Công cụ đầu tư
Dựa trên nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm phong phú, chúng tôi có thể phân tích các doanh nghiệp dưới nhiều khía cạnh để từ đó rút ra được những thông tin tổng hợp.
Bản tin tối - Phái sinh ?Tổng hợp diễn biến thị trường phái sinh qua góc nhìn PTKT, xu hướng vận động các trụ dẫn dắt thị trường, các thông tin quan trọng, đưa ra khuyến nghị phù hợp với chiến lược giao dịch trong ngày, giao dịch theo xu hướng hay phòng ngừa rủi ro với tỷ trọng được lên kịch bản. NĐT kết hợp thêm Tâm lý thị trường, PTKT.
Bản tin tối Phái sinh ngày 02.03.2020 - Article
BẢN TIN PHÁI SINH NGÀY 02.03.2020
Chưa thể lạc quan ngay
Thực hiện: Phạm Đặng Huỳnh Châu - Trương Thái Đạt
REVIEW THỊ TRƯỜNG PHÁI SINH: |
TIÊU ĐIỂM: |
|
• Chiến lược giao dịch trong phiên: Long khi điều chỉnh - Short nếu hồi phục • Chiến lược giao dịch theo xu hướng: Quan sát • Chiến lược Hedging: Duy trì Hedging |
- F1M tăng điểm ấn tượng nhưng không đi kèm với phía cơ sở. - Trạng thái kỹ thuật của VN30Index vẫn chưa thực sự cải thiện dù bối cảnh quốc tế có cải thiện. Tâm lý thận trọng ưu tiên cho phiên giao dịch ngày mai. |
DỮ LIỆU GIAO DỊCH
|
Hợp đồng |
Đóng cửa |
+/- |
KLGD |
Open Interest |
|
|
SL |
+/- |
||||
|
VN30F1M |
839.6 | +9.5 | 118,761 | 16,405 | - |
|
VN30F2M |
838.8 | +10.6 | 266 | 408 | - |
|
VN30F1Q |
839.9 | +8.8 | 102 | 232 | - |
|
VN30F2Q |
846.0 | +5.2 | 19 | 50 | - |
TÍNH TOÁN FAIR VALUE
| Hợp đồng | Ngày đáo hạn | Số ngày đến | Faivalue |
| ngày đáo hạn | |||
| VN30F2003 | 3/19/2020 | 17 | 841.09 |
| VN30F2004 | 4/16/2020 | 45 | 843.54 |
| VN30F2006 | 6/18/2020 | 108 | 849.10 |
| VN30F2009 | 9/17/2020 | 199 | 857.19 |
XU HƯỚNG CỔ PHIẾU TRONG VN30
.png)
TOP CỔ PHIẾU TÍCH CỰC TRONG VN30
| Mã CK | Tổng hợp | %Washout | Đà tăng | Tích lũy | Tỷ trọng |
| FPT | 8.4 | 1.3 | 8.5 | 8.0 | 3.66% |
| CTG | 7.9 | (2.7) | 9.4 | 5.6 | 1.17% |
| VPB | 7.8 | 36.5 | 9.8 | 4.2 | 5.20% |
| CTD | 7.5 | 20.5 | 3.2 | 8.7 | 0.22% |
| STB | 7.5 | 10.8 | 8.6 | 5.3 | 2.39% |
TOP CỔ PHIẾU TIÊU CỰC TRONG VN30
| Mã CK | Tổng hợp | %Washout | Đà tăng | Tích lũy | Tỷ trọng |
| BVH | 4.8 | (21.2) | 0.3 | 0.9 | 0.48% |
| VIC | 5.0 | (11.9) | 0.9 | 0.2 | 15.09% |
| ROS | 5.1 | (70.6) | 0.0 | 4.0 | 0.27% |
| VRE | 4.8 | (16.0) | 1.7 | 0.6 | 3.46% |
| SSI | 5.1 | (14.1) | 0.3 | 1.2 | 0.67% |
CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH TRONG NGÀY
|
Khuyến nghị cho VN30F1M: Long khi điều chỉnh - Short nếu hồi phục - Kịch bản Long: Khi giá về khu vực 820. Mục tiêu: 830. Cắt lỗ < 815 - Kịch bản Short: Khi giá một lần nữa kiểm chứng cản 843-845 thành công và sập gãy 840. Mục tiêu: 830. Cắt lỗ > 845 |
|
Vị thế khuyến nghị |
Giá mở |
Mục tiêu |
Stoploss |
Lợi nhuận/Rủi ro |
|
Long |
820 | 830 |
< 815 |
10 : 5 |
|
Short |
840 | 830 |
> 845 |
10 : 5 |
.png)
|
- Vượt qua áp lực cuối tuần tâm lý bên Long cải thiện đáng kể cùng với tình hình chung của thế giới, F1M nhanh chóng tăng ngay từ đầu phiên và duy trì mức basis dương > 4 điểm xuyên suốt phiên giao dịch. Tuy nhiên trái với kỳ vọng của phía Long thị trường cơ sở không có nhiều cải thiện khi hoàn toàn vắng bóng cổ phiếu trụ - Đến cuối phiên động lực cho basis chủ yếu chỉ còn lại từ kỳ vọng tăng điểm đêm nay của Dow Jones, do đó trạng thái hưng phấn theo đà sẽ bị loại bỏ trong phiên ngày mai. Thay vào đó chúng ta chọn biên cho chiến lược Mua thấp - Bán cao - Mở Short nếu giámột lần nữa kiểm chứng ngưỡng cản trên 940 và sập gãy trở lại, Long an toàn nhất thời điểm hiện tại sẽ mở lại nếu giá quay về khu vực cận dưới kênh tích lũy là 820. |
CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH THEO XU HƯỚNG
|
Khuyến nghị: Quan sát - Kịch bản Long: Canh Long khi về vùng đáy 820. Mục tiêu: 830. Cắt lỗ: < 815. - Kịch bản Short: Short nếu giá dội lại từ kháng cự giá 845. Mục tiêu: 828. Cắt lỗ: >849 |
| CẬP NHẬT ĐIỂM PIVOT | |||||
| Kiểu lệnh | Quan sát | HỢP ĐỒNG | VN30F2M | Đồ thị 1H | |
| Thời gian cập nhật | 02.03.2020 | ||||
| Điểm Pivot | 828.17 | Tỷ lệ thoát vị thế | Điểm Pivot | 828.17 | Tỷ lệ giải ngân |
| Kháng cự 1 | 839.73 | 50% | Hỗ trợ 1 | 818.53 | 20% |
| Kháng cự 2 | 849.37 | 30% | Hỗ trợ 2 | 806.97 | 30% |
| Kháng cự 3 | 870.57 | 20% | Hỗ trợ 3 | 785.77 | 50% |
.PNG)
.PNG)
|
•Biến động giá thị trường phái sinh tăng đột biến trong phiên giao dịch đầu tuần. Sự hồi hộp và cẩn trọng từ phe Long lẫn với các pha Short cắt lỗ khiến giá đảo chiều từ hai phía. Nhưng về cơ bản, mức phục hồi phần nào củng cố nền giá lỏng lẻo từ mẫu hình kỹ thuật. Thị trường cơ sở có mức tăng trưởng từ cộng hưởng với thị trường chung là động lực cho phe Long thời điểm này.
•Hệ thống giao dịch Pivot Point tiếp tục kéo dãn về hướng giảm điểm. Kết hợp với các mẫu hình giá tăng rướn tiêu cực cho thấy chưa thể lạc quan với đà tăng giá hiện tại. Thêm vào đó, Basic lần đầu tiên sau nhiều phiên được kéo dương vội khiến độ tin cậy từ phe Long không cao. Điểm nhấn lúc này đến từ khối lượng hợp đồng qua đêm OI khi giá hồi phục cho thấy sự uyển chuyển từ dòng tiền Hedging. Chưa có sự xuất hiện của dòng tiền lớn để qua đêm lúc này.
•Quan điểm cẩn trọng và quan sát nên được ưu tiên. Biến động giá mạnh ủng hộ chiến lược Mua thấp Bán cao trong ngắn hạn.
|
CHIẾN LƯỢC HEDGING VỚI VN30
|
·Xu huớng: Giảm ·Hỗ trợ: 820 – 821
·Kháng cự: 842 - 843
·Biến động: trung bình
·Độ lệch chuẩn: +0.4 Std.
·Nhận định:
Phiên hồi phục đầu tuần ít nhiều kéo lại được tâm lý tiêu cực trên thị trường. Nhịp tăng giảm đan xen được kỳ vọng sẽ cân bằng biến động rủi ro. Nhưng cho đến thời điểm rủi ro giảm đi, tiếp tục cân nhắc hạ tỷ trọng cổ phiếu trong danh mục đầu tư. |
.png)
.png)
BIỂU ĐỒ BIẾN ĐỘNG GIÁ CHỈ SỐ VN30
.PNG)
Bạn đang xem nội dung báo cáo phân tích chứng khoán phái sinh miễn phí của HSC Online. Để xem nội dung các báo cáo chuyên sâu hơn dành cho khách hàng có tài khoản chứng khoán tại HSC, vui lòng đăng ký tại Mở tài khoản chứng khoán hoặc xem Quyền lợi khách hàng khi mở tài khoản chứng khoán tại HSC Online.
Miễn trừ trách nhiệm: Báo cáo này chỉ được cung cấp nhằm để tham khảo, được đưa ra dựa trên một số giả định và điều kiện thị trường tại ngày của báo cáo và có thể thay đổi mà không được thông báo. Mặc dù tất cả thông tin trình bày trong báo cáo này được thu thập hoặc phát triển từ nguồn thông tin mà HSC cho là đáng tin cậy, (các) tác giả của báo cáo này và HSC không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về sự chính xác, tính trung thực hay sự đầy đủ của các thông tin đó. HSC không chịu bất kỳ trách nhiệm thuộc bất kỳ loại nào phát sinh từ hay liên quan đến việc sử dụng hay dựa vào thông tin hay ý kiến trình bày trong báo cáo này.