ro

Long

890 897

<888

7 : 2

Short

897

890

>900

7 : 3

 

 

- Với dư địa giảm không còn nhiều, lực bán trên các bluechips suy giảm đáng kể và giúp VN30Index giữ được vùng hỗ trợ 886-888. Tuy nhiên dấu hiệu tạo đáy vẫn chưa rõ ràng khi thị trường thiếu đi tính dẫn dắt của một nhóm ngành cụ thể, đồng thời xu hướng giảm trung hạn tiếp tục giữ vững.

- Do đó lạc quan trong thận trọng sẽ là quan điểm giao dịch cho phiên đầu tuần, VN30F1M nhiều khả năng sẽ dao động trong biên độ 888-897 và phù hợp với chiến lược Mua thấp - Bán cao cho nhà đầu tư có quan điểm giao dịch trong phiên.

- Mở Long nếu giá kiểm chứng vùng hỗ trợ 888-890 thành công một lần nữa và bật tăng, và ngược lại Short nếu giá giảm từ vùng cản mạnh 900 và sập gãy 897.

 

BẢN TIN TỐI PHÁI SINH

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH THEO XU HƯỚNG

Khuyến nghị: Short

- Kịch bản Long: khi giá phục hồi phá kháng cự 897. Mục tiêu: 911. Cắt lỗ: < 895.

- Kịch bản Short: khi giá sập thủng hỗ trợ 890. Mục tiêu: 883. Cắt lỗ: > 893

 

CẬP NHẬT ĐIỂM PIVOT
Kiểu lệnh Short HỢP ĐỒNG VN30F1911 Đồ thị 1H
Thời gian cập nhật 01.12.2019    
Điểm Pivot 892.47 Tỷ lệ thoát vị thế Điểm Pivot 892.47 Tỷ lệ giải ngân
Kháng cự 1 897.03 50% Hỗ trợ 1 887.73 20%
Kháng cự 2 901.77 30% Hỗ trợ 2 883.17 30%
Kháng cự 3 911.07 20% Hỗ trợ 3 873.87 50%

  • Phiên giao dịch cuối tuần mang tính thư giãn cho cả hai phe Long và Short sau áp lực bán mạnh từ trước đó. Thị trường toàn cầu đang giao dịch cẩn trọng trước Lễ Tạ ơn và thông tin từ sự kiện bán lẻ Black Friday lớn nhất trong năm. Giá hợp đồng VN30F1M theo đó không có biến động nhiều là chứng kiến các lệnh chốt lời tất toán vị thế của dòng tiền nhỏ lẻ tham gia.
  • Thanh khoản giảm trong phiên giao dịch là điều được kỳ vọng khi cả hai phe Long và Short trở nên thận trọng hơn với diễn biến cuối tuần. Nhưng chênh lệch giá Basic giữa Vn30F1M và Vn30 khép lại cũng phần nào cho thấy tâm lý thị trường có chuyển biến tiêu cực hơn. Khối lượng hợp đồng qua đêm OI duy trì cân bằng chưa để lộ dấu vết của dòng tiền lớn thời điểm này.
  • Diễn biến giá cân bằng trong phiên và đóng cửa giảm điểm khẳng định áp lực bán từ phe Short vẫn còn rất mạnh. Chiến lược Short khi giá phục hồi tiếp tục được cân nhắc trong phiên giao dịch đầu tuần

 

BẢN TIN TỐI PHÁI SINH

CHIẾN LƯỢC HEDGING VỚI VN30

·Xu huớng:  Giảm

·Hỗ trợ: 870 - 871
·Kháng cự: 895 - 896
·Biến động: mạnh
·Độ lệch chuẩn: + 0.3 Std.
Nhận định:
Phục hồi kỹ thuật xuất hiện trong phiên giao dịch cuối tuần. Qua đó, áp lực bán phần nào giảm đi với lực bắt đáy tham gia từ dòng tiền mới. Nhìn rộng hơn, xu hướng giảm vẫn chưa bị bẻ gãy và rủi ro giá giảm tiếp tục lấn át thị trường. Chưa nên mở vị thế mới.

 

 

BIỂU ĐỒ BIẾN ĐỘNG GIÁ CHỈ SỐ VN30


 

 

Bạn đang xem nội dung báo cáo phân tích chứng khoán phái sinh miễn phí của HSC Online. Để xem nội dung các báo cáo chuyên sâu hơn dành cho khách hàng có tài khoản chứng khoán tại HSC, vui lòng đăng ký tại Mở tài khoản chứng khoán hoặc xem Quyền lợi khách hàng khi mở tài khoản chứng khoán tại HSC Online.

Miễn trừ trách nhiệm: Báo cáo này chỉ được cung cấp nhằm để tham khảo, được đưa ra dựa trên một số giả định và điều kiện thị trường tại ngày của báo cáo và có thể thay đổi mà không được thông báo. Mặc dù tất cả thông tin trình bày trong báo cáo này được thu thập hoặc phát triển từ nguồn thông tin mà HSC cho là đáng tin cậy, (các) tác giả của báo cáo này và HSC không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về sự chính xác, tính trung thực hay sự đầy đủ của các thông tin đó. HSC không chịu bất kỳ trách nhiệm thuộc bất kỳ loại nào phát sinh từ hay liên quan đến việc sử dụng hay dựa vào thông tin hay ý kiến trình bày trong báo cáo này.