Công cụ đầu tư

Dựa trên nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm phong phú, chúng tôi có thể phân tích các doanh nghiệp dưới nhiều khía cạnh để từ đó rút ra được những thông tin tổng hợp.

Bản tin tối - Phái sinh ?Tổng hợp diễn biến thị trường phái sinh qua góc nhìn PTKT, xu hướng vận động các trụ dẫn dắt thị trường, các thông tin quan trọng, đưa ra khuyến nghị phù hợp với chiến lược giao dịch trong ngày, giao dịch theo xu hướng hay phòng ngừa rủi ro với tỷ trọng được lên kịch bản. NĐT kết hợp thêm Tâm lý thị trường, PTKT.

Bản tin tối Phái sinh ngày 02.01.2020 - Article

Chia sẻ trên:   

 

BẢN TIN TỐI PHÁI SINH

 

BẢN TIN PHÁI SINH NGÀY 02.01.2020

RỦI RO ĐỊA CHÍNH TRỊ

Thực hiện: Phạm Đặng Huỳnh Châu - Trương Thái Đạt

REVIEW THỊ TRƯỜNG PHÁI SINH NGÀY 03.01.2020:

TIÊU ĐIỂM:

•  Chiến lược giao dịch trong phiên: Long khi điều chỉnh - Short khi hồi phục

•  Chiến lược giao dịch theo xu hướng: Long

•  Chiến lược Hedging: Dừng Hedging

- Khu vực kháng cự mạnh kết hợp với các bất ổn địa chính trị khiến F1M lần đầu điều chỉnh đồng pha với quốc tế sau nhiều tháng

- Ưu tiên quản trị rủi ro được đặt lên hàng đầu vào lúc này!

 

 

 

 

 

DỮ LIỆU GIAO DỊCH

Hợp đồng

Đóng cửa

+/-

KLGD

Open Interest

SL

+/-

VN30F1912

879.5
-6.8
70,389
15,762
+131

VN30F2001

881.0
-6.1
176
164 -35

VN30F2003

889.6
-5.4
127 134 +4

VN30F2006

891.5
-3.7
38 203 -6

 


TÍNH TOÁN FAIR VALUE

Hợp đồng Ngày đáo hạn Số ngày đến Faivalue
ngày đáo hạn
VN30F1911 16/01/2020 11         884.29
VN30F1912 20/02/2020 46         887.52
VN30F2003 19/03/2020 78         890.11
VN30F2006 13/06/1900 169         898.59

XU HƯỚNG CỔ PHIẾU TRONG  VN30

 

TOP CỔ PHIẾU TÍCH CỰC TRONG VN30

Mã CK Tổng hợp %Washout Đà tăng Tích lũy Tỷ trọng
VJC          9.1            2.5       9.7        9.9 4.92%
FPT          8.7            1.9       8.9        9.3 3.82%
REE          8.6           (0.4)       7.2        8.8 0.87%
MWG          8.6            1.2       7.9        8.9 3.81%
HPG          8.4            2.5       8.3        8.5 6.55%


TOP CỔ PHIẾU TIÊU CỰC TRONG VN30

Mã CK Tổng hợp %Washout Đà tăng Tích lũy Tỷ trọng
ROS          4.8         (39.4)       0.1        0.0 0.86%
GMD          5.0           (4.4)       0.8        0.5 1.05%
SSI          5.1         (15.1)       0.3        1.6 1.32%
NVL          4.9           (0.9)       1.8        0.9 2.92%
MSN          5.3         (24.8)       0.4        0.1 6.55%

 


BẢN TIN TỐI PHÁI SINH

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH TRONG NGÀY

Khuyến nghị cho VN30F2001: Long khi điều chỉnh - Short khi hồi phục

- Kịch bản Long: Kiểm chứng thành công 872-874 và vượt 876. Mục tiêu: 882. Cắt lỗ < 873.

- Kịch bản Short: Hồi phục lên khu vực 886. Mục tiêu: 880. Cắt lỗ > 889

 

Vị thế khuyến nghị

Giá mở

Mục tiêu

Stoploss

Lợi nhuận/Rủi ro

Long

876 882

< 873

6 : 3

Short

886 889

> 880

6 : 3

 

 

- Lực dồn bán xuất hiện đột ngột sau hai giờ chiều phiên cuối tuần là kết quả của nhiều yếu tố, trong đó dễ dàng nhận ra nhất là sự bất ổn định địa chính trị từ Iran (sự khó lường của thông tin này là yếu tố cốt lõi) và pha chủ động điều chỉnh của bộ ba mã MWG, FPT cùng NVL.

- Nhưng có lẽ điểm đáng chú ý nhất là spread lúc này giảm xuống âm 3 điểm ngay từ đầu phiên và khiến dòng tiền Long ngắn hạn vội vàng tham gia bắt đáy, theo nhận định một phần dòng tiền Long này vẫn nắm giữ khi OI không có sự sụt giảm qua hai ngày cuối tuần như thường lệ. Một pha Long stop loss đồng loạt có thể xảy ra, và chiến lược thận trọng sẽ được ưu tiên trong phiên đầu tuần.

- Mở Long sau khi xuất hiện một đợt bán tháo và kiểm chứng 872-764 rồi vượt qua 876. Short được ưu tiên trở lại khi F1M hồi phục vội và lên vùng 886 với vùng quản trị rủi ro trên 888.

 

BẢN TIN TỐI PHÁI SINH

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH THEO XU HƯỚNG

Khuyến nghị: Quan sát

- Kịch bản Long: khi giá cắt lên kháng cự 883. Mục tiêu: 890. Cắt lỗ: < 879.

- Kịch bản Short: khi giá chạm kháng cự 879 và suy giảm. Mục tiêu: 873. Cắt lỗ: > 882

 

CẬP NHẬT ĐIỂM PIVOT
Kiểu lệnh Quan sát HỢP ĐỒNG VN30F1911 Đồ thị 1H
Thời gian cập nhật 03.01.2020    
Điểm Pivot 883.07 Tỷ lệ thoát vị thế Điểm Pivot 883.07 Tỷ lệ giải ngân
Kháng cự 1 889.53 50% Hỗ trợ 1 879.83 20%
Kháng cự 2 892.77 30% Hỗ trợ 2 873.37 30%
Kháng cự 3 902.47 20% Hỗ trợ 3 863.67 50%

  • Phiên giao dịch cuối tuần chứa đựng điều bất ngờ từ rủi ro địa chính trị. Cụ thể, việc tướng quân đội Iran bị phía Mỹ tiêu diệt và bạo động gia tăng trong khu vực Trung Đông khiến cho chứng khoán toàn cầu đỏ lửa. Trong đó có thị trường Việt Nam. Trùng hợp là phiên giao dịch cuối tuần, phe Long không có lý do gì để giữ lệnh qua đêm và áp lực chốt lời xuất hiện đẩy giá giảm nhanh. Phe Short cũng tranh thủ tình hình để gia tăng áp lực giảm giá trong lúc này.
  • Áp lực Bán đã khiến cho giá về lại vùng hỗ trợ S2, là nơi chốt hoàn toàn lệnh Long theo trung hạn trước đó. Xét về mặt tâm lý, chuyển biến tiêu cực được xác lập với chênh lệch Basic âm -3.78 điểm. Lượng hợp đồng qua đêm OI cũng giảm đáng kể cho thấy phe Long trước đó đã thực hiện việc chốt lời. Tuy nhiên, giá kết thúc tại ngay vùng cản hỗ trợ mạnh khiến cho hi vọng từ phe Long chưa thật sự giảm đi.
  • Chiến lược quan sát và canh mua khi hành động bán hoảng loạn theo tin tức qua đi. Nhưng kết hợp với thanh khoản đang thấp, việc canh Mua thấp Bán cao nên được ưu tiên trong phiên giao dịch đầu tuần.

 

BẢN TIN TỐI PHÁI SINH

CHIẾN LƯỢC HEDGING VỚI VN30

·Xu huớng: Tăng

·Hỗ trợ: 880 – 881
·Kháng cự: 894 - 895
·Biến động: trung bình
·Độ lệch chuẩn: -0.3 Std.
·Nhận định:
Thị trường toàn cầu bị tác động tiêu cực từ rủi ro địa chính trị. Điều này cũng ảnh hưởng mạnh mẽ đến đà tăng trưởng vừa được xác lập từ chỉ số VN30. Kỳ vọng nhịp điều chỉnh tiếp tục kéo dài trong phiên giao dịch đầu tuần.

 

 

BIỂU ĐỒ BIẾN ĐỘNG GIÁ CHỈ SỐ VN30


 

 

Bạn đang xem nội dung báo cáo phân tích chứng khoán phái sinh miễn phí của HSC Online. Để xem nội dung các báo cáo chuyên sâu hơn dành cho khách hàng có tài khoản chứng khoán tại HSC, vui lòng đăng ký tại Mở tài khoản chứng khoán hoặc xem Quyền lợi khách hàng khi mở tài khoản chứng khoán tại HSC Online.

Miễn trừ trách nhiệm: Báo cáo này chỉ được cung cấp nhằm để tham khảo, được đưa ra dựa trên một số giả định và điều kiện thị trường tại ngày của báo cáo và có thể thay đổi mà không được thông báo. Mặc dù tất cả thông tin trình bày trong báo cáo này được thu thập hoặc phát triển từ nguồn thông tin mà HSC cho là đáng tin cậy, (các) tác giả của báo cáo này và HSC không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về sự chính xác, tính trung thực hay sự đầy đủ của các thông tin đó. HSC không chịu bất kỳ trách nhiệm thuộc bất kỳ loại nào phát sinh từ hay liên quan đến việc sử dụng hay dựa vào thông tin hay ý kiến trình bày trong báo cáo này.