Công cụ đầu tư

Dựa trên nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm phong phú, chúng tôi có thể phân tích các doanh nghiệp dưới nhiều khía cạnh để từ đó rút ra được những thông tin tổng hợp.

Bản tin tối - Phái sinh ?Tổng hợp diễn biến thị trường phái sinh qua góc nhìn PTKT, xu hướng vận động các trụ dẫn dắt thị trường, các thông tin quan trọng, đưa ra khuyến nghị phù hợp với chiến lược giao dịch trong ngày, giao dịch theo xu hướng hay phòng ngừa rủi ro với tỷ trọng được lên kịch bản. NĐT kết hợp thêm Tâm lý thị trường, PTKT.

Bản tin tối Phái sinh ngày 02.02.2020 - Article

Chia sẻ trên:   

 

BẢN TIN TỐI PHÁI SINH

 

BẢN TIN PHÁI SINH NGÀY 02.02.2020

Giảm tiếp diễn?

Thực hiện: Phạm Đặng Huỳnh Châu - Trương Thái Đạt

REVIEW THỊ TRƯỜNG PHÁI SINH NGÀY 31.01.2020:

TIÊU ĐIỂM:

•  Chiến lược giao dịch trong phiên: Quan sát

•  Chiến lược giao dịch theo xu hướng: Quan sát

•  Chiến lược Hedging: Hedging

- Sau pha kéo xanh chóng vánh đầu phiên, VN30Index có pha giảm xấp xỉ 30 điểm phiên thứ hai liên tiếp. Ở F1M basis vẫn duy trì xanh 3.37 điểm.

- Hụt hẫng là cảm xúc của thị trường Việt Nam vào lúc này, không thể tin được virus cúm có thẻ gây ra hậu quả nghiêm trọng như vậy lên chứng khoán.

 

 

 

 

 

DỮ LIỆU GIAO DỊCH

Hợp đồng

Đóng cửa

+/-

KLGD

Open Interest

SL

+/-

VN30F1M

852.0
-21.0 139,324 15.775 +2,144

VN30F2M

856.0 -19.9 350 321 +50

VN30F1Q

860.1
-16.0 94 201 +41

VN30F2Q

862.2 -16.6 39 30 +7

 


TÍNH TOÁN FAIR VALUE

Hợp đồng Ngày đáo hạn Số ngày đến Faivalue
ngày đáo hạn
VN30F1911 20/02/2020 18         850.22
VN30F1912 19/03/2020 46         852.71
VN30F2003 18/06/2020 78         860.83
VN30F2006 15/08/1900 169         869.03

XU HƯỚNG CỔ PHIẾU TRONG  VN30

 

TOP CỔ PHIẾU TÍCH CỰC TRONG VN30

Mã CK Tổng hợp %Washout Đà tăng Tích lũy Tỷ trọng
VCB          8.2              -         8.6        7.7 3.32%
VHM          8.0            1.4       7.3        7.3 5.25%
VPB          7.7          14.0       9.0        4.4 5.36%
MWG          7.7           (2.7)       6.0        6.5 3.81%
CTG          7.6          18.7       9.6        4.2 1.04%


TOP CỔ PHIẾU TIÊU CỰC TRONG VN30

Mã CK Tổng hợp %Washout Đà tăng Tích lũy Tỷ trọng
ROS          4.8         (62.7)       0.1        0.0 0.86%
BVH          5.0         (15.3)       0.3        0.5 0.91%
DPM          5.1         (13.8)       0.4        1.7 0.46%
GMD          4.6         (19.7)       0.3        0.1 1.05%
VRE          5.0         (11.6)       2.1        0.3 2.46%

 


BẢN TIN TỐI PHÁI SINH

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH TRONG NGÀY

Khuyến nghị cho VN30F1M: Quan sát

- Kịch bản Long: Khi giá vượt 860. Mục tiêu: 870. Cắt lỗ < 855.

- Kịch bản Short: Khi giá hồi phục lên khu vực 870. Mục tiêu: 850. Cắt lỗ > 878

 

Vị thế khuyến nghị

Giá mở

Mục tiêu

Stoploss

Lợi nhuận/Rủi ro

Long

860 870

< 855

10 : 5

Short

870 878

> 850

20 : 8

 

 

- Sự phục hồi của thị trường Mỹ thắp một vài tia hy vọng cho F1M vào đầu phiên sáng trước khi biến thành pha bull-trap khủng khiếp cho các nhà đầu tư Long và trading trong phiên.

- Không còn mốc hỗ trợ kỹ thuật nào thực sự đáng kể, thị trường rơi sâu vào xu hướng giảm điểm. Tâm lý là yếu tố then chốt chi phối giá của F1M cũng như VN30 lúc này, và kéo theo đó là sự khó đoán định cho chiến lược trong ngày đầu tuần.

-  Với pha sập gãy vào phiên thứ 6 vừa rồi của thị trường quốc tế, điều chỉnh đầu phiên thứ 2 là điều không thể tránh khỏi. Theo dự đoán một vài pha hồi phục nhẹ nhàng có thể xảy ra trong phiên, nhưng thực sự hồi mạnh sẽ yêu cầu một nền giá vững chắc để ổn định lại tâm lý trong bối cảnh dòng tiền mua đã yếu sẵn. Chiến lược Quan sát được áp dụng cho phiên giao dịch đầu tuần.

 

BẢN TIN TỐI PHÁI SINH

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH THEO XU HƯỚNG

Khuyến nghị: Quan sát

- Kịch bản Long: khi giá bật lên lại vùng 865. Mục tiêu: 883. Cắt lỗ: < 860.

- Kịch bản Short: khi giá tiếp cận vùng 860. Mục tiêu: 843. Cắt lỗ: > 864.

 

CẬP NHẬT ĐIỂM PIVOT
Kiểu lệnh Quan sát HỢP ĐỒNG VN30F1M Đồ thị 1H
Thời gian cập nhật 02.02.2020    
Điểm Pivot 883.33 Tỷ lệ thoát vị thế Điểm Pivot 883.33 Tỷ lệ giải ngân
Kháng cự 1 893.67 50% Hỗ trợ 1 862.67 20%
Kháng cự 2 914.33 30% Hỗ trợ 2 852.33 30%
Kháng cự 3 945.33 20% Hỗ trợ 3 821.33 50%

  • Áp lực bán tiếp tục kéo dài với tâm lý bán hoảng loạn do lo lắng về tăng kinh tế khu vực bị ảnh hưởng từ dịch cúm virus corona. Giá nhanh chóng rơi xuống mức thấp khiến cho phe Long buộc phải cắt lỗ và càng tạo áp lực điều chỉnh giá. Phe Short cũng nhằm cơ hội này đè giá rơi thấp hơn với sự tham gia của các vị thế Hedging mới.
  • Giá rơi nhanh nhưng vẫn chênh lệch dương lớn với thị trường cơ sở. Chi tiết hơn, basic chênh lệch hơn 3 điểm khẳng định áp lực điều chỉnh chưa kết thúc. Hệ thống Pivot bung rất rộng thể hiện mức độ biến động giá hiếm gặp. Đây là hiện tượng biến động thị trường do tin bất ngờ hơn là biến động từ nội tại thị trường. Giá giảm lần này không có sự tham gia từ dòng tiền lớn. Khối lượng hợp đồng qua đêm OI vẫn dừng ở mức thấp trong giai đoạn hiện tại.
  • Chiến lược canh Bán khi giá hồi về vùng kháng cự mạnh tiếp tục được ưu tiên trong lúc này.

 

BẢN TIN TỐI PHÁI SINH

CHIẾN LƯỢC HEDGING VỚI VN30

·Xu huớng: Giảm

·Hỗ trợ: 837 – 838
·Kháng cự: 860 - 861
·Biến động: Mạnh
·Độ lệch chuẩn: -2.5 Std.
·Nhận định:
Tiếp tục khuyến nghị giảm bớt tỉ trọng cổ phiếu trong danh mục đầu tư khi áp lực điều chỉnh phủ rộng. Đồng thời, đà giảm giá gia tăng tại chỉ số VN30.

 

 

BIỂU ĐỒ BIẾN ĐỘNG GIÁ CHỈ SỐ VN30


 

 

Bạn đang xem nội dung báo cáo phân tích chứng khoán phái sinh miễn phí của HSC Online. Để xem nội dung các báo cáo chuyên sâu hơn dành cho khách hàng có tài khoản chứng khoán tại HSC, vui lòng đăng ký tại Mở tài khoản chứng khoán hoặc xem Quyền lợi khách hàng khi mở tài khoản chứng khoán tại HSC Online.

Miễn trừ trách nhiệm: Báo cáo này chỉ được cung cấp nhằm để tham khảo, được đưa ra dựa trên một số giả định và điều kiện thị trường tại ngày của báo cáo và có thể thay đổi mà không được thông báo. Mặc dù tất cả thông tin trình bày trong báo cáo này được thu thập hoặc phát triển từ nguồn thông tin mà HSC cho là đáng tin cậy, (các) tác giả của báo cáo này và HSC không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về sự chính xác, tính trung thực hay sự đầy đủ của các thông tin đó. HSC không chịu bất kỳ trách nhiệm thuộc bất kỳ loại nào phát sinh từ hay liên quan đến việc sử dụng hay dựa vào thông tin hay ý kiến trình bày trong báo cáo này.