Đăng nhập Mở tài khoản

Công cụ đầu tư

Dựa trên nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm phong phú, chúng tôi có thể phân tích các doanh nghiệp dưới nhiều khía cạnh để từ đó rút ra được những thông tin tổng hợp.

Bản tin tối - Phái sinh ?Tổng hợp diễn biến thị trường phái sinh qua góc nhìn PTKT, xu hướng vận động các trụ dẫn dắt thị trường, các thông tin quan trọng, đưa ra khuyến nghị phù hợp với chiến lược giao dịch trong ngày, giao dịch theo xu hướng hay phòng ngừa rủi ro với tỷ trọng được lên kịch bản. NĐT kết hợp thêm Tâm lý thị trường, PTKT.

Bản tin tối Phái sinh ngày 02.10.2019 - Article

Chia sẻ trên:   

 

BẢN TIN TỐI PHÁI SINH

 

BẢN TIN PHÁI SINH NGÀY 02.10.2019

ĐIỀU CHỈNH TÍCH CỰC

Thực hiện: Phạm Đặng Huỳnh Châu - Trương Thái Đạt

 

REVIEW THỊ TRƯỜNG PHÁI SINH NGÀY 03.10.2019:

 TIÊU ĐIỂM:

•  Chiến lược giao dịch trong phiên:Long khi điều chỉnh

•  Chiến lược giao dịch theo xu hướng: Long

•  Chiến lược Hedging: Chưa cần Hedging

- Cuối cùng phiên điều chỉnh cũng đã tới, giá sập gãy lần lượt về 923 và 920 gần cuối phiên. Và lần đầu tiên sau nhiều tháng thanh khoản đạt trên 100.000 hợp đồng. 

- Nhìn rộng hơn, phiên điều chỉnh được đánh giá là lành mạnh, và là cơ hội để mở vị thế Long nếu giá tiếp tục giảm sâu hơn.

 

 

 

 

 

 

 

 

DỮ LIỆU GIAO DỊCH

Hợp đồng

Đóng cửa

+/-

KLGD

Open Interest

SL

+/-

VN30F1910

920.8

 -9.2 100.075 20.679 -41

VN30F1911

919.5

 -7.7 279 259 -20

VN30F1912

918.1

 -8.9 34 441 -18

VN30F2003

 920.0 -9.0 98 100 -46


TÍNH TOÁN FAIR VALUE

Hợp đồng Ngày đáo hạn Số ngày đến
ngày đáo hạn		 Faivalue
VN30F1910 17/10/19 15         921.17
VN30F1911 21/11/19 50        924.53
VN30F1912 19/12/19 78       927.23
VN30F2003 19/03/20 169        936.06

 

XU HƯỚNG CỔ PHIẾU TRONG  VN30

 

TOP CỔ PHIẾU TÍCH CỰC TRONG VN30

Mã
CK		 Tổng
hợp		 %
Washout		 Đà
tăng		 Tích
lũy		 Tỷ
trọng
MWG          8.8            9.6       9.9        8.3 3.81%
VCB          8.7            6.0       9.6        9.5 3.32%
FPT          8.7          31.3       9.9        8.3 3.82%
VHM          8.5            3.0       7.9        9.6 5.25%
REE          8.5            8.0       9.3        6.1 0.87%


TOP CỔ PHIẾU TIÊU CỰC TRONG VN30

Mã
CK		 Tổng
hợp		 %
Washout		 Đà
tăng		 Tích
lũy		 Tỷ
trọng
BVH          4.8           (5.8)       0.8        3.5 0.91%
EIB          5.0           (8.3)       3.5        3.9 2.89%
ROS          5.1           (2.2)       0.8        6.7 0.86%
VRE          5.3         (10.0)       3.3        3.5 2.46%
DPM          6.2           (0.4)       1.5        7.1 0.46%


CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH TRONG NGÀY

Khuyến nghị cho VN30F1910: Long khi điều chỉnh - Short khi hồi phục

- Kịch bản Long: Khi giá quay về tích lũy tại 917. Mục tiêu: 924. Cắt lỗ < 914

- Kịch bản Short: Khi giá phục hồi vội vàng về khu vực 924. Mục tiêu 917. Cắt lỗ > 926

 

Vị thế khuyến nghị

Giá mở

Mục tiêu

Stoploss

Lợi nhuận/Rủi ro

Short

924

917

> 926

7 : 2

Long

917

924

< 914

7 : 3

 

- Dù VNIndex đã áp sát ngưỡng 1000 điểm, bên bán lại hoàn toàn chiếm thế thượng phong trong toàn bộ phiên giao dịch. Ngoại trừ VPB các mã vốn hóa lớn đã tăng nóng thời gian qua đều xuất hiện lực bán chốt lời.

- Về phía thị trường phái sinh, sau khi VN30F1M tạo mô hình hai đỉnh rõ ràng trên mức giá 930 lực bán kỹ thuật và lực chốt lời từ phía Long rất chủ động tấn công các ngưỡng kháng cự. Lần lượt khu vực 930, 928, 923 đều bị bẻ gãy gọn gàng. Thanh khoản cũng đạt mức trên 100.000 với OI tăng đáng kể, tuy nhiên điểm tích cực là basis tiếp tục giữ trạng thái dương.

- Tăng nóng rồi điều chỉnh là hoàn toàn dễ hiểu, nhưng phiên điều chỉnh hôm nay được đánh giá là hoàn toàn lành mạnh với các nhóm ngành vốn hóa lớn cùng chỉ số tiếp tục duy trì được đà tăng ngắn hạn. Mở Long khi giá điều chỉnh về 917 và tích lũy sẽ là phương án được ưu tiên cho phiên giao dịch ngày mai. Vị thế Short chỉ nên được cân nhắc nếu giá hồi phục quá vội vàng về nền giá cũ 924.

 

BẢN TIN TỐI PHÁI SINH

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH THEO XU HƯỚNG

Khuyến nghị: Long

- Kịch bản Long: khi giá chỉnh về vùng hỗ trợ 917. Mục tiêu: 930. Cắt lỗ: < 915.

- Kịch bản Short: khi giá tiếp cận kháng cự 924. Mục tiêu: 910. Cắt lỗ: > 927.

 

CẬP NHẬT ĐIỂM PIVOT
Kiểu lệnh Long HỢP ĐỒNG VN30F1910 Đồ thị 1H

Thời gian

cập nhật

 02.10.19    
Điểm Pivot 927.27 Tỷ lệ giải ngân Điểm Pivot 927.27 Tỷ lệ thoát vị thế
Kháng cự 1 932.73 20% Hỗ trợ 1 924.53 50%
Kháng cự 2 935.47 30% Hỗ trợ 2 919.07 30%
Kháng cự 3 943.67 50% Hỗ trợ 3 910.87 20%

- Áp lực Short đã bắt đầu xuất hiện. Rõ ràng về trung hạn, trong giai đoạn giá tăng trưởng mạnh phe Long tranh thủ chốt lời khi đạt được mục tiêu là rất rõ. Bên cạnh đó, kháng cự giá từ vùng đỉnh cũ đã hấp dẫn lực Bán mới tham gia thị trường. Tín hiệu điều chỉnh từ thị trường chung cũng là yếu tố khiến cho Short có phần mạnh tay hơn.

- Thanh khoản gia tăng đột biến khiến giao dịch trên thị trường phái sinh trở nên thú vị. Nhịp điều chỉnh có vẻ đã kêu gọi thêm được dòng tiền vào bắt đáy và cả tiền vào Short mới. Thời điểm này có sự phân hóa giữa dòng tiền lớn khi khối lượng mở OI gia tăng cả ở 2 chiều Long và Short. Theo đó, nhịp điều chỉnh nên được hiểu với câu chuyện dòng tiền Short ngắn hạn, trong khi phe Long kỳ vọng tăng trưởng trong trung hạn.

- Tiếp tục là chiến lược canh Mua thấp Bán cao được ưu tiên. Nhà đầu tư theo quan điểm canh Long trung hạn nên tranh thủ nhịp giảm sâu của giá để rải các tỷ trọng giao dịch phù hợp

 

BẢN TIN TỐI PHÁI SINH

CHIẾN LƯỢC HEDGING VỚI VN30

·Xu huớng: Tăng

·Hỗ trợ: 910 - 911
·Kháng cự: 920 - 921
·Biến động: Mạnh
·Độ lệch chuẩn: -0.4 Std.
·Nhận định:
Lực bán xuất hiện nhanh và mạnh trong cuối phiên. Đây là phiên điều chỉnh mang tính cần thiết khi bên dòng tiền chốt lời trong nhịp tăng trưởng trước đó. Mặc dù vậy, chỉ báo rủi ro có phần tăng cao hơn.

 

>> Xem thêm: Cách chơi chứng khoán phái sinh hiệu quả

 

 

BIỂU ĐỒ BIẾN ĐỘNG GIÁ CHỈ SỐ VN30


 

 

Bạn đang xem nội dung báo cáo phân tích chứng khoán phái sinh miễn phí của HSC Online. Để xem nội dung các báo cáo chuyên sâu hơn dành cho khách hàng có tài khoản chứng khoán tại HSC, vui lòng đăng ký tại Mở tài khoản chứng khoán hoặc xem Quyền lợi khách hàng khi mở tài khoản chứng khoán tại HSC Online.

Miễn trừ trách nhiệm: Báo cáo này chỉ được cung cấp nhằm để tham khảo, được đưa ra dựa trên một số giả định và điều kiện thị trường tại ngày của báo cáo và có thể thay đổi mà không được thông báo. Mặc dù tất cả thông tin trình bày trong báo cáo này được thu thập hoặc phát triển từ nguồn thông tin mà HSC cho là đáng tin cậy, (các) tác giả của báo cáo này và HSC không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về sự chính xác, tính trung thực hay sự đầy đủ của các thông tin đó. HSC không chịu bất kỳ trách nhiệm thuộc bất kỳ loại nào phát sinh từ hay liên quan đến việc sử dụng hay dựa vào thông tin hay ý kiến trình bày trong báo cáo này.