Công cụ đầu tư
Dựa trên nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm phong phú, chúng tôi có thể phân tích các doanh nghiệp dưới nhiều khía cạnh để từ đó rút ra được những thông tin tổng hợp.
Bản tin tối - Phái sinh ?Tổng hợp diễn biến thị trường phái sinh qua góc nhìn PTKT, xu hướng vận động các trụ dẫn dắt thị trường, các thông tin quan trọng, đưa ra khuyến nghị phù hợp với chiến lược giao dịch trong ngày, giao dịch theo xu hướng hay phòng ngừa rủi ro với tỷ trọng được lên kịch bản. NĐT kết hợp thêm Tâm lý thị trường, PTKT.
Bản tin tối Phái sinh ngày 02.07.2020 - Article
BẢN TIN PHÁI SINH NGÀY 02.07.2020
Rung lắc vùng giao tranh
Thực hiện: Phạm Đặng Huỳnh Châu - Trương Thái Đạt
REVIEW THỊ TRƯỜNG PHÁI SINH: |
TIÊU ĐIỂM: |
|
• Chiến lược giao dịch trong phiên: Bám theo đà • Chiến lược giao dịch theo xu hướng: Short • Chiến lược Hedging: Duy trì Hedging |
- Thanh khoản cao khiến VN30F1M dao động mạnh hơn hẳn so với VN30Index. - Mua - Bán đuổi lúc này đều có mức rủi ro cao, ưu tiên quan sát Mua-Bán trong biên độ. |
DỮ LIỆU GIAO DỊCH
|
Hợp đồng |
Đóng cửa |
+/- |
KLGD |
Open Interest |
|
|
SL |
+/- |
||||
|
VN30F1M |
773.0 | +4.4 | 219,722 | 25,884 | -759 |
|
VN30F2M |
763.5 | +3.5 | 790 | 786 | +111 |
|
VN30F1Q |
757.6 | +2.6 | 117 | 630 | -17 |
|
VN30F2Q |
755.9 | +4.9 | 207 | 297 | -51 |
TÍNH TOÁN FAIR VALUE
| Hợp đồng | Ngày đáo hạn | Số ngày đến | Faivalue |
| ngày đáo hạn | |||
| VN30F2007 | 44028 | 14 | 786.74 |
| VN30F2008 | 44063 | 49 | 789.61 |
| VN30F2009 | 44091 | 77 | 791.92 |
| VN30F2012 | 44182 | 168 | 799.46 |
XU HƯỚNG CỔ PHIẾU TRONG VN30
.png)
TOP CỔ PHIẾU TÍCH CỰC TRONG VN30
| Mã CK | Tổng hợp | %Washout | Đà tăng | Tích lũy | Tỷ trọng |
| HPG | 8.9 | 0.7 | 8.9 | 9.6 | 6.18% |
| CTD | 8.5 | 13.7 | 7.7 | 8.5 | 0.36% |
| VHM | 8.3 | - | 6.1 | 8.9 | 4.79% |
| NVL | 8.2 | 15.9 | 9.4 | 6.6 | 3.34% |
| VCB | 8.0 | (1.3) | 7.4 | 7.8 | 4.11% |
TOP CỔ PHIẾU TIÊU CỰC TRONG VN30
| Mã CK | Tổng hợp | %Washout | Đà tăng | Tích lũy | Tỷ trọng |
| SBT | 4.8 | (1.4) | 0.9 | 2.1 | 0.91% |
| POW | 5.0 | (8.5) | 0.9 | 2.9 | 0.80% |
| ROS | 5.1 | (13.0) | 0.2 | 5.5 | 0.20% |
| VJC | 5.4 | (6.2) | 1.0 | 3.4 | 5.94% |
| VIC | 5.8 | (7.6) | 0.8 | 5.0 | 8.24% |
CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH TRONG NGÀY
|
Khuyến nghị cho VN30F2007: Bám theo đà - Kịch bản Long: Khi giá phản ứng tốt với khu vực hỗ trợ 768-770. Mục tiêu 780. Cắt lỗ: < 765 - Kịch bản Short: Khi giá áp sát vùng cản 785. Mục tiêu 778. Cắt lỗ: > 788 |
|
Vị thế khuyến nghị |
Giá mở |
Mục tiêu |
Stoploss |
Lợi nhuận/Rủi ro |
|
Long |
770 | 780 | < 765 |
10 : 5 |
| Short | 785 | 778 | > 788 | 7 : 3 |
.png)
|
- Nỗ lực từ CTD và MSN không thể giúp chỉ số VN30Index vượt qua nổi mức tham chiếu, nhưng điều này không hề cản sự tự tin của phía Long tại VN30F1M. VN30F1M tăng 13 điểm trong phiên chiều trước khi đóng cửa tại 773 (+4.4), và vượt luôn qua ngưỡng cản quan trọng là 770. - Vượt cản và đồng thời test thành công ngưỡng 765, đà tăng giá lúc này vẫn đảm bảo lợi thế của phía Long. Nhưng với trạng thái side-way up lúc này Long đuổi sẽ khó có lời trong phiên, và ngược lại Short trong các pha break-down cũng sẽ không còn hiệu quả. - Thay vào đó mở Long khi giá phản ứng tốt với ngưỡng hỗ trợ 768-770, và Short khi giá áp sát ngưỡng kháng cự 785 sẽ là ưu tiên chính cho phiên giao dịch ngày mai. |
CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH THEO XU HƯỚNG
|
Khuyến nghị: Short - Kịch bản Long: Mua nếu giá điều chỉnh về mức 764. Mục tiêu: 777. Cắt lỗ: 760. - Kịch bản Short: Short nếu hồi lại thủng vùng hỗ trợ 757. Mục tiêu: 741. Cắt lỗ: 760 |
| CẬP NHẬT ĐIỂM PIVOT | |||||
| Kiểu lệnh | Short | HỢP ĐỒNG | VN30F1M | Đồ thị 1H | |
| Thời gian cập nhật | 02.07.2020 | ||||
| Điểm Pivot | 763.9 | Tỷ lệ thoát vị thế | Điểm Pivot | 763.9 | Tỷ lệ giải ngân |
| Kháng cự 1 | 774.5 | 50% | Hỗ trợ 1 | 758 | 20% |
| Kháng cự 2 | 780.4 | 30% | Hỗ trợ 2 | 747.4 | 30% |
| Kháng cự 3 | 796.9 | 20% | Hỗ trợ 3 | 730.9 | 50% |
.PNG)
.PNG)
|
•Hai phiên phục hồi tương đối đáng kể từ thị trường Phái sinh đã cân bằng lại đà giá rơi được thiết lập trước đó. Nhưng thanh khoản từ thị trường cơ sở yếu trong phiên giao dịch hôm nay khiến cho nhà đầu tư say sóng với biến thiên từ Vn30F1M. Nhìn chung, tâm lý giao dịch đã cải thiện đáng kể, nhưng yếu tố xu hướng lúc này vẫn chưa ủng hộ đà Mua lên.
•Cụ thể, giá nhanh chóng phục hồi sau nhịp giảm mạnh trước đó khiến cho hệ thống Pivot Point có dấu hiệu gom trở lại. Qua đó thể hiện đà giảm đã mất đi tương đối. Đồng thời, nhịp tăng từ giá đến từ Basics khép về khi tâm lý dòng tiền được cải thiện hơn đáng kể. Nhưng OI tiếp tục tăng trưởng lên mức cao trong các phiên gần đây cho thấy tâm lý từ dòng tiền lớn vẫn ủng hộ các lệnh Bán phòng hộ.
•Do vậy, chưa thể Mua bắt đáy trong giai đoạn này. Nên ưu tiên Mua thấp Bán cao lướt sóng trong phiên ngày mai.
|
CHIẾN LƯỢC HEDGING VỚI VN30
|
·Xu huớng: Quan sát
·Hỗ trợ: 770
·Kháng cự: 793
·Biến động: cao
·Độ lệch chuẩn: - 0.3 Std.
·Nhận định:
Thanh khoản giao dịch sụt giảm là nguyên nhân gây ra biến động lớn cho giá chỉ số chứng khoán trong phiên giao dịch hôm nay. Kết phiên trong sắc đỏ khiến cho rủi ro giao dịch gia tăng đáng kể. Do vậy nên ưu tiên quan sát thay vì bắt đáy với thị trường lần này. |
.png)
.png)
BIỂU ĐỒ BIẾN ĐỘNG GIÁ CHỈ SỐ VN30
.PNG)
>> Xem các báo cáo phân tích mới nhất ngày hôm nay tại đây
Bạn đang xem nội dung báo cáo phân tích chứng khoán phái sinh miễn phí của HSC Online. Để xem nội dung các báo cáo chuyên sâu hơn dành cho khách hàng có tài khoản chứng khoán tại HSC, vui lòng đăng ký tại Mở tài khoản chứng khoán hoặc xem Quyền lợi khách hàng khi mở tài khoản chứng khoán tại HSC Online.
Miễn trừ trách nhiệm: Báo cáo này chỉ được cung cấp nhằm để tham khảo, được đưa ra dựa trên một số giả định và điều kiện thị trường tại ngày của báo cáo và có thể thay đổi mà không được thông báo. Mặc dù tất cả thông tin trình bày trong báo cáo này được thu thập hoặc phát triển từ nguồn thông tin mà HSC cho là đáng tin cậy, (các) tác giả của báo cáo này và HSC không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về sự chính xác, tính trung thực hay sự đầy đủ của các thông tin đó. HSC không chịu bất kỳ trách nhiệm thuộc bất kỳ loại nào phát sinh từ hay liên quan đến việc sử dụng hay dựa vào thông tin hay ý kiến trình bày trong báo cáo này.