Công cụ đầu tư
Dựa trên nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm phong phú, chúng tôi có thể phân tích các doanh nghiệp dưới nhiều khía cạnh để từ đó rút ra được những thông tin tổng hợp.
Bản tin tối - Phái sinh ?Tổng hợp diễn biến thị trường phái sinh qua góc nhìn PTKT, xu hướng vận động các trụ dẫn dắt thị trường, các thông tin quan trọng, đưa ra khuyến nghị phù hợp với chiến lược giao dịch trong ngày, giao dịch theo xu hướng hay phòng ngừa rủi ro với tỷ trọng được lên kịch bản. NĐT kết hợp thêm Tâm lý thị trường, PTKT.
Bản tin tối Phái sinh ngày 02.02.2020 - Article
BẢN TIN PHÁI SINH NGÀY 02.02.2020
Giảm tiếp diễn?
Thực hiện: Phạm Đặng Huỳnh Châu - Trương Thái Đạt
REVIEW THỊ TRƯỜNG PHÁI SINH NGÀY 31.01.2020: |
TIÊU ĐIỂM: |
|
• Chiến lược giao dịch trong phiên: Quan sát • Chiến lược giao dịch theo xu hướng: Quan sát • Chiến lược Hedging: Hedging |
- Sau pha kéo xanh chóng vánh đầu phiên, VN30Index có pha giảm xấp xỉ 30 điểm phiên thứ hai liên tiếp. Ở F1M basis vẫn duy trì xanh 3.37 điểm. - Hụt hẫng là cảm xúc của thị trường Việt Nam vào lúc này, không thể tin được virus cúm có thẻ gây ra hậu quả nghiêm trọng như vậy lên chứng khoán. |
DỮ LIỆU GIAO DỊCH
|
Hợp đồng |
Đóng cửa |
+/- |
KLGD |
Open Interest |
|
|
SL |
+/- |
||||
|
VN30F1M |
852.0
|
-21.0 | 139,324 | 15.775 | +2,144 |
|
VN30F2M |
856.0 | -19.9 | 350 | 321 | +50 |
|
VN30F1Q |
860.1
|
-16.0 | 94 | 201 | +41 |
|
VN30F2Q |
862.2 | -16.6 | 39 | 30 | +7 |
TÍNH TOÁN FAIR VALUE
| Hợp đồng | Ngày đáo hạn | Số ngày đến | Faivalue |
| ngày đáo hạn | |||
| VN30F1911 | 20/02/2020 | 18 | 850.22 |
| VN30F1912 | 19/03/2020 | 46 | 852.71 |
| VN30F2003 | 18/06/2020 | 78 | 860.83 |
| VN30F2006 | 15/08/1900 | 169 | 869.03 |
XU HƯỚNG CỔ PHIẾU TRONG VN30
.png)
TOP CỔ PHIẾU TÍCH CỰC TRONG VN30
| Mã CK | Tổng hợp | %Washout | Đà tăng | Tích lũy | Tỷ trọng |
| VCB | 8.2 | - | 8.6 | 7.7 | 3.32% |
| VHM | 8.0 | 1.4 | 7.3 | 7.3 | 5.25% |
| VPB | 7.7 | 14.0 | 9.0 | 4.4 | 5.36% |
| MWG | 7.7 | (2.7) | 6.0 | 6.5 | 3.81% |
| CTG | 7.6 | 18.7 | 9.6 | 4.2 | 1.04% |
TOP CỔ PHIẾU TIÊU CỰC TRONG VN30
| Mã CK | Tổng hợp | %Washout | Đà tăng | Tích lũy | Tỷ trọng |
| ROS | 4.8 | (62.7) | 0.1 | 0.0 | 0.86% |
| BVH | 5.0 | (15.3) | 0.3 | 0.5 | 0.91% |
| DPM | 5.1 | (13.8) | 0.4 | 1.7 | 0.46% |
| GMD | 4.6 | (19.7) | 0.3 | 0.1 | 1.05% |
| VRE | 5.0 | (11.6) | 2.1 | 0.3 | 2.46% |
CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH TRONG NGÀY
|
Khuyến nghị cho VN30F1M: Quan sát - Kịch bản Long: Khi giá vượt 860. Mục tiêu: 870. Cắt lỗ < 855. - Kịch bản Short: Khi giá hồi phục lên khu vực 870. Mục tiêu: 850. Cắt lỗ > 878 |
|
Vị thế khuyến nghị |
Giá mở |
Mục tiêu |
Stoploss |
Lợi nhuận/Rủi ro |
|
Long |
860 | 870 |
< 855 |
10 : 5 |
|
Short |
870 | 878 |
> 850 |
20 : 8 |
.png)
|
- Sự phục hồi của thị trường Mỹ thắp một vài tia hy vọng cho F1M vào đầu phiên sáng trước khi biến thành pha bull-trap khủng khiếp cho các nhà đầu tư Long và trading trong phiên. - Không còn mốc hỗ trợ kỹ thuật nào thực sự đáng kể, thị trường rơi sâu vào xu hướng giảm điểm. Tâm lý là yếu tố then chốt chi phối giá của F1M cũng như VN30 lúc này, và kéo theo đó là sự khó đoán định cho chiến lược trong ngày đầu tuần. - Với pha sập gãy vào phiên thứ 6 vừa rồi của thị trường quốc tế, điều chỉnh đầu phiên thứ 2 là điều không thể tránh khỏi. Theo dự đoán một vài pha hồi phục nhẹ nhàng có thể xảy ra trong phiên, nhưng thực sự hồi mạnh sẽ yêu cầu một nền giá vững chắc để ổn định lại tâm lý trong bối cảnh dòng tiền mua đã yếu sẵn. Chiến lược Quan sát được áp dụng cho phiên giao dịch đầu tuần. |
CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH THEO XU HƯỚNG
|
Khuyến nghị: Quan sát - Kịch bản Long: khi giá bật lên lại vùng 865. Mục tiêu: 883. Cắt lỗ: < 860. - Kịch bản Short: khi giá tiếp cận vùng 860. Mục tiêu: 843. Cắt lỗ: > 864. |
| CẬP NHẬT ĐIỂM PIVOT | |||||
| Kiểu lệnh | Quan sát | HỢP ĐỒNG | VN30F1M | Đồ thị 1H | |
| Thời gian cập nhật | 02.02.2020 | ||||
| Điểm Pivot | 883.33 | Tỷ lệ thoát vị thế | Điểm Pivot | 883.33 | Tỷ lệ giải ngân |
| Kháng cự 1 | 893.67 | 50% | Hỗ trợ 1 | 862.67 | 20% |
| Kháng cự 2 | 914.33 | 30% | Hỗ trợ 2 | 852.33 | 30% |
| Kháng cự 3 | 945.33 | 20% | Hỗ trợ 3 | 821.33 | 50% |
.PNG)
.PNG)
|
CHIẾN LƯỢC HEDGING VỚI VN30
|
·Xu huớng: Giảm ·Hỗ trợ: 837 – 838
·Kháng cự: 860 - 861
·Biến động: Mạnh
·Độ lệch chuẩn: -2.5 Std.
·Nhận định:
Tiếp tục khuyến nghị giảm bớt tỉ trọng cổ phiếu trong danh mục đầu tư khi áp lực điều chỉnh phủ rộng. Đồng thời, đà giảm giá gia tăng tại chỉ số VN30. |
.png)
.png)
BIỂU ĐỒ BIẾN ĐỘNG GIÁ CHỈ SỐ VN30
.PNG)
Bạn đang xem nội dung báo cáo phân tích chứng khoán phái sinh miễn phí của HSC Online. Để xem nội dung các báo cáo chuyên sâu hơn dành cho khách hàng có tài khoản chứng khoán tại HSC, vui lòng đăng ký tại Mở tài khoản chứng khoán hoặc xem Quyền lợi khách hàng khi mở tài khoản chứng khoán tại HSC Online.
Miễn trừ trách nhiệm: Báo cáo này chỉ được cung cấp nhằm để tham khảo, được đưa ra dựa trên một số giả định và điều kiện thị trường tại ngày của báo cáo và có thể thay đổi mà không được thông báo. Mặc dù tất cả thông tin trình bày trong báo cáo này được thu thập hoặc phát triển từ nguồn thông tin mà HSC cho là đáng tin cậy, (các) tác giả của báo cáo này và HSC không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về sự chính xác, tính trung thực hay sự đầy đủ của các thông tin đó. HSC không chịu bất kỳ trách nhiệm thuộc bất kỳ loại nào phát sinh từ hay liên quan đến việc sử dụng hay dựa vào thông tin hay ý kiến trình bày trong báo cáo này.