Công cụ đầu tư
Dựa trên nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm phong phú, chúng tôi có thể phân tích các doanh nghiệp dưới nhiều khía cạnh để từ đó rút ra được những thông tin tổng hợp.
Bản tin tối - Phái sinh ?Tổng hợp diễn biến thị trường phái sinh qua góc nhìn PTKT, xu hướng vận động các trụ dẫn dắt thị trường, các thông tin quan trọng, đưa ra khuyến nghị phù hợp với chiến lược giao dịch trong ngày, giao dịch theo xu hướng hay phòng ngừa rủi ro với tỷ trọng được lên kịch bản. NĐT kết hợp thêm Tâm lý thị trường, PTKT.
Bản tin tối Phái sinh ngày 01.12.2019 - Article
BẢN TIN PHÁI SINH NGÀY 01.12.2019
TIẾP TỤC RUNG LẮC
Thực hiện: Phạm Đặng Huỳnh Châu - Trương Thái Đạt
REVIEW THỊ TRƯỜNG PHÁI SINH NGÀY 02.12.2019: |
TIÊU ĐIỂM: |
|
• Chiến lược giao dịch trong phiên: Long khi điều chỉnh - Short khi hồi phục • Chiến lược giao dịch theo xu hướng: Short • Chiến lược Hedging: Bắt đầu hedging |
- Trong khi lực bán dần cạn kiệt trên thị trường cơ sở, phe Short bên phái sinh mạnh tay ép basis xuống chỉ còn 3.63 điểm trong phiên cuối tuần. - Phục hồi kỹ thuật được kỳ vọng cho phiên giao dịch đầu tuần, tuy nhiên xu hướng giảm vẫn được bảo toàn và các lệnh Short xu hướng được giữ vững. |
DỮ LIỆU GIAO DỊCH
|
Hợp đồng |
Đóng cửa |
+/- |
KLGD |
Open Interest |
|
|
SL |
+/- |
||||
|
VN30F1912 |
891.1 | -1.2 | 68,240 | 17,071 | -1,226 |
|
VN30F2001 |
893.0 | +1.0 | 222 | 322 | +11 |
|
VN30F2003 |
897.8 | +2.3 | 82 | 93 | +1 |
|
VN30F2006 |
898.0 | -0.6 | 47 | 157 | - |
TÍNH TOÁN FAIR VALUE
| Hợp đồng | Ngày đáo hạn | Số ngày đến | Faivalue |
| ngày đáo hạn | |||
| VN30F1911 | 19/12/2019 | 18 | 889.14 |
| VN30F1912 | 16/01/2020 | 46 | 891.73 |
| VN30F2003 | 19/03/2020 | 78 | 897.60 |
| VN30F2006 | 18/07/1900 | 169 | 906.15 |
XU HƯỚNG CỔ PHIẾU TRONG VN30
.png)
TOP CỔ PHIẾU TÍCH CỰC TRONG VN30
| Mã CK | Tổng hợp | %Washout | Đà tăng | Tích lũy | Tỷ trọng |
| VJC | 9.1 | 0.2 | 9.5 | 10.0 | 4.92% |
| HPG | 8.1 | 0.9 | 5.7 | 9.3 | 6.55% |
| FPT | 7.9 | (3.1) | 8.3 | 5.9 | 3.82% |
| VCB | 7.9 | (6.3) | 8.4 | 6.3 | 3.32% |
| BID | 7.7 | (0.7) | 8.9 | 6.2 | 0.91% |
TOP CỔ PHIẾU TIÊU CỰC TRONG VN30
| Mã CK | Tổng hợp | %Washout | Đà tăng | Tích lũy | Tỷ trọng |
| NVL | 4.8 | (6.3) | 1.1 | 0.4 | 2.92% |
| GMD | 5.0 | (6.5) | 1.0 | 0.1 | 1.05% |
| NVL | 5.1 | (8.7) | 0.8 | 1.1 | 2.92% |
| SAB | 4.9 | (13.1) | 0.6 | 0.1 | 2.76% |
| ROS | 5.2 | (4.3) | 0.4 | 4.5 | 0.86% |
CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH TRONG NGÀY
|
Khuyến nghị cho VN30F1912: Long khi điều chỉnh - Short khi hồi phục - Kịch bản Long: Khi giá bật tăng từ 888 và vượt 890. Mục tiêu: 897. Cắt lỗ < 888 - Kịch bản Short: Khi giá hồi phục lên khu vực 900 và sậ gãy 897. Mục tiêu: 890. Cắt lỗ > 900 |
|
Vị thế khuyến nghị |
Giá mở |
Mục tiêu |
Stoploss |
Lợi nhuận/Rủi ro |
|
Long |
890 | 897 |
<888 |
7 : 2 |
|
Short |
897 |
890 |
>900 |
7 : 3 |
.png)
|
- Với dư địa giảm không còn nhiều, lực bán trên các bluechips suy giảm đáng kể và giúp VN30Index giữ được vùng hỗ trợ 886-888. Tuy nhiên dấu hiệu tạo đáy vẫn chưa rõ ràng khi thị trường thiếu đi tính dẫn dắt của một nhóm ngành cụ thể, đồng thời xu hướng giảm trung hạn tiếp tục giữ vững. - Do đó lạc quan trong thận trọng sẽ là quan điểm giao dịch cho phiên đầu tuần, VN30F1M nhiều khả năng sẽ dao động trong biên độ 888-897 và phù hợp với chiến lược Mua thấp - Bán cao cho nhà đầu tư có quan điểm giao dịch trong phiên. - Mở Long nếu giá kiểm chứng vùng hỗ trợ 888-890 thành công một lần nữa và bật tăng, và ngược lại Short nếu giá giảm từ vùng cản mạnh 900 và sập gãy 897. |
CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH THEO XU HƯỚNG
|
Khuyến nghị: Short - Kịch bản Long: khi giá phục hồi phá kháng cự 897. Mục tiêu: 911. Cắt lỗ: < 895. - Kịch bản Short: khi giá sập thủng hỗ trợ 890. Mục tiêu: 883. Cắt lỗ: > 893 |
| CẬP NHẬT ĐIỂM PIVOT | |||||
| Kiểu lệnh | Short | HỢP ĐỒNG | VN30F1911 | Đồ thị 1H | |
| Thời gian cập nhật | 01.12.2019 | ||||
| Điểm Pivot | 892.47 | Tỷ lệ thoát vị thế | Điểm Pivot | 892.47 | Tỷ lệ giải ngân |
| Kháng cự 1 | 897.03 | 50% | Hỗ trợ 1 | 887.73 | 20% |
| Kháng cự 2 | 901.77 | 30% | Hỗ trợ 2 | 883.17 | 30% |
| Kháng cự 3 | 911.07 | 20% | Hỗ trợ 3 | 873.87 | 50% |
.PNG)
.PNG)
|
CHIẾN LƯỢC HEDGING VỚI VN30
|
·Xu huớng: Giảm ·Hỗ trợ: 870 - 871
·Kháng cự: 895 - 896
·Biến động: mạnh
·Độ lệch chuẩn: + 0.3 Std.
Nhận định:
Phục hồi kỹ thuật xuất hiện trong phiên giao dịch cuối tuần. Qua đó, áp lực bán phần nào giảm đi với lực bắt đáy tham gia từ dòng tiền mới. Nhìn rộng hơn, xu hướng giảm vẫn chưa bị bẻ gãy và rủi ro giá giảm tiếp tục lấn át thị trường. Chưa nên mở vị thế mới. |
.png)
.png)
BIỂU ĐỒ BIẾN ĐỘNG GIÁ CHỈ SỐ VN30
.PNG)
Bạn đang xem nội dung báo cáo phân tích chứng khoán phái sinh miễn phí của HSC Online. Để xem nội dung các báo cáo chuyên sâu hơn dành cho khách hàng có tài khoản chứng khoán tại HSC, vui lòng đăng ký tại Mở tài khoản chứng khoán hoặc xem Quyền lợi khách hàng khi mở tài khoản chứng khoán tại HSC Online.
Miễn trừ trách nhiệm: Báo cáo này chỉ được cung cấp nhằm để tham khảo, được đưa ra dựa trên một số giả định và điều kiện thị trường tại ngày của báo cáo và có thể thay đổi mà không được thông báo. Mặc dù tất cả thông tin trình bày trong báo cáo này được thu thập hoặc phát triển từ nguồn thông tin mà HSC cho là đáng tin cậy, (các) tác giả của báo cáo này và HSC không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về sự chính xác, tính trung thực hay sự đầy đủ của các thông tin đó. HSC không chịu bất kỳ trách nhiệm thuộc bất kỳ loại nào phát sinh từ hay liên quan đến việc sử dụng hay dựa vào thông tin hay ý kiến trình bày trong báo cáo này.