Công cụ đầu tư
Dựa trên nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm phong phú, chúng tôi có thể phân tích các doanh nghiệp dưới nhiều khía cạnh để từ đó rút ra được những thông tin tổng hợp.
Bản tin tối - Phái sinh ?Tổng hợp diễn biến thị trường phái sinh qua góc nhìn PTKT, xu hướng vận động các trụ dẫn dắt thị trường, các thông tin quan trọng, đưa ra khuyến nghị phù hợp với chiến lược giao dịch trong ngày, giao dịch theo xu hướng hay phòng ngừa rủi ro với tỷ trọng được lên kịch bản. NĐT kết hợp thêm Tâm lý thị trường, PTKT.
Bản tin tối Phái sinh ngày 02.06.2020 - Article
BẢN TIN PHÁI SINH NGÀY 02.06.2020
Điều chỉnh lành mạnh?
Thực hiện: Phạm Đặng Huỳnh Châu - Trương Thái Đạt
REVIEW THỊ TRƯỜNG PHÁI SINH: |
TIÊU ĐIỂM: |
|
• Chiến lược giao dịch trong phiên: Bám theo đà • Chiến lược giao dịch theo xu hướng: Quan sát • Chiến lược Hedging: Không Hedging |
- VN30F1M lặp lại kịch bản tích lũy khó chịu, giá ép sát xuống khu vực 800 điểm trước khi kéo dốc trong phiên ATC. - Trạng thái tương tự có thể tích lũy trong phiên tới, cơ hội cho nhà đầu tư nằm trong các pha bứt phá mạnh mẽ hơn. |
DỮ LIỆU GIAO DỊCH
|
Hợp đồng |
Đóng cửa |
+/- |
KLGD |
Open Interest |
|
|
SL |
+/- |
||||
|
VN30F1M |
808.1 | -2.9 | 205,836 | 26,446 | +2,715 |
|
VN30F2M |
794.6 | -4.4 | 860 | 502 | +124 |
|
VN30F1Q |
779.0 | -3.1 | 221 | 561 | +16 |
|
VN30F2Q |
779.9 | +0.4 | 315 | 164 | +18 |
TÍNH TOÁN FAIR VALUE
| Hợp đồng | Ngày đáo hạn | Số ngày đến | Faivalue |
| ngày đáo hạn | |||
| VN30F2006 | 6/18/2020 | 16 | 820.07 |
| VN30F2007 | 7/16/2020 | 44 | 822.46 |
| VN30F2009 | 9/17/2020 | 107 | 827.88 |
| VN30F2012 | 12/17/2020 | 198 | 835.76 |
XU HƯỚNG CỔ PHIẾU TRONG VN30
.png)
TOP CỔ PHIẾU TÍCH CỰC TRONG VN30
| Mã CK | Tổng hợp | %Washout | Đà tăng | Tích lũy | Tỷ trọng |
| VCB | 8.3 | 24.2 | 9.4 | 7.4 | 4.11% |
| CTG | 8.2 | 17.3 | 8.3 | 7.3 | 1.29% |
| VNM | 8.2 | 15.4 | 6.9 | 8.4 | 10.00% |
| HDB | 8.1 | 29.1 | 8.2 | 7.2 | 2.60% |
| REE | 8.1 | 5.5 | 5.7 | 8.2 | 1.02% |
TOP CỔ PHIẾU TIÊU CỰC TRONG VN30
| Mã CK | Tổng hợp | %Washout | Đà tăng | Tích lũy | Tỷ trọng |
| ROS | 4.8 | (87.2) | 0.1 | 4.8 | 0.20% |
| SBT | 5.0 | 5.7 | 1.6 | 7.9 | 0.91% |
| VIC | 5.1 | 4.3 | 1.8 | 6.4 | 8.24% |
| VJC | 6.0 | - | 2.8 | 5.6 | 5.94% |
| BVH | 6.5 | 7.3 | 1.3 | 8.5 | 0.61% |
CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH TRONG NGÀY
|
Khuyến nghị cho VN30F2006: Bám theo đà - Kịch bản Long: Khi giá vượt qua 815 (không ưu tiên, duy trì tỷ trọng thấp). Mục tiêu 825. Cắt lỗ: < 810 - Kịch bản Short: Khi giá sập gãy 800 (với basis > -15 điểm). Mục tiêu 790. Cắt lỗ: > 805 |
|
Vị thế khuyến nghị |
Giá mở |
Mục tiêu |
Stoploss |
Lợi nhuận/Rủi ro |
|
Long |
815 | 825 | < 810 |
10 : 5 |
| Short | 800 | 790 | > 805 | 10 : 5 |
.png)
|
- Mô tả chính xác nhất cho thị trường cơ sở trong ngày hôm nay là sự hạ nhiệt sau ngày tăng nóng, bộ nhóm dẫn dắt trong ngày hôm qua đều có sự điều chỉnh nhất định và nhường dòng tiền chuyển dịch sang các mã như HDB, SAB, MSN. - Do đóVN301M tích lũy sát khu vực cận trên 815, mà chưa bứt phá mạnh mẽ ngay cũng hoàn toàn dễ hiểu. Đây là một trong những trạng thái khó giao dịch và đòi hỏi nhà đầu tư liên tục đặt cược tại các khu vực hỗ trợ - kháng cự, hoặc quan sát chờ đợi sự bứt phá mạnh mẽ hơn. - Phương án tối ưu lúc này là chờ đợi sự bứt phá khỏi kênh tích lũy 800-815. Mở Short khi giá sập gãy khỏi 800 điểm với basis duy trì >-15 điểm và hoàn thành mẫu hình hai đỉnh, hoặc mở Long nếu giá bứt phá khỏi 815. |
CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH THEO XU HƯỚNG
|
Khuyến nghị: Quan sát - Kịch bản Long: Mua lên nếu giá vượt lên vùng kháng cự 817. Mục tiêu: 830. Cắt lỗ: 810. - Kịch bản Short: Short nếu giá thủng vùng hỗ trợ 800. Mục tiêu: 787. Cắt lỗ: 805 |
| CẬP NHẬT ĐIỂM PIVOT | |||||
| Kiểu lệnh | Quan sát | HỢP ĐỒNG | VN30F1M | Đồ thị 1H | |
| Thời gian cập nhật | 02.06.2020 | ||||
| Điểm Pivot | 805.47 | Tỷ lệ thoát vị thế | Điểm Pivot | 805.47 | Tỷ lệ giải ngân |
| Kháng cự 1 | 817.43 | 50% | Hỗ trợ 1 | 799.03 | 20% |
| Kháng cự 2 | 823.87 | 30% | Hỗ trợ 2 | 787.07 | 30% |
| Kháng cự 3 | 842.27 | 20% | Hỗ trợ 3 | 768.67 | 50% |
.PNG)
.PNG)
|
•Thị trường xuất hiện pha điều chỉnh đầu tiên sau nhiều ngày giá tăng trưởng mạnh. Điểm đặc biệt là chênh lệch Basics không bị giãn ra quá mạnh như những lần giá điều chỉnh trước đó. Đây là lý do khiến cho thị trường phái sinh trở nên cân bằng hơn và cơ hội cân bằng cho hai phe Long và Short.
•Biến động giá vẫn là điểm đáng lưu tâm cho thị trường trong giai đoạn này. Với thanh khoản cao đột biến, có thể nói tư duy lướt sóng ngắn hạn trong phiên đang được đẩy lên khá cao. Khối lượng hợp đồng mở qua đêm OI tăng đột biến trong thời điểm giá tăng trước đấy ngụ ý dòng tiền lớn vẫn đang ủng hộ đà tăng từ giá. Hệ thống Pivot Point thực tế vẫn nghiên về xu hướng ngang. Tuy nhiên, đường Pivot đã có dấu hiệu dâng cao cho thấy đà tăng từ giá đang chiếm ưu thế trong lúc này.
•Thời điểm mang tính nhạy cảm khi giá đang thể hiện nhu cầu tích lũy. Do vậy, nên ưu tiên Mua thấp Bán cao trong phiên giao dịch ngày mai.
|
CHIẾN LƯỢC HEDGING VỚI VN30
|
·Xu huớng: Tăng ·Hỗ trợ: 800
·Kháng cự: 830
·Biến động: cao
·Độ lệch chuẩn: - 0.4 Std.
·Nhận định:
Thị trường xuất hiện phiên điều chỉnh theo sau một nhịp tăng trưởng tích cực. Nhưng mức điều chỉnh vừa phải và không ảnh hưởng quá nhiều đến xu hướng phục hồi từ giá trong giai đoạn gần đây. Do vậy rủi ro giao dịch vẫn đang ở mức chấp nhận được. |
.png)
.png)
BIỂU ĐỒ BIẾN ĐỘNG GIÁ CHỈ SỐ VN30
.PNG)
>> Xem các báo cáo phân tích mới nhất ngày hôm nay tại đây
Bạn đang xem nội dung báo cáo phân tích chứng khoán phái sinh miễn phí của HSC Online. Để xem nội dung các báo cáo chuyên sâu hơn dành cho khách hàng có tài khoản chứng khoán tại HSC, vui lòng đăng ký tại Mở tài khoản chứng khoán hoặc xem Quyền lợi khách hàng khi mở tài khoản chứng khoán tại HSC Online.
Miễn trừ trách nhiệm: Báo cáo này chỉ được cung cấp nhằm để tham khảo, được đưa ra dựa trên một số giả định và điều kiện thị trường tại ngày của báo cáo và có thể thay đổi mà không được thông báo. Mặc dù tất cả thông tin trình bày trong báo cáo này được thu thập hoặc phát triển từ nguồn thông tin mà HSC cho là đáng tin cậy, (các) tác giả của báo cáo này và HSC không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về sự chính xác, tính trung thực hay sự đầy đủ của các thông tin đó. HSC không chịu bất kỳ trách nhiệm thuộc bất kỳ loại nào phát sinh từ hay liên quan đến việc sử dụng hay dựa vào thông tin hay ý kiến trình bày trong báo cáo này.